Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2090
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https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
no início pensei que esta coisa pudesse lutar contra o excesso de treino.
mas depois tornou-se claro que era apenas um transformador de características... um bom transformador. Mas eu quero menos sobretreinamento.
Talvez eu deva tomar um período de amostragem mais longo para aprender?
É possível emitir os atributos obtidos como um código claro em MQL, ou obter um arquivo com o resultado?
Coloquei-o no testador, na expectativa da coluna da esquerda. Claramente existe uma dependência do dia do mês, e o catbust foi fixado em 0.
As saídas são mais diversificadas.
Se o meu artigo sair, há no modelo o significado do tempo (horas) em primeiro lugar - talvez muito dependa do alvo.
Com o tempo você pode filtrar a volatilidade, então as paradas e tomadas devem depender do tempo - talvez isto deva ser ensinado - pontos dinâmicos de saída do mercado?
Se alguém faz uma amostra com notícias - estou pronto para executá-la no CatBoost com parâmetros diferentes - este tópico é interessante para mim.
Eu tentei mudar o tipo de arrasto dependendo da notícia esperada - o efeito foi bom, mas de alguma forma a coleta de amostras não foi automatizada.
E sim, de acordo com a minha pesquisa à espera de notícias melhor do que quebrá-la - mais suavemente assim...
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes estratégicos
Como usar a aprendizagem da máquina no comércio: teoria, prática, comércio e etc.
Valeriy Yastremskiy, 2020.11.05 10:41
Eu não tenho gradação em 3 níveis e não tenho preliminares. Eu próprio não usei. Outro fascínio.
Arquivo a partir daqui.
Todo o resto é apenas para se separarem dos sites por conta própria. e a pré-classificação também não é.
É interessante, porque existem 4 colunas com indicadores e o que está na última - os números não são nada claros.
Entendo que é melhor olhar para o índice USD, e se houver um movimento detectado lá, então traduza-o para um par específico...
Se eu quiser entender, como definir o horário em Moscou :)
É interessante, porque existem 4 colunas com indicadores e o que está na última - os números não são nada claros.
Entendo que é melhor olhar para o índice USD, e se houver um movimento detectado lá, então traduza-o para um par específico...
Se eu quiser entender como convertê-lo para o tempo de Moscou :)
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Como usar a aprendizagem da máquina no comércio: teoria, prática, comércio e etc.
Aleksey Nikolayev, 2020.11.05 16:08
Há ali transições - entre as notícias marcadas com N
Como está analisando o calendário FF, os três primeiros números - valor, previsão, revisão anterior; quarto - não sei, pode ser revisão anterior, último número inteiro - do endereço do gráfico.
Pensei que era o tempo médio de Greenwich. Na Rússia, ainda preciso lembrar quando e onde o relógio foi girado e se já tinha sido girado até essa hora - não me lembro....
Eu não entendo como definir isso em segundos, para não me incomodar.
Absolutamente certo - abreviação de Low, Medium e High Impact Expected. Há também N para Não-Económico - férias e conversão de tempo.
A simplificação é provavelmente possível, mas é necessária mais investigação - por exemplo, pode acontecer que o Médio para o dólar seja mais forte do que o Alto para outra moeda.
Outro problema - em um dia podem ser muitas notícias para um país - diferente em tempo, força e direção.De alguma forma tudo tem de ser cuidadosamente "reduzido a um denominador comum")Há muitos problemas.
por exemplo, o que queres encontrar?
formalizar o que deve acontecer? (ou para não acontecer por assim dizer a hipótese nula ....)) )
e em geral, tal tarefa, imho, mais rápido de procurar em banco de dados, como descarregar ZigZag? com datas em uma tabela, e na segunda analisar as notícias com categorias importantes
mas então, mais uma vez... o que queremos tomar como hipótese nula?
1) O preço tem tal espectro, se você tomar o Fourier do preço a amplitude máxima estará sempre nas vibrações mais lentas.
2)Meditando)))
A olho nu não está claro o que fazer com ele, talvez MO vai encontrar
1) E por que é mau?
2) Você é o tipo de guilda que acredita que existe algum tipo de freqüência mágica que impulsiona o mercado? :)
Vejo fourier numa capacidade completamente diferente, como uma ferramenta de reconhecimento de padrões...
Você pode reconhecer imagens em geometria euclidiana, basta pegar um pedaço de preço --- normalizar --- procurar por imagens semelhantes.
Mas isso é um método de comparação bastante rude...
O que há de bom em Fourier, eis o que eu vejo como as vantagens.
1) tem parâmetros absolutamente claros e inequívocos de amplitude/frequência/fase, por isso não há livre arbítrio, e isso é bom
2) Você pode apagar/adicionar/alterar (filtrar) alguns harmônicos do padrão, e assim você pode conseguir uma afinação mais precisa na busca de similaridade, e isso é bom.
e a cereja no bolo
3) Se normalizarmos as amplitudes harmônicas em relação às amplitudes e freqüências vizinhas, obteremos a invariância para o tamanho do padrão, assim a rede verá e entenderá o mesmo padrão a partir de carrapatos ou de um cronograma mensal; deve funcionar ainda melhor que as redes de convolução, e é legal)
Lembro-me que costumavas procurar geneticamente onde abrir ordens, o que correu mal? )
Pensei que era o tempo médio de Greenwich. Na Rússia, é preciso lembrar quando e onde o relógio foi virado e se já tinha sido virado até essa hora - não me lembro....
Não sei como o definir em segundos, para não me incomodar.
Diz que a hora de Nova Iorque, deve ser trazida para a hora terminal do testador.
Desculpe, não pode, já está nos segundos de '70 no MCL.) E se você traduzir apenas subtrair, e se a data convertida em hora de relógio, você precisa suar e as mudanças de data levam em conta).