그것은 꽤 아니다. 모든 것을 필터링할 수 있는 것은 아닙니다. 모델에 모든 것을 포함하는 것은 불가능하며, 무시해야 할 부분이 있습니다. 버그(또는 소음)로 간주합니다.
예를 들어 사인파 Asin(Bx) + 다른 신호가 있습니다. 싱갈 수 있습니다. 무작위이거나 아닐 수도 있습니다. 우리는 총 신호를 사용하여 모델을 평가하려고 하지만 평가를 위해 사인 모델만 사용합니다. 우리가 간과한 것은 사인 모델의 매개변수를 추정할 때 우리에게 오류를 줄 것입니다.
거래에서도 마찬가지입니다. 가격은 다양한 프로세스가 혼합된 가격이며, 그 중 일부는 특정 모델 내에서 무시됩니다. 무시 - 소음
이제 내가 이해한 대로 질문으로 넘어가겠습니다.)
"모든 것을 필터링할 수 있는 것은 아닙니다."
아니면 아무것도 필터링할 필요가 없습니까? 나는 이것을 대안으로 제시하고 있다.
"예를 들어, 사인파 Asin(Bx) + 다른 신호가 있습니다. 신호는 무작위일 수도 있고 아닐 수도 있습니다."
글쎄, 그것이 "우연한"이라면 나는 즉시 당신에게 묻고 동의합시다. 랜덤은 무슨 뜻인가요? 그리고 인과 관계가 어디로 가는지 손가락으로 설명하시겠습니까? 이 모델에서는 제거할 수 없으므로 ... 아니면?
"거래도 마찬가지입니다."
거래보다 분석이 더 낫지 않을까요?
"가격은 다양한 프로세스의 집합체이며, 그 중 일부는 특정 모델 내에서 무시됩니다. 무시되는 것은 노이즈입니다."
가격은 데이터 스트림입니까, 아니면 작은 따옴표입니까? 두 번째 부분에서 어떻게 그 부분을 무시할 수 있습니까? 견적은 나눌 수 없습니다. 또는?
Andrey, 나는 당신이 말하는 것을 대략 이해합니다. 예를 들어, 통신 채널의 불완전성에 의해 노이즈가 발생할 수 있습니다. 이런 의미에서 견적의 99%는 순수한 신호이고 다른 1%는 견적 공급자 측의 필터에 의한 왜곡입니다.
그러나 매우 큰 플레이어를 골라내고 그들의 행동을 결정 요인으로 삼을 수 있으며 다른 모든 플레이어의 소란은 소음으로 인식될 수 있습니다. 예를 들어 어떤 사람이 견적을 50포인트 올리기로 했으나 성장 과정에서 가격이 1~5포인트 내렸습니다. 왜곡되어 결과적으로 시스템 자체에 노이즈가 발생했습니다. 이 같은.
Alexey, 나는 당신의 대답을 이해합니다.
가능하다면 여기에 몇 가지 질문이 더 있습니다.
"예를 들어, 통신 채널의 불완전성으로 인해 소음이 발생할 수 있습니다."
마치 가설처럼. 그러나 일반 연구의 하나의 논증이나 구성 요소로 받아들여지기 위해서는 확인이 필요합니다. 그래서?
"이런 의미에서 견적의 99%는 순수한 신호이고 다른 1%는 견적 공급자 측의 필터에 의한 왜곡입니다."
저는 이 사업을 하고 있습니다. 나는 그를 속으로 알고 있다. 입학은 가능하지만 명시된 수치가 아니며 모든 곳이 아니며 모든 사람이 아닌 모든 곳에서 가능합니다.
저것들. 이것을 노이즈로 받아들이려면 확실하게 기록하고 계산한 다음 특정 모델 및 응용 프로그램 환경에서 고려해야 합니다.
"그러나 매우 큰 플레이어를 선별하고 그들의 행동을 결정 요인으로 삼을 수 있으며 다른 모든 사람들의 소란을 소음으로 인식할 수 있습니다."
