예를 들어, 1999년부터 H1까지의 EURUSD 히스토리를 가지고 카이제곱으로 쌍의 수익률을 확인하면 90%의 경우에 10에서 6000 사이의 막대 사이의 "거리" 범위에서, 현재 막대는 과거 막대에 따라 다릅니다. 90%! 막대 사이의 거리가 6000 이상인 경우 이러한 종속성은 점점 덜 일반적이지만 여전히 발생합니다!
솔직히 말해서, 그러한 "발견"은 단순히 나를 놀라게 했습니다. 왜냐하면. 그것은 유로가 매우 장기 기억을 가지고 있음을 직접적으로 보여줍니다. EURUSD H1에서 6,000바는 약 1년입니다. 이것은 1년 전의 시간별 막대 중에 현재의 0이 "기억하는" 막대가 여전히 있다는 것을 의미합니다.
... 이 결과는 여전히 순전히 이론적인 것이며 여전히 적용되는 가치가 없습니다. 그러나 그는 무언가를 찾는 사람들에게 모든 것이 잃어버린 것이 아님을 분명히 보여줍니다.
안녕하세요 여러분!
Alexey , 귀하의 게시물이 작성된 후 6개월이 지났습니다. 이 방향으로 발전이 있습니다. 매우 흥미로운.
막대의 90%가 수천 개의 샘플 섹션에 통계적으로 유의하게 상호 의존적이라고 가정해 보겠습니다. 의존도를 평가했습니까?
알았어, 세료가 . 나는 최근에 스스로 잠잠한 상태에서 "크롤링"했습니다. 불행히도 시간이 거의 없습니다. :에 대한(
나는 침체에 빠졌습니다. 새로운 아이디어가 필요합니다.
"현상" 중 하나를 처리하십시오.
특히, 다양한 접근 방식과 관련된 여러 현상을 나열하고 싶었습니다. 수학에는 "무작위 보행의 점근 적 분석"과 같은 방향이 있으며, 그 주요 목적은 두꺼운 꼬리가있는 프로세스를 연구하는 것입니다. 이 방향에서 가장 흥미로운 연구(실제적 관점에서)는 이 클래스의 프로세스 구현 궤적의 편차 연구와 관련이 있습니다.
그것이 내가 "뚱뚱한 꼬리"가 없는 인용문을 보고 싶었던 방법입니다. 즉, 극단적으로 짧은 섹션에서 궤적 편차의 이상값, 버스트, "이상한", "부자연스러운" 가속을 제거하는 비교적 간단한 필터링(분류)을 수행하는 것입니다. 일반적으로 무엇 말 그대로 이 "꼬리"에 있습니다.
프로세스 알파가 밝혀졌으며 이 프로세스는 확률적 금융 수학을 통해 완벽하게 설명됩니다. 그리고 모든 견적에서 그러한 프로세스, 주로 성장 프로세스를 얻을 수 있습니다. 견적에 대한 모든 알파 프로세스의 복잡한 분석은 흥미롭습니다. 매우 궁금합니다. 실수하지 말고 창의적으로 발전시키십시오.
imhenko, 그래서 소심하게 관심을 가지십시오. 그러나 목적이 있는 시스템은 전혀 작동하지 않습니까?
... 그리고 - 경영이란 무엇인가: 반드시 목표를 설정하는가?
PS 죄송합니다 금요일이 아닙니다
경제학에는 분류와 롱테일이 없습니다.
관성이 있는 재화와 서비스의 생산이 있습니다 - 경향
시장에는 많은 상품이 있습니다 - 과매도 및 많은 돈 - 과매수 --- 수준
이 모든 것이 (사회주의 아래 존재하지 않는) 군중의 정신을 통과하고 소음이 나타납니다 --- 변동성
우리는 추세, 수준 및 변동성을 거래합니다. 여전히 위험 거래 가능
무슨 얘기를 하는 건가요?
