Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2686

 
Renat Fatkhullin #:

O próximo conjunto de funções é uma variedade de trocas entre MqlRates, MqlTick, etc., incluindo a recuperação direta de dados de preços em vetores e matrizes.

O artigo com exemplos detalhados está quase pronto.

Por favor, adicione métodos para vetores
Testes Engle Granger e Dickey-Fuller.

E para matrizes, teste Johansen.
 
Roman #:
Por favor, adicione métodos para vetores
Testes de Engle Granger e Dickey-Fuller.

E para matrizes Teste de Johansen.

Obrigado, daremos uma olhada e pensaremos sobre a implementação.

 
Renat Fatkhullin #:

Obrigado, daremos uma olhada e pensaremos sobre a implementação.

Obrigado. Se a solução for a implementação,
nos cálculos, é melhor usar Total Least Squares,
onde o resultado não muda ao trocar as séries temporais.
Esse cálculo é mais preciso do que Least Squares.

E como o TLS já estará escrito, é desejável adicioná-lo em um método separado para vetores ou matrizes, que retornará os coeficientes encontrados.
TLS padrão para modelo linear.
Há um cálculo para modelo não linear.
O ideal é ter os dois métodos na linguagem Mql.

Juntos, os métodos de teste e os métodos TLS fornecerão um bom conjunto de métodos para a seção de estatísticas.

 
Renat Fatkhullin #:

Se estivermos falando sobre o público de consumidores e fornecedores, é claro que você precisa de "um *.ex5 seguro".

Se estivermos falando de pesquisa para nós mesmos, sem a possibilidade prática de vender os resultados de nossa pesquisa, então podemos usar fita adesiva e criar notebooks. Temos suporte para programas python e notebooks diretamente no terminal e no editor.

Quando se trata de modelos de treinamento, ninguém está disposto a sacrificar a velocidade. O apetite vem com a oportunidade e a capacidade de recursos há muito tempo é um limite. É por isso que existe um jogo difícil de reduzir a precisão dos cálculos e depois corrigir a perda de precisão.


Vemos as seguintes direções de aplicação de nossas soluções de ML:

  1. Pesquisa externa com transferência (ONNX ou reescrita) de modelos para MQL5
  2. Desenvolvimento inicial de soluções em MQL5

A transferência para MQL5 permitirá a aplicação de robôs no testador de estratégias de negociação e a negociação sem intermediários.

Corrija-me se eu estiver fazendo algo errado, mas não é realista usar MT para trabalhar com NS.

Em primeiro lugar, a "integração com python" não ajuda em nada. É mais fácil executar o script separadamente e transferir dados por meio de soquetes. A troca de dados por meio da "integração com python" é reduzida ao máximo. Se eu tiver criado um vetor no lado do MT, como posso lançá-lo em um script python para polling? E como isso é melhor do que os soquetes?

Sair do TensorFlow e começar a se aprofundar no que você está propondo também parece questionável. Sim, seria legal compilar a solução em .ex5, mas isso significa ficar em sua área restrita para sempre. E a atmosfera aqui não é muito amigável:
- Tentei publicar artigos - fui enviado;
- Tentei entrar no mercado com minha solução - fui enviado (não passei na validação);
- Tentei atrair meu público de criptomoedas para o MetaTrader5 - enfrentei um mal-entendido completo, pois para eles o MT5 é um retrocesso sem graça, sem implementação normal no navegador e com comissões de corretoras de cavalos + falta de conexão direta com as bolsas populares. Tive que me afastar e procurar por livros para renderização no navegador.

Resumindo, o MT5 é um ótimo ambiente para obter informações de mercado e escrever bots/indicadores (simplesmente perfeito!), mas, em todos os outros aspectos, é uma porcaria sem graça. Não quero ofender ninguém, essa é minha avaliação subjetiva. Agora, em meu projeto, o MT5 é uma peça importante, mas não indispensável. Aos poucos, reescrevo tudo em python e grito que o MT5 é muito mais rápido e nativo, mas tenho que fazer isso.

 
Renat Fatkhullin #:

Se estivermos falando sobre o público de consumidores e fornecedores, é claro que você precisa de "um *.ex5 seguro".

