VNG : 토픽 스타터의 기사와 첫 번째 포스트를 유심히 읽었습니다. 기사에서만 정보 이론이 연구중인 문제에 어떻게 적용되는지 보지 못했습니다. 이것은 TI를 적용하기 위한 방법론이 아니라 무언가입니다.
이는 적용 방법론이 아니라 시장의 비효율성을 직접적으로 보여주는 연구일 뿐입니다. 훨씬 더 직접적인 - 나는 상상조차 할 수 없습니다.
신청은 별개의 문제입니다.
분위수는 천장에서 가져옵니다. 답변, 어떤 유용성 기준에 따라 선택되었는지, 왜 476개가 아닌 40개입니까? 그러한 선택의 편리성은 무엇입니까? 아마도 "아마도"라는 단어에있을 것입니다.
좋아, 천장에서 보자. 나에게 더 좋은 이유는 이제 모든 문자의 가능성이 동일합니다. 이것은 완전히 자연스러운 파티션이지만 다른 파티션을 선택할 수 있습니다. 결과는 여전히 변경되지 않습니다.
그러나 476분위수를 취하면 결과가 중요하지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다. 예, 40분위수는 거의 시간 제한입니다. H4의 경우 더 이상 불가능합니다. 중요하지 않은 결과입니다.
범위를 구분해야 하는 것은 당신이 아니라 시장입니다. 그는 당신이 어떻게 생각하든 상관하지 않습니다. 따라서 가격과 시간 면에서 범위가 다릅니다. 여기서 우리는 가격 차트를 기간별로 잘라냈지만 그 이유는 무엇입니까? 시장은 그러한 컷을 신경 쓰지 않습니다. 따라서 시가와 종가는 일간보다 높은 시간대에서만 의미가 있고, 낮은 것은 모두 다른 것에 비해 통계적 이점이 없는 시세 흐름의 값일 뿐입니다.
예, 나는이 단어를 얼마나 많이 보았는지 압니다 ...
연구 주제는 간단하고 구체적으로 선택되었으며 이러한 입력 데이터(선택된 TF에 대한 수익 - 예를 들어 H4)에는 데이터 간에 명확한 관계가 있음, 즉 시장 비효율이 있는 것으로 나타났습니다. TF뿐만 아니라 상당히 넓은 범위의 분위수 수의 변화는 결과에 영향을 미치지 않습니다. 의존성은 여전히 남아 있으며 엄청난 양입니다.
이는 적용 방법론이 아니라 시장의 비효율성을 직접적으로 보여주는 연구일 뿐입니다. 훨씬 더 직접적인 - 나는 상상조차 할 수 없습니다.
신청은 별개의 문제입니다.
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그러나 476분위수를 취하면 결과가 중요하지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다. 예, 40분위수는 거의 시간 제한입니다. H4의 경우 더 이상 불가능합니다. 중요하지 않은 결과입니다.
예, 나는이 단어를 얼마나 많이 보았는지 압니다 ...
연구 주제는 간단하고 구체적으로 선택되었으며 이러한 입력 데이터(선택된 TF에 대한 수익 - 예를 들어 H4)에는 데이터 간에 명확한 관계가 있음, 즉 시장 비효율이 있는 것으로 나타났습니다. TF뿐만 아니라 상당히 넓은 범위의 분위수 수의 변화는 결과에 영향을 미치지 않습니다. 의존성은 여전히 남아 있으며 엄청난 양입니다.
좋아, 천장에서 보자. 나에게 더 좋은 이유는 이제 모든 문자의 가능성이 동일합니다. 이것은 완전히 자연스러운 파티션이지만 다른 파티션을 선택할 수 있습니다. 결과는 여전히 변경되지 않습니다.
그러나 476분위수를 취하면 결과가 중요하지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다. 예, 40분위수는 거의 시간 제한입니다. H4의 경우 더 이상 불가능합니다. 중요하지 않은 결과입니다.
예, 나는이 단어를 얼마나 많이 보았는지 압니다 ...
연구 주제는 간단하고 구체적으로 선택되었으며 이러한 입력 데이터(선택된 TF에 대한 수익 - 예를 들어 H4)에는 데이터 간에 명확한 관계가 있음, 즉 시장 비효율이 있는 것으로 나타났습니다.
