faa1947, 공적분 피팅을 하고 있습니다. 한 번에 hrenfx는 다른 지점에서 이에 적극적으로 참여했으며 심지어 이 유형 에 대한 다양한 이니시에이터를 마련했습니다.
공적분의 고전적 사용은 스프레드 거래와 차익 거래의 일종입니다. 평균 회귀와 같은 모든 방법뿐만 아니라. 맞추기가 어렵습니다. 공적분의 이유를 이해해야 합니다. 예를 들어 경제적이거나 투기적일 수 있습니다. 후자는 특정 참가자가 관련 자산을 고려하여 이러한 자산을 비교하고 저평가된 구매, 고평가된 판매라는 사실에 기반합니다. 저것들. 확산을 이동하는 작업. 이러한 동작은 오류 수정 및 요한센 테스트에 의해 모델링되는 현상의 기본 기반입니다.
누군가가 이러한 자산의 수렴을 거래하는 이유에 대한 질문에 답해야 합니다. 그러면 확산이 될 수 있습니다. 돌아와서 오른쪽 벽에
적합하거나 적합하지 않은 것은 무엇입니까? 받아 계산합니다. 유로달러 쌍과 달러 지수 사이에 경제적 연관성이 있다는 사실은 분명합니다. 나는 이 명백함을 명확히 했습니다. 나는 이 두 자산의 차이가 고정된 것으로 판명되는 그러한 벡터를 선택 했습니다.
이것은 적합합니다. 피팅 자체는 도구이며, 그럴 수 없습니다. 나쁜 또는 좋은. mb 사용 옳고 그름. 속성이 높은 확률로 유지되는 경우 수정합니다. 당신이 좋아하지 않는 hrenfx조차도 "선택"에 참여하지 않은 데이터에 대한 모델을 테스트했습니다. 이것은 견고성을 테스트하는 한 가지 방법입니다. 해보셨나요?
당신이 좋아하지 않는 hrenfx조차도 "선택"에 참여하지 않은 데이터에 대한 모델을 테스트했습니다. 이것은 견고성을 테스트하는 한 가지 방법입니다. 해보셨나요?
아니요, 필요성을 보기 전까지는 하지 않았습니다.
다시 한 번 포워드 테스트에 대한 관점을 표명하고자 합니다. 이것은 당신을 위한 것이 아니라 진실을 위한 것입니다.
나머지가 정지 하지 않은 차량에 대한 전방 테스트는 자기기만이며 아무 말도하지 않습니다. 포럼의 절반은 배수에 대한 신음 소리이며 TS 시스템은 항상 전방 테스트에서 테스트되었습니다! 그들은 테스트를 했고, 순방향 테스트를 했습니다. 이 테스트를 신뢰하는 이유를 알려주세요. 답변을 원하지 않으면 자동으로 계정을 채우고 앞으로 테스트를 계속할 수 없습니다.
아발 :
물론 과매수 과매도. 추세가 있으면 사용하십시오. 저것들. 추세 방향으로만 과매수 과매수.
흥미롭네요. 진실은 거래 가능한 자산을 선택해야합니다.
과매수 영역에 도달하면 asset1을 판매하고 asset2를 구매합니다. 그러면 그 반대도 마찬가지겠죠?
faa1947, 공적분 피팅을 하고 있습니다. 한 번에 hrenfx는 다른 지점에서 이에 적극적으로 참여했으며 심지어 이 유형 에 대한 다양한 이니시에이터를 마련했습니다.
공적분의 고전적 사용은 스프레드 거래와 차익 거래의 일종입니다. 평균 회귀와 같은 모든 방법뿐만 아니라. 맞추기가 어렵습니다. 공적분의 이유를 이해해야 합니다. 예를 들어 경제적이거나 투기적일 수 있습니다. 후자는 특정 참가자가 관련 자산을 고려하여 이러한 자산을 비교하고 저평가된 구매, 고평가된 판매라는 사실에 기반합니다. 저것들. 확산을 이동하는 작업. 이러한 동작은 오류 수정 및 요한센 테스트에 의해 모델링되는 현상의 기본 기반입니다.
누군가가 이러한 자산의 수렴을 거래하는 이유에 대한 질문에 답해야 합니다. 그러면 확산이 될 수 있습니다. 돌아와서 오른쪽 벽에
이 스레드에서 내 첫 번째 게시물을 읽으십시오.