아마도. 그러나 이를 위해서는 "빅 플레이어"가 가격에 영향을 미친다는 것을 증명한 다음 어느 정도의 비율로 설정해야 합니다. 특히 장외 시장의 관점에서 이것은 거의 불가능합니다. 그러나 물론 가설로. 그것을 사용하기 위해 그것을 증명하는 것을 잊지 마십시오.
"예를 들어, 누군가가 견적을 50포인트 올리기로 결정했습니다..."
여기가 어렵네요... 우선, "누군가 견적을 50포인트 올리기로 결정했습니다"라는 문구를 반영하는 조치가 시장에 없습니다. 예, 인상을 위해 구매하십시오. 그러나 당신은 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 당신은 시장이 단순히 가격을 50포인트 올리려는 다른 사람의 욕망에 의해 형성된다는 것을 인정합니다. 이를 위해서는 증거가 필요합니다. 시장 조성자, DC 및 기타 사람들의 다양한 대중 음모 이론과 유사하지 않은 것이 좋습니다.
수치, 사실.
"...하지만 성장하는 과정에서 가격도 1~5포인트 하락, 즉 작은 선수들에게 밀려서 큰 아저씨가 보낸 신호가 왜곡되어 결과적으로 노이즈가 발생했습니다. 시스템 자체에서 생성"
즉, "작은" 플레이어가 소음이 있습니까? 그러면 "큰" 사람이 "작은" 사람이 거래에 참여할 때까지 팔거나 살 수 없다는 사실을 어떻게 해야 합니까? 대형 중소형은 상대방이 없고 아무 것도 할 수 없고 거래도 없습니다.
이해했나요? 인용문을 실행과 분리하여 고려하는 것은 불가능하므로 위의 내용을 얻지는 못하지만 ... 인수가 아니라 최소한 메시지라도.
대형 은행 거래자의 실수가 어떤 결과를 가져오는지 보았습니까? 사람이 사는 대신 1야드를 팔고 몇 초 만에 가득 차고 차트에 머리핀만 남았습니다. 길이가 짧을수록 시장이 더 유동적입니다. 은행 간 터미널에 있지 않으면 무슨 일이 일어 났는지 이해할 수 없습니다. DC에 그려진(발생), 시스템에 장애가 있는(발생), 다른 모든 것이 가능하다고 가정할 수 있습니다. 그러나 한 가지는 허용하고 다른 것은 걸러냅니다.
마치 가설처럼. 그러나 그것이 일반적인 연구의 하나의 논증이나 구성요소로 받아들여지기 위해서는 확인이 필요하다. 그래서?
"이런 의미에서 견적의 99%는 순수한 신호이고 다른 1%는 견적 공급자 측의 필터에 의한 왜곡입니다."
저는 이 사업을 하고 있습니다. 나는 그를 속으로 알고 있다. 입학은 가능하지만 명시된 수치가 아니며 모든 곳이 아니며 모든 사람이 아닌 모든 곳에서 가능합니다.
저것들. 이것을 노이즈로 받아들이려면 확실하게 기록하고 계산한 다음 특정 모델 및 응용 프로그램 환경에서 고려해야 합니다.
"그러나 매우 큰 플레이어를 선별하고 그들의 행동을 결정 요인으로 삼을 수 있으며 다른 모든 사람들의 소란을 소음으로 인식할 수 있습니다."
아마도. 그러나 이를 위해서는 "빅 플레이어"가 가격에 영향을 미친다는 것을 증명한 다음 어떤 비율로 설정해야 합니다. 특히 장외 시장의 관점에서 이것은 거의 불가능합니다. 그러나 물론 가설로. 그것을 사용하기 위해 그것을 증명하는 것을 잊지 마십시오.) 그렇지 않으면 그러한 플레이어에게 아무것도 "쓸어버릴" 수 없습니다.
"예를 들어 어떤 사람이 견적을 50포인트 올리기로 했으나 성장 과정에서 가격이 1~5포인트 내렸습니다. 왜곡되어 시스템에 노이즈가 발생했습니다. 그런 것입니다."
