독립변수: 얼마나, EURUSD만 높을수록 달러 인덱스를 취하는 것이 더 나은 것으로 나타났는지, 명확하지 않습니다.
독립변수로부터 계산된 상태변수는 독립변수의 인수로 작용한다. 얼마와 무엇? 실제 프로세스는 무엇을 반영합니까? 지금까지는 첫 번째 모델의 나머지 부분에서 추세 + 노이즈를 모델링한 다음 추세 + 노이즈를 모델링해야 한다는 것이 분명합니다. 추세의 가속화 또는 다른 무엇인가?
faa1947 : EViews에서 감마 함수로 공식 (18)을 작성하고 싶지 않은 이유는 무엇입니까?
여기에 하나의 항목으로 충분하지 않습니다. 사용 가능한 Excel 옵션이 제공되는 감마 함수의 매개변수를 계산하기 위한 전체 메커니즘을 제시해야 합니다. 다시 묻습니다. 귀하에게 적합합니까? 적합하지 않은 경우 내 스레드에서 Sergeev가 수행하는 방식을 볼 수 있습니다. 명확할 것입니다.
여기에 하나의 항목으로 충분하지 않습니다. 사용 가능한 Excel 옵션이 제공되는 감마 함수의 매개변수를 계산하기 위한 전체 메커니즘을 제시해야 합니다. 다시 묻습니다. 귀하에게 적합합니까? 적합하지 않은 경우 내 스레드에서 Sergeev가 수행하는 방식을 볼 수 있습니다. 명확할 것입니다.
내가 EViews를 사용하는 데는 이유가 있습니다. 더 많은 것이 있습니다. 그것을 벗어나자 마자 나는 이 모든 풍부한 기회를 잃습니다. 감마 기능이 있습니다. 따라서 적용할 수 있는지 여부가 문제입니다. 가능하다면 프로그래밍할 필요가 없습니다. 적용만 하면 됩니다. 그렇지 않다면 EViews에서 아무 것도 할 수 없습니다. 이것은 Excel보다 더 폐쇄된 시스템입니다.
faa1947 : 이것은 시장의 일부 질적 상태인 TA에서 나온 것입니다. 과매수: 거래량이 증가하고 참가자 수는 증가하고 가격은 점점 낮아지고 일반적으로 횡보합니다.
과매수/과매도는 실제 프로세스의 반복 속성을 사용하는 것입니다. 반대 경향이 있습니다. 많은 신성한 젖소(수학자들이 부르는 것처럼)는 이 유행의 속성에 의해 먹이를 받습니다. 추세는 당신의 친구이고, 손실을 줄이고, 이익을 늘리는 것 등입니다. 그러나 실제 시장은 다면적입니다. 서로 다른 규모(시간 프레임)와 다른 기간에 되돌릴 수 있고 추세가 될 수 있습니다.
추세/평탄도는 공식적으로 다양한 방식으로 평가될 수 있습니다. 그리고 가격, 특히 회귀의 일부 파생 상품에 관해서도.
이를 위해 추세와 평탄도의 분리에 대한 기초를 형성할 수 있는 잘 알려진 아인슈타인의 법칙을 사용할 수 있습니다.
예를 들어 종가 를 지침으로 삼고 시간이 지남에 따라 가격이 어떻게 멀어지는지 분석하고 아인슈타인의 공식에 따라 SB에서 어떻게 발생하는지 비교합니다. 모든 시간 프레임에 대해 다음 그림이 있습니다.
빨간색 - 토의 경우(편차는 시간의 근에 정비례하여 증가함), 파란색은 가격(EURUSD h1, 다른 상품 및 TF의 경우 유사). 가로축에는 시간을 막대로, 세로축에는 가격의 표준 편차가 어떻게 변하는지를 나타냅니다. 저것들. 마지막 가격과 관련하여 미래 가격은 t.z와 함께 랜덤 워크와 유사하게 변경됩니다. 편차 값의 변경.
이제 지수 시세 표시기를 사용하여 비슷한 방식으로 시간에 따라 상대적인 가격 편차가 어떻게 변하는지 비교해 보겠습니다.
기간 12,24,60과 비교하기 위해 m1 EURUSD와 3개의 다른 기호를 사용하겠습니다. 이 사진이 있습니다.
라이트 블루 랜덤 워크. 실제 데이터에서 마우스의 속도는 더 느리게 증가합니다. 자동차의 기간이 증가함에 따라 그 차이는 더 중요합니다. 이것은 가역성을 의미합니다. 가격은 바닥으로 돌아가는 경향이 있습니다.
