나는 발을 서로 같은 거리에 두었습니다. 거래를 성사시킨 후에는 항상 동일한 손익/포인트가 있습니다.
스프레드는 승률을 낮출 뿐...
스프레드는 손실 거래의 손실을 증가시키고 수익성 있는 거래의 이익을 감소시킵니다. 차이는 2 스프레드입니다.
또는 다방향 거래에서 정확히 동일한 손실 / 이익을 얻으려면 수익성이없는 것이 먼저 닫히고 수익성이있는 것이 부족하지 않습니다. 지속되고 지속될 때까지 기다리거나 "플랜 마이너스 2 스프레드" 값으로 마감해야 합니다(따라서 손실은 -30이 되고 이익은 26이 됨). 그리고 수익성있는 것이 원하는 이익에 도달하기를 기다리면 50 %에 실망하게 될 것입니다. 도달하지 못하고 정지로 닫힐 것입니다.
스프레드는 손실 거래의 손실을 증가시키고 수익성 있는 거래의 이익을 감소시킵니다. 차이는 2 스프레드입니다.
또는 다방향 거래에서 정확히 동일한 손실 / 이익을 얻으려면 수익성이없는 것이 먼저 닫히고 수익성이있는 것이 부족하지 않습니다. 지속되고 지속될 때까지 기다리거나 "플랜 마이너스 2 스프레드" 값으로 마감해야 합니다(따라서 손실은 -30이 되고 이익은 26이 됨). 그리고 수익성있는 것이 원하는 이익에 도달하기를 기다리면 50 %에 실망하게 될 것입니다. 도달하지 못하고 정지로 닫힐 것입니다.
절.
나는 기다릴 계획입니다... 그리고 미러 거래의 몇 퍼센트가 실패하는지 확인합니다... 그냥 호기심에서... 실제로...
일반적으로 이퀄 스탑(SL=TP) 거래의 결과 통계에 대한 스프레드의 영향에 대해 얼마나 심각하게 이야기할 수 있는지 궁금합니다.
결국, 항상과는 거리가 먼 가격 은 포지션 을 열자 마자 즉시 반등합니다. 거의 항상, 그것은 스프레드보다 크거나 같은 금액만큼 더 진행됩니다. 그리고 나서, 우리는 포지션이 스톱 사이의 정확히 중간에 열렸다고 말할 기회를 얻습니다. 즉, 이 순간에 그 중 어느 것의 가격에 도달할 확률은 동일합니다(여기서 나는 인용문의 무작위적 특성에 대한 주제를 의미하지 않습니다. 그것은 단지 통계에 관한 것입니다)...
"...6% 증가..." 손실이 아니라 SL 발동 확률...
다시 말하지만 스프레드는 거래를 열 때 가져옵니다. 손실은 32점, 이익은 28점이며 이것은 sl = tp입니다.
무슨 퍼졌어?!.
나는 발을 서로 같은 거리에 두었습니다. 거래를 성사시킨 후에는 항상 동일한 손익/포인트가 있습니다.
스프레드는 승률을 낮출 뿐...
스프레드는 손실 거래의 손실을 증가시키고 수익성 있는 거래의 이익을 감소시킵니다. 차이는 2 스프레드입니다.
또는 다방향 거래에서 정확히 동일한 손실 / 이익을 얻으려면 수익성이없는 것이 먼저 닫히고 수익성이있는 것이 부족하지 않습니다. 지속되고 지속될 때까지 기다리거나 "플랜 마이너스 2 스프레드" 값으로 마감해야 합니다(따라서 손실은 -30이 되고 이익은 26이 됨). 그리고 수익성있는 것이 원하는 이익에 도달하기를 기다리면 50 %에 실망하게 될 것입니다. 도달하지 못하고 정지로 닫힐 것입니다.
절.
다시 말하지만 스프레드는 거래를 열 때 가져옵니다. 손실은 32점, 이익은 28점이며 이것은 sl = tp입니다.
