Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1693
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pesquisa
dicas? .... Vamos começar uma discussão sobre o estado? - Se não, não vale a pena discutir isso.
Porquê análise técnica? É apenas uma salada de palavras? - Por que não podemos encontrá-lo por experiência? - Onde está a prova?
Ou o Estado ou novamente sobre as perspectivas - nem sei, o que estamos a discutir? .... Oh, sim, eu lembro-me, "veículos mais pesados que o ar não podem voar" - então alguém justificou a sua visão do progresso técnico, e você é o mesmo? Você é um especialista em EM? - Se você é um especialista em análise técnica, infelizmente, eu não sou seu cliente.
acalme-se já ;)
https://www.mql5.com/ru/forum/335428/page2#comment_15547100
a partir deste posto.
embora....
É melhor começares por ler o fio, também há ali uma coisinha.
assentar ;)
https://www.mql5.com/ru/forum/335428/page2#comment_15547100
a partir deste postoLi pela primeira vez na TV este tópico, não há informação, assim como os próprios TCs, e olhando para quem desenhou que curva do lado direito do preço, imho apenas estúpido, pode ser tomado e testado
Li este tópico na TV pela primeira vez, não há informação, assim como os próprios TCs, e olhando para quem desenhou que curva do lado direito do preço, imho apenas tolo, pode ser tomado e testado
Não precisa de testes.
o estado é apenas um exemplo de que tudo é normal.
O que queres dizer - "ler na televisão"?
Che afixou algures o seu próprio indicador, embora esteja descrito em 2 palavras e tenha soado lá
mas não é essa a questão.
Eu disse que era importante não arranhar a cabeça - quando fechar o lucro
Um acordo existe do início ao fim de um movimento numa direcção, é tão simples
Um tal TS não precisa de ser testado.
Eu tenho uma opinião diferente, não vejo a utilidade de discutir a minha opinião
O que você quer dizer com "ler na TV"?
Eu tenho uma TV inteligente, quando não tenho nada melhor para fazer, ligo-a e leio o que eles dizem nos fóruns))))
Coloquei a minha própria mesa giratória em algum lugar, embora esteja descrita em 2 palavras e lá estava ela
Mais uma vez, chega-se ao ponto em que não há nada de facto (((.
eu disse - não arranhe a cabeça - quando fechar o lucro
Existe um acordo do início ao fim do movimento, é tão simples quanto
eu era novamente de opinião diferente - o risco não é apenas o cálculo da perda permissível, o risco de lucro não fixo também afeta a viabilidade do TS, eu costumava testar paradas de percurso, como acabou por acontecer, elas reduzem a rentabilidade do TS, até o aparecimento de seções de teste sobre o histórico, onde o TS torna-se não lucrativo, embora inicialmente o TS passou essas seções geralmente sem problemas
fechamento do lucro em partes ou com uma grande encomenda e acompanhando o resto da posição é mais eficaz, pelo menos assim é demonstrado pelo histórico e testes de avanço
Eu tenho uma opinião diferente, não adianta discutir a minha opinião.
Smart TV, quando não tenho nada melhor para fazer, troco-o e leio o que dizem nos fóruns)))
Mais uma vez, chegamos ao ponto em que não há nada de facto (((
tenho outra opinião - o risco não é apenas o cálculo da perda permissível, o risco de lucro não fixo também afecta a viabilidade do TS, costumava testar paragens de percurso, como se verificou, reduzem a rentabilidade do TS, até ao aparecimento de secções de teste sobre o histórico, onde o TS se torna não rentável, embora inicialmente o TS tenha passado estas secções geralmente sem problemas
é mais eficaz fechar o lucro em partes ou com uma grande ordem e seguir o resto da posição - pelo menos, isto é o que a história e os testes de avanço mostram
Porque dividir uma ordem - não entendo.
mas é contigo.
porque dividir a ordem - Não entendo
Honestamente, eu também não entendo, mas se a AG do testador encontra estas soluções e estas soluções podem passar nos testes, por que se convencer do contrário?
