이것이 허용된다면 IMHO는 조건부 필터를 만들 가치가 있습니다. 가격과 입찰가 및 매도 가격이 모두 변경된 경우 단계입니다.
그런 다음 톱의 평균 걸음 수를 계산하고 이 데이터에 걸음 수 필터를 적용합니다.
추신 그리고 그건 그렇고, 만약 당신이 그러한 필터링을 한다면, 막대와 같이 틱 데이터에 또 다른 지표를 추가할 가치가 있습니다. 이 포인트에 얼마나 많은 틱이 포함되어 있는지, 아마도 이것은 분석에 유용할 수 있습니다. 이 수준에서 두들겨 맞았다.
아니요, 니콜라이, 우리는 죽이지 않습니다. 결국 우리는 가격이 주어진 임계값을 넘은 시점을 알고 가격 값과 함께 타임스탬프를 저장할 수 있습니다. 예, 타이밍이 고르게 또는 기하급수적으로 분배되지는 않겠지만 그것이 중요합니까? 틱도 고르게 오지 않습니다. 그리고 Bid/Ask를 따로 분석할 필요가 없고, 처리와 트레이딩 모두에서 (Bid+Ask)/2를 고려하는 것은 충분히 가능합니다. 동의합니다. 틱 볼륨 이 손상되지 않습니다. 사용할 수 있고 약간의 이점을 줄 수 있습니다. 결과적으로 임계값 필터에 의해 처리되는 데이터 파일의 구조는 다음과 같을 수 있습니다.
날짜 시간가격티크볼륨
이 기술은 막대/양초로 쪼개는 것과 유사하지만, 유일한 차이점은 클래식 막대는 시간에 따라 절단되고 우리의 막대는 가격에 따라 절단된다는 것입니다. 이것은 아마도 시장 및 중개 틱 노이즈를 제거하는 유일하고 가장 효과적인 방법일 것입니다.
나는 진심으로 당신의 성공을 기원하지만 정확하게 틱 증분을 연구하여 실수를 저지를까봐 두렵습니다. 내 겸손한 의견으로는 (Bid+Ask)/2 및 동일하거나 기하급수적으로 분포된 시간 간격으로 샘플링하는 대신 평균 스프레드의 약 1-2의 고정된 양만큼 필터링/샘플링 가격 증분으로 전환하는 것이 좋습니다. 사실, 가장 단순한 임계값 필터 . 고정된 간격으로 계산할 때의 단점은 무엇입니까? 이 기간 동안 가격이 상당한 금액으로 왔다 갔다 할 수 있다는 사실. 그리고 우발적인 스파이크(스파이크)가 아닐 수도 있지만 놓치게 될 것입니다. 임계값 필터는 시장과 브로커에서 발생하는 틱 노이즈를 필터링하여 분석할 데이터의 양을 크게 줄이고 중요한 가격 변동을 놓치지 않습니다. 그리고 또 하나의 장점 - 1-2 스프레드의 증가는 이미 이론적으로가 아니라 실제로 거래될 수 있습니다. 그리고 귀하의 장치 "분위수 함수 및 신뢰 수준"을 사용할 때 더욱 그렇습니다.
다시 소식을 듣게 되어 기쁩니다! 토픽 스타터(뿐만 아니라)가 N-ox 등의 이전 링크에서 이점을 얻을 것이라고 생각합니다 . Kagi와 Renko - 아직 더 나은 방법은 없습니다. 나는 진드기 가늘어짐이 원칙적으로 합리적이라고 생각하지 않습니다. 우리는 스트로브 효과를 관찰할 것이지만 흥미로운 것은 모두 건너뛸 것입니다. 그리고 Wiener 프로세스에 따라 평균을 방황 하면서 "Picky Bride" 를 적용할 수도 있습니다. 그러면 진입점이 (Berezovsky에 따르면) 조금 더 나을 것입니다 ...
아니, 니콜라이, 우리는 죽이지 않는다. 결국 우리는 가격이 주어진 임계값을 넘은 시점을 알고 가격 값과 함께 타임스탬프를 저장할 수 있습니다. 예, 타이밍이 고르게 또는 기하급수적으로 분배되지는 않겠지만 그것이 중요합니까? 진드기도 고르게 나오지 않습니다. 그리고 Bid/Ask를 따로 분석할 필요가 없고, 처리와 트레이딩 모두에서 (Bid+Ask)/2를 고려하는 것은 충분히 가능합니다. 동의합니다. 틱 볼륨 이 손상되지 않습니다. 사용할 수 있고 약간의 이점을 줄 수 있습니다. 결과적으로 임계값 필터에 의해 처리되는 데이터 파일의 구조는 다음과 같을 수 있습니다.