손실은 엘크를 노출하여 계획한 만큼의 핍입니다. 포지션 시가 에서 30포인트 떨어진 곳에 놓으면 30포인트 손해 를 보게 됩니다. (!)
또 다른 것은 가격이 이익보다 내 엘크에 4 포인트 더 가깝다는 것입니다. 따라서 확률에만 영향을 미칩니다.
스프레드는 손실 거래의 손실을 증가시키고 수익성 있는 거래의 이익을 감소시킵니다. 차이는 2 스프레드입니다.
또는 다방향 거래에서 정확히 동일한 손실 / 이익을 얻으려면 수익성이없는 것이 먼저 닫히고 수익성이있는 것이 부족하지 않습니다. 지속되고 지속될 때까지 기다리거나 "플랜 마이너스 2 스프레드" 값으로 마감해야 합니다(따라서 손실은 -30이 되고 이익은 26이 됨). 그리고 수익성있는 것이 원하는 이익에 도달하기를 기다리면 50 %에 실망하게 될 것입니다. 도달하지 못하고 정지로 닫힐 것입니다.
절.
나는 기다릴 계획입니다... 그리고 미러 거래의 몇 퍼센트가 실패하는지 확인합니다... 그냥 호기심에서... 실제로...
손실은 엘크를 노출하여 계획한 만큼의 핍입니다. 포지션 시가에서 30포인트 떨어진 곳에 놓으면 30포인트 손해 를 보게 됩니다. (!)
또 다른 것은 가격이 이익보다 4포인트 가까이 내 엘크에게 이동한다는 것입니다. 따라서 확률에만 영향을 미칩니다.
그럼 문제 없습니다. 모든 것이 명확하게 병합되어야 합니다. )
그럼 문제 없습니다. 모든 것이 명확하게 병합되어야 합니다. )
그것은 ... 거래 결과 통계의 변동이 아니라면 ...
나는 기다릴 계획입니다... 그리고 미러 거래의 몇 퍼센트가 실패하는지 확인합니다... 그냥 호기심에서... 실제로...
알았습니다. 이것은 또한 실제로 테스트할 필요가 없습니다. 대략적으로 계산할 수 있습니다.
가격이 4핍을 TP로, 58핍을 SL로 이동해야 하는 경우 확률이 계산됩니다. 공식을 잊어 버렸지만 약 97 %가 될 것입니다. +와 -를 더하면 -가 됩니다.
일반적으로 이퀄 스탑(SL=TP) 거래의 결과 통계에 대한 스프레드의 영향에 대해 얼마나 심각하게 이야기할 수 있는지 궁금합니다.
결국, 항상과는 거리가 먼 가격 은 포지션 을 열자 마자 즉시 반등합니다. 거의 항상, 그것은 스프레드보다 크거나 같은 금액만큼 더 진행됩니다. 그리고 나서, 우리는 포지션이 스톱 사이의 정확히 중간에 열렸다고 말할 기회를 얻습니다. 즉, 이 순간에 그 중 어느 것의 가격에 도달할 확률은 동일합니다(여기서 나는 인용문의 무작위적 특성에 대한 주제를 의미하지 않습니다. 그것은 단지 통계에 관한 것입니다)...
알았습니다. 이것은 또한 실제로 테스트할 필요가 없습니다. 대략적으로 계산할 수 있습니다.
가격이 4핍을 TP로, 58핍을 SL로 이동해야 하는 경우 확률이 계산됩니다. 공식을 잊어 버렸지만 약 97 %가 될 것입니다. +와 -를 더하면 -가 됩니다.
나는 놀라운 지속성을 가진 실제 거래의 통계가 계산된 값과 다르다는 것을 흥미롭게 알아차렸습니다... 그리고 손실의 방향에서만. 그래서 이 순간을 실전에서 보고싶다... :-)
... 연습중... :-)
20층에서 추락사로 인한 사망도 재확인 하시겠습니까?