통계적 차익 거래에 "탐닉"할 수도 있습니다. 아래 차트는 "알루미늄 대 만인" 합성 도구를 구축하는 예를 보여줍니다.
저것들. AN - ( ZN + HG + NI ), 알루미늄 - (아연 + 구리 + 니켈)
채널은 약간 기울어 지지만 단기 (및 자동) 작업에 매우 편리합니다.
글쎄, 여기 - "가능한 옵션"... 우리는 특정 순간에 가격 라인(upper turkey)이 다른 모든 것에서 벗어난 도구를 취합니다! 우리는 낮은 칠면조에서 그러한 합성의 렌더링을 설정합니다. 그리고 차례에서 - 우리는 이 도구로 작업합니다 - 나머지 "모두에 대해"!
예를 들어, 어제 늦은 저녁 tf m15에서 "모두에 대한 구리" 입구를 추정하는 것이 가능했습니다.
내가 이해하는 한 실제로 클러스터 표시기 와 같은 것입니다. 가격 계열 자체의 공적분은 여기에서 분석되지 않으며 기본은 가격이 이동 평균으로 돌아가는 것입니다. 저것들. MA로부터의 편차가 취해지며 이는 정상 과정으로 알려져 있습니다. 따라서 원칙적으로 고정 프로세스의 선형 조합이 고정 프로세스이기 때문에 여기에서 모든 계수를 사용할 수 있습니다. 당연히 여기에서 이익이 보장되지 않기 때문입니다. 산이 무함마드로 가거나 무함마드가 산으로 갑니다 :)
일반적으로 이 시스템의 수익성에 대한 질문은 모호합니다. Leonid님의 작업을 보다가 센스에 기반하여 시그널(라인 수렴)을 기다리지 않고 포지션을 청산하는 경우가 많다는 것을 반복해서 알아차렸습니다 :) 그러므로 트레이딩 자동화가 수익성이 있다는 것은 사실이 아닙니다 :)
나는 보았지만 합성이 어떻게 계산되는지 이해하지 못했습니다.
합성 질문입니다. 다시 채널의 경계에서 돌아올 것이라는 증거는 어디에 있습니까? 어쩌면 그냥 운이 좋은가?
어쩌면 당신은 운이 좋을 것입니다. 아니면 아닐 수도 있습니다! 그리고 증거....
그게 필요 할까? 그리고 그것은 존재합니까?
그러나 75% 이상의 경우에 총 2개의 포지션에서 이익을 고정한다면, 이것은 거래에 대한 그러한 접근 방식의 전망에 대한 (일종의) 통계적 증거가 아닙니까?
대략, 경쟁 계정의 한 거래 포럼에서 1년 반에서 2년 동안, 나는 모든 (글쎄, 거의) 내 모든 항목/출구를 사전에 온라인으로 직접 (!) , 동시에 매월(매우 드물게 실격으로 인한 예외) 보증금의 +5%에서 +15%까지의 이익! 매주 요약합니다.
참석한 모든 사람을 당황하게 하지 않기 위해 이제 개인 링크를 알려 드리겠습니다. 모든 상태가 거기에 있습니다(첫 달은 맨 처음 메시지에 있고 나머지는 모두 스레드 자체에 있습니다).
어쩌면 당신은 운이 좋을 것입니다. 아니면 아닐 수도 있습니다! 그리고 증거....
그게 필요 할까? 그리고 그것은 존재합니까?
그러나 75% 이상의 경우에 총 2개의 포지션에서 이익을 고정한다면, 이것은 거래에 대한 그러한 접근 방식의 전망에 대한 (일종의) 통계적 증거가 아닙니까?
대략, 경쟁 계정의 한 거래 포럼에서 1년 반에서 2년 동안, 나는 모든 (글쎄, 거의) 내 모든 항목/출구를 사전에 온라인으로 직접 (!) , 동시에 매월(매우 드물게 실격으로 인한 예외) 보증금의 +5%에서 +15%까지의 이익! 매주 요약합니다.
참석한 모든 사람을 당황하게 하지 않기 위해 이제 개인 링크를 알려 드리겠습니다. 모든 상태가 거기에 있습니다(첫 달은 맨 처음 메시지에 있고 나머지는 모두 스레드 자체에 있습니다).
증거가 있습니다.
잔고를 증거로 삼을 수 있지만 이것은 믿음입니다. 우리가 믿는다면 거래합니다. 전체 TA는 믿음을 기반으로 합니다.
모든 것이 여기에서 나에게 분명합니다.
여기 사진이 있습니다
"A" 지점에서 가장 큰 불일치가 발생하고 우리는 byu-sell 위치에 들어갈 것입니다. 그러나 우리는 두 도구 모두 증가하는 추세를 보였으며 상위가 하위 도구를 추월했습니다. 한 상품의 손실이 다른 상품의 이익을 덮는다면 우리는 이익을 얻을 것입니다.
이 전체 아이디어에서 우리가 추세에 반대하는 도구 중 하나를 입력하는 것이 나를 혼란스럽게 만드는 것은 이러한 상황입니다. 우리는 귀하의 용어로 상호 연결된 관절 쌍의 일반적인 경향을 고려하지 않습니다.