우선, 시장의 비효율성을 증명할 수 있는 방법은 무엇입니까? 이를 거래에 어떻게 적용할 수 있습니까? 그리고 예측은 더욱 그렇습니다. 모든 이전 가격 움직임이 미래 상태에 영향을 미친다고 말하면 믿으시겠습니까? 아니요, 하지만 그 동안에는 그렇습니다. 그리고 Adverse Tactics가 그것을 증명합니다. Vadimchi의 채널과 스윙도 있는데, 그는 이미 "모든 여드름의 가격"을 알고 있으며 이것을 라이브로 반복적으로 증명했습니다. 문제는 다른 것, 연구의 실용적인 가치입니다. 패턴을 탐색하고 실제 거래에 적용해야 합니다. 이러한 패턴만이 반복성, 보편성을 가져야 하며 악기별로 전체 시장을 커버해야 합니다....글쎄요. 그런 밝은 머리가 모여 수년 동안 같은 것을 문지릅니다.
가격 움직임은 위와 아래, 위아래로 진행됩니다. 다음은 반복 패턴입니다. 두 개의 프리미티브, 두 개의 연결된 움직임. 통계로 공부하면 안되나요?
여기 또 다른 패턴인 Vadimchi의 채널이 있습니다. 나는 그것이 효과가 있다고 확신합니다.
여기에 또 다른 Vadimchi 패턴인 스윙이 있습니다. 그리고 그것은 너무 작동합니다. 그리고 얼마나 달콤한.
예 예. 하지만 평생을 기다릴 필요는 없었습니다. 그런 글 보면 그냥 조용히 웃으면서 배추 썰고 다니는 분들 많이 아는데요.
그건 그렇고, moskitman, 나는 성배, 반지, Neveteranskaya 및 기타에 대한 스레드에서 귀하의 게시물을 읽었습니다. 현명하게 말씀하시는 것 같습니다. 아무도 당신에게 그것을 믿음으로 받아들이도록 강요하지 않습니다. 확인하다.
니콜라이, 무엇을 확인할 것인가? 내가 잘못 검색해서 Agni Yoga와 함께 "Adverza Tactics"를 Google 검색에서 검색 결과에서 매우 중요한 것을 놓쳤습니까?
그런 다음 읽은 후 차량에 대해 이미 생각할 수 있는 최소한의 일반 링크 또는 무언가를 제공하십시오.
지금까지 나는 극단에서 두 광선에 운세 만 봅니다. 당연히, 어떤 상품의 가격에 대해 현재 가격 이 있을 것인 정렬에 따라 역사적으로 두 개의 극단값이 있습니다.
Spider에 대한 많은 자료가 있으며 무료 액세스의 저자 웹 사이트에 Tactics 및 "Skillful"에 대한 설명이 포함된 "Trafaretto" 프로그램이 있습니다.
나는 링크를 유지하지 않고 검색을 사용합니다. 나는 그것을 내 구멍으로 끌고 가서 맛을 낸다.
나는 모든 자료가 공개 도메인에 있지만 저자 중 한 명이 상담을 거부하지 않을 것이라고 생각합니다. 처음에는 질문하지 않는 것이 좋습니다. 인식은 천천히 그러나 확실하게 옵니다.
Spider에 대한 많은 자료가 있으며 무료 액세스의 저자 웹 사이트에 Tactics 및 "Skillful"에 대한 설명이 포함된 "Trafaretto" 프로그램이 있습니다.
나는 링크를 유지하지 않고 검색을 사용합니다. 나는 그것을 내 구멍으로 끌고 가서 맛을 낸다.
나는 모든 자료가 공개 도메인에 있지만 저자 중 한 명이 상담을 거부하지 않을 것이라고 생각합니다. 처음에는 질문하지 않는 것이 좋습니다. 인식은 천천히 그러나 확실하게 옵니다.
사이트가 더 이상 존재하지 않습니다. 며칠 동안 문을 닫았습니다. TA에 대한 조언은 절대 하지 않겠습니다. 자신의 일에 바쁘고 모든 것이 정리되어 있습니다. 기계에 능숙한 빌드, 다른 소스가 연결되어 통계를 제공합니다. 오픈 소스 프로젝트 .
