Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1688
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OK, algumas das respostas já dão pelo menos algo na direção da busca de informações
bem, novamente para a mesma pergunta .... porque parte do TS pode passar nos testes e parte do TS não passa - precisamos de uma avaliação abrangente dos indicadores estatísticos, embora.... Suspeito que agora teremos de carregar estatísticas para cada TS e com base em indicadores estatísticos fazer uma selecção de TS e optimizá-la - e ver o que vai sair - ou seja, outra "regra de ouro")))
Chamas a isto o método poke? É como analisar os resultados pelos parâmetros....
Chamas a isto o método poke? É como analisar resultados por parâmetro....
Sim, é uma regra geral.
Existem regras estabelecidas (difíceis de adivinhar quem) para a selecção TS - deve haver o maior MO, o melhor FS, o melhor lucro/perda contínua
tenho que "marcar" TCs que passaram otimização com dados sobre seus índices estatísticos e otimizá-los para frente - é uma regra geral, mas e se ela se revelar a melhor combinação de indicadores estatísticos... taptologia, embora
não vejo outra maneira, e cheguei a isso na discussão, vídeo de@Aleksey Nikolayev sobre Savvateev )))) - acerca disto
Sim, este é um método de intuição.
existem regras para a seleção de TP (é difícil adivinhar quem) - deve haver o maior MO, o melhor FS, o melhor lucro/perda contínua.
tenho que "marcar" TCs que passaram a otimização com dados sobre seus índices estatísticos e otimizá-los para frente - é uma regra geral, mas e se ela se revelar a melhor combinação de indicadores estatísticos... taptologia, embora
não vejo outra maneira, e cheguei a isso na discussão, vídeo de@Aleksey Nikolayev sobre Savvateev )))) - acerca disto
Concordo que isto é uma regra geral. Nós não sabemos o que procurar. Mas apenas uma busca burra sobre a matriz de parâmetros com aprendizado e mudança de nível de AG ou algoritmo de rede neural acelera o processo. Não o torna mais preciso.... mas de alguma forma funciona)))) Não há lógica na evolução. É um axioma.
Eu concordo que isto é um método de picar e de prodígio. Não sabemos o que procurar. Mas apenas uma busca idiota sobre uma matriz de parâmetros com aprendizagem e mudança de nível de AG ou algoritmo de rede neural acelera o processo. Não o torna mais preciso.... mas de alguma forma funciona)))) Não há lógica na evolução. Axioma.
Mais uma vez, não funcionou correctamente da primeira vez. O objectivo é encontrar o que procurar. Os parâmetros significativos.
Há uma sensação intuitiva de que este modelo só pode dar algo entre o SB e o flat.
Você precisa de algum outro modelo de jogo para descrever as tendências. Pode valer a pena perguntar ao Savvateev))
Em qualquer caso, é pouco provável que se obtenha um modelo que dê tanto tendências como fluxos e transições entre eles (como sempre é na realidade).
Eu passei pelos canais do Savvateev no YouTube, ele pode ser um homem positivo, mas a comunidade online pode deixar qualquer um louco.
Porque é que desligamos os comentários (e noutros casos, banimo-los impiedosamente)?
Porque, para comentar vêm médicos idiotas que não conseguem responder categoricamente à essência dos meus argumentos, lamentando que eh tão arrependido que tal cérebro seja tão louco. Se há algo no mundo que realmente me chateia, são pessoas assim. Ainda mais enfurecedores são os trastes que acrescentam coisas como "sim, ele já errou em matemática" - sem dar nenhum exemplo, é claro. Todo mundo comete erros e melhora, e isso é normal; quando um idiota me acusa de estar com morte cerebral em matemática também, me dá vontade de parar e ir cortar :-)))) Infelizmente, pessoas normais, a maioria das quais está no nosso canal, não acham necessário colocar o rústico no seu lugar - as pessoas são muito preguiçosas, ou não têm tempo, ou não querem se sentir sujas com o rústico - e então tudo o que nos resta é banir e/ou cortar comentários. Tudo isso não tem nada a ver com críticas construtivas, mas há cada vez menos (e onde obtê-lo, se não estou entrando nos assuntos com os quais não estou familiarizado).
acho que é possível ser mal interpretado por ele nestes tempos conturbados com as suas perguntas incompreensíveis (((
Continue a ver o vídeo
Quando as pessoas inteligentes falam umas com as outras e tudo o que você pode entender é que você não entende nada.
