비정상성은 세상의 속성이 아니라 그 현상을 관찰하는 속성이다. 보다 정확하게는 완전히 다른 현상의 관찰이 하나의 더미로 혼합되는 경우입니다. 예를 들어, 그들은 아프리카의 온도 변화를 관찰한 다음 남극 대륙에서 측정을 시작한 다음 일반적으로 브라질의 습도를 측정하기 시작했으며 이 모든 것이 하나의 숫자 시리즈로 표시되었습니다. 우리에게 가격이 있다는 사실은 그 형성 뒤에 하나의 과정이 있다는 것을 의미하지 않습니다.
분기가 확실히 발생하지만 안정적인 영역도 있습니다. 그들 없이는 분기점이 없을 것입니다. 안정된 영역에 축적된 모순의 표현이다. 순전히 삶에서 볼 때 혁명에 비유할 수 있다. 정치체제가 안정되어 있는 한 강한 영향을 받아도 변화할 수 없지만, 삶에 대한 국민의 불만은 축적되고, 삶이 임계치에 이르면 작은 사건이라도 한 시나리오 또는 다른 시나리오에 따라 전개되는 상황. 학생은 경찰에 의해 폐쇄되고 대규모 시위와 폭동이 시작될 것입니다. 또는 시작하지 않고 며칠/몇 달/몇 년 동안 모든 것이 동일할 것입니다. 그래서 그것은 시장에 있습니다. 분기에는 모순이 축적 된 안정적인 영역이 선행됩니다. 예를 들어, 장중 거래자의 고정되지 않은 이익 축적. 물론 분기점과 그 이전의 과정은 완전히 다른 규모일 수 있습니다.
왜 그게 다야? 우리는 시장을 필터링해야 합니다. 나는 시장을 의미합니다 :)
당신의 추론은 나에게 매우 좋습니다. 우리 주변에서 볼 수 있는 모든 것은 정확히 한 가지 원인의 결과가 아닙니다. 수학적 통계 를 적용하는 사람은 항상 이것을 기억해야 합니다. "상관관계"의 기본 개념. 두 무작위 변수 A와 B 사이의 공개된 상관 관계는 그렇지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 둘 다 제3의 CV C 와 상관 관계가 있고 우리가 식별한 상관 관계는 A와 C 사이의 더 깊은 종속성의 메아리에 불과하기 때문입니다. B와 C
이런 의미에서 저는 많은 이질적인 상태를 수집하고 이 세트에 대한 예측을 구축할 수 있는 상태 공간에 매우 끌립니다. 추세를 제외한 가장 간단한 것들: 추세 가속, 과매수/과매도, 거래량(사용 불가), 지지/저항. 아마도 다른 것입니다.
포럼은 인디케이터와 TS 개발자로 가득 차 있고 그들이 참여하고 다양한 모델에 추가하기를 바랍니다. 그러나 지금까지는 이런 일이 발생하지 않았습니다. 우리는 모델의 매우 원시적인 버전을 빨아들입니다.
비정상성은 원래 세상에 내재된 속성입니다. 관찰은 이차적이며 도구와 사용 방법에 따라 다릅니다.
모든 것이 훨씬 더 나쁜 것 같습니다. 관리에서는 무작위 및 무기한의 결정론적 프로세스가 고려되었습니다. 결정론적이고 무작위적인 프로세스는 한 상태에서 다른 상태로 점프하는 속성이 있습니다(양에서 품질로의 철학적 전환 - 헤겔). 정의되지 않은 프로세스는 사람과 관련된 프로세스입니다. 통제의 대상이 사람들을 포함하는 과정이라면 그것은 무기한 과정으로 간주되어야 합니다. 이것은 다른 시간에 결정론적(형성, 단계 및 노래와 함께), 무작위(혁명) 및 그들의 혼합물. 기본은 사람들이 스스로 조직하는 능력입니다. 시장은 일반적으로 불확실한 과정입니다. 추세이거나 평평하거나 패닉입니다.
faa1947 : 모든 것이 훨씬 더 나쁜 것 같습니다. 관리에서는 무작위 및 무기한의 결정론적 프로세스가 고려되었습니다. 결정론적이고 무작위적인 프로세스는 한 상태에서 다른 상태로 점프하는 속성이 있습니다(양에서 품질로의 철학적 전환 - 헤겔). 정의되지 않은 프로세스는 사람과 관련된 프로세스입니다. 통제의 대상이 사람들을 포함하는 과정이라면 그것은 무기한 과정으로 간주되어야 합니다. 이것은 다른 시간에 결정론적(형성, 단계 및 노래와 함께), 무작위(혁명) 및 그들의 혼합물. 기본은 사람들이 스스로 조직하는 능력입니다. 시장은 일반적으로 불확실한 과정입니다. 추세이거나 평평하거나 패닉입니다.
