거래에서 금융 상품의 가치가 고정된 과정이 되도록 금융 상품의 포트폴리오를 구축하려면 공적분(cointegration)이 필요합니다. 이 경우 정상성은 기대치와 분산의 불변성으로 이해됩니다. 구성된 포트폴리오의 가치가 기대보다 훨씬 높으면 매도하고 훨씬 낮으면 매수합니다. 볼린저 밴드 를 사용하여 임계값을 결정할 수 있습니다. 일반적인 경우 통합 순서가 동일한 여러 프로세스(반드시 첫 번째는 아님)가 고려됩니다. 이러한 프로세스의 선형 조합이 있어 적분 순서가 원래 프로세스의 적분 순서보다 작은 경우 이러한 프로세스를 공적분이라고 합니다. 그건 그렇고, 이미 정의에서 고려중인 프로세스가 하나의 통화로 표현되어야 함을 따릅니다. 게다가 공적분을 위해서는 경제적 전제조건이 있어야 합니다. 환율이 공적분될 이유는 없지만, 예를 들어 주가는 그럴 수 있습니다. 두 프로세스의 공적분은 기본 방식으로 확인됩니다. 데이터의 전반부에서 쌍을 이루는 선형 회귀를 작성하고 표본의 전반부에서 회귀 잔차의 정상성을 확인합니다(Dickey-Fuller 테스트 또는 기타 단위 루트 test), 그런 다음 데이터의 후반부에서 동일한 회귀의 오류를 계산하고 단위 루트에 대해 이러한 오류를 확인합니다. 두 테스트 모두 단위 루트의 부재에 찬성하여 증언하면 아마도 한 쌍의 공적분 프로세스를 발견했을 것입니다(아무도 이 공적분 관계가 미래에 유지될 것이라고 보장하지 않습니다). 주식의 경우 가장 유명한 예가 Chevron vs. Exxon Mobil(CVX-XOM)입니다. 변수가 많은 경우는 더 복잡합니다. 나는 내 전화로 글을 쓰고 있으므로이 주제에 대해 폭언하지 않겠습니다. 여기서는 벡터 자기회귀 모델, 벡터 오류 수정 모델 및 요한센 테스트(VAR, VEC, 요한센 테스트)에 대해 이야기할 것입니다. 다시 - 테스트는 데이터의 전반부에 대해 수행되고 두 번째는 확인됩니다. 주식의 경우, 예를 들어 기업이 같은 경제 부문에 속해 있어야 하는 공적분의 가능한 전제 조건이 있습니다. 이 모든 것이 엉덩이를 통해 수행되지 않으면 작동합니다. 프로세스는 거래 가능해야 합니다(지수가 있는 공적분을 찾았지만 어디에도 거래되지 않는 경우 공적분은 쓸모가 없습니다). 모델에 추세를 포함하는 것은 방법을 이해할 때까지 하지 말아야 할 일의 예이기도 합니다.
anonymous : 거래에서 금융 상품의 가치가 고정된 과정이 되도록 금융 상품의 포트폴리오를 구축하려면 공적분(cointegration)이 필요합니다. 이 경우 정상성은 기대치와 분산의 불변성으로 이해됩니다. 구성된 포트폴리오의 가치가 기대보다 훨씬 높으면 매도하고 훨씬 낮으면 매수합니다. 볼린저 밴드를 사용하여 임계값을 결정할 수 있습니다. 일반적인 경우 통합 순서가 동일한 여러 프로세스(반드시 첫 번째는 아님)가 고려됩니다. 이러한 프로세스의 선형 조합이 있어 적분 순서가 원래 프로세스의 적분 순서보다 작은 경우 이러한 프로세스를 공적분이라고 합니다. 그건 그렇고, 이미 정의에서 고려중인 프로세스가 하나의 통화로 표현되어야 함을 따릅니다. 게다가 공적분을 위해서는 경제적 전제조건이 있어야 합니다. 환율이 공적분될 이유는 없지만, 예를 들어 주가는 그럴 수 있습니다. 두 프로세스의 공적분은 기본 방식으로 확인됩니다. 데이터의 전반부에서 쌍을 이루는 선형 회귀를 작성하고 표본의 전반부에서 회귀 잔차의 정상성을 확인합니다(Dickey-Fuller 테스트 또는 기타 단위 루트 test), 그런 다음 데이터의 후반부에서 동일한 회귀의 오류를 계산하고 단위 루트에 대해 이러한 오류를 확인합니다. 두 테스트 모두 단위 루트의 부재에 찬성하여 증언하면 아마도 한 쌍의 공적분 프로세스를 발견했을 것입니다(아무도 이 공적분 관계가 미래에 유지될 것이라고 보장하지 않습니다). 주식의 경우 가장 유명한 예가 Chevron vs. Exxon Mobil(CVX-XOM)입니다. 변수가 많은 경우는 더 복잡합니다. 나는 내 전화로 글을 쓰고 있으므로이 주제에 대해 폭언하지 않겠습니다. 여기서는 벡터 자기회귀 모델, 벡터 오류 수정 모델 및 요한센 테스트(VAR, VEC, 요한센 테스트)에 대해 이야기할 것입니다. 다시 - 테스트는 데이터의 전반부에 대해 수행되고 두 번째는 확인됩니다. 주식의 경우, 예를 들어 기업이 같은 경제 부문에 속해 있어야 하는 공적분의 가능한 전제 조건이 있습니다. 이 모든 것이 엉덩이를 통해 수행되지 않으면 작동합니다. 프로세스는 거래 가능해야 합니다(지수가 있는 공적분을 찾았지만 어디에도 거래되지 않는 경우 공적분은 쓸모가 없습니다). 모델에 추세를 포함하는 것은 방법을 이해하지 않는 한 하지 말아야 할 일의 예이기도 합니다.