그러나 공개 버전에는 버그가 있습니다. 그래서 더 조심해야 합니다. 그렇지 않으면 여기에 많은 프로그래머가 있으며 누가 그것을 필요로 하는지 알아낼 것입니다.
복잡)) 더 쉽게 - 돈을 가져와야합니다 :)
예 예. 나와 내 아이들을 주십시오.
그리고 그들이 낚싯대를 줄 때 - 그것은 복잡하고 돈보다 낫습니다.
사이트가 더 이상 존재하지 않습니다. 며칠 동안 문을 닫았습니다.
유감스럽게도 이 손실은 Marat의 이탈과 Tactics Adverza Forum 사이트 폐쇄와 유사합니다. 네트워크에는 가치 있고 무관심한 사이트가 거의 없습니다.
이것이 이 스레드에서 제기된 문제와 어떤 관련이 있습니까?
가슴의 메달, 당신을 도와줄 오케스트라, 기차를 만나기 위한 플랫폼.
이는 적용 방법론이 아니라 시장의 비효율성을 직접적으로 보여주는 연구일 뿐입니다. 훨씬 더 직접적인 - 나는 상상조차 할 수 없습니다.
신청은 별개의 문제입니다.
분위수는 천장에서 가져옵니다. 답변, 어떤 유용성 기준에 따라 선택되었는지, 왜 476개가 아닌 40개입니까? 그러한 선택의 편리성은 무엇입니까? 아마도 "아마도"라는 단어에있을 것입니다.
좋아, 천장에서 보자. 나에게 더 좋은 이유는 이제 모든 문자의 가능성이 동일합니다. 이것은 완전히 자연스러운 파티션이지만 다른 파티션을 선택할 수 있습니다. 결과는 여전히 변경되지 않습니다.
그러나 476분위수를 취하면 결과가 중요하지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다. 예, 40분위수는 거의 시간 제한입니다. H4의 경우 더 이상 불가능합니다. 중요하지 않은 결과입니다.
범위를 구분해야 하는 것은 당신이 아니라 시장입니다. 그는 당신이 어떻게 생각하든 상관하지 않습니다. 따라서 가격과 시간 면에서 범위가 다릅니다. 여기서 우리는 가격 차트를 기간별로 잘라냈지만 그 이유는 무엇입니까? 시장은 그러한 컷을 신경 쓰지 않습니다. 따라서 시가와 종가는 일간보다 높은 시간대에서만 의미가 있고, 낮은 것은 모두 다른 것에 비해 통계적 이점이 없는 시세 흐름의 값일 뿐입니다.
예, 나는이 단어를 얼마나 많이 보았는지 압니다 ...
연구 주제는 간단하고 구체적으로 선택되었으며 이러한 입력 데이터(선택된 TF에 대한 수익 - 예를 들어 H4)에는 데이터 간에 명확한 관계가 있음, 즉 시장 비효율이 있는 것으로 나타났습니다. TF뿐만 아니라 상당히 넓은 범위의 분위수 수의 변화는 결과에 영향을 미치지 않습니다. 의존성은 여전히 남아 있으며 엄청난 양입니다.이는 적용 방법론이 아니라 시장의 비효율성을 직접적으로 보여주는 연구일 뿐입니다. 훨씬 더 직접적인 - 나는 상상조차 할 수 없습니다.
신청은 별개의 문제입니다.
좋아, 천장에서 보자. 나에게 더 좋은 이유는 이제 모든 문자의 가능성이 동일합니다. 이것은 완전히 자연스러운 파티션이지만 다른 파티션을 선택할 수 있습니다. 결과는 여전히 변경되지 않습니다.
그러나 476분위수를 취하면 결과가 중요하지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다. 예, 40분위수는 거의 시간 제한입니다. H4의 경우 더 이상 불가능합니다. 중요하지 않은 결과입니다.
예, 나는이 단어를 얼마나 많이 보았는지 압니다 ...
연구 주제는 간단하고 구체적으로 선택되었으며 이러한 입력 데이터(선택된 TF에 대한 수익 - 예를 들어 H4)에는 데이터 간에 명확한 관계가 있음, 즉 시장 비효율이 있는 것으로 나타났습니다. TF뿐만 아니라 상당히 넓은 범위의 분위수 수의 변화는 결과에 영향을 미치지 않습니다. 의존성은 여전히 남아 있으며 엄청난 양입니다.Alexey, 계량 경제학자는 무엇을 말합니까?