당신의 추론은 나에게 매우 좋습니다. 우리 주변에서 볼 수 있는 모든 것은 정확히 한 가지 원인의 결과가 아닙니다. 수학적 통계를 적용하는 사람은 항상 이것을 기억해야 합니다. "상관관계"의 기본 개념. 두 무작위 변수 A와 B 사이의 공개된 상관 관계는 그렇지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 둘 다 제3의 CV C 와 상관 관계가 있고 우리가 식별한 상관 관계는 A와 C 사이의 더 깊은 종속성의 메아리에 불과하기 때문입니다. B와 C
이런 의미에서 저는 많은 이질적인 상태를 수집하고 이 세트에 대한 예측을 구축할 수 있는 상태 공간에 매우 끌립니다. 추세를 제외한 가장 간단한 것들: 추세 가속, 과매수/과매도, 거래량(사용 불가), 지지/저항. 아마도 다른 것입니다.
포럼은 인디케이터와 TS 개발자로 가득 차 있고 그들이 참여하고 다양한 모델에 추가하기를 바랍니다. 그러나 지금까지는 이런 일이 발생하지 않았습니다. 우리는 모델의 매우 원시적인 버전을 빨아들입니다.
" 과매수/과매도 "은(는) 무슨 뜻인가요? 아마도 가격의 실제 가치와 회귀 방정식에 따른 가치 사이의 차이일 것입니다. 그 기대값은?
avtomat : 그래서 그것을 사용합니다. 당신이 이해하지 못하는 것을 말해? 어려움은 어디에서 시작됩니까?
세 가지 유형의 변수가 있습니다.
종속 - 문제 없습니다. 예를 들어 EURUSD입니다.
독립변수: 얼마나, EURUSD만 높을수록 달러 인덱스를 취하는 것이 더 나은 것으로 나타났는지, 명확하지 않습니다.
독립변수로부터 계산된 상태변수는 독립변수의 인수로 작용한다. 얼마와 무엇? 실제 프로세스는 무엇을 반영합니까? 지금까지는 첫 번째 모델의 나머지 부분에서 추세 + 노이즈를 모델링한 다음 추세 + 노이즈를 모델링해야 한다는 것이 분명합니다. 추세의 가속화 또는 다른 무엇인가?
내가 시장의 정체를 고려한다는 아이디어는 어디서 얻었습니까? 나는 수년 동안 포럼에 있었고 항상 시장이 고정되어 있지 않다고 말했습니다.
고정성의 열렬한 팬은 효율적인 시장을 보유한 포트폴리오리스트입니다. 그런 사람들이 많이 있고 대다수가 있다고 생각하지만 나는 그들에 속하지 않습니다.
비정상성은 세상의 속성이 아니라 그 현상을 관찰하는 속성이다. 보다 정확하게는 완전히 다른 현상의 관찰이 하나의 더미로 혼합되는 경우입니다. 예를 들어, 그들은 아프리카의 온도 변화를 관찰한 다음 남극 대륙에서 측정을 시작한 다음 일반적으로 브라질의 습도를 측정하기 시작했으며 이 모든 것이 하나의 숫자 시리즈로 표시되었습니다. 우리에게 가격이 있다는 사실은 그 형성 뒤에 하나의 과정이 있다는 것을 의미하지 않습니다.
분기가 확실히 발생하지만 안정적인 영역도 있습니다. 그들 없이는 분기점이 없을 것입니다. 안정된 영역에 축적된 모순의 표현이다. 순전히 삶에서 볼 때 혁명에 비유할 수 있다. 정치체제가 안정되어 있는 한 강한 영향을 받아도 변화할 수 없지만, 삶에 대한 국민의 불만은 축적되고, 삶이 임계치에 이르면 작은 사건이라도 한 시나리오 또는 다른 시나리오에 따라 전개되는 상황. 학생은 경찰에 의해 폐쇄되고 대규모 시위와 폭동이 시작될 것입니다. 또는 시작하지 않고 며칠/몇 달/몇 년 동안 모든 것이 동일할 것입니다. 그래서 그것은 시장에 있습니다. 분기에는 모순이 축적 된 안정적인 영역이 선행됩니다. 예를 들어, 장중 거래자의 고정되지 않은 이익 축적. 물론 분기점과 그 이전의 과정은 완전히 다른 규모일 수 있습니다.