증거가 있습니다.
잔고를 증거로 삼을 수 있지만 이것은 믿음입니다. 우리가 믿는다면 거래합니다. 전체 TA는 믿음을 기반으로 합니다.
모든 것이 여기에서 나에게 분명합니다.
여기 사진이 있습니다
"A" 지점에서 가장 큰 불일치가 발생하고 우리는 byu-sell 위치에 들어갈 것입니다. 그러나 우리는 두 도구 모두 증가하는 추세를 보였으며 상위 도구만 하위 도구를 추월했습니다. 한 상품의 손실이 다른 상품의 이익을 덮는다면 우리는 이익을 얻을 것입니다.
이 전체 아이디어에서 우리가 추세에 반대하는 도구 중 하나를 입력하는 것이 나를 혼란스럽게 만드는 것은 이러한 상황입니다. 우리는 귀하의 용어로 상호 연결된 관절 쌍의 일반적인 경향을 고려하지 않습니다.
그러나 당황하지 말고 더 대담하게 - 포트폴리오의 상품 지분을 올바르게 선택하면 전체 결과가 수익성이 있습니다.
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통계적 차익 거래에 "탐닉"할 수도 있습니다. 아래 차트는 "알루미늄 대 만인" 합성 도구를 구축하는 예를 보여줍니다.
저것들. AN - ( ZN + HG + NI ), 알루미늄 - (아연 + 구리 + 니켈)
채널은 약간 기울어 지지만 단기 (및 자동) 작업에 매우 편리합니다.
글쎄, 여기에 "가능한 옵션"이 있습니다 ...
우리는 가격선(상위 칠면조)이 다른 모든 것에서 벗어난 특정 순간을 포착합니다! 우리는 낮은 칠면조에서 이러한 합성의 렌더링을 설정합니다. 그리고 차례에서 - 우리는 이 도구로 작업합니다 - 나머지는 "모두 반대"입니다!
예를 들어, 어제 늦은 저녁 tf m15에서 "모두에 대한 구리" 입구를 추정하는 것이 가능했습니다.
구매 3* 0.28 *HG - ( 1*AL 판매 + 0.97*ZS 판매 + 0.28*NI 판매 )
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통계적 차익 거래에 "탐닉"할 수도 있습니다. 아래 차트는 "알루미늄 대 만인" 합성 도구를 구축하는 예를 보여줍니다.
저것들. AN - ( ZN + HG + NI ), 알루미늄 - (아연 + 구리 + 니켈)
채널은 약간 기울어 지지만 단기 (및 자동) 작업에 매우 편리합니다.
글쎄, 여기 - "가능한 옵션"... 우리는 특정 순간에 가격 라인(upper turkey)이 다른 모든 것에서 벗어난 도구를 취합니다! 우리는 낮은 칠면조에서 그러한 합성의 렌더링을 설정합니다. 그리고 차례에서 - 우리는 이 도구로 작업합니다 - 나머지 "모두에 대해"!
예를 들어, 어제 늦은 저녁 tf m15에서 "모두에 대한 구리" 입구를 추정하는 것이 가능했습니다.
구매 3* 0.28 *HG - ( 1*AL 판매 + 0.97*ZS 판매 + 0.28*NI 판매 )
나는 당신의 스레드나 여기에서 아무것도 이해하지 못합니다.
위에서 당신은 두 악기의 차이를 취했다고 썼습니다. 그리고 여기?
계수는 어디에서 왔습니까?
이 값은 어떤 오류로 계산됩니까?
수명은 얼마나 됩니까? 아마도 다음 막대에서 포즈를 취했을 때 이 계수가 다른 값을 가질까요?
위에서 두 악기의 차이를 취했다고 썼습니다. 그리고 여기?
계수는 어디에서 왔습니까?
이 값은 어떤 오류로 계산됩니까?
그들은 얼마나 오래 살고 있습니까? 아마도 다음 막대에서 포즈를 취했을 때 이 계수가 다른 값을 가질까요?
faa1947 , 2가지 도구를 알아냈다면 여기서도 알아낼 수 있을 거라 생각합니다.
여기서 나는 두 개가 아니라 네 개의 악기를 가져갔습니다. 즉, 여기서 우리는 동시에 4가지 포지션으로 시장에 진입/퇴출합니다 . 2개 매수 + 2개 매도. 또는 1개 매수 + 3개 매도. 또는 1개 판매 + 3개 구매.
승산(즉, 포지션 크기 또는 그 비율)은 상품의 사양을 고려하여 상위 지표에 의해 계산됩니다. 그리고 이름 오른쪽에 - 이 배당률도 각 상품의 변동성을 고려하여 계산됩니다(1-0.97-0.28-0.1).
다음 막대에서(그리고 다른 TF에서도) 변경될 수 있습니다. 하지만 오. 미미하게 - 적어도 나는 일반적으로이 숫자를 거래에 편리한 값으로 대담하게 반올림합니다.