E você quer dizer algo inteligente de volta. Sabes, só para marcar uma posição...
Mas, além da YA CREVEDKO, nada funciona. Ehhh.
As pessoas aqui pensam que é difícil tirar dinheiro de um comerciante.
então eles estão usando inteligência artificial
mas enfrentar um grande risco, para que o risco se torne uma paragem é uma tarefa elementar.
É por isso que você não pode aplicar o MO, não importa o quanto os testes pareçam bons.
hmm... mas mais uma vez: não há tarefa de procurar um TS, não há tarefa de determinar uma trend-flat
1. há um conjunto de estratégias que mostraram bons resultados no teste
2. Existe um subconjunto deste conjunto de estratégias que mostrou bons resultados no futuro.
3. há uma estimativa estatística do testador de estratégia
qual é a diferença entre pp. 1. e 2.
é possível analisar o item 3 e encontrar diferenças entre os itens 1 e 2 ?
como avaliar as pp1 e pp2 do ponto de vista de .... qual é a diferença entre eles? - como é que eles diferem?
Infelizmente, a prática mostrou que uma simples otimização, não importa a grade de genes e assim por diante, dá muito pouca utilidade. É quase ajuste puro. Quando dizem "bom resultado numa ordem a prazo", como regra geral é acidental, porque não há muitos negócios (menos de algumas centenas), e além disso com uma gestão de risco redistributiva, como o martin, que tira uma perda "fora dos parênteses (período a prazo)". Assim você pode fazer uma bela peça de merda e vender para os ingênuos, mas não de forma alguma negociar por conta própria.
Dos critérios estatísticos, eu sugeriria uma taxa anual obviamente alta (não retire a letra y) Sharpe ratio no forward, por exemplo, acima de 3, se as negociações forem pelo menos superiores a 200, e de preferência milhares. Tudo isto desde que a infra-estrutura de negociação esteja livre de erros, sem bisbilhotices, etc. Bem, é claro que isto é sem MM, negociando com um lote constante.geralmente é aleatório, pois há poucas negociações (menos de algumas centenas)
ajustar a otimização por critério personalizado
Estou interessado no TS, tudo o que recebo são mais de 500 negócios dentro de 18 meses de otimização (forward é mais 6 meses)
e com uma gestão redistributiva do risco, como a martin, que remove as perdas "fora dos parênteses (período a prazo)
ajustar a otimização pelo critério do usuário
definir o risco máximo, acima do qual não faz sentido completar o teste
Bem, tenho a sensação de que a forma "aceite" de gestão de risco - risco em % do depósito é uma forma directa de drenagem do depósito, porque o TS tem um curto tempo de sobrevivência após a optimização, então, na maioria dos casos, os seus parâmetros não coincidem com o mercado e a perda lógica de capital próprio ocorre... e aqui estamos a receber o resto do depósito com a nossa % de capital
Ou seja, muito provavelmente faz sentido utilizar o valor dos juros de depósito tendo em conta os negócios realizados, mas com uma dependência inversa.
Naveguei nos canais de Savvateev no YouTube, embora ele seja uma pessoa positiva, mas a comunidade da Internet pode fazer qualquer um perder a calma.
acho que ele pode ser mal compreendido nestes tempos conturbados com as suas perguntas incompreensíveis (((
Vamos continuar a ver o vídeo.
Estou só a brincar) Receio nem sequer ser capaz de formular claramente uma pergunta).