날짜 시간가격티크볼륨
이 기술은 막대/양초로 쪼개는 것과 유사하지만, 유일한 차이점은 클래식 막대는 시간에 따라 절단되고 우리의 막대는 가격에 따라 절단된다는 것입니다. 이것은 아마도 시장 및 중개 틱 노이즈를 제거하는 유일하고 가장 효과적인 방법일 것입니다.
필터를 증분으로 설정하면 시간 좌표가 제거됩니다. 즉, 완전히 철거됩니다.
이것이 허용된다면 IMHO는 조건부 필터를 만들 가치가 있습니다. 가격과 입찰가 및 매도 가격이 모두 변경된 경우 단계입니다.
그런 다음 톱의 평균 걸음 수를 계산하고 이 데이터에 걸음 수 필터를 적용합니다.
추신 그리고 그건 그렇고, 만약 당신이 그러한 필터링을 한다면, 막대와 같이 틱 데이터에 또 다른 지표를 추가할 가치가 있습니다. 이 포인트에 얼마나 많은 틱이 포함되어 있는지, 아마도 이것은 분석에 유용할 수 있습니다. 이 수준에서 두들겨 맞았다.
아니요, 니콜라이, 우리는 죽이지 않습니다. 결국 우리는 가격이 주어진 임계값을 넘은 시점을 알고 가격 값과 함께 타임스탬프를 저장할 수 있습니다. 예, 타이밍이 고르게 또는 기하급수적으로 분배되지는 않겠지만 그것이 중요합니까? 틱도 고르게 오지 않습니다. 그리고 Bid/Ask를 따로 분석할 필요가 없고, 처리와 트레이딩 모두에서 (Bid+Ask)/2를 고려하는 것은 충분히 가능합니다. 동의합니다. 틱 볼륨 이 손상되지 않습니다. 사용할 수 있고 약간의 이점을 줄 수 있습니다. 결과적으로 임계값 필터에 의해 처리되는 데이터 파일의 구조는 다음과 같을 수 있습니다.
날짜 시간 가격 티크볼륨
이 기술은 막대/양초로 쪼개는 것과 유사하지만, 유일한 차이점은 클래식 막대는 시간에 따라 절단되고 우리의 막대는 가격에 따라 절단된다는 것입니다. 이것은 아마도 시장 및 중개 틱 노이즈를 제거하는 유일하고 가장 효과적인 방법일 것입니다.
결국, 내가 틱 사이의 기하급수적인 시간 간격을 선택한 것은 우연이 아니며 그 사이의 평균값도 취합니다.
이것이 내가 수익률 증분에 대해 상당히 깨끗한 t2 분포를 보는 방법입니다. 다른 방법으로는 효과가 없었습니다.
예를 들어 10초와 같이 더 큰 단계로 눈금을 읽으십시오 . 모든 메트릭이 저장되면 "다른 DC에 대한 다른 틱" 의존성에서 벗어날 수 있습니다.
회의록을 분석하는 것이 좋습니다.
그러나 그것은 당신에게 달려 있습니다.
나는 진심으로 당신의 성공을 기원하지만 정확하게 틱 증분을 연구하여 실수를 저지를까봐 두렵습니다. 내 겸손한 의견으로는 (Bid+Ask)/2 및 동일하거나 기하급수적으로 분포된 시간 간격으로 샘플링하는 대신 평균 스프레드의 약 1-2의 고정된 양만큼 필터링/샘플링 가격 증분으로 전환하는 것이 좋습니다. 사실, 가장 단순한 임계값 필터 . 고정된 간격으로 계산할 때의 단점은 무엇입니까? 이 기간 동안 가격이 상당한 금액으로 왔다 갔다 할 수 있다는 사실. 그리고 우발적인 스파이크(스파이크)가 아닐 수도 있지만 놓치게 될 것입니다. 임계값 필터는 시장과 브로커에서 발생하는 틱 노이즈를 필터링하여 분석할 데이터의 양을 크게 줄이고 중요한 가격 변동을 놓치지 않습니다. 그리고 또 하나의 장점 - 1-2 스프레드의 증가는 이미 이론적으로가 아니라 실제로 거래될 수 있습니다. 그리고 귀하의 장치 "분위수 함수 및 신뢰 수준"을 사용할 때 더욱 그렇습니다.
다시 소식을 듣게 되어 기쁩니다!