여기가 어렵네요... 우선 '누군가 키우기로 했다'라는 문구를 반영한 조치가 시장에 없습니다. 예, 인상을 위해 구매하십시오. 그러나 당신은 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 당신은 시장이 단순히 가격을 50포인트 올리려는 다른 사람의 욕망에 의해 형성된다는 것을 인정합니다. 이를 위해서는 증거가 필요합니다. 시장 조성자, DC 및 기타 사람들의 다양한 대중 음모 이론과 유사하지 않은 것이 좋습니다.
수치, 사실.
"...하지만 성장하는 과정에서 가격도 1~5포인트 하락, 즉 작은 선수들에게 밀려서 큰 아저씨가 보낸 신호가 왜곡되어 결과적으로 노이즈가 발생했습니다. 시스템 자체에서 생성"
즉, "작은" 플레이어가 소음이 있습니까? 그렇다면 "작은" 사람이 거래에 참여할 때까지 "큰" 사람이 팔거나 살 수 없다는 사실을 어떻게 해야 합니까? 대형 중소형은 상대방이 없고 아무 것도 할 수 없고 거래도 없습니다.
이해했나요? 인용문을 실행과 분리하여 고려하는 것은 불가능하므로 위의 내용을 얻지는 못하지만 ... 인수가 아니라 최소한 메시지라도.
대형 은행 거래자의 실수가 어떤 결과를 가져오는지 보았습니까? 사는 대신에 한 사람이 1야드를 팔았고 몇 초 만에 물에 잠겼고 차트에는 머리핀만 남았습니다. 길이가 짧을수록 시장이 더 유동적입니다. 은행 간 터미널에 있지 않으면 무슨 일이 일어 났는지 이해할 수 없습니다. DC에 그려진(발생), 시스템에 장애가 있는(발생), 다른 모든 것이 가능하다고 가정할 수 있습니다. 그러나 한 가지는 허용하고 다른 것은 걸러냅니다.
덕분에 아주 명확합니다. 사실 저는 시장에 직접적으로 영향을 미치는 빅 플레이어, 작은 플레이어의 영향력을 정량화하려고 시도한 적이 없습니다. 귀하의 설명에 따르면 강력한 요인은 다양한 규모의 플레이어의 영향으로 구성됩니다. 이미 더 어렵습니다. 가격 변동에 대한 다양한 구경의 플레이어 기여도에 대한 확률적 모델링에 대해 생각했지만 그러한 프로세스를 설명하는 방법조차 모릅니다(그러나 상황은 아이디어를 넘어서지 않았습니다).
그러나 노이즈가 적은 시간대를 선택하는 문제가 남아 있으며 연구해야 합니다. 이 스레드에서 저는 처음부터 일중 프레임과 큰 프레임의 변동성 클러스터링을 우연히 발견했습니다. 그리고 이것은 현재 순간에 대한 역사의 영향을 평가하는 것을 매우 어렵게 만듭니다. 나는 그 과정을 완전히 탈휘발화할 수 없었다.
덕분에 아주 명확해졌습니다. 사실 저는 시장에 직접적으로 영향을 미치는 빅 플레이어, 작은 플레이어의 영향력을 정량화하려고 시도한 적이 없습니다. 귀하의 설명에 따르면 강력한 요인은 다양한 규모의 플레이어의 영향으로 구성됩니다. 이미 더 어렵습니다. 가격 변동에 대한 다양한 구경의 플레이어 기여도에 대한 확률적 모델링에 대해 생각했지만 그러한 프로세스를 설명하는 방법조차 모릅니다.
그러나 노이즈가 적은 시간대를 선택하는 문제가 남아 있으며 연구해야 합니다. 이 스레드에서 저는 처음부터 일중 프레임과 큰 프레임의 변동성 클러스터링을 우연히 발견했습니다. 그리고 이것은 현재 순간에 대한 역사의 영향을 평가하는 것을 매우 어렵게 만듭니다. 나는 그 과정을 완전히 탈휘발화할 수 없었다.
"하지만 노이즈가 적은 시간대를 선택하는 문제가 남아 있고 연구해야 합니다."
