매우 간단합니다. 우리는 두 개의 시리즈를 취하고 공식을 사용하여 상관 관계를 계산합니다. 우리는 항상 숫자를 얻고 숫자가 없는 경우는 없습니다. 저것들. 계산은 항상 무엇이든 간에 상관 값을 제공합니다. 이 지역의 큰 향신료는 점성가입니다.
내 생각에 faaaa는 냉장고가 28일마다 자체적으로 해동되는 경우 이 이벤트가 1.00에 가까운 계수만큼 달의 위상과 상관 관계가 있다는 것을 의미하지만 이것이 달의 위상이 28일의 리듬에 의존한다는 것을 의미하지는 않습니다. 냉장고의 해동(상관관계는 의존성이 아님).
좋아, 다르게 해보자. 나는 추세 거래의 원시적인 전술을 모방 한 고문을 보낼 준비가 되어 있습니다. 수수료, 격차 및 미끄러짐을 고려하지 않기 때문에 병합되지 않습니다. 추세 인식의 순간에 포지션을 열고 닫는 순간 - 붕괴의 순간. 요컨대 - 가장 단순한 트렌드 어드바이저. t.z와 함께 탐색할 준비가 되었습니다. 계량경제학?
좋아, 다르게 해보자. 나는 추세 거래의 원시적인 전술을 모방한 고문을 보낼 준비가 되어 있습니다. 수수료, 격차 및 미끄러짐을 고려하지 않기 때문에 병합되지 않습니다. 추세 인식의 순간에 포지션을 열고 닫는 순간 - 붕괴의 순간. 요컨대 - 가장 단순한 트렌드 어드바이저. t.z와 함께 탐색할 준비가 되었습니다. 계량경제학?
귀하의 조언자로부터 동일한 시점의 시세 및 균형 값에 관심이 있습니다. /csv로. 나 자신도 이 두 시리즈 사이의 공통합을 보는 데 관심이 있습니다. 분명히 모든 사람이 이 문제에서 성공의 중요성을 이해한 것은 아닙니다. 순방향 테스트 외에도 더 안정적인 도구를 얻습니다.
공동 통합 도구를 보여줄 수 있습니까? 차이가 고정되기 때문입니다.
아니, 전부는 아니다. 나는 가르치지 않을 것이다.
동의합니다. 선형 상관 관계에 대해 이야기하고 있습니다. 이전 질문에 대한 답변을 예상합니다.
산 산이치!
믿을 수 없지만 이런 확률로 믿고 맡길 수 있어요 :)
아무것도 이해하지 못했습니다. 나는 잘못된 상관 관계가 무엇인지 읽을 것입니다.
내 생각에 faaaa는 냉장고가 28일마다 자체적으로 해동되는 경우 이 이벤트가 1.00에 가까운 계수만큼 달의 위상과 상관 관계가 있다는 것을 의미하지만 이것이 달의 위상이 28일의 리듬에 의존한다는 것을 의미하지는 않습니다. 냉장고의 해동(상관관계는 의존성이 아님).
좋아, 다르게 해보자. 나는 추세 거래의 원시적인 전술을 모방 한 고문을 보낼 준비가 되어 있습니다. 수수료, 격차 및 미끄러짐을 고려하지 않기 때문에 병합되지 않습니다. 추세 인식의 순간에 포지션을 열고 닫는 순간 - 붕괴의 순간. 요컨대 - 가장 단순한 트렌드 어드바이저. t.z와 함께 탐색할 준비가 되었습니다. 계량경제학?
공동 통합 도구를 보여줄 수 있습니까? 차이가 고정되기 때문입니다.
이 스레드에서 내 첫 번째 게시물을 읽으십시오.
공동 통합은 매우 강력한 개념입니다. 두 랜덤 프로세스 사이의 차이가 고정 랜덤 프로세스인 경우 연결된 것으로 간주됩니다. 이 경우 추세와 편향이 무작위 프로세스에 존재한다면 제거해야 합니다.
