Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2083
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Se uma freqüência tem amplitude máxima, então é a mais fácil de isolar do sinal e dará o maior ganho, imagine a soma dos pecados, um com uma amplitude de 10, o outro com uma amplitude de 100.
imho, o indicador ideal é um oscilador (filtro passa-banda) sintonizado com a frequência com amplitude máxima.
Compreendo o que queres dizer e concordo, mas vamos esquecer os mashups e as harmónicas...
precisamos de uma forma universal de extrair os parâmetros ideais...
Imagine outro TS, comercializando MACD na intersecção da linha zero com a linha de sinal, será que o período ideal de tal TS será sincronizado com a frequência harmónica com a amplitude máxima?
Não na minha opinião.
Você pode encontrá-lo no espectro, mas não receberá um "buquê" de funções não-múltiplas para o cp.
Ainda não dominei totalmente o Zircon, mas aqui estão alguns resultados. Aqui, ao contrário do artigo, o traço e o teste não estão misturados.
33: aprender: 0,8732772 teste: 0,5313936 melhor: 0,5497703 (18) total: 4,48s restante: 1m 1s
o teste é um pouco mau. Não obstante:
(a segunda parte do gráfico é o teste)
Ainda não dominou totalmente o Zircon,,....
erro em akurasi?
há algum erro em akurasi?
sim
Na verdade não há outros arquivos gratuitos além do anexo, e também não encontrei nenhum pago. Eu próprio não usei. Outro fascínio.
Arquivo a partir daqui.
Todo o resto só se classifica por si mesmo. E também não há pré-graduações.
Obrigado, já há alguma coisa. Não percebo como "colar" o Matstat a este problema, por isso vou ter de usar o MO.
sim
melhor: 0,5497703 lixo ))
tolice ))
hz
hz
Os indicadores Acurasi mostram 0,65-0,67)
sobre indicadores acurasi 0,65-0,67 ))
esta métrica não significa nada para os robots
É um longo caminho até Lobachevsky, também)))) Podemos referir um equilíbrio entre potência do motor e conforto à optimização? Tendo em conta o entendimento de hoje, considero-o como uma tarefa de optimização, como uma busca do melhor equilíbrio. E toda a ergonomia da mesma forma.
O problema clássico sobre este assunto no nosso campo é a teoria do portfólio de Markowitz. Aí obtemos não só uma, mas muitas carteiras ideais - a escolha da carteira específica é feita com base nas preferências do trader pela correlação do lucro com a sua volatilidade.