두 변수 1과 2 는 어디에서 왔는지 이해하지 못했습니다. 그리고 lagged(dY1, dY2)도 의미 하는 바는 무엇입니까? ))
두 개의 시계열 x(t), y(t)에 대해 공적분 벡터는 찾기가 매우 쉽습니다. 임의의 방법으로 쌍 선형 회귀 y(t)=a+b*x(t)+N(0, 시그마)를 추정합니다. 그러면 공적분 벡터는 [-b; 1], 벡터 [x(t), y(t)]에 의한 스칼라 곱은 N(a, sigma) 형식의 정상 과정을 제공하며 ECM 모델에서는 S로 표시됩니다.
프로세스 x와 y를 바꾸면 공적분 벡터가 달라집니다. 여기에는 두 가지 솔루션이 있습니다. 직교 최소 제곱 방법을 사용하거나 더 큰 잔차 분산이 있는 회귀를 선택합니다(순전히 트레이더의 이유로 그러한 프로세스가 거래하기 더 쉽기 때문에).
ECM 모델은 공적분 관계를 작성하는 또 다른 방법입니다. 계수 a1, a2는 프로세스 x(t), y(t)의 후속 증분에 대한 평균에서 S의 편차의 영향을 반영합니다. 시간이 오래 걸리기 때문에 모든 것을 그리지는 않겠습니다. Eliseeva의 계량 경제학 교과서에 자세한 설명이 있었던 것 같습니다.
마커 :
이것에서 거래하는 사람들의이 지점에는 현재 이론가-수학자가 있습니다. frank k-her))
지능 수준이 논의 된 방법을 사용하여 벌 수 없기 때문에 범람하지 마십시오. 그리고 당신은 상인에 대해 잘못 알고 있습니다.
고맙습니다. 하지만 MT5에서 공적분 테스트를 실행하고 싶습니다. 지금은 다른 것이 필요하지 않습니다. 특별한 희망은 없습니다. 저에게 그것은 단지 연구 도구일 뿐입니다.
귀하의 관점은 이 포럼뿐만 아니라 이 포럼에 널리 퍼져 있습니다. 무의식적으로 또는 무의식적으로 사람들은 TA와 계량경제학을 유추합니다. TA에서는 여러 지표를 사용하여 TS를 작성할 수 있습니다. 계량 경제학의 유추: 여러 가지 방법을 사용하여 TS를 작성해 보겠습니다. 불행히도 계량 경제학은 상호 관련된 많은 도구 + 이러한 도구의 적용 가능성에 대한 이해 + 이러한 도구 사용 경험의 집합입니다.
당신의 예에. 프롬프트된 대로 공적분 벡터를 계산하는 경우 질문에 대한 답은 필수입니다. 회귀의 나머지 부분은 정상적입니까? 또한 벡터의 계수 값뿐만 아니라 적용되는 LSM에 수반될 정보도 살펴보는 것이 중요합니다.......
귀하에게 제안된 알고리즘은 빙산의 일각이며 필요에 따라 응용 프로그램에 대한 완전한 도구 세트, 기성 도구를 갖는 것이 매우 중요합니다. 그런 의미에서 Matlab은 통계 패키지가 아니기 때문에 그다지 적합하지 않으며 각 단계에서 얻은 결과의 의미를 잘 이해하고 추가 단계의 필요성을 결정해야 합니다.
...모든 것이 명확하지만 계수를 구하는 방법을 이해하지 못했습니다. 예를 들어:
따라서 다음과 같은 오류 수정 모델(ECM 모델)에 도달합니다.
dY1 = -a1*S + 지연(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + 지연(dY1, dY2)
두 변수 1과 2 는 어디에서 왔는지 이해하지 못했습니다. 그리고 lagged(dY1, dY2)도 의미 하는 바는 무엇입니까? ))
두 개의 시계열 x(t), y(t)에 대해 공적분 벡터는 찾기가 매우 쉽습니다. 임의의 방법으로 쌍 선형 회귀 y(t)=a+b*x(t)+N(0, 시그마)를 추정합니다. 그러면 공적분 벡터는 [-b; 1], 벡터 [x(t), y(t)]에 의한 스칼라 곱은 N(a, sigma) 형식의 정상 과정을 제공하며 ECM 모델에서는 S로 표시됩니다.
프로세스 x와 y를 바꾸면 공적분 벡터가 달라집니다. 여기에는 두 가지 솔루션이 있습니다. 직교 최소 제곱 방법을 사용하거나 더 큰 잔차 분산이 있는 회귀를 선택합니다(순전히 트레이더의 이유로 그러한 프로세스가 거래하기 더 쉽기 때문에).
ECM 모델은 공적분 관계를 작성하는 또 다른 방법입니다. 계수 a1, a2는 프로세스 x(t), y(t)의 후속 증분에 대한 평균에서 S의 편차의 영향을 반영합니다. 시간이 오래 걸리기 때문에 모든 것을 그리지는 않겠습니다. Eliseeva의 계량 경제학 교과서에 자세한 설명이 있었던 것 같습니다.
이것에서 거래하는 사람들의이 지점에는 현재 이론가-수학자가 있습니다. frank k-her))
지능 수준이 논의 된 방법을 사용하여 벌 수 없기 때문에 범람하지 마십시오. 그리고 당신은 상인에 대해 잘못 알고 있습니다.
고맙습니다. 하지만 MT5에서 공적분 테스트를 실행하고 싶습니다. 지금은 다른 것이 필요하지 않습니다. 특별한 희망은 없습니다. 저에게 그것은 단지 연구 도구일 뿐입니다.
귀하의 관점은 이 포럼뿐만 아니라 이 포럼에 널리 퍼져 있습니다. 무의식적으로 또는 무의식적으로 사람들은 TA와 계량경제학을 유추합니다. TA에서는 여러 지표를 사용하여 TS를 작성할 수 있습니다. 계량 경제학의 유추: 여러 가지 방법을 사용하여 TS를 작성해 보겠습니다. 불행히도 계량 경제학은 상호 관련된 많은 도구 + 이러한 도구의 적용 가능성에 대한 이해 + 이러한 도구 사용 경험의 집합입니다.
당신의 예에. 프롬프트된 대로 공적분 벡터를 계산하는 경우 질문에 대한 답은 필수입니다. 회귀의 나머지 부분은 정상적입니까? 또한 벡터의 계수 값뿐만 아니라 적용되는 LSM에 수반될 정보도 살펴보는 것이 중요합니다.......
귀하에게 제안된 알고리즘은 빙산의 일각이며 필요에 따라 응용 프로그램에 대한 완전한 도구 세트, 기성 도구를 갖는 것이 매우 중요합니다. 그런 의미에서 Matlab은 통계 패키지가 아니기 때문에 그다지 적합하지 않으며 각 단계에서 얻은 결과의 의미를 잘 이해하고 추가 단계의 필요성을 결정해야 합니다.
...
고맙습니다. 나는 그것을 알아 내려고 노력할 것입니다.
faa1947 :
...그래서 나는 "... 지금 은 다른 것이 필요하지 않습니다"라고 썼습니다. 그러나 필요에 따라 물론 도구 키트를 확장할 것입니다. 고맙습니다.