Artigos sobre programação nas linguagens MQL4 e MQL5

Automatize a coleta de dados sobre a taxa de juros para melhorar o desempenho de um Expert Advisor.

A análise de Pontos de Pivô (PP) é uma das estratégias mais simples e eficazes para mercados intraday de alta volatilidade. Ela é utilizada desde a era pré computador, quando os operadores que trabalham com ações não podiam usar nenhuma equipamento automatizado de análise de dados, exceto para a contagem de estruturas e aritmômetros.

Este artigo apresenta um método alternativo de criação da Interface Gráfica do Usuário (GUI) com base em layouts e containers, usando um gerenciador de layout - a classe CGrid. A classe CGrid é um comando auxiliar, atua como um container para outros containers e faz o controle usando um layout de grade.

Usar a abordagem orientada a objeto no MQL5 simplifica a criação de Expert Advisors de várias moedas/vários sistemas/vários períodos de tempo. Imagine seu único EA comercializar simultaneamente em várias dezenas de estratégias comerciais, em todos os instrumentos disponíveis, e em todos os possíveis prazos! Além disso, a EA é facilmente testada no dispositivo de teste e, para todas as estratégias, incluídas na sua composição, existe um ou vários sistemas de trabalho de gestão de dinheiro.

O artigo descreve como os pares de moedas podem ser divididos em grupos (cestas), bem como a forma de obter dados sobre o seu status (por exemplo, compradas e vendidas) usando certos indicadores e como aplicar esses dados na negociação.

O artigo descreve como implementar a Comunicação Interprocesso entre os terminais do cliente MetaTrader 5 usando pipes nomeados. Para o uso de pipes nomeados, a classe CNamedPipes é desenvolvida. Para o teste de seu uso e medir a conexão por ele, o indicador de tick, o servidor e os scripts do cliente são apresentados. O uso de pipes nomeados é suficiente para cotas em tempo real.

Neste artigo, nós aplicaremos a teoria da probabilidade e métodos da estatística matemática para criar e testar estratégias de negociação. Nós também veremos o risco de negociação ótimo usando as diferenças entre o preço e o passeio aleatório. Está provado que, se os preços se comportarem como um passeio aleatório de deslocamento de zero (sem tendência direcional), então a negociação com lucro é impossível.

O artigo considera um exemplo de aplicação da lógica difusa para construir um sistema de negociação simples, usando a biblioteca Fuzzy. São propostas melhorias ao sistema através da combinação da lógica difusa, algoritmos genéticos e redes neurais.

Teste de estratégias manuais no histórico. Veja como o seu algoritmo de negociação funciona ignorando as sutilezas da programação!

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O artigo demonstra as possibilidades e potencialidades de um método matemático bem conhecido juntamente com o pensamento visual e perspectivas de mercado "fora da caixa". Por um lado, serve para atrair a atenção de um grande público, pois incentiva as mentes criativas a reconsiderarem o paradigma da negociação como tal. Por outro, pode dar origem a desenvolvimentos de alternativas e implementações de códigos a respeito de uma ampla gama de ferramentas de análise e previsão.

Este artigo descreve como usar os métodos da teoria da probabilidade e estatística matemática na análise de sistemas de negociação.

Este artigo apresenta um método de programação de um sistema de canais equidistantes. Alguns detalhes da construção de tais canais estarão sendo considerados aqui. É fornecido a tipificação do canal, propondo um método de canais móveis do tipo universal. Para implementar o código, foi utilizado a Programação Orientada a Objetos (POO).

Este artigo descreve um pré-processador, um leitor e um analisador para examinar códigos fonte em MQL. A implementação em MQL está anexada ao artigo.

O artigo fornece uma visão geral das capacidades do terminal para criar e trabalhar com símbolos personalizados, oferece opções para modelar um histórico de negociação usando símbolos personalizados, tendências e vários padrões gráficos.

A adição do widget fornece os sites com um cronograma detalhado de 500 indicadores das maiores economias do mundo. Assim, além do conteúdo principal do site, os traders recebem rapidamente informações atualizadas sobre todos os eventos importantes com explicações e gráficos.

Este artigo continua a série de publicações do modelo universal de um Expert Advisor. Esta parte descreve em detalhes o modelo de eventos original, baseado no processamento de dados centralizado e considera a estrutura da classe base CStrategy.

As tecnologias baseadas em nuvem estão se tornando mais populares. À nossa disposição temos serviços de armazenamento pagos ou gratuitos. Mas será que é possível usá-los na negociação? Este artigo apresenta uma tecnologia para intercâmbio de dados entre terminais usando serviços de armazenamento em nuvem.

Como é sabido, desde seu lançamento, o MetaTrader 5 vem oferecendo testes multimoedas. Essa função é procurada pela maioria dos traders, mas, infelizmente, não é tão universal quanto gostaríamos. O artigo apresenta vários programas para traçar gráficos usando objetos gráficos baseados no histórico de negociação a partir de relatórios nos formatos HTML e CSV. A negociação de vários instrumentos pode ser analisada em paralelo em várias sub-janelas, ou numa só janela usando a comutação dinâmica realizada pelo usuário.

Este artigo descreve os métodos econométricos de análise, a análise de autocorrelação e a análise de variância condicional em particular. Qual é o benefício da abordagem descrita aqui? O uso de modelos GARCH permite representar a série analisada formalmente a partir do ponto de vista matemático e criar uma previsão para um determinado número de passos.

No artigo, abordaremos o armazenamento de alguns dados no valor do número mágico de ordens e posições, e implementaremos ordens pendentes. Para examinar a ideia, criaremos a primeira ordem pendente de teste para abrir posições a mercado quando recebermos um erro do servidor requerendo aguardar e enviar uma segunda solicitação.