왜 그게 다야? 우리는 시장을 필터링해야 합니다. 나는 시장을 의미합니다 :)
당신의 추론은 나에게 매우 좋습니다. 우리 주변에서 볼 수 있는 모든 것은 정확히 한 가지 원인의 결과가 아닙니다. 수학적 통계 를 적용하는 사람은 항상 이것을 기억해야 합니다. "상관관계"의 기본 개념. 두 무작위 변수 A와 B 사이의 공개된 상관 관계는 그렇지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 둘 다 제3의 CV C 와 상관 관계가 있고 우리가 식별한 상관 관계는 A와 C 사이의 더 깊은 종속성의 메아리에 불과하기 때문입니다. B와 C
이런 의미에서 저는 많은 이질적인 상태를 수집하고 이 세트에 대한 예측을 구축할 수 있는 상태 공간에 매우 끌립니다. 추세를 제외한 가장 간단한 것들: 추세 가속, 과매수/과매도, 거래량(사용 불가), 지지/저항. 아마도 다른 것입니다.
포럼은 인디케이터와 TS 개발자로 가득 차 있고 그들이 참여하고 다양한 모델에 추가하기를 바랍니다. 그러나 지금까지는 이런 일이 발생하지 않았습니다. 우리는 모델의 매우 원시적인 버전을 빨아들입니다.
비정상성은 원래 세상에 내재된 속성입니다. 관찰은 이차적이며 도구와 사용 방법에 따라 다릅니다.
그런 의미에서 나는 상태 공간에 매우 끌립니다 ...
모든 것이 훨씬 더 나쁜 것 같습니다. 관리에서는 무작위 및 무기한의 결정론적 프로세스가 고려되었습니다. 결정론적이고 무작위적인 프로세스는 한 상태에서 다른 상태로 점프하는 속성이 있습니다(양에서 품질로의 철학적 전환 - 헤겔). 정의되지 않은 프로세스는 사람과 관련된 프로세스입니다. 통제의 대상이 사람들을 포함하는 과정이라면 그것은 무기한 과정으로 간주되어야 합니다. 이것은 다른 시간에 결정론적(형성, 단계 및 노래와 함께), 무작위(혁명) 및 그들의 혼합물. 기본은 사람들이 스스로 조직하는 능력입니다. 시장은 일반적으로 불확실한 과정입니다. 추세이거나 평평하거나 패닉입니다.
당신의 추론은 나에게 매우 좋습니다. 우리 주변에서 볼 수 있는 모든 것은 정확히 한 가지 원인의 결과가 아닙니다. 수학적 통계를 적용하는 사람은 항상 이것을 기억해야 합니다. "상관관계"의 기본 개념. 두 무작위 변수 A와 B 사이의 공개된 상관 관계는 그렇지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 둘 다 제3의 CV C 와 상관 관계가 있고 우리가 식별한 상관 관계는 A와 C 사이의 더 깊은 종속성의 메아리에 불과하기 때문입니다. B와 C
이런 의미에서 저는 많은 이질적인 상태를 수집하고 이 세트에 대한 예측을 구축할 수 있는 상태 공간에 매우 끌립니다. 추세를 제외한 가장 간단한 것들: 추세 가속, 과매수/과매도, 거래량(사용 불가), 지지/저항. 아마도 다른 것입니다.
포럼은 인디케이터와 TS 개발자로 가득 차 있고 그들이 참여하고 다양한 모델에 추가하기를 바랍니다. 그러나 지금까지는 이런 일이 발생하지 않았습니다. 우리는 모델의 매우 원시적인 버전을 빨아들입니다.
" 과매수/과매도 "은(는) 무슨 뜻인가요? 아마도 가격의 실제 가치와 회귀 방정식에 따른 가치 사이의 차이일 것입니다. 그 기대값은?
그래서 그것을 사용합니다. 당신이 이해하지 못하는 것을 말해? 어려움은 어디에서 시작됩니까?
세 가지 유형의 변수가 있습니다.
종속 - 문제 없습니다. 예를 들어 EURUSD입니다.
독립변수: 얼마나, EURUSD만 높을수록 달러 인덱스를 취하는 것이 더 나은 것으로 나타났는지, 명확하지 않습니다.
독립변수로부터 계산된 상태변수는 독립변수의 인수로 작용한다. 얼마와 무엇? 실제 프로세스는 무엇을 반영합니까? 지금까지는 첫 번째 모델의 나머지 부분에서 추세 + 노이즈를 모델링한 다음 추세 + 노이즈를 모델링해야 한다는 것이 분명합니다. 추세의 가속화 또는 다른 무엇인가?
" 과매수/과매도 "은(는) 무슨 뜻인가요? 아마도 가격의 실제 가치와 회귀 방정식에 따른 가치 사이의 차이일 것입니다. 그 기대값은?
질문에 시간 범위가 없는 것이 원래 의도된 것입니까? 모든 과정은 평형을 이루는 경향이 있습니다. 비정상성은 프로세스에서 발견된 연결의 부재이며, 차례로 더 작은 중요성을 갖지만 자체 영향을 갖는 프로세스가 발생합니다.