Sultonov의 회귀 모델(RMS) - 시장의 수학적 모델인 척. - 페이지 26 1...192021222324252627282930313233...47 새 코멘트 [삭제] 2012.07.10 19:55 #251 tara : 글쎄, 그것은 필요하지 않습니다 :) 되느냐 마느냐 그것이 문제로다! ;) Алексей Тарабанов 2012.07.10 19:58 #252 avtomat : 되느냐 마느냐 그것이 문제로다! ;) 될 모든 것. 되세요! Виктор 2012.07.11 02:00 #253 tara : 될 모든 것. 되세요! 그리고 즉시 마셨다 ... (c) Mikhail Dovbakh 2012.07.11 03:09 #254 gpwr : 문제가 무엇입니까? 대화는 랜덤 워크가 아닌 정규 분포 가격에 관한 것이었습니다. 이는 두 가지 다른 것입니다. 가격을 무작위로 이동하면 결국에는 정규 분포 가격을 얻을 수 있습니다. ;) Aleksander 2012.07.11 03:18 #255 avatara : 가격을 무작위로 이동하면 결국에는 정규 분포 가격 을 얻을 수 있습니다. ;) 신경쓰지 마세요... 자세히 보면 가격이 라플라시안 분포에 가깝습니다... - 임명:) Юсуфходжа 2012.07.11 03:34 #256 Aleksander : 신경쓰지 마세요... 자세히 보면 가격이 라플라시안 분포에 가깝습니다... - 임명:) 그건 그렇고, (18)의 매개 변수 t는 Laplace 변환에서 시간 t의 표현에 불과하므로 앞서 https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG에서 보듯이, RMS는 배포 Laplace http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/LAPLACE를 완벽하게 설명합니다. P(t) = P0 +D*Gammasp(t/t;n+1;1;1), Microsoft에서 해석. Mikhail Dovbakh 2012.07.11 09:22 #257 Aleksander : 신경쓰지 마세요... 자세히 보면 가격이 라플라시안 분포에 가깝습니다... - 임명:) 실질 가격 분포, 라플라시안 분포 및 정규 분포는 3가지 다른 것입니다...) 그리고 SB와 정규 분포 - 베리의 한 필드. 그리고 그가 썼듯이: 무작위로 가격을 걷는 것은 당신에게 정규 분포 가격을 줄 것입니다.... 아니면 달리 생각하십니까? 가격이 우연이 아니라 방황하는 것이 좋습니다. ;) Vladimir 2012.07.11 11:42 #258 avatara : 실질 가격 분포, 라플라시안 분포 및 정규 분포는 3가지 다른 것입니다...) 그리고 SB와 정규 분포 - 베리의 한 필드. 그리고 그가 썼듯이: 아니면 달리 생각하십니까? 가격이 우연이 아니라 방황하는 것이 좋습니다. ;) 랜덤 워크에서 가격 증분 은 가격 자체가 아니라 정규 분포로 설명됩니다. 두 가지 다른 것. SB는 평균으로 되돌아가는 경향이 없으며 원래 값에서 멀어지는 경향이 있습니다. 정규 분포 가격의 경우 평균으로의 수익은 100% 보장됩니다. TheXpert 2012.07.11 11:46 #259 gpwr : 정규 분포 가격의 경우 평균으로의 수익은 100% 보장됩니다. 그리고 어디서 구할 수 있나요? Vladimir 2012.07.11 11:47 #260 yosuf : 그건 그렇고, (18)의 매개변수 t는 Laplace 변환에서 시간 t의 표현일 뿐입니다. 따라서 앞서 https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG에서 보듯이, RMS는 배포 Laplace http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/LAPLACE를 완벽하게 설명합니다. P(t) = P0 +D*Gammasp(t/t;n+1;1;1), Microsoft에서 해석. 예, (18)에 포함된 Gammarasp는 Laplacian 및 기타 많은 분포의 기능을 설명하지만 확률 변수 자체는 설명하지 않습니다. 당신이 이해하지 못하는 것처럼 보이는 것은 큰 차이입니다. 유사하게, Exp(-x^2/sigma)는 통계적 분포(가우스)를 설명하기 때문에 최고의 백색 잡음 회귀 함수라고 주장할 수 있습니다. 날뛰다! 1...192021222324252627282930313233...47 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 그것은 필요하지 않습니다 :)
되느냐 마느냐 그것이 문제로다!
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문제가 무엇입니까? 대화는 랜덤 워크가 아닌 정규 분포 가격에 관한 것이었습니다. 이는 두 가지 다른 것입니다.
가격을 무작위로 이동하면 결국에는 정규 분포 가격을 얻을 수 있습니다.
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가격을 무작위로 이동하면 결국에는 정규 분포 가격 을 얻을 수 있습니다.
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신경쓰지 마세요... 자세히 보면 가격이 라플라시안 분포에 가깝습니다... - 임명:)
그건 그렇고, (18)의 매개 변수 t는 Laplace 변환에서 시간 t의 표현에 불과하므로 앞서 https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG에서 보듯이, RMS는 배포 Laplace http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/LAPLACE를 완벽하게 설명합니다.
P(t) = P0 +D*Gammasp(t/t;n+1;1;1), Microsoft에서 해석.
신경쓰지 마세요... 자세히 보면 가격이 라플라시안 분포에 가깝습니다... - 임명:)
실질 가격 분포, 라플라시안 분포 및 정규 분포는 3가지 다른 것입니다...)
그리고 SB와 정규 분포 - 베리의 한 필드. 그리고 그가 썼듯이:
무작위로 가격을 걷는 것은 당신에게 정규 분포 가격을 줄 것입니다....
아니면 달리 생각하십니까?
가격이 우연이 아니라 방황하는 것이 좋습니다.
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실질 가격 분포, 라플라시안 분포 및 정규 분포는 3가지 다른 것입니다...)
그리고 SB와 정규 분포 - 베리의 한 필드. 그리고 그가 썼듯이:
아니면 달리 생각하십니까?
가격이 우연이 아니라 방황하는 것이 좋습니다.
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랜덤 워크에서 가격 증분 은 가격 자체가 아니라 정규 분포로 설명됩니다. 두 가지 다른 것. SB는 평균으로 되돌아가는 경향이 없으며 원래 값에서 멀어지는 경향이 있습니다. 정규 분포 가격의 경우 평균으로의 수익은 100% 보장됩니다.
정규 분포 가격의 경우 평균으로의 수익은 100% 보장됩니다.
그건 그렇고, (18)의 매개변수 t는 Laplace 변환에서 시간 t의 표현일 뿐입니다. 따라서 앞서 https://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG에서 보듯이, RMS는 배포 Laplace http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/LAPLACE를 완벽하게 설명합니다.
P(t) = P0 +D*Gammasp(t/t;n+1;1;1), Microsoft에서 해석.
예, (18)에 포함된 Gammarasp는 Laplacian 및 기타 많은 분포의 기능을 설명하지만 확률 변수 자체는 설명하지 않습니다. 당신이 이해하지 못하는 것처럼 보이는 것은 큰 차이입니다. 유사하게, Exp(-x^2/sigma)는 통계적 분포(가우스)를 설명하기 때문에 최고의 백색 잡음 회귀 함수라고 주장할 수 있습니다. 날뛰다!