소음이 식별된 후 - 예. 아마도 당신은 기간이나 무언가를 찾아야 할 것입니다. "잡음"의 식별 이전에 - 그것은 가설입니다. 그리고 다른 하나의 증거가 부족하여 하나의 증거를 구축하는 것은 불가능합니다.
DDFedor 도 마찬가지입니다. "소음"의 존재는 연구 방법에 따라 다릅니다. "방법"을 결정한 다음 아마도 "소음"에 대해 이야기해야합니다.
뭐 "네? 답은 어디에 있습니까?
비록 지금은 모든 것이 내가 느끼는 모델 주변의 일반적인 뭉툭한 강판으로 미끄러질 것입니다. 관심이 없다.
가격의 행동을 100% 설명하는 모델이 없기 때문에 "모델" 현상이 없는 "노이즈" 현상은 존재하지 않습니다. 모델이 없으면 소음이 없거나 모든 것이 소음입니다.
아, 그럼 모든 커브피터는 숲을 통과합니다. 소음에 대한 그들의 해석과 함께 :)
모델보다 신호가 더 나을까요?
.... "움직임의 방향"을 나타내는 "추세"("도피적인" 개념) ....
)))))))))))))))))))))
이 사람은 나를 정말로 행복하게 만듭니다. 유치하고 직접적인 세계관입니다!
모두 모델을 만들고 계산을 했지만 차트의 눈금자에서 선을 긋는 것만으로도 충분했습니다.
+1000
"경고"를 해야 합니다. 미소와 유머는 폭행 중 뇌에 큰 휴식이며, "선을 넘다"는 "사고방식"을 깨뜨립니다.
예
그것은 꽤 아니다. 모든 것을 필터링할 수 있는 것은 아닙니다. 모델에 모든 것을 포함하는 것은 불가능하며, 무시해야 할 부분이 있습니다. 버그(또는 소음)로 간주합니다.예를 들어 사인파 Asin(Bx) + 다른 신호가 있습니다. 싱갈 수 있습니다. 무작위이거나 아닐 수도 있습니다. 우리는 총 신호를 사용하여 모델을 평가하려고 하지만 평가를 위해 사인 모델만 사용합니다. 우리가 간과한 것은 사인 모델의 매개변수를 추정할 때 우리에게 오류를 줄 것입니다.
거래에서도 마찬가지입니다. 가격은 다양한 프로세스가 혼합된 가격이며, 그 중 일부는 특정 모델 내에서 무시됩니다. 무시 - 소음
이제 내가 이해한 대로 질문으로 넘어가겠습니다.)
"모든 것을 필터링할 수 있는 것은 아닙니다."
아니면 아무것도 필터링할 필요가 없습니까? 나는 이것을 대안으로 제시하고 있다.
"예를 들어, 사인파 Asin(Bx) + 다른 신호가 있습니다. 신호는 무작위일 수도 있고 아닐 수도 있습니다."
글쎄, 그것이 "우연한"이라면 나는 즉시 당신에게 묻고 동의합시다. 랜덤은 무슨 뜻인가요? 그리고 인과 관계가 어디로 가는지 손가락으로 설명하시겠습니까? 이 모델에서는 제거할 수 없으므로 ... 아니면?
"거래도 마찬가지입니다."
거래보다 분석이 더 낫지 않을까요?
"가격은 다양한 프로세스의 집합체이며, 그 중 일부는 특정 모델 내에서 무시됩니다. 무시되는 것은 노이즈입니다."
가격은 데이터 스트림입니까, 아니면 작은 따옴표입니까? 두 번째 부분에서 어떻게 그 부분을 무시할 수 있습니까? 견적은 나눌 수 없습니다. 또는?
"예를 들어, 사인파 Asin(Bx) + 다른 신호가 있습니다. 신호는 무작위일 수도 있고 아닐 수도 있습니다."
글쎄, 그것이 "우연한"것이라면 나는 즉시 당신에게 묻고 동의합시다. 랜덤은 무슨 뜻인가요? 그리고 인과 관계가 어디로 가는지 손가락으로 설명하시겠습니까? 이 모델에서는 제거할 수 없으므로 ... 아니면?
"거래도 마찬가지입니다."
거래보다 분석이 더 낫지 않을까요?
