Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2087
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Karoch )) não precisam de nada, nenhuma frequência ou fase, basta alimentar uma amplitude de uma harmónica com a maior amplitude, apenas um sinal
se você adicionar algo, você recebe muito barulho...
e você recebe um sinal muito claro, outra questão é o que esse sinal transporta))
você simplesmente não consegue ouvir o barulho
o que você recebe é o que você recebe
e a transformada de Fourier só vai realçar o que você quernão se consegue ouvir o barulho.
o que você submete é o que você recebe
e a transformada de Fourier só vai realçar o que você quero que você pergunta (se foi sempre o mesmo quer)))))
você simplesmente não consegue ouvir o barulho
apenas PSHNH :)
apenas PSHNH :)
Não me venhas com essa treta.
ele tem uma grande amplitude e não está claro o que se passa...
;))))
Eu vejo a tarefa como mais difícil. Ter apenas notícias em conta não é significativo, é o que a experiência dos comerciantes prova) É necessário observar as mudanças de preços, mas eu observaria mudanças significativas de preços a partir das notícias para encontrar o que mais influenciou o preço. Vejam que notícias havia. E talvez misturá-lo com índices de ações ou o que mais estiver na figura.
Além disso, descrever as notícias apenas em termos de significado é falho. Há o valor esperado da notícia, há o valor real e há a direção da influência sobre o preço. combinações de características da notícia são suficientes.
Concordo, a realidade é mais complicada do que qualquer um dos nossos modelos, mas só podemos analisá-la de forma significativa com a ajuda de modelos simples).
Concordo, a realidade é muito mais complexa do que qualquer um dos nossos modelos, mas só podemos aprendê-la de forma significativa com a ajuda de modelos simples) Tal paradoxo dialéctico)
É possível (e necessário) buscar a sinergia dos sinais por meio de modelos simples, a fim de construir modelos complexos com compreensão. Ninguém proíbe a análise de diferentes indicadores individuais, notícias, índices de ações, taxas CB, taxas de terceiros ou algo mais sobre o preço em testes semelhantes e agrupá-los no caso de ser encontrada uma correlação).
Concordo, a realidade é muito mais complexa do que qualquer um dos nossos modelos, mas só podemos entendê-la de forma significativa com a ajuda de modelos simples) Tal paradoxo dialéctico)
a realidade é que vendemos por mais e compramos de nós por menos.
o trader médio trabalha com média, não importa como você olhe para ela
é tudo
você tem que ser capaz de correr mais que os dois e, consequentemente, destacar-se da multidão
Podemos (e devemos) procurar sinergias em modelos simples, para que possamos construir modelos complexos com compreensão. Ninguém proíbe que se olhe para diferentes indicadores individuais no mesmo teste, notícias, índices de ações, taxa do banco central, taxas de terceiros ou o que quer que seja sobre o preço e agrupá-los se for encontrada uma correlação).
Composto é algo que pode ser composto a partir de regras simples).
A CONNECTED é algo que é CONNECTED por regras simples de um simples)
Como a análise do espectro, a partir de harmônicas simples, você pode CONFIGURAR uma função de qualquer CONDIÇÕES, um modelo aditivo...
Se pensarmos nisso, então o mesmo Random Forest também é um modelo aditivo, e em certo sentido é a decomposição espectral, embora aleatória...
Obrigado, você realmente explicou, eu não consigo entender as fórmulas((
Já li sobre tipos de filtros há muito tempo, é claro em princípio.
Procurei nos meus arquivos, encontrei-o, lembrei-me, descobri-o, mas continua a ser uma coisa interessante
O alvo é uma série aproximada. Eu a aproximei com ssa, mas também pode ser Fourier, o principal é suavizá-la bem.
Assim.
Depois, na janela de correr
fazemos a transformação de Fourier, removemos a harmónica com frequência zero, encontramos a harmónica com a maior amplitude (como disse)
e dá-lo ao MSUA para treino.
depois de aprendermos algo incompreensível, mas muito claro, podemos ver claramente que a harmonia
E, nos mesmos dados, a floresta não encontrou nada
Acho que é assim que se destacam sinais tão claros e úteis do espectro... Muito interessante esta análise espectral... e os filtros nele...
A propósito, há algumas páginas atrás diziam que a forrest não pode interpolar dados internamente, mas a grelha pode, aqui está um exemplo vívido
Faça Fourier com base em incrementos, você pode até mesmo fazer sem SSA.
Para fins de treinamento, faça um indicador com 3 ondas sinusoidais e aplique indicadores diferentes.