여기에는 계량 경제학자가 한 명뿐입니다. faa1947 입니다. 그는 약간의 새로움이 있다고 생각하지만 연구에 엄격함이 부족합니다. 그러나 그에게 직접 묻는 것이 좋습니다.
일부는 이 개체에 대한 TI 자체의 적용 가능성이 정당하지 않다고 생각합니다. 여기에 장벽이 보이지 않습니다. 왜냐하면 신호의 명확한 소스와 수신기가 있습니다(예: 238번째 막대가 소스이고 0번째 막대가 수신기). 발신자와 수신자가 동일한 알파벳이 있습니다.
통신 채널 ... 네, 여기가 더 복잡합니다. 하지만 그는, 왜냐하면. 0번째 마디는 238번째 마디에 의존합니다!
Avals 와 나머지 대부분은 이것이 단지 일일 변동성(24로 나눌 수 있는 막대, 즉 H1에 대한 종속성이 분명히 더 큼)이라고 믿습니다. GARCH 등이 있습니다. 나는 이에 동의하지 않았지만 아직 반론이 없습니다.
그런 다음 현재 막대에서 수천 개 떨어진 막대의 종속성은 어디에서 옵니까? 데이터 에서 적어도 1년 전 ?
그리고 한 가지 더: 수익률에서 현상이 발견되면 IMHO는 시세 자체(가격)에서 찾을 수 있습니다. 하지만 잘못된 상관관계가 될까 봐 두렵습니다. 가격 자체에 대한 결과를 게시하려고 합니다. 코드를 파고들 필요가 있습니다. 처음에 나오지 않는 것이 있습니다.
이는 적용 방법론이 아니라 시장의 비효율성을 직접적으로 보여주는 연구일 뿐입니다.
신청은 별개의 문제입니다.
좋아, 천장에서 보자. 나에게 더 좋은 이유는 이제 모든 문자의 가능성이 동일합니다. 이것은 완전히 자연스러운 파티션이지만 다른 파티션을 선택할 수 있습니다. 결과는 여전히 변경되지 않습니다.
그러나 476분위수를 취하면 결과가 중요하지 않을 것이라고 확신할 수 있습니다. 예, 40분위수는 거의 시간 제한입니다. H4의 경우 더 이상 불가능합니다. 중요하지 않은 결과입니다.
예, 나는이 단어를 얼마나 많이 보았는지 압니다 ...
연구 주제는 간단하고 구체적으로 선택되었으며 이러한 입력 데이터(선택된 TF에 대한 수익 - 예를 들어 H4)에는 데이터 간에 명확한 관계가 있음, 즉 시장 비효율이 있는 것으로 나타났습니다.우선, 시장의 비효율성을 증명할 수 있는 방법은 무엇입니까? 이를 거래에 어떻게 적용할 수 있습니까? 그리고 예측은 더욱 그렇습니다. 모든 이전 가격 움직임이 미래 상태에 영향을 미친다고 말하면 믿으시겠습니까? 아니요, 하지만 그 동안에는 그렇습니다. 그리고 Adverse Tactics가 그것을 증명합니다. Vadimchi의 채널과 스윙도 있는데, 그는 이미 "모든 여드름의 가격"을 알고 있으며 이것을 라이브로 반복적으로 증명했습니다. 문제는 다른 것, 연구의 실용적인 가치입니다. 패턴을 탐색하고 실제 거래에 적용해야 합니다. 이러한 패턴만이 반복성, 보편성을 가져야 하며 악기별로 전체 시장을 커버해야 합니다....글쎄요. 그런 밝은 머리가 모여 수년 동안 같은 것을 문지릅니다.
가격 움직임은 위와 아래, 위아래로 진행됩니다. 다음은 반복 패턴입니다. 두 개의 프리미티브, 두 개의 연결된 움직임. 통계로 공부하면 안되나요?
여기 또 다른 패턴인 Vadimchi의 채널이 있습니다. 나는 그것이 효과가 있다고 확신합니다.
여기에 또 다른 Vadimchi 패턴인 스윙이 있습니다. 그리고 그것은 너무 작동합니다. 그리고 얼마나 달콤한.
이러한 패턴은 공식으로 통계적으로 설명됩니다.