오 어떻게!!! 그래서 계량 경제학자가 갑자기 당신에게서 일어났습니다. 좋은 아침 경제학자. 그리고 당신은 계량 경제학 스레드의 맨 처음에 질문을 받았고 아직 이해할 수 있는 단어를 하나도 쓰지 않은 것에 대해 쓰기 시작했습니다.
글쎄,이 모든 것이 어떻게 필터링에서 얻고 싶은지 정확히 이해하지 못한 채 모델과 상관 관계가 있고, 교활한 계량 경제학자가 자신에게 적용한 방법을 사용하여 필터를 예측하는 것처럼 보이는 방법을 알려주십시오.
추신: "기초"는 좋은 것이고, 실제로 모든 물리학이 그것을 통해 조사되었지만 당신이 쓴 것은 아닙니다. 내 비밀 연구소에서 재단을 기반으로 세계를 장악할 비밀 비밀 병기를 개발합니다 (농담처럼) :o)))
판스워스, 제가 틀렸다면 죄송합니다. 전체 스레드를 읽을 시간이 없습니다. 내가 잘 이해한다면 Markov Switching Models에 대해 이야기하고 있습니까?
불행히도 전환 프로세스는 Markovian이 아닙니다. 내 기본 모델을 사용하면 베이지안 네트워크를 사용하여 프로세스 간의 전환을 설명합니다.
.... 브랜치 전체를 읽을 시간은 없지만 ..... 어떤 서브 프로세스 를 사용하는지 짐작할 수 없습니다.
sho, 전체 분기를 다시 작성하시겠습니까? 글쎄요, 그리고 저는 당신을 위한 시간이 많지 않습니다.
또 다른 현상은 장기기억입니다.
예를 들어, 1999년부터 H1까지의 EURUSD 히스토리를 가지고 카이제곱으로 쌍의 수익률을 확인하면 90%의 경우에 10에서 6000 사이의 막대 사이의 "거리" 범위에서, 현재 막대는 과거 막대에 따라 다릅니다. 90%! 막대 사이의 거리가 6000 이상인 경우 이러한 종속성은 점점 덜 일반적이지만 여전히 발생합니다!솔직히 말해서, 그러한 "발견"은 단순히 나를 놀라게 했습니다. 왜냐하면. 그것은 유로가 매우 장기 기억을 가지고 있음을 직접적으로 보여줍니다. EURUSD H1에서 6,000바는 약 1년입니다. 이것은 1년 전의 시간별 막대 중에 현재의 0이 "기억하는" 막대가 여전히 있다는 것을 의미합니다.
... 이 결과는 여전히 순전히 이론적인 것이며 여전히 적용되는 가치가 없습니다. 그러나 그는 무언가를 찾는 사람들에게 모든 것이 잃어버린 것이 아님을 분명히 보여줍니다.안녕하세요 여러분!
Alexey , 귀하의 게시물이 작성된 후 6개월이 지났습니다. 이 방향으로 발전이 있습니다. 매우 흥미로운.
막대의 90%가 수천 개의 샘플 섹션에 통계적으로 유의하게 상호 의존적이라고 가정해 보겠습니다. 의존도를 평가했습니까?
그것을 평가하는 방법은 ... 명확하지 않습니다. 다음은 선형 관계입니다. 이것은 시계열의 수익률 구름을 통해 최소 자승법으로 그린 직선의 기울기입니다.
유로벅 시계용입니다. 파란색 선이 수평선에 있음을 알 수 있습니다. 즉, 인접한 막대 간의 선형 상관 계수는 0입니다.
내가 이해하는 한 비선형 상관 관계의 존재는 다음 그림으로 이어질 것입니다.
즉, 이전 진폭에 대한 촛대 진폭의 비선형 의존성을 시각적으로 볼 수 있습니다 . 흥미롭게도 비선형 종속성이 있을 수 있지만 쌍 반환의 카이 제곱이 존재를 나타냄에도 구름에서 시각적으로 볼 수는 없습니다.
안녕하세요 여러분!
...