주제 시작 부분의 마지막 그림을 보면 공적분을 확인하기 위한 DF입니다.
포트폴리오의 경우 다소 명확하지만 이제 저는 공적분을 가지고 있고 증명할 수 있습니다. 그래서 무엇?
Forex에서 공동 통합이 있을 수 없다는 데 동의할 수 없습니다. 구체적으로 나에게 있다면 달러 인덱스를 가져와 한 쌍의 유로달러와 비교했습니다. 이것은 이러한 시리즈 간의 공적분의 존재에 대한 경제적 기반을 말합니다.
보다 광범위하게, 외환 시장은 통화가 다른 국가 간의 무역 교환을 제공하고 글로벌 시스템 내에서 연결되기 때문에 단일 전체입니다.
트렌드의 존재. 그냥 나타난 것이 아니라 찌른 결과로 나타났다. 공적분에 대해 읽으면 추세에 대한 질문이 기본입니다.
두 프로세스의 공적분은 기본 방식으로 확인됩니다. 데이터의 전반부에서 쌍을 이루는 선형 회귀를 작성하고 표본의 전반부에서 회귀 잔차의 정상성을 확인합니다(Dickey-Fuller 테스트 또는 기타 단위 루트 test), 그런 다음 데이터의 후반부에서 동일한 회귀의 오류를 계산하고 단위 루트에 대해 이러한 오류를 확인합니다. 두 테스트 모두 단위 루트의 부재에 찬성하여 증언하면 아마도 한 쌍의 공적분 프로세스를 발견했을 것입니다(아무도 이 공적분 관계가 미래에 유지될 것이라고 보장하지 않습니다).
그래서 지역 계량 경제학자는 매우 엉성합니다. 동일한 데이터에 대한 모든 것을 적합하고 테스트하는 것을 선호하며 샘플에서 어떤 것도 다시 테스트하지 않습니다. 그에게 그러한 수표는 불필요한 변덕이기 때문입니다. 그는 거래자들이 두뇌가 없는 계량 경제학자를 오도하기 위해 의도적으로 샘플 외 테스트를 발명했다고 믿습니다.
그래서 지역 계량 경제학자는 매우 엉성합니다. 동일한 데이터에 대한 모든 것을 적합하고 테스트하는 것을 선호하며 샘플에서 어떤 것도 다시 테스트하지 않습니다. 그에게 그러한 수표는 불필요한 변덕이기 때문입니다. 그는 거래자들이 두뇌가 없는 계량 경제학자를 오도하기 위해 의도적으로 샘플 외 테스트를 발명했다고 믿습니다.
Reshetov, 음, 일종의 미친 사람입니다. 내 입장을 백 번도 넘게 설명했지만, 당신은 나를 위해 뭔가를 생각해 내고 당신의 환상에 따라 이야기합니다. 그래서 쓰십시오 : 이것은 나의 환상이며 분열 된 성격으로 고통받는 두뇌가없는 Reshetov는 이제 자신의 환상에 동의하지 않습니다.
그럼 지금부터 자세히 부탁드립니다. 잘못된 상관 관계는 어디에 있습니까?