No artigo anterior, nós consideramos a aplicação dos padrões de Merill a vários dados, como em valores de preço em um gráfico de par de moeda e de indicadores padrão do MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI, entre outros. Agora, vamos tentar criar um conjunto para a construção de estratégias baseado nos padrões de Merill.

A partir deste artigo, criaremos um recurso que permite negociar através de solicitações pendentes de acordo com uma determinada condição: se atingirmos/ou ultrapassarmos uma determinada hora, se ultrapassarmos um lucro predeterminado ou se for registrado um evento de fechamento de posição por stop-loss.

Este é o terceiro artigo sobre o conceito de ordens pendentes. Nele, concluiremos o teste de ordens pendentes de negociação, criaremos métodos para fechar posições, excluir ordens pendentes e modificar os parâmetros de posições e de ordens pendentes.

Este é o último dos três artigos dedicados a controles gráficos. Ele cobre a criação do principal componente da interface gráfica - a forma - e seu uso em combinação com outros controles. Além das classes de forma, as classes CFrame, CButton, CLabel foram adicionadas à biblioteca de controle.

Este artigo descreve como a programação orientada a objetos pode ser usada para criar painéis de múltiplos períodos de tempo múltiplas moedas para o MetaTrader 5. O principal objetivo é construir um painel universal, que pode ser utilizado para exibição de diversos tipos diferentes de dados, tal como preços, variação de preços, valores de indicador ou condições personalizadas de compra/venda, sem a necessidade de modificar o código do painel em si.

Neste artigo, vamos experimentar e explorar a inteligência artificial ChatGPT da OpenAI, a fim de entender suas capacidades com o objetivo de reduzir o tempo e o esforço de desenvolvimento de seus Expert Advisors, indicadores e scripts. Vou rapidamente abordar essa tecnologia e tentar mostrar como usá-la corretamente para programar nas linguagens MQL4 e MQL5.

Este artigo é uma continuação do ciclo em que mostro como criar uma biblioteca conveniente para mim, a fim de desenhar o layout de gráficos manualmente com ajuda de atalhos de teclado. A marcação é feita com linhas retas e suas combinações. Nesta parte, vou falar diretamente sobre o desenho em si usando as funções descritas na primeira parte. A biblioteca pode ser anexada a qualquer Expert Advisor ou indicador, facilitando muito suas tarefas de layout. Esta solução NÃO USA dlls externas, todos os comandos são implementados usando ferramentas MQL integradas.

Nos 10 anos que se passaram desde o lançamento da primeira versão da plataforma ZUP, tem havido muitas mudanças e melhorias. O resultado foi um complemento gráfico exclusivo para MetaTrader 4 que permite analisar fácil e rapidamente informações de mercado. Este artigo descreve como trabalhar com a interface gráfica do usuário da plataforma ZUP.

Neste artigo, continuaremos a estudar a abordagem OLAP aplicada à negociação, bem como a expandir os recursos apresentados nos dois primeiros artigos. Desta vez, analisaremos cotações de maneira operacional. Formularemos e testaremos uma hipótese sobre estratégias de negociação baseadas em indicadores históricos agregados. Apresentaremos EAs para estudos de padrões de barras e negociação adaptativa.

Este artigo sugere uma variável de um sistema adaptativo que consiste em várias estratégias, cada uma realizando suas operações de negociação "virtuais". Negociações reais são realizadas de acordo com os sinais da estratégia mais rentável no momento. Obrigado por utilizar a abordagem orientada a objeto, classes para trabalhar com dados e classes de negociação da biblioteca padrão, a arquitetura do sistema pareceu ser simples e escalável; agora você pode facilmente criar e analisar os sistemas adaptativos que incluem centenas de estratégias de negociação.

Um algorítimo de proteção estatística de posições swap positivas abertas de movimentos de preço indesejados. Este artigo apresenta uma variante da estratégia de proteção Carry Trade, que permite que você compense potenciais riscos em relação ao movimento de preços na direção oposta à posição aberta.

Hoje, concluiremos a lógica da funcionalidade do objeto básico de todos os objetos de biblioteca, o que permitirá que qualquer objeto de biblioteca criado com base nela interaja com o usuário. Por exemplo, podemos definir o tamanho máximo aceitável de spread para abrir uma posição, bem como o nível de preço que intersetado causará que nosso programa receba um evento do objeto-símbolo sobre um sinal indicando o tamanho do spread e o preço que cruza o nível controlado.

Neste artigo vamos testar as propriedades estatísticas do sistema de gestão de dinheiro Labouchere. Este sistema é considerado um dos tipos menos agressivos dos sistemas Martingale, uma vez que as apostas não são dobradas, mas são colocadas a uma certa quantidade de cada vez.

Atualmente mais e mais traders estão mudando para sistemas de negociação automáticos que ou requerem configuração inicial ou estão totalmente automatizados. No entanto, ainda existe uma parte considerável de traders que negociam manualmente à moda antiga, Neste artigo, criaremos um conjunto de ferramentas para negociação manual rápida usando teclas de atalho e realizando ações de negociação típicas com um clique.

Muitos desenvolvedores encontram o mesmo problema - como chegar ao sandbox do terminal sem utilizar DLLs arriscados. Um dos métodos mais fáceis e seguros é utilizar pipes nomeados padrão que funcionam como operações de arquivo normais. Eles permitem que você organize a comunicação cliente-servidor interprocessadores entre programas. Dê uma olhada em exemplos práticos em C++ e MQL5 que incluem servidor, cliente, a troca de dados entre eles e avaliação de desempenho.