"가격은 다양한 프로세스의 집합체이며, 그 중 일부는 특정 모델 내에서 무시됩니다. 무시되는 것은 노이즈입니다."
가격은 데이터 스트림입니까, 아니면 작은 따옴표입니까? 두 번째 부분에서 어떻게 그 부분을 무시할 수 있습니까? 견적은 나눌 수 없습니다. 또는?
"아니면 필터링할 필요가 없을까요? 저는 이것을 대안으로 제시했습니다."
글쎄, 특정 모델의 프레임워크 내에서 아무것도 필터링할 필요가 없다면 필요하지 않습니다))
"글쎄, 만약 그것이 "무작위"라면, 나는 즉시 당신에게 묻고 그리고 나서 동의합니다. 우연이라는 것은 무엇을 의미합니까? 그리고 인과 관계가 어디로 가는지 손가락으로 설명하십시오? 그들은 이 모델에서 감지할 수 없기 때문에 ... 또는?"
무작위, 즉 관찰자가 형성 법칙을 알지 못한다는 것을 의미합니다.
"거래보다 분석이 더 낫지 않을까요?"
거래중
"가격은 데이터 스트림 또는 작은 따옴표입니까? 두 번째 부분을 어떻게 무시할 수 있습니까? 견적은 나눌 수 없습니다. 아니면?"
데이터 스트림처럼
Andrey, 나는 당신이 말하는 것을 대략 이해합니다. 예를 들어, 통신 채널의 불완전성에 의해 노이즈가 발생할 수 있습니다. 이런 의미에서 견적의 99%는 순수한 신호이고 다른 1%는 견적 공급자 측의 필터에 의한 왜곡입니다.
그러나 매우 큰 플레이어를 골라내고 그들의 행동을 결정 요인으로 삼을 수 있으며 다른 모든 플레이어의 소란은 소음으로 인식될 수 있습니다. 예를 들어 어떤 사람이 견적을 50포인트 올리기로 했으나 성장 과정에서 가격이 1~5포인트 내렸습니다. 왜곡되어 결과적으로 시스템 자체에 노이즈가 발생했습니다. 이 같은.
Alexey, 나는 당신의 대답을 이해합니다.
가능하다면 여기에 몇 가지 질문이 더 있습니다.
"예를 들어, 통신 채널의 불완전성으로 인해 소음이 발생할 수 있습니다."
마치 가설처럼. 그러나 일반 연구의 하나의 논증이나 구성 요소로 받아들여지기 위해서는 확인이 필요합니다. 그래서?
"이런 의미에서 견적의 99%는 순수한 신호이고 다른 1%는 견적 공급자 측의 필터에 의한 왜곡입니다."
저는 이 사업을 하고 있습니다. 나는 그를 속으로 알고 있다. 입학은 가능하지만 명시된 수치가 아니며 모든 곳이 아니며 모든 사람이 아닌 모든 곳에서 가능합니다.
저것들. 이것을 노이즈로 받아들이려면 확실하게 기록하고 계산한 다음 특정 모델 및 응용 프로그램 환경에서 고려해야 합니다.
"그러나 매우 큰 플레이어를 선별하고 그들의 행동을 결정 요인으로 삼을 수 있으며 다른 모든 사람들의 소란을 소음으로 인식할 수 있습니다."
아마도. 그러나 이를 위해서는 "빅 플레이어"가 가격에 영향을 미친다는 것을 증명한 다음 어느 정도의 비율로 설정해야 합니다. 특히 장외 시장의 관점에서 이것은 거의 불가능합니다. 그러나 물론 가설로. 그것을 사용하기 위해 그것을 증명하는 것을 잊지 마십시오.
"예를 들어, 누군가가 견적을 50포인트 올리기로 결정했습니다..."
여기가 어렵네요... 우선, "누군가 견적을 50포인트 올리기로 결정했습니다"라는 문구를 반영하는 조치가 시장에 없습니다. 예, 인상을 위해 구매하십시오. 그러나 당신은 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 당신은 시장이 단순히 가격을 50포인트 올리려는 다른 사람의 욕망에 의해 형성된다는 것을 인정합니다. 이를 위해서는 증거가 필요합니다. 시장 조성자, DC 및 기타 사람들의 다양한 대중 음모 이론과 유사하지 않은 것이 좋습니다.
