Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 841
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Sim, obrigado. Estou a trabalhar nisso.
Tomamos um tick stream, mas lemos não cada tick, mas em intervalos de tempo exponenciais (mais precisamente, em intervalos de tempo obedecendo a uma distribuição geométrica discreta com p=0,5). Temos o fluxo de eventos mais simples. Depois "peneiramos" este VR inicial. Recebemos fluxos Erlang de ordens diferentes. É necessário introduzir os retornos desses fluxos.
Esta experiência responderá sem ambiguidade à pergunta se precisarmos de um desbaste da BP.
Tudo é tão claro como um dia.
Tomamos um tick stream, mas lemos não cada tick, mas em intervalos de tempo exponenciais (mais precisamente, em intervalos de tempo obedecendo a uma distribuição geométrica discreta com p=0,5). Temos o fluxo de eventos mais simples. Depois "peneiramos" este VR inicial. Recebemos fluxos Erlang de ordens diferentes. É necessário introduzir os retornos desses fluxos.
Esta experiência responderá sem ambigüidade à pergunta se precisamos ou não de desbaste da PA.
Alexander, posso esclarecer mais uma vez, ou seja, um fluxo de carrapato é tomado, é diluído exponencialmente (o algoritmo é citado de Habrahabr), uma citação no ponto definido no tempo é escrita, se a citação estiver ausente, o valor anterior é escrito e obtemos Erlang da 1ª ordem. Da série resultante, remova a cada segundo orçamento, obtemos Erlang de 2ª ordem, Erlang de 3ª ordem - remova a cada 3ª cotação, etc. Obrigado pelos dados.
Alexander, permita-me esclarecer mais uma vez, ou seja, pegamos um tick stream, diluimos exponencialmente, (um algoritmo do hubrahabr), escrevemos uma citação no set point no tempo, se não houver citação, escrevemos o valor anterior, obtemos um Erlanga de 1ª ordem. Da série resultante, remova cada segunda cotação, obtemos Erlang de 2ª ordem, Erlang de 3ª ordem - remova cada 3ª cotação, etc. Obrigado pelos dados.
É exactamente isso.
Leitura recomendada:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Leitura recomendada:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page317#comment_7108837
Dados de origem?
Dados de base?
Algoritmo para recolha e peneiramento de dados ver https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Apenas não apagar, mas Deixe-o em cada cota K, descarte o resto.
Para o algoritmo de recolha e peneiramento de dados ver https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page841#comment_7107322. Só que nós não apagamos, mas sair cada cota K e descarte o resto.
Então é fácil rejeitar todo o estudo. Os resultados em diferentes fontes de dados de carrapatos serão diferentes.
Além disso, há um claro mal-entendido do que é uma carraça. Em tal base, não é nada para falar de retornos.
Conhecendo os princípios básicos de preços, qualquer número de carrapatos pode ser criado.
É então fácil dispensar todo o estudo. Os resultados em diferentes fontes de dados de carrapatos serão diferentes.
Além disso, há um claro mal-entendido do que é uma carraça. Em tal base, não é nada para falar de retornos.
Conhecendo os princípios básicos de preços, você pode construir qualquer número de carrapatos.
Eu não vou discutir. Mas recomendo tentar este método de preparação de preditores. A convergência para a distribuição normal é obtida para todos os pares de moedas. Não pode ser que eu tenha tido apenas sorte com o meu corretor e o fluxo de tick-flow.
Eu não vou discutir. Mas recomendo tentar este método de preparação de preditores. A convergência da distribuição normal é obtida para todos os retornados dos pares de moedas.
Qual é o significado da distribuição mostrada? Você está dizendo que se adicionarmos alguma história imaginária com tal distribuição, existe um TS (qual?), que mostra a grafia dessa história?
Não pode ser que eu tenha tido uma sorte estúpida com o meu corretor e o fluxo de carraças.
Esta afirmação enquadra-se bem na realidade geopolítica actual, mas não na abordagem científica.