================
우리는 구리 가격과 다른 상품의 가격이 엇갈렸고 이제 막 수렴하기 시작했음을 알 수 있습니다. 그리고 이 순간(수직 노란색 선)에서 입력을 구현합니다.
구매 3* 0.28 *HG - ( 1*AL 판매 + 0.97*ZS 판매 + 0.28*NI 판매 )
구리가 다른 세 가지 금속보다 빠르게 상승하거나 느리게 하락한다고 가정합니다.
faa1947 , 2가지 도구를 알아냈다면 여기서도 알아낼 수 있을 거라 생각합니다.
여기서 나는 두 개가 아니라 네 개의 악기를 가져갔습니다. 즉, 여기서 우리는 동시에 4가지 포지션으로 시장에 진입/퇴출합니다. 2개 매수 + 2개 매도. 또는 1개 매수 + 3개 매도. 또는 1개 판매 + 3개 구매.
승산(즉, 포지션 크기 또는 그 비율)은 상품의 사양을 고려하여 상위 지표에 의해 계산됩니다. 그리고 이름 오른쪽에 - 이 배당률도 각 상품의 변동성을 고려하여 계산됩니다(1-0.97-0.28-0.1).
다음 막대에서(그리고 다른 TF에서도) 변경될 수 있습니다. 하지만 오. 미미하게 - 적어도 나는 일반적으로이 숫자를 거래에 편리한 값으로 대담하게 반올림합니다.
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우리는 구리 가격과 다른 상품의 가격이 엇갈렸고 이제 막 수렴하기 시작했음을 알 수 있습니다. 그리고 이 순간(수직 노란색 선)에서 입력을 구현합니다.
구매 3* 0.28 *HG - ( 1*AL 판매 + 0.97*ZS 판매 + 0.28*NI 판매 )
구리가 다른 세 가지 금속보다 빠르게 상승하거나 느리게 하락한다고 가정합니다.
덕분에 알게 된 것 같습니다.
특히 흥미로운 것은 하나의 도구를 다른 여러 도구와 거래한다는 아이디어입니다. 거래된 상품에 대해 거래 불가능한 합성 상품이 있는 경우 쌍을 거래하는 방법을 몰랐습니다. 이제 수행 방법이 명확해졌습니다.
다시 한번 감사합니다.
faa1947 , 2가지 도구를 알아냈다면 여기서도 알아낼 수 있을 거라 생각합니다.
여기서 나는 두 개가 아니라 네 개의 악기를 가져갔습니다. 즉, 여기서 우리는 동시에 4가지 포지션으로 시장에 진입/퇴출합니다. 2개 매수 + 2개 매도. 또는 1개 매수 + 3개 매도. 또는 1개 매도 + 3개 매수.
승산(즉, 포지션 크기 또는 그 비율)은 상품의 사양을 고려하여 상위 지표에 의해 계산됩니다. 그리고 이름 오른쪽에 - 이 배당률도 각 상품의 변동성을 고려하여 계산됩니다(1-0.97-0.28-0.1).
다음 막대에서(그리고 다른 TF에서도) 변경될 수 있습니다. 하지만 오. 미미하게 - 적어도 나는 일반적으로이 숫자를 거래에 편리한 값으로 대담하게 반올림합니다.
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우리는 구리 가격과 다른 상품의 가격이 엇갈렸고 이제 막 수렴하기 시작했음을 알 수 있습니다. 그리고 이 순간(수직 노란색 선)에서 입력을 구현합니다.
구매 3* 0.28 *HG - ( 1*AL 판매 + 0.97*ZS 판매 + 0.28*NI 판매 )
구리가 다른 세 가지 금속보다 빠르게 상승하거나 느리게 하락한다고 가정합니다.
그건 그렇고, 링크에 있던 수익 결과가 MM이 있거나 없는가요?
내가 이해하는 한 실제로 클러스터 표시기 와 같은 것입니다. 가격 계열 자체의 공적분은 여기에서 분석되지 않으며 기본은 가격이 이동 평균으로 돌아가는 것입니다. 저것들. MA로부터의 편차가 취해지며 이는 정상 과정으로 알려져 있습니다. 따라서 원칙적으로 고정 프로세스의 선형 조합이 고정 프로세스이기 때문에 여기에서 모든 계수를 사용할 수 있습니다. 당연히 여기에서 이익이 보장되지 않기 때문입니다. 산이 무함마드로 가거나 무함마드가 산으로 갑니다 :)
일반적으로 이 시스템의 수익성에 대한 질문은 모호합니다. Leonid님의 작업을 보다가 센스에 기반하여 시그널(라인 수렴)을 기다리지 않고 포지션을 청산하는 경우가 많다는 것을 반복해서 알아차렸습니다 :) 그러므로 트레이딩 자동화가 수익성이 있다는 것은 사실이 아닙니다 :)
저것들. MA로부터의 편차가 취해지며 이는 정상 과정으로 알려져 있습니다.
제가 어떻게 압니까, 모릅니다. 그러한 정보의 출처를 표시할 수 있습니까?