나는 회귀에서 결국 이 기간이나 최적화된 기간이 거래자를 처벌할 것이라고 확신했습니다. 시장의 미래를 예측할 수 없다는 것이 문제입니다. 따라서 지금은 시장을 랜덤한 결과가 있는 게임으로 봐야 한다고 생각하지만, 분명히 약간의 우위를 가지기 위해서는 TS의 권고에 따라 진입하고 퇴장해야 하며 반드시 이익으로 이어집니다. 시장을 속이고 이익을 얻으려면, 예를 들어 많은 0.01에서 시작하여 긍정적인 결과가 얻어질 때까지 3배 증가시킨 다음 0.01로 돌아가는 것과 같이 마팅게일의 스페어 버전 없이는 할 수 없다고 생각합니다. . 그런 고문이 있습니까?
Yusuf , 글쎄, 마틴이 그것과 무슨 관계가 있니, 어떤 고문? 고문에게 또 다른 백만 광년이 있습니다.
начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата
martin에 대한 스레드를 주의 깊게 읽고 실제 마티니 기반 "시스템"에서 연속 손실을 얼마나 오래 찾을 수 있는지 알아보십시오.
그리고 여기가 아닌 그곳에서 조언을 해주시기 바랍니다.
나는 이것을 이해하고 이러한 유사하지 않은 "직교" 모델 세트를 얻기를 희망합니다.
현재 회귀에서 선형 및 비선형 모델을 사용할 수 있습니다. 병목 현상을 생각하는 것이 추세를 강조하고 있습니다.
모델의 본질을 이해해 봅시다. 시리즈가 가져야 하는 속성은 무엇이며 모델을 이해하기 위해 시리즈를 어떻게 사용할 수 있는지 알아보겠습니다.
왜냐하면 평활화를 사용하고 예측 값이 최신 가격보다 뒤처지는 경우 모델은 계열의 독점적 반복 사용을 의미합니다. 과학적으로 회귀를 의미합니다. 이 속성은 모델의 수익성에 필수적입니다. 항상 다음을 의미합니다.
1. 가격이 반환되는 특정 "공정한" 수준의 존재. 가격의 무게중심이라고 할 수 있습니다. 고정 수준의 모델이 있고 동적 모델이 있습니다. 당신은 이 수준을 가지고 있고 HP의 회귀가 있습니다. 각각 역동적입니다.
2. 적정 수준에 비해 과매수 및 과매도 수준의 존재. 그들은 또한 다르게 계산됩니다. 변동성, 극단성 등을 고려합니다.
이 점 1과 2는 헛소리에서 가져온 것이 아니며 특정 실제 시리즈의 반복 속성을 가장 잘 설명해야 합니다. 포인트 1을 결정했다면 포인트 2로 중지하지만 덜 중요하지는 않습니다.
그리고 가장 중요한 것은 그러한 재발이 나타날 때입니다. 재발 외에도 유행과 같은 다른 속성이 있습니다. 저것들. 필터링이 필요합니다 - 시장에 사용 가능한 자산이 있을 때. 따라서 귀하의 모델을 거래하는 것이 효과적일 때.
Yusuf , 글쎄, 마틴이 그것과 무슨 관계가 있니, 어떤 고문? 고문에게 또 다른 백만 광년이 있습니다.
martin에 대한 스레드를 주의 깊게 읽고 실제 마티니 기반 "시스템"에서 연속 손실을 얼마나 오래 찾을 수 있는지 알아보십시오.
그리고 여기가 아닌 그곳에서 조언을 해주시기 바랍니다.
모델의 본질을 이해하자
진심으로 기쁘게. 설명 보기: kotir = 추세 + 노이즈 + 계절성 + 주기성 + 이상값. 나는 분석 모델을 만듭니다: kotir = 추세 + 노이즈. Fores에는 계절성이 없습니다. 순환성으로 할 수 없으며 배출량을 믿지 않습니다(뉴스).
분석: 인용=HP(-1 ~ -4) + 나머지 HP(-1 ~ -2). 나는 설명한다: 나는 HP(추세) 지표의 4개의 이전 막대와 2개의 이전 노이즈 지표를 사용합니다. 지연 수를 최적화합니다. 노이즈 그래프를 보십시오.
나머지는 0 부근에서 변동합니다. HP 표시기 주위에 변동
여기에 더 명확하게
글쎄, 왜 ... 맞아 ... 부정적인 결과도 결과입니다. 이 경우의 주된 결과는 그 사람이 결국 시간과 에너지를 들이는 집착을 제거했다는 것입니다. 그리고 그는 이전 길이 막다른 골목이라는 것을 알면서도 계속 나아갔습니다.
모델의 본질을 이해하자
진심으로 기쁘게. 설명: kotir = 추세 + 노이즈 + 계절성 + 주기성 + 이상값. 나는 분석 모델을 만듭니다: kotir = 추세 + 노이즈. Fores에는 계절성이 없습니다. 순환성으로 할 수 없으며 배출량을 믿지 않습니다(뉴스).
분석: 인용=HP(-1 ~ -4) + 나머지 HP(-1 ~ -2). 나는 설명한다: 나는 HP(추세) 지표의 4개의 이전 막대와 2개의 이전 노이즈 지표를 사용합니다. 지연 수를 최적화합니다. 노이즈 그래프를 보십시오.
나머지는 0 부근에서 변동합니다. HP 표시기 주위에 변동
이미 여러 번 인용했지만 이것은 예측의 일부일 뿐입니다. 이전 포스트에서 나는 이미 나머지에 대해 썼습니다.
2. 적정 수준에 비해 과매수 및 과매도 수준의 존재. 그들은 또한 다르게 계산됩니다. 변동성, 극단성 등을 고려합니다.
이 점 1과 2는 헛소리에서 가져온 것이 아니며 특정 실제 시리즈의 반복 속성을 가장 잘 설명해야 합니다. 포인트 1을 결정했다면 포인트 2로 중지하지만 덜 중요하지는 않습니다.
그리고 가장 중요한 것은 그러한 재발이 나타날 때입니다. 재발 외에도 유행과 같은 다른 속성이 있습니다. 저것들. 필터링이 필요합니다 - 시장에 사용 가능한 자산이 있을 때. 따라서 귀하의 모델을 거래하는 것이 효과적일 때
나는 회귀에서 결국 이 기간이나 최적화된 기간이 거래자를 처벌할 것이라고 확신했습니다. 시장의 미래를 예측할 수 없다는 것이 문제입니다. 따라서 지금은 시장을 랜덤한 결과가 있는 게임으로 봐야 한다고 생각하지만, 분명히 약간의 우위를 가지기 위해서는 TS의 권고에 따라 진입하고 퇴장해야 하며 반드시 이익으로 이어집니다. 시장을 속이고 이익을 얻으려면, 예를 들어 많은 0.01에서 시작하여 긍정적인 결과가 얻어질 때까지 3배 증가시킨 다음 0.01로 돌아가는 것과 같이 마팅게일의 스페어 버전 없이는 할 수 없다고 생각합니다. . 그런 고문이 있습니까?