거래에서 금융 상품의 가치가 고정된 과정이 되도록 금융 상품의 포트폴리오를 구축하려면 공적분(cointegration)이 필요합니다. 이 경우 정상성은 기대치와 분산의 불변성으로 이해됩니다. 구성된 포트폴리오의 가치가 기대보다 훨씬 높으면 매도하고 훨씬 낮으면 매수합니다. 볼린저 밴드를 사용하여 임계값을 결정할 수 있습니다. 일반적인 경우 통합 순서가 동일한 여러 프로세스(반드시 첫 번째는 아님)가 고려됩니다. 이러한 프로세스의 선형 조합이 있어 적분 순서가 원래 프로세스의 적분 순서보다 작은 경우 이러한 프로세스를 공적분이라고 합니다. 그건 그렇고, 이미 정의에서 고려중인 프로세스가 하나의 통화로 표현되어야 함을 따릅니다. 게다가 공적분을 위해서는 경제적 전제조건이 있어야 합니다. 환율이 공적분될 이유는 없지만, 예를 들어 주가는 그럴 수 있습니다. 두 프로세스의 공적분은 기본 방식으로 확인됩니다. 데이터의 전반부에서 쌍을 이루는 선형 회귀를 작성하고 표본의 전반부에서 회귀 잔차의 정상성을 확인합니다(Dickey-Fuller 테스트 또는 기타 단위 루트 test), 그런 다음 데이터의 후반부에서 동일한 회귀의 오류를 계산하고 단위 루트에 대해 이러한 오류를 확인합니다. 두 테스트 모두 단위 루트의 부재에 찬성하여 증언하면 아마도 한 쌍의 공적분 프로세스를 발견했을 것입니다(아무도 이 공적분 관계가 미래에 유지될 것이라고 보장하지 않습니다). 주식의 경우 가장 유명한 예가 Chevron vs. Exxon Mobil(CVX-XOM)입니다. 변수가 많은 경우는 더 복잡합니다. 나는 내 전화로 글을 쓰고 있으므로이 주제에 대해 폭언하지 않겠습니다. 여기서는 벡터 자기회귀 모델, 벡터 오류 수정 모델 및 요한센 테스트(VAR, VEC, 요한센 테스트)에 대해 이야기할 것입니다. 다시 - 테스트는 데이터의 전반부에 대해 수행되고 두 번째는 확인됩니다. 주식의 경우, 예를 들어 기업이 같은 경제 부문에 속해 있어야 하는 공적분의 가능한 전제 조건이 있습니다. 이 모든 것이 엉덩이를 통해 수행되지 않으면 작동합니다. 프로세스는 거래 가능해야 합니다(지수가 있는 공적분을 찾았지만 어디에도 거래되지 않는 경우 공적분은 쓸모가 없습니다). 모델에 추세를 포함하는 것은 방법을 이해하지 않는 한 하지 말아야 할 일의 예이기도 합니다.
주제 시작 부분의 마지막 그림을 보면 공적분을 확인하기 위한 DF입니다.
포트폴리오의 경우 다소 명확하지만 이제 저는 공적분을 가지고 있고 증명할 수 있습니다. 그래서 무엇?
Forex에서 공동 통합이 있을 수 없다는 데 동의할 수 없습니다. 구체적으로 나에게 있다면 달러 인덱스를 가져와 한 쌍의 유로달러와 비교했습니다. 이것은 이러한 시리즈 간의 공적분의 존재에 대한 경제적 기반을 말합니다.
보다 광범위하게, 외환 시장은 통화가 다른 국가 간의 무역 교환을 제공하고 글로벌 시스템 내에서 연결되기 때문에 단일 전체입니다.
트렌드의 존재. 그냥 나타난 것이 아니라 찌른 결과로 나타났다. 공적분에 대해 읽으면 추세에 대한 질문이 기본입니다.
일반적인 질문이 아닌 구체적인 질문을 했습니다.
내 게시물에서 나는 일반적으로 썼습니다.
공적분의 존재는 장기 분산을 고려하여 확장된 형태의 상관 관계의 존재를 증명합니다.
아무것도 이해하지 못했습니다. 나는 잘못된 상관 관계가 무엇인지 읽을 것입니다.
두 프로세스의 공적분은 기본 방식으로 확인됩니다. 데이터의 전반부에서 쌍을 이루는 선형 회귀를 작성하고 표본의 전반부에서 회귀 잔차의 정상성을 확인합니다(Dickey-Fuller 테스트 또는 기타 단위 루트 test), 그런 다음 데이터의 후반부에서 동일한 회귀의 오류를 계산하고 단위 루트에 대해 이러한 오류를 확인합니다. 두 테스트 모두 단위 루트의 부재에 찬성하여 증언하면 아마도 한 쌍의 공적분 프로세스를 발견했을 것입니다(아무도 이 공적분 관계가 미래에 유지될 것이라고 보장하지 않습니다).
그래서 지역 계량 경제학자는 매우 엉성합니다. 동일한 데이터에 대한 모든 것을 적합하고 테스트하는 것을 선호하며 샘플에서 어떤 것도 다시 테스트하지 않습니다. 그에게 그러한 수표는 불필요한 변덕이기 때문입니다. 그는 거래자들이 두뇌가 없는 계량 경제학자를 오도하기 위해 의도적으로 샘플 외 테스트를 발명했다고 믿습니다.
그래서 지역 계량 경제학자는 매우 엉성합니다. 동일한 데이터에 대한 모든 것을 적합하고 테스트하는 것을 선호하며 샘플에서 어떤 것도 다시 테스트하지 않습니다. 그에게 그러한 수표는 불필요한 변덕이기 때문입니다. 그는 거래자들이 두뇌가 없는 계량 경제학자를 오도하기 위해 의도적으로 샘플 외 테스트를 발명했다고 믿습니다.