친애하는 계량 경제학자, 제가 앞서 말한 정의를 읽으십시오.
결국 Wikipedia를 읽어보십시오. "1980년대 이전에 많은 경제학자 들이 비정상 시계열 데이터에 선형 회귀를 사용 했습니다 . 가짜 상관 관계를 생성할 수 있는 위험한 접근 방식입니다."
매수 후 보유 전략의 경우 통합됩니다. 일반적인 경우에는 공적분되지 않지만 이 공적분 시 이익 계열의 예를 구성할 수 있습니다.
이익의 무작위성 및 비무작위성과는 전혀 관련이 없습니다.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
샘플에서 벗어난 것을 증명하려고 합니다. 잘못된 부분을 지적해 드리겠습니다...
이 지수는 어디에서 거래됩니까? 아니면 적어도 그것에 대한 선물 계약입니까? 이제 결과는 모든 시리즈에 대해 다른 시리즈를 구성할 수 있다는 증거이며 이 시리즈 쌍은 공적분됩니다.
저를 믿으십시오. 나는 읽고 (당신과 달리) 그것을 적용하는 방법에 대한 실용적인 아이디어를 가지고 있습니다. 공적분을 사용하는 이유와 방법도 썼습니다.
공적분과 상관은 완전히 다른 개념입니다. 하나는 다른 하나 없이 존재할 수 있으며, 어떤 경우에도 이러한 개념 중 하나가 다른 하나의 존재를 수반하지 않습니다.
이것은 그들이 잘못된 모델을 선택했음을 의미합니다. 다항식 회귀와 같은 비선형 모델을 사용하면 문제가 없습니다.
나는 다음 사실로 당신을 화나게 할 것입니다. 피팅은 확률 변수의 독립성과 관련이 없습니다. Theorver는 독립성을 엄격하게 정의합니다.
신선한 마음으로 다시 읽었지만 감동은 어제의 것.
당신이 나보다 더 글을 읽을 줄 아는 사람이라는 당신의 증명은 - 인정합니다.
그러나 구성은 어디에 있습니까?
이 포럼의 포트폴리오 링크는 흥미롭지 않습니다.
이 주제에서 "공적분"이라는 단어의 의미는 이 공적분을 계산하는 프로그램이기 때문에 Wiki와 다른 책에 대한 링크도 흥미롭지 않습니다. 다른 모든 것은 의견일 뿐입니다.
공적분의 추세. 당신은 내 게시물에서 그것을 놓쳤다.
한 번에 hrenfx는 다른 지점에서 이에 적극적으로 참여했으며 심지어 이 유형 에 대한 다양한 이니시에이터를 마련했습니다.
이 사람에 대한 당신의 언급은 나에게 완전히 예상치 못한 것입니다. 한때 나는 그가 일반적으로 통용되는 용어에 자신의 의미를 담았다는 사실을 깨닫고는 그럴 권리가 있다고 강조하기 시작했습니다. 그 후 나는 그의 말에 관심이 없습니다.
당신은 공적분을 위한 적응 과정에 있습니다.
적합하거나 적합하지 않은 것은 무엇입니까? 받아 계산합니다. 유로달러 쌍과 달러 지수 사이에 경제적 연관성이 있다는 사실은 분명합니다. 나는 이 명백함을 명확히 했습니다. 나는 이 두 자산의 차이가 고정된 것으로 판명되는 그러한 벡터를 선택했습니다.
위에서 수학자는 스프레드 거래가 논의된 스레드에 대한 링크를 제공했습니다. 지표가 있었습니다. 두 개의 고정되지 않은 견적의 차이로 고정된 견적이 있습니다. 이것은 거래를 확산시키는 데 도움이됩니다. 근데 입구가 어디고 출구가 어디인지 모르겠다.
다음은 재조정된 일정입니다.
우리는 상위 부분에 대한 추세 거래를 구축하고 있습니까? 그래서 무엇? 난 이해가 안 돼요.
아니면 재구매/재판매의 원칙에 따라?
적합하거나 적합하지 않은 것은 무엇입니까? 받아 계산합니다. 유로달러 쌍과 달러 지수 사이에 경제적 연관성이 있다는 사실은 분명합니다. 나는 이 명백함을 명확히 했습니다. 나는 이 두 자산의 차이가 고정된 것으로 판명되는 그러한 벡터를 선택 했습니다.