수치, 사실.
"...하지만 성장하는 과정에서 가격도 1~5포인트 하락, 즉 작은 선수들에게 밀려서 큰 아저씨가 보낸 신호가 왜곡되어 결과적으로 노이즈가 발생했습니다. 시스템 자체에서 생성"
즉, "작은" 플레이어가 소음이 있습니까? 그러면 "큰" 사람이 "작은" 사람이 거래에 참여할 때까지 팔거나 살 수 없다는 사실을 어떻게 해야 합니까? 대형 중소형은 상대방이 없고 아무 것도 할 수 없고 거래도 없습니다.
이해했나요? 인용문을 실행과 분리하여 고려하는 것은 불가능하므로 위의 내용을 얻지는 못하지만 ... 인수가 아니라 최소한 메시지라도.
대형 은행 거래자의 실수가 어떤 결과를 가져오는지 보았습니까? 사람이 사는 대신 1야드를 팔고 몇 초 만에 가득 차고 차트에 머리핀만 남았습니다. 길이가 짧을수록 시장이 더 유동적입니다. 은행 간 터미널에 있지 않으면 무슨 일이 일어 났는지 이해할 수 없습니다. DC에 그려진(발생), 시스템에 장애가 있는(발생), 다른 모든 것이 가능하다고 가정할 수 있습니다. 그러나 한 가지는 허용하고 다른 것은 걸러냅니다.
"거래보다 분석이 더 낫지 않을까요?"
거래중
Alexey, 나는 당신의 대답을 이해합니다.
가능하다면 여기에 몇 가지 질문이 더 있습니다.
"예를 들어, 통신 채널의 불완전함으로 인해 소음이 발생할 수 있습니다."
마치 가설처럼. 그러나 그것이 일반적인 연구의 하나의 논증이나 구성요소로 받아들여지기 위해서는 확인이 필요하다. 그래서?
"이런 의미에서 견적의 99%는 순수한 신호이고 다른 1%는 견적 공급자 측의 필터에 의한 왜곡입니다."
저는 이 사업을 하고 있습니다. 나는 그를 속으로 알고 있다. 입학은 가능하지만 명시된 수치가 아니며 모든 곳이 아니며 모든 사람이 아닌 모든 곳에서 가능합니다.
저것들. 이것을 노이즈로 받아들이려면 확실하게 기록하고 계산한 다음 특정 모델 및 응용 프로그램 환경에서 고려해야 합니다.
"그러나 매우 큰 플레이어를 선별하고 그들의 행동을 결정 요인으로 삼을 수 있으며 다른 모든 사람들의 소란을 소음으로 인식할 수 있습니다."
아마도. 그러나 이를 위해서는 "빅 플레이어"가 가격에 영향을 미친다는 것을 증명한 다음 어떤 비율로 설정해야 합니다. 특히 장외 시장의 관점에서 이것은 거의 불가능합니다. 그러나 물론 가설로. 그것을 사용하기 위해 그것을 증명하는 것을 잊지 마십시오.) 그렇지 않으면 그러한 플레이어에게 아무것도 "쓸어버릴" 수 없습니다.
"예를 들어 어떤 사람이 견적을 50포인트 올리기로 했으나 성장 과정에서 가격이 1~5포인트 내렸습니다. 왜곡되어 시스템에 노이즈가 발생했습니다. 그런 것입니다."
여기가 어렵네요... 우선 '누군가 키우기로 했다'라는 문구를 반영한 조치가 시장에 없습니다. 예, 인상을 위해 구매하십시오. 그러나 당신은 다른 것에 대해 이야기하고 있습니다. 당신은 시장이 단순히 가격을 50포인트 올리려는 다른 사람의 욕망에 의해 형성된다는 것을 인정합니다. 이를 위해서는 증거가 필요합니다. 시장 조성자, DC 및 기타 사람들의 다양한 대중 음모 이론과 유사하지 않은 것이 좋습니다.