안녕하세요, Seryoga 입니다!
서로 행복합니다. 당신의 솜씨에 감탄합니다. 나는 침체에 빠졌습니다. 새로운 아이디어가 필요합니다.
저는 Automated Trading Championship 2011 에서 Pirat 의 성과에 만족했습니다.
한 사람이 고정 로트, 즉 유로달러를 거래했습니다. 결과는 MM이 흐려지지 않습니다. 수백 건의 거래. 그것은 뭔가입니다. 요컨대, 당신이 노력하면 할 수 있습니다!
나는 그의 데이터에 따라 뇌물 분배를 구축했습니다.
그리고 그는 이 히스토그램을 기반으로 자신의 거래 알고리즘을 재구성하려고 했습니다.
지금 당장 사진을 비틀어 보겠습니다...
안녕하세요, Seryoga 입니다!
서로 행복합니다. 당신의 솜씨에 감탄합니다.
알았어, 세료가 . 나는 최근에 스스로 잠잠한 상태에서 "크롤링"했습니다. 불행히도 시간이 거의 없습니다. :에 대한(
나는 침체에 빠졌습니다. 새로운 아이디어가 필요합니다.
"현상" 중 하나를 처리하십시오.
특히, 다양한 접근 방식과 관련된 여러 현상을 나열하고 싶었습니다. 수학에는 "무작위 보행의 점근 적 분석"과 같은 방향이 있으며, 그 주요 목적은 두꺼운 꼬리가있는 프로세스를 연구하는 것입니다. 이 방향에서 가장 흥미로운 연구(실제적 관점에서)는 이 클래스의 프로세스 구현 궤적의 편차 연구와 관련이 있습니다.
그것이 내가 "뚱뚱한 꼬리"가 없는 인용문을 보고 싶었던 방법입니다. 즉, 극단적으로 짧은 섹션에서 궤적 편차의 이상값, 버스트, "이상한", "부자연스러운" 가속을 제거하는 비교적 간단한 필터링(분류)을 수행하는 것입니다. 일반적으로 무엇 말 그대로 이 "꼬리"에 있습니다.
프로세스 알파가 밝혀졌으며 이 프로세스는 확률적 금융 수학을 통해 완벽하게 설명됩니다. 그리고 모든 견적에서 그러한 프로세스, 주로 성장 프로세스를 얻을 수 있습니다. 견적에 대한 모든 알파 프로세스의 복잡한 분석은 흥미롭습니다. 매우 궁금합니다. 실수하지 말고 창의적으로 발전시키십시오.
두꺼운 꼬리가 없는 코티르를 살펴보십시오. 단지 시도.
저는 Automated Trading Championship 2011 에서 Pirat 의 성과에 놀랐습니다.
예, 흥미로운 알고리즘이 있지만 나쁜 것은 불변성이 없다는 것입니다.
"현상" 중 하나를 처리하십시오.
두꺼운 꼬리가 없는 코티르를 살펴보십시오. 단지 시도.
괜찮아요.
우리는 무엇을보고 있습니다. Eurobucks 분 또는 더 큰 TF?
괜찮아요.
우리는 무엇을보고 있습니다. Eurobucks 분 또는 더 큰 TF?
좋아, 간단히:
(1) EURUSD로 시작하려면 경험에 따르면 1시간(또는 15분 또는 1분 이상) 이하의 작은 것을 봐야 하며, 당일에는 "현상"이 나타나지 않을 가능성이 큽니다.
(2) "편도" 기준이 필요합니다. 나는 여러 가지를 사용했습니다. 가장 간단 하고 1/2/3 증분으로 나오는 모든 것 - 메모리에서 꼬리가 있습니다. 3 * RMS가 작동합니다 .
(3) 증가분을 두 개의 스트림으로 분류하여 각 스트림의 구멍을 아무 것도 채우지 않습니다. 스레드가 중단되었다고 생각함
(4) 이러한 스트림 간의 "전환" 또는 "전환" 통계를 별도로 수집