이것은 적합합니다. 피팅 자체는 도구이며, 그럴 수 없습니다. 나쁜 또는 좋은. mb 사용 옳고 그름. 속성이 높은 확률로 유지되는 경우 수정합니다. 당신이 좋아하지 않는 hrenfx조차도 "선택"에 참여하지 않은 데이터에 대한 모델을 테스트했습니다. 이것은 견고성을 테스트하는 한 가지 방법입니다. 해보셨나요?
다음은 재조정된 일정입니다.
우리는 상위 부분에 대한 추세 거래를 구축하고 있습니까? 그래서 무엇? 난 이해가 안 돼요.
아니면 재구매/재판매의 원칙에 따라?
물론 과매수 과매도. 추세가 있으면 사용하십시오. 저것들. 추세 방향으로만 과매수 과매수.
당신이 좋아하지 않는 hrenfx조차도 "선택"에 참여하지 않은 데이터에 대한 모델을 테스트했습니다. 이것은 견고성을 테스트하는 한 가지 방법입니다. 해보셨나요?
아니요, 필요성을 보기 전까지는 하지 않았습니다.
다시 한 번 포워드 테스트에 대한 관점을 표명하고자 합니다. 이것은 당신을 위한 것이 아니라 진실을 위한 것입니다.
나머지가 정지 하지 않은 차량에 대한 전방 테스트는 자기기만이며 아무 말도하지 않습니다. 포럼의 절반은 배수에 대한 신음 소리이며 TS 시스템은 항상 전방 테스트에서 테스트되었습니다! 그들은 테스트를 했고, 순방향 테스트를 했습니다. 이 테스트를 신뢰하는 이유를 알려주세요. 답변을 원하지 않으면 자동으로 계정을 채우고 앞으로 테스트를 계속할 수 없습니다.
물론 과매수 과매도. 추세가 있으면 사용하십시오. 저것들. 추세 방향으로만 과매수 과매수.
흥미롭네요. 진실은 거래 가능한 자산을 선택해야합니다.
과매수 영역에 도달하면 asset1을 판매하고 asset2를 구매합니다. 그러면 그 반대도 마찬가지겠죠?
해보셨나요?
앞으로 테스트는 어떻습니까? 어떤 공적분(cointegration)이 남아 있습니까?
계산된 공적분은 남아 있지 않을 것이라고 확신합니다. 전방 테스트 없이(이 도구의 의심에 대한 또 다른 증거).
이 신뢰도는 두 원래 계열이 모두 I(1)이며 필요하지 않다는 사실을 기반으로 합니다. 유로달러와 I(2) 및 I(3)을 보았고 두 자산의 통합 순서가 같아야 합니다. 문제는 오래되었습니다. kotir의 오른쪽 가장자리 뒤에 무엇이 있습니까?
과매수 영역에 도달하면 asset1을 판매하고 asset2를 구매합니다. 그럼 그 반대도 마찬가지겠죠?
네. 사실, 당신은 일종의 합성을 얻습니다. 합성에 플러스가있는 실제 악기가 입력되면 과매수, 매도, 과매도 매수로 거래됩니다. 반대로 마이너스를 사용하면 가중치가 로트의 비율을 나타냅니다.
공동 통합은 모든 유형의 스프레드 거래의 기초입니다. 스프레드 거래는 공동 통합 상품에 대해서만 가능합니다.
앞으로 테스트는 어떻습니까? 어떤 공적분(cointegration)이 남아 있습니까?
계산된 공적분은 남아 있지 않을 것이라고 확신합니다. 전방 테스트 없이(이 도구의 의심에 대한 또 다른 증거).
이 신뢰도는 두 원래 계열이 모두 I(1)이며 필요하지 않다는 사실을 기반으로 합니다. 유로달러와 I(2) 및 I(3)을 보았고 두 자산의 통합 순서가 같아야 합니다. 문제는 오래되었습니다. kotir의 오른쪽 가장자리 뒤에 무엇이 있습니까?
1. 외부 표본에 대한 공적분 확인
2. 구축된 시스템을 샘플 외부로 전달
1. 외부 표본에 대한 공적분 확인
2. 구축된 시스템을 샘플 외부로 전달
고맙습니다. 당신과의 의사 소통은 항상 건설적입니다.
이 분기 가 주어지면 차량을 만드는 것이 가능할 수 있습니다.