통계적 차익거래는 이미 30년이 되었으며, 이 기술은 Morgan Stanley에서 처음 개발되었습니다. 그녀에게는 공적분의 개념이 핵심입니다.
faa1947:
스프레드 거래는 호가가 극한 지점에서 0으로 돌아올 것이라는 확신입니다. 그리고 몇시 이후?
이 값은 확률적 미적분법을 사용하여 추정할 수 있습니다.
타라:
스프레드는 시장 참가자의 거래 욕구를 특징으로 하며 다른 어떤 특징도 나타내지 않습니다. 스프레드에 대해 이야기하는 경우 한 도구의 Ask와 Bid의 차이입니다.
주문서에 지정가 주문을 했다면 이미 거래를 하고 싶은 것입니다. 두 가지 지정가 주문(구매 및 판매)이 있는 경우 거래도 하고 싶고 공정한 가격에 대한 아이디어가 있습니다. 동시에 한 핍 내에서 공정한 가격을 제시할 수 없으며 이러한 부정확성이 위험의 원인이 됩니다. 분명히, 당신은 이 위험을 통제하고 하나는 예상 공정 가격보다 낮게, 다른 하나는 위에 주문하기를 원할 것입니다. 동시에 공정 가격의 가치에 대한 불확실성이 클수록 주문을 더 많이 할 것입니다.
주문서에 지정가 주문을 했다면 이미 거래를 하고 싶은 것입니다. 두 가지 지정가 주문(구매 및 판매)이 있는 경우 거래도 하고 싶고 공정한 가격에 대한 아이디어가 있습니다. 동시에 한 핍 내에서 공정한 가격을 제시할 수 없으며 이러한 부정확성이 위험의 원인이 됩니다. 분명히, 당신은 이 위험을 통제하고 하나는 예상 공정 가격보다 낮게, 다른 하나는 위에 주문하기를 원할 것입니다. 동시에 공정 가격의 가치에 대한 불확실성이 클수록 주문을 더 많이 할 것입니다.
따라서 스프레드는 가격 행동에 대한 시장 참가자의 불확실성에 대한 정보를 반영합니다.
거래를 원하지 않는다면 단순히 주문을 하지 않을 것입니다.
그래, 난 동의! (행동에 대한 불확실성에 대해).
그는 이렇게 말했습니다: 스프레드는 거래하려는 참가자의 욕구를 반영합니다(나는 원한다, 원하지 않는다가 아니라 욕망의 정도, "열정").
어쨌든 대부분의 경우 명령을 내리겠습니다. 예시:
환전소. 기름이 튀고 있습니다. 사람들은 루블에 목말라 있습니다. 나는 주춧돌보다 낮은 가격에 통화를 산다. 어제처럼 판매합니다.
동시에 적시에 유로를 매수하고 자물쇠와 같은 역달러 지수를 매도합니다. 그런 다음 다른 지점에서 두 작업을 모두 닫고 반대 작업을 엽니다. 유로를 매도하고 역지수를 매수합니다. 여기서 요점은 단위 시간당 수익성입니다. 사진으로 판단하면 주당 대략 30-40핍으로 나타납니다. 상품의 스프레드/스왑을 버리고 개장/마감 시 슬리피지를 버리면 주당 15-20개를 얻습니다. 일반적으로 안정적이기만 하면 나쁘지 않은데, 이것 역시 세심하게 체크하면 된다.
faa1947:
낯익은 것 같지 않다. 링크가 가능한가요?faa1947:
스프레드 거래는 호가가 극한 지점에서 0으로 돌아올 것이라는 확신입니다. 그리고 몇시 이후?
타라:
스프레드는 시장 참가자의 거래 욕구를 특징으로 하며 다른 어떤 특징도 나타내지 않습니다. 스프레드에 대해 이야기하는 경우 한 도구의 Ask와 Bid의 차이입니다.따라서 스프레드는 가격 행동에 대한 시장 참가자의 불확실성에 대한 정보를 반영합니다.
거래를 원하지 않는다면 단순히 주문을 하지 않을 것입니다.
공동 통합 및 확산 기사에 대한 추가 정보 http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=48-pravduk-regression
아무도 단위 루트 테스트에 대해 들어본 적이 없지만 있어야 합니다.
실제로 지나가면 눈으로 볼 수 있다)) 아프리카에서도 평평하다. 그러나 형식을 위해 실행하거나 Hurst를 측정할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 그러한 스프레드의 견고성입니다. 그래서 앞으로는 거의 같은 방식으로 도입될 것입니다.
실제로 지나가면 눈으로 볼 수 있다)) 아프리카에서도 평평하다. 그러나 형식을 위해 실행하거나 Hurst를 측정할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 그러한 스프레드의 견고성입니다. 그래서 앞으로는 거의 같은 방식으로 도입될 것입니다.
견고함과 비정상성은 양립할 수 없는 것입니다. 나는 Pravdyuk을 간단히 보았고 비 고정성과의 투쟁을 눈치 채지 못했습니다. 당신이 그것을 간과하지 않았다면, 이 차익 거래자의 수준은 무지에서 단순히 놀랍습니다.
공동 통합 기반 차익 거래는 나에게 모호한 것 같습니다.
EURUSD와 GBPUSD 사이의 공적분 벡터를 계산합니다.
다음 공식을 사용하여 이 두 따옴표 사이의 고정 차이인 계열을 계산합니다.
genr 동전 = 유로 -(1.156203*gbpusd - 0.455564 - 0.000106*@trend)
모든 것을 하나의 그래프에 담자
불일치가 있지만 움직임이 동의한 차익 거래. 여러 지점에서 이익 확인을 했습니다. 한 번만 43핍, 보통 10~20핍이지만 스프레드에 가깝습니다.
이 모든 것이 의심스럽습니다.
따라서 스프레드는 가격 행동에 대한 시장 참가자의 불확실성에 대한 정보를 반영합니다.
거래를 원하지 않는다면 단순히 주문을 하지 않을 것입니다.
그래, 난 동의! (행동에 대한 불확실성에 대해).
그는 이렇게 말했습니다: 스프레드는 거래하려는 참가자의 욕구를 반영합니다(나는 원한다, 원하지 않는다가 아니라 욕망의 정도, "열정").
어쨌든 대부분의 경우 명령을 내리겠습니다. 예시:
환전소. 기름이 튀고 있습니다. 사람들은 루블에 목말라 있습니다. 나는 주춧돌보다 낮은 가격에 통화를 산다. 어제처럼 판매합니다.
기다리고 있어요. 나는 확실히 대답할 것이다.
San Sanych 등 - 안되나요?
과매수/과매수 같은?
동시에 적시에 유로를 매수하고 자물쇠와 같은 역달러 지수를 매도합니다. 그런 다음 다른 지점에서 두 작업을 모두 닫고 반대 작업을 엽니다. 유로를 매도하고 역지수를 매수합니다. 여기서 요점은 단위 시간당 수익성입니다. 사진으로 판단하면 주당 대략 30-40핍으로 나타납니다. 상품의 스프레드/스왑을 버리고 개장/마감 시 슬리피지를 버리면 주당 15-20개를 얻습니다. 일반적으로 안정적이기만 하면 나쁘지 않은데, 이것 역시 세심하게 체크하면 된다.