이제 EURUSD h1과 비교해보자. 자동차의 기간은 동일합니다.
그림이 많이 달라졌다. 기간이 12인 웨이브와 관련하여 가격은 추세를 보이는 경향이 있습니다. 저것들. 대략적으로 말하면 가격이 ma(12)보다 높으면 매수해야 하고 더 낮으면 매도해야 합니다. ma(24)와 관련하여 ma(60) 재발과 관련하여 유행성도 평평함(통계적으로 평균)도 아닙니다.
몇일 동안:
경향은 또한 ma(12) 및 ma(24)와 관련하여 관찰됩니다.
일반적으로 회귀에 재발 또는 추세가 있는지 여부를 결정하는 것도 바람직합니다. 모델을 거래하는 방법과 거래할 가치가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 물론 이것은 대략적인 수준입니다
자동차의 도움으로 한 발 앞서 예측하는 방법은 무엇입니까? 틱의 맨 오른쪽 값은 가격이 도착한 후 계산됩니다. 나는 이 문제를 잘 알고 있다. 따라서 내 모델에서 맨 오른쪽 값은 이전 4개의 값에서 계산됩니다. +1 값은 4개의 사용 가능한 측정 값에서 계산됩니다. 그리고 너?
세 가지 유형의 변수가 있습니다.
종속 - 문제 없습니다. 예를 들어 EURUSD입니다.
독립변수: 얼마나, EURUSD만 높을수록 달러 인덱스를 취하는 것이 더 나은 것으로 나타났는지, 명확하지 않습니다.
독립변수로부터 계산된 상태변수는 독립변수의 인수로 작용한다. 얼마와 무엇? 실제 프로세스는 무엇을 반영합니까? 지금까지는 첫 번째 모델의 나머지 부분에서 추세 + 노이즈를 모델링한 다음 추세 + 노이즈를 모델링해야 한다는 것이 분명합니다. 추세의 가속화 또는 다른 무엇인가?
나는 그것에 대해 이야기하는 것이 아닙니다 ...
어떤 이론적 입장이 명확하지 않고 어려움을 일으키나요?
EViews에서 감마 함수로 공식 (18)을 작성하고 싶지 않은 이유는 무엇입니까?
여기에 하나의 항목으로 충분하지 않습니다. 사용 가능한 Excel 옵션이 제공되는 감마 함수의 매개변수를 계산하기 위한 전체 메커니즘을 제시해야 합니다. 다시 묻습니다. 귀하에게 적합합니까? 적합하지 않은 경우 내 스레드에서 Sergeev가 수행하는 방식을 볼 수 있습니다. 명확할 것입니다.
질문에 시간 범위가 없는 것이 원래 의도된 것입니까?
여기에 하나의 항목으로 충분하지 않습니다. 사용 가능한 Excel 옵션이 제공되는 감마 함수의 매개변수를 계산하기 위한 전체 메커니즘을 제시해야 합니다. 다시 묻습니다. 귀하에게 적합합니까? 적합하지 않은 경우 내 스레드에서 Sergeev가 수행하는 방식을 볼 수 있습니다. 명확할 것입니다.
이것은 시장의 일부 질적 상태인 TA에서 나온 것입니다. 과매수: 거래량이 증가하고 참가자 수는 증가하고 가격은 점점 낮아지고 일반적으로 횡보합니다.
과매수/과매도는 실제 프로세스의 반복 속성을 사용하는 것입니다. 반대 경향이 있습니다. 많은 신성한 젖소(수학자들이 부르는 것처럼)는 이 유행의 속성에 의해 먹이를 받습니다. 추세는 당신의 친구이고, 손실을 줄이고, 이익을 늘리는 것 등입니다. 그러나 실제 시장은 다면적입니다. 서로 다른 규모(시간 프레임)와 다른 기간에 되돌릴 수 있고 추세가 될 수 있습니다.
추세/평탄도는 공식적으로 다양한 방식으로 평가될 수 있습니다. 그리고 가격, 특히 회귀의 일부 파생 상품에 관해서도.
이를 위해 추세와 평탄도의 분리에 대한 기초를 형성할 수 있는 잘 알려진 아인슈타인의 법칙을 사용할 수 있습니다.
