Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2084
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Se uma freqüência tem a amplitude máxima, então é a mais fácil de extrair do sinal e dará o maior ganho, imagine a soma dos pecados, um com uma amplitude de 10, o outro com uma amplitude de 100.
imho, o indicador ideal é um oscilador (filtro passa-banda) sintonizado com a frequência com amplitude máxima.
A propósito, pode mostrar como é que este filtro se parece no trabalho...
Talvez esses TC's sejam muito mais limpos para filtrar com harmónicos...
esta métrica não significa nada para os robots
porquê medir com ele )
Eu sei o que queres dizer, e concordo, mas vamos esquecer os mash-ups e as harmónicas...
Precisamos de uma forma universal para extrair os parâmetros ideais...
Imagine outro TS, negociando o MACD na intersecção da linha zero com a linha de sinal, será que o período ideal de tal TS será sincronizado com a frequência harmônica com a amplitude máxima?
Não na minha opinião.
Você pode encontrá-lo no espectro, mas não é possível encontrar um "buquê" de várias funções para o TC.
Um mcd é um filtro passa-banda + um filtro passa-banda dele. Por espectro obtemos frequência de corte - 2 parâmetros, tomamos uma linha de sinal arbitrariamente, adiciona suavização e atraso
O macd é um filtro passa-banda + um filtro passa-banda de baixo. Obtemos a frequência de corte a partir do espectro - 2 parâmetros, tomamos a linha de sinal arbitrariamente, adiciona suavização e atraso
Então, basicamente qualquer indicador pode ser descrito por uma combinação harmónica?
Não precisa desses indicadores, precisa dos harmónicos certos para os substituir, e se construir regras por harmónicos, pode modelar qualquer sistema por indicadores?
Porquê medir com ele então?)
só para mostrar
Podes mostrar-me como é este filtro em funcionamento...
Talvez esses TC's sejam muito mais limpos para filtrar com harmónicos...
porquê medir com ele então )
Sem olhar para o futuro mais ou menos...
Na verdade, você pode descrever qualquer indicador através de uma combinação de harmônicas?
Não precisa desses indicadores, precisa dos harmónicos certos para os substituir, e se construir regras baseadas em harmónicos, pode modelar qualquer sistema em indicadores?
O problema clássico sobre este assunto na nossa área é a teoria do portfólio de Markowitz. Aí você obtém não uma, mas muitas carteiras ideais - a escolha de uma em particular é feita com base nas preferências do trader pela relação entre o lucro e sua volatilidade.
A questão é filosófica, alto pico ou platô muito mais baixo, ou alta densidade em um ponto pequeno ou média em um volume maior))) E quando há 5 parâmetros já é complicado). Portfólio problema, por um lado é multifatorial, por outro lado cada portfólio tem um parâmetro de saída do tempo. É ainda uma tarefa diferente da optimização do período de Mashka para a melhor descrição (mais próxima em frequência e amplitude) das características da série.
Ainda não cheguei às notícias, por isso posso obter uma série de preços e compará-la com uma das notícias ou analisar a notícia no testador.
simplesmente para ver
você pega uma janela de preço deslizante de 10-20
fazer PCA em 10 componentes
pegar em cada componente e fazer PCA nele mas na janela deslizante + - 100
Coloque-o no modelo e obtenha as suas imprecisões de 0,7 - 0,75%.
O problema clássico sobre este assunto na nossa área é a teoria do portfólio de Markowitz. Aí não temos uma, mas muitas carteiras ideais - a escolha de uma em particular é feita com base nas preferências do trader pela relação entre o lucro e a sua volatilidade.
Descrevendo a série de preços. (para mim).
A tendência não pode ser perpétua. Um estado estável, claro. A probabilidade de estados estáveis a prazo é maior na faixa de +20% do mínimo, -20% do máximo no histórico suficiente. Em escalas diferentes, a série comporta-se da mesma forma.
O que é semelhante é a temperatura e o preço. A temperatura é medida discretamente no tempo enquanto a temperatura é contínua e há uma diferença entre as medições, e sabemos com a alta probabilidade de que essa diferença é quase sempre menor do que algum valor X. A série é semelhante na medida em que há uma diferença entre os carrapatos. E também sabemos com grande probabilidade que essa diferença é menor que algum valor de X. Gepas e erupções vulcânicas com tsunamis também são semelhantes).
E estes X's dependem da escala temporal).
Este artigo tem tudo
Obrigado, eu li... Não entendi tudo, mas a culpa é minha))