Aqui está um exemplo de muletas que tiveram de ser construídas para permanecer no MT5, é normal???
essa é uma versão desatualizada há muito tempo, com modelos desatualizados, mas não vou atualizá-la, não faz sentido.

 
Renat Fatkhullin #:

Se estivermos falando sobre o público de consumidores e fornecedores, é claro que você precisa de "um *.ex5 seguro".

Em geral, se eu entendi o mercado corretamente, não sou eu, mas você que deve pensar em como transformar uma solução escrita em Python + TensorFlow + MT5 em uma solução .ex5 que estaria em seu mercado.

 
Evgeny Dyuka #:

... "integração com python" não ajuda em nada. É mais fácil executar o script separadamente e transferir dados por meio de soquetes. A troca de dados por meio da "integração com o python" é reduzida ao máximo. Se eu tiver criado um vetor no lado do MT, como posso transferi-lo para o script python para sondagem?

Mudar para o R com o mt-R. Ou talvez haja algo semelhante para python.

 
Aleksey Nikolayev #:

Vá para o R com o mt-R. Ou talvez haja algo semelhante para python.

Talvez o MT5 passe para o meu lado e eu continue fazendo o que tenho feito.

 
Evgeny Dyuka #:

Corrija-me se eu estiver fazendo algo errado, mas não é realista usar o MT para trabalhar com o NS.

Em primeiro lugar, a "integração com o python" não ajuda em nada. É mais fácil executar o script separadamente e transferir dados por meio de soquetes. A troca de dados por meio da "integração com o python" é reduzida ao máximo. Se eu tiver criado um vetor no lado do MT, como posso lançá-lo em um script python para polling? E como isso é melhor do que os soquetes?

Sair do TensorFlow e começar a se aprofundar no que você está propondo também parece questionável. Sim, seria legal compilar a solução em .ex5, mas isso significa ficar em sua área restrita para sempre. E a atmosfera aqui não é muito amigável:
- Tentei publicar artigos - fui enviado;
- Tentei entrar no mercado com minha solução - fui enviado (não passei na validação);
- Tentei atrair meu público de criptomoedas para o MetaTrader5 - enfrentei um mal-entendido completo, pois para eles o MT5 é um retrocesso sem graça, sem implementação normal no navegador e com comissões de corretoras de cavalos + falta de conexão direta com as bolsas populares. Tive que ir embora e procurar por livros para renderização no navegador.

Resumindo, o MT5 é um ótimo ambiente para obter informações de mercado e escrever bots/indicadores (simplesmente perfeito!), mas, em todos os outros aspectos, é uma porcaria sem graça. Não quero ofender ninguém, essa é minha avaliação subjetiva. Agora, em meu projeto, o MT5 é uma peça importante, mas não indispensável. Aos poucos, reescrevo tudo em python e grito que o MT5 é muito mais rápido e nativo, mas tenho que fazer isso.

O suporte para a execução de arquivos *.py no terminal é a capacidade de executar modelos já desenvolvidos dentro do terminal. E a biblioteca padrão do MetaTrader 5 para Python permite que você se comunique e negocie normalmente.

Não foi à toa que eu disse anteriormente que todas as integrações de terceiros são uma maneira de se ligar com fita adesiva com um resultado previsível. Não estamos interessados em tais caminhos de forma alguma. Portanto, pedir para adicionar fita adesiva é desnecessário, assim como pular uma solução que não seja fragmentada.


Como você pode ver, a linguagem MQL5 está crescendo muito e nós, como seus desenvolvedores, conhecemos e declaramos publicamente os objetivos. Então, nós os alcançamos.

Não se preocupe - quase tudo em ML pode ser feito em MQL5. Essa é exatamente a meta que estamos buscando.

Nos últimos 22 anos, aprendemos a atingir grandes objetivos.

 
Evgeny Dyuka #:

Em geral, se eu entendi corretamente como o mercado funciona, não sou eu, mas você que deve pensar em como transformar em .ex5 uma solução escrita em Python + TensorFlow + MT5 que estaria em seu mercado.

Leia o que eu escrevo e o que eu explico. Leia as notas de versão e a documentação publicada.

Retire seus próprios pensamentos e desejos. Acrescente os interesses de nossa empresa, nossos investimentos feitos, nosso histórico comprovado e nossos recursos tecnológicos.

Assim, você terá uma compreensão clara do que acontecerá e como.

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