Sim, há.
parou a otimização, este relatório de teste será enviado para o PM, você pode analisá-lo
Optimização 2018.01.01 - 2019.05.01 , depois testar com avanço até hoje - acima da captura de ecrã, testar com carrapatos reais
Não sei, não sei, tenho de ir a fóruns de jogadores, lá tenho cálculos e probabilidades, e sistemas de apostas... Acho que posso encontrar mais informações
Posso ter um relatório, também?
Igor, o problema é que martin no provador e real não são a mesma coisa.
Porque no real você aumentará o risco que faz do TC um trapo vermelho inevitavelmente levando ao fracasso.
Na verdade, o problema não é apenas com o martin e seus análogos, ele diz respeito a uma ampla gama de estratégias com grande assimetria na distribuição de PnL, na direção negativa (para a direita) e caudas grossas em lotes. Em outras palavras, eles têm muitos pequenos lucros e perdas gigantescas muito raras, tão raras que não podem atingir nem as posições para trás nem para a frente. Este é o principal fator no pensamento dos entusiastas do Forex. É o caso dos entusiastas da estratégia inversa, vendedores de opções, etc.
GA só encontra tais lacunas de serenidade, como aquele peru que é alimentado todas as manhãs e não se pergunta onde seus vizinhos vão às vezes))
É por isso que há uma série de "regras" para reduzir o risco de tais ataques. Mas eles estragam a equidade, na verdade, tornam praticamente impossível obter uma boa equidade na AG, mesmo com um bom MO em dados ruins. É uma pena e é muito melhor atirar estas regras para o fogo e continuar a alucinar.
Na verdade, o problema não é apenas com o martin e seus análogos, ele diz respeito a uma ampla gama de estratégias com grande assimetria na distribuição de PnL, na direção negativa (para a direita) e caudas grossas em lotes. Em outras palavras, eles têm muitos pequenos lucros e perdas gigantescas muito raras, tão raras que não podem atingir nem as posições para trás nem para a frente. Este é o principal fator no pensamento dos entusiastas do Forex. É o caso dos entusiastas da estratégia inversa, vendedores de opções, etc.
GA só encontra tais lacunas de serenidade, como aquele peru que é alimentado todas as manhãs e não se pergunta onde seus vizinhos vão às vezes))
É por isso que há uma série de "regras" para reduzir o risco de tais ataques. Mas eles estragam a equidade, na verdade, tornam praticamente impossível obter uma boa equidade na AG, mesmo com um bom MO em dados ruins. Infelizmente, é muito melhor atirar estas regras para o fogo e continuar a alucinar.
Então a sua melhor solução é não fazer nada... engraçado...
Na verdade, o problema não é apenas com o martin e seus análogos, mas com uma ampla gama de estratégias com grande assimetria na distribuição PnL, na direção negativa (para a direita) e com caudas grossas em lotes. Em outras palavras, eles têm muitos pequenos lucros e perdas gigantescas muito raras, tão raras que não podem atingir nem as posições para trás nem para a frente. Este é o principal fator no pensamento dos entusiastas do Forex. É o caso dos entusiastas da estratégia inversa, vendedores de opções, etc.
GA apenas encontra tais lacunas de serenidade, como aquele peru que é alimentado todas as manhãs e não se importa onde seus vizinhos vão às vezes))
É por isso que há uma série de "regras" para reduzir o risco de tais ataques. Mas eles estragam a equidade, na verdade, tornam praticamente impossível obter uma boa equidade na AG, mesmo com um bom MO em dados ruins. É triste e é por isso que é muito mais agradável atirar estas regras para o fogo e continuar a alucinar.
Por exemplo, eu ficaria feliz se alguém me dissesse como diminuir a equidade, por exemplo, para um testador.
Ontem eu notei que o testador não reagiu a um equi de curto prazo abaixo de 1,5 vezes o equilíbrio e continuou silenciosamente testando um programa essencialmente já drenado.