토픽 스타터(뿐만 아니라)가 N-ox 등의 이전 링크에서 이점을 얻을 것이라고 생각합니다 . Kagi와 Renko - 아직 더 나은 방법은 없습니다.
나는 진드기 가늘어짐이 원칙적으로 합리적이라고 생각하지 않습니다. 우리는 스트로브 효과를 관찰할 것이지만 흥미로운 것은 모두 건너뛸 것입니다.
그리고 Wiener 프로세스에 따라 평균을 방황 하면서 "Picky Bride" 를 적용할 수도 있습니다. 그러면 진입점이 (Berezovsky에 따르면) 조금 더 나을 것입니다 ...
😎
아니, 니콜라이, 우리는 죽이지 않는다. 결국 우리는 가격이 주어진 임계값을 넘은 시점을 알고 가격 값과 함께 타임스탬프를 저장할 수 있습니다. 예, 타이밍이 고르게 또는 기하급수적으로 분배되지는 않겠지만 그것이 중요합니까? 진드기도 고르게 나오지 않습니다. 그리고 Bid/Ask를 따로 분석할 필요가 없고, 처리와 트레이딩 모두에서 (Bid+Ask)/2를 고려하는 것은 충분히 가능합니다. 동의합니다. 틱 볼륨 이 손상되지 않습니다. 사용할 수 있고 약간의 이점을 줄 수 있습니다. 결과적으로 임계값 필터에 의해 처리되는 데이터 파일의 구조는 다음과 같을 수 있습니다.
날짜 시간 가격 티크볼륨
이 기술은 막대/양초로 쪼개는 것과 유사하지만, 유일한 차이점은 클래식 막대는 시간에 따라 절단되고 우리의 막대는 가격에 따라 절단된다는 것입니다. 이것은 아마도 시장 및 중개 틱 노이즈를 제거하는 유일하고 가장 효과적인 방법일 것입니다.
그러나 다른 DC에 대한 틱 도착의 차이는 어떻습니까?
또는 일치하는 계수를 통해 당겨?
나는 진드기 가늘어짐이 원칙적으로 합리적이라고 생각하지 않습니다. 우리는 스트로브 효과를 관찰할 것이지만 흥미로운 것은 모두 건너뛸 것입니다.
사실 topikstarter 거래는 몇 시간 동안 지속되며 수십 개의 포인트가 있습니다. 이러한 관점에서 몇 초 안에 가격은 크게 변하지 않습니다. 물론 Renko는 노이즈를 잘 필터링하지만 분명히 완전히 다른 증분 분포로 이어질 것입니다.
"증명", "정당화"의 의미에서 "반복"이라는 단어를 사용한다는 인상을 받습니다. 그리고 당신 자신도 그러한 정당화를 믿는 것 같습니다. 그래서 지금은 매스 미디어에서 항상 행해지고 있습니다. 그런데 왜 여기에 있습니까?
여기, 블라디미르 - 특히 당신을 위해.
이것은 지수 시간 간격으로 지난 주 EURJPY의 증가분에 대한 히스토그램입니다.
다음은 통계입니다.
D 열에서 - 증분 확률의 실제 값
E 열에서 - t2-분포에 대해 계산됩니다.
무슨 증거가 더 필요해????????
사실 topikstarter 거래는 몇 시간 동안 지속되며 수십 개의 포인트가 있습니다. 이러한 관점에서 몇 초 안에 가격은 크게 변하지 않습니다. 물론 Renko는 노이즈를 잘 필터링하지만 분명히 완전히 다른 증분 분포로 이어질 것입니다.
글쎄, 내 TS는 여전히 13시간 동안 각 주문을 동결합니다. (
여기, 블라디미르 - 특히 당신을 위해.
이것은 지수 시간 간격으로 지난 주 EURJPY의 증가분에 대한 히스토그램입니다.
다음은 통계입니다.
D 열에서 - 증분 확률의 실제 값
E 열에서 - t2-분포에 대해 계산됩니다.
무슨 증거가 더 필요해????????
포럼에는 메시지에 파일을 첨부할 수 있는 기능이 있습니다.
.xls는 첨부되지 않았지만 압축할 수 있습니다. .zip이 첨부되어 있습니다.
여기, 블라디미르 - 특히 당신을 위해.
이것은 지수 시간 간격으로 지난 주 EURJPY의 증가분에 대한 히스토그램입니다.
우리는 증분이 무엇인지 압니다. 샘플 데시메이션도.
이 경우 따옴표의 평균은 무엇을 의미합니까?
Krasivaya 히스토그램에서 샘플링 간격으로 간주되는 것을 공식적으로 설명할 수 있습니까?
에 대한)