친애하는 계량 경제학자, 제가 앞서 말한 정의를 읽으십시오.
결국 Wikipedia를 읽어보십시오. "1980년대 이전에 많은 경제학자 들이 비정상 시계열 데이터에 선형 회귀를 사용 했습니다 . 가짜 상관 관계를 생성할 수 있는 위험한 접근 방식입니다."
견적과 이익이 합산되는지 아닌지 궁금합니다.
공적분하지 않으면 이익은 무작위입니다. 그리고 공적분하면 이익이 우발적이지 않습니까?
누군가가 견적과 이익이라는 두 행이 있는 파일을 제공하면 공적분을 계산합니다. 정말 궁금합니다.
매수 후 보유 전략의 경우 통합됩니다. 일반적인 경우에는 공적분되지 않지만 이 공적분 시 이익 계열의 예를 구성할 수 있습니다.
이익의 무작위성 및 비무작위성과는 전혀 관련이 없습니다.
faa , 손가락으로 최소한 무언가를 설명하십시오. 음, 가짜 상관 관계를 가정해 보겠습니다.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
그러나 이제 저는 공적분을 가지고 있고 또 증명할 수 있습니다. 그래서 무엇?
샘플에서 벗어난 것을 증명하려고 합니다. 잘못된 부분을 지적해 드리겠습니다...
구체적으로 나에게 있다면 달러 인덱스를 가져와 한 쌍의 유로달러와 비교했습니다. 이것은 이러한 시리즈 간의 공적분의 존재에 대한 경제적 기반을 말합니다.
이 지수는 어디에서 거래됩니까? 아니면 적어도 그것에 대한 선물 계약입니까? 이제 결과는 모든 시리즈에 대해 다른 시리즈를 구성할 수 있다는 증거이며 이 시리즈 쌍은 공적분됩니다.
공적분에 대해 읽으면 추세에 대한 질문이 기본입니다.
저를 믿으십시오. 나는 읽고 (당신과 달리) 그것을 적용하는 방법에 대한 실용적인 아이디어를 가지고 있습니다. 공적분을 사용하는 이유와 방법도 썼습니다.
다중 통화를 사용할 때 항상 잘못된 상관 관계에 대한 질문이 있습니다. 공적분은 잘못된 상관관계를 차단하는 도구인 것 같았습니다.
공적분과 상관은 완전히 다른 개념입니다. 하나는 다른 하나 없이 존재할 수 있으며, 어떤 경우에도 이러한 개념 중 하나가 다른 하나의 존재를 수반하지 않습니다.
결론: 조정되지 않았으므로 의존하지 마십시오.
그래서 잘못된 모델이 선택되었습니다. 다항식 회귀와 같은 비선형 모델을 사용하면 문제가 없습니다.
나는 다음 사실로 당신을 화나게 할 것입니다. 피팅은 확률 변수의 독립성과 관련이 없습니다. 이론에는 독립성에 대한 엄격한 정의가 있습니다.
그래서 주제는 이것에서 시작되었습니다. 그게 요점입니다. 그래프와 계산으로 보세요. 하지만 어떻게 해야 할까요?
좋아, 다르게 해보자. 나는 추세 거래의 원시적인 전술을 모방한 고문을 보낼 준비가 되어 있습니다. 수수료, 격차 및 미끄러짐을 고려하지 않기 때문에 병합되지 않습니다. 추세 인식의 순간에 포지션을 열고 닫는 순간 - 붕괴의 순간. 요컨대 - 가장 단순한 트렌드 어드바이저. t.z와 함께 탐색할 준비가 되었습니다. 계량경제학?
귀하의 조언자로부터 동일한 시점의 시세 및 균형 값에 관심이 있습니다. /csv로. 나 자신도 이 두 시리즈 사이의 공통합을 보는 데 관심이 있습니다. 분명히 모든 사람이 이 문제에서 성공의 중요성을 이해한 것은 아닙니다. 순방향 테스트 외에도 더 안정적인 도구를 얻습니다.
파일을 첨부합니다. 내일 계산하겠습니다.