예를 들어 종가 를 지침으로 삼고 시간이 지남에 따라 가격이 어떻게 멀어지는지 분석하고 아인슈타인의 공식에 따라 SB에서 어떻게 발생하는지 비교합니다. 모든 시간 프레임에 대해 다음 그림이 있습니다.
빨간색 - 토의 경우(편차는 시간의 근에 정비례하여 증가함), 파란색은 가격(EURUSD h1, 다른 상품 및 TF의 경우 유사). 가로축에는 시간을 막대로, 세로축에는 가격의 표준 편차가 어떻게 변하는지를 나타냅니다. 저것들. 마지막 가격과 관련하여 미래 가격은 t.z와 함께 랜덤 워크와 유사하게 변경됩니다. 편차 값의 변경.
이제 지수 시세 표시기를 사용하여 비슷한 방식으로 시간에 따라 상대적인 가격 편차가 어떻게 변하는지 비교해 보겠습니다.
기간 12,24,60과 비교하기 위해 m1 EURUSD와 3개의 다른 기호를 사용하겠습니다. 이 사진이 있습니다.
라이트 블루 랜덤 워크. 실제 데이터에서 마우스의 속도는 더 느리게 증가합니다. 자동차의 기간이 증가함에 따라 그 차이는 더 중요합니다. 이것은 가역성을 의미합니다. 가격은 바닥으로 돌아가는 경향이 있습니다.
이제 EURUSD h1과 비교해보자. 자동차의 기간은 동일합니다.
그림이 많이 달라졌다. 기간이 12인 웨이브와 관련하여 가격은 추세를 보이는 경향이 있습니다. 저것들. 대략적으로 말하면 가격이 ma(12)보다 높으면 매수해야 하고 더 낮으면 매도해야 합니다. ma(24)와 관련하여 ma(60) 재발과 관련하여 유행성도 평평함(통계적으로 평균)도 아닙니다.
몇일 동안:
경향은 또한 ma(12) 및 ma(24)와 관련하여 관찰됩니다.
일반적으로 회귀에 재발 또는 추세가 있는지 여부를 결정하는 것도 바람직합니다. 모델을 거래하는 방법과 거래할 가치가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 물론 이것은 대략적인 수준입니다
PS 귀하의 용어로 "예측 오류"가 고려되었습니다.
예를 들어 종가를 지침으로 삼고 시간이 지남에 따라 가격이 어떻게 멀어지는지 분석하고 아인슈타인의 공식에 따라 SB에서 어떻게 발생하는지 비교합니다. 모든 시간 프레임에 대해 다음 그림이 있습니다.
또는 가격 수익률보다 높지만 동일한 작업을 수행할 수 있으며 차트는 이중 로그 척도입니다.
이상하게도 EURUSD는 SB와 같지 않아야 하며 파란색 선은 빨간색 선 위에 있어야 합니다.
과매수/과매도는 실제 프로세스의 반복 속성을 사용하는 것입니다.
이것은 들어오는 정보에 대한 군중의 의견을 반영한 것입니다. 과매수: 좋은 것이 너무 많습니다. 그 반대도 마찬가지입니다. 여기에는 반환이 없습니다. 트렌드는 몇 년 동안 존재해 왔습니다.
아무것도 이해하지 못했습니다. 이 주제에 대한 출판물이 있습니까?
이제 순서대로.
자동차의 도움으로 한 발 앞서 예측하는 방법은 무엇입니까? 틱의 맨 오른쪽 값은 가격이 도착한 후 계산됩니다. 나는 이 문제를 잘 알고 있다. 따라서 내 모델에서 맨 오른쪽 값은 이전 4개의 값에서 계산됩니다. +1 값은 4개의 사용 가능한 측정 값에서 계산됩니다. 그리고 너?
이것을 처리하고 나머지를 처리합시다.
이상하게도 EURUSD는 SB와 같지 않아야 하며 파란색 선은 빨간색 선 위에 있어야 합니다.
왜요?
이제 지수 시세 표시기를 사용하여 비슷한 방식으로 시간에 따라 상대적인 가격 편차가 어떻게 변하는지 비교해 보겠습니다.
기간 12,24,60과 비교하기 위해 m1 EURUSD와 3개의 다른 기호를 사용하겠습니다. 이 사진이 있습니다.
라이트 블루 랜덤 워크. 실제 데이터에서 마우스의 속도는 더 느리게 증가합니다. 자동차의 기간이 증가함에 따라 그 차이는 더 중요합니다. 이것은 가역성(가격이 바닥으로 돌아가는 경향이 있음)을 의미합니다 .