수치, 사실.
"...하지만 성장하는 과정에서 가격도 1~5포인트 하락, 즉 작은 선수들에게 밀려서 큰 아저씨가 보낸 신호가 왜곡되어 결과적으로 노이즈가 발생했습니다. 시스템 자체에서 생성"
즉, "작은" 플레이어가 소음이 있습니까? 그렇다면 "작은" 사람이 거래에 참여할 때까지 "큰" 사람이 팔거나 살 수 없다는 사실을 어떻게 해야 합니까? 대형 중소형은 상대방이 없고 아무 것도 할 수 없고 거래도 없습니다.
이해했나요? 인용문을 실행과 분리하여 고려하는 것은 불가능하므로 위의 내용을 얻지는 못하지만 ... 인수가 아니라 최소한 메시지라도.
대형 은행 거래자의 실수가 어떤 결과를 가져오는지 보았습니까? 사는 대신에 한 사람이 1야드를 팔았고 몇 초 만에 물에 잠겼고 차트에는 머리핀만 남았습니다. 길이가 짧을수록 시장이 더 유동적입니다. 은행 간 터미널에 있지 않으면 무슨 일이 일어 났는지 이해할 수 없습니다. DC에 그려진(발생), 시스템에 장애가 있는(발생), 다른 모든 것이 가능하다고 가정할 수 있습니다. 그러나 한 가지는 허용하고 다른 것은 걸러냅니다.
덕분에 아주 명확합니다. 사실 저는 시장에 직접적으로 영향을 미치는 빅 플레이어, 작은 플레이어의 영향력을 정량화하려고 시도한 적이 없습니다. 귀하의 설명에 따르면 강력한 요인은 다양한 규모의 플레이어의 영향으로 구성됩니다. 이미 더 어렵습니다. 가격 변동에 대한 다양한 구경의 플레이어 기여도에 대한 확률적 모델링에 대해 생각했지만 그러한 프로세스를 설명하는 방법조차 모릅니다(그러나 상황은 아이디어를 넘어서지 않았습니다).
그러나 노이즈가 적은 시간대를 선택하는 문제가 남아 있으며 연구해야 합니다. 이 스레드에서 저는 처음부터 일중 프레임과 큰 프레임의 변동성 클러스터링을 우연히 발견했습니다. 그리고 이것은 현재 순간에 대한 역사의 영향을 평가하는 것을 매우 어렵게 만듭니다. 나는 그 과정을 완전히 탈휘발화할 수 없었다.
덕분에 아주 명확해졌습니다. 사실 저는 시장에 직접적으로 영향을 미치는 빅 플레이어, 작은 플레이어의 영향력을 정량화하려고 시도한 적이 없습니다. 귀하의 설명에 따르면 강력한 요인은 다양한 규모의 플레이어의 영향으로 구성됩니다. 이미 더 어렵습니다. 가격 변동에 대한 다양한 구경의 플레이어 기여도에 대한 확률적 모델링에 대해 생각했지만 그러한 프로세스를 설명하는 방법조차 모릅니다.
그러나 노이즈가 적은 시간대를 선택하는 문제가 남아 있으며 연구해야 합니다. 이 스레드에서 저는 처음부터 일중 프레임과 큰 프레임의 변동성 클러스터링을 우연히 발견했습니다. 그리고 이것은 현재 순간에 대한 역사의 영향을 평가하는 것을 매우 어렵게 만듭니다. 나는 그 과정을 완전히 탈휘발화할 수 없었다.
"하지만 노이즈가 적은 시간대를 선택하는 문제가 남아 있고 연구해야 합니다."
소음이 식별된 후 - 예. 아마도 당신은 기간이나 무언가를 찾아야 할 것입니다. "잡음"의 식별 이전에 - 그것은 가설입니다. 그리고 다른 하나의 증거가 부족하여 하나의 증거를 구축하는 것은 불가능합니다.
DDFedor 도 마찬가지입니다. "소음"의 존재는 연구 방법에 따라 다릅니다. "방법"을 결정한 다음 아마도 "소음"에 대해 이야기해야합니다.