그건 그렇고... 몇 분의 델타를 취하고 모든 RMS를 계산하는 것이 정확하지 않은 것 같습니다. 결국 강력한 것이 있습니다! 하루 중 시간 (거래 세션)에 대한 각 델타의 의존성, 또한 나는 비밀리에 말할 것입니다 - 매분, 심지어 시간이 아니라 ... 그래서. 먼저 몇 년 동안 하루의 각 분에 대한 표준 편차를 계산한 다음 연구된 모든 델타를 이 값으로 정규화해야 합니다. 그래서 더 좋지 않을까요?
왼쪽 그림에서 원이 있는 열은 최소 자승법에 의해 초기 점에 새겨진 이 분포(파란색 - 법선)를 보여줍니다. 분포의 가장자리를 따라 Fat Tails가 명확하게 보이며 가우스 너머로 기어 나옵니다. 오른쪽은 동일하지만 효과를 더 명확하게 하기 위해 로그 스케일로 표시됩니다.
이 샘플에서 TX의 존재를 증명했습니까?
이 샘플의 알파 및 오메가는 다음과 같습니다.
나는 우리가 두 프로세스 사이에 상당한 음의 상호 상관 관계가 있다는 것에 대해 이야기할 수 있다고 생각합니다. 분리는 5/2 시그마 수준에서 수행되었습니다.
또한 Eurobucks를 위해. 분할은 3 시그마 수준에 따라 수행되었습니다.
예나를 위해. 분리는 2 시그마 수준에 따라 수행되었습니다.
가격 계열과 프로세스의 쌍별 상관 관계의 최소 합이라는 조건에 따라 알파와 오메가를 분리해야 할 것 같습니다. 동시에 이러한 프로세스에 대한 최대 정보 용량은 가격 계열의 동작 예측과 관련하여 달성됩니다(이 가정에는 증거가 필요함).
그레이 , 다음은?
세 가지 다른 도구(하나는 위기 당시에도)에 대해 처리된 데이터를 게시했고 이제 목표를 결정해야 합니다. 결과를 보고 소계를 합산합니다.
진지한 답변 감사합니다. 이제 나는 당신이 거기에 있는 것을 다른 방식으로 찾고 있다는 데 의심의 여지가 없습니다.
또 다른 질문이 남아 있습니다. 왜? 실질적인 의심이 있습니다.
1) 시장은 모든 뉴스로부터 관성(메모리)을 갖는다. 2년에 걸친 인용문을 보면, 2년 동안 관성을 유발한 이벤트를 사용하려고 합니까?
2) 투자 기간. 당신이 찾은 뚱뚱한 꼬리는 분산의 불안정성으로 인해 투자하는 것이 위험하다는 것을 보여줍니다. 그리고 미래는 어떻습니까? 당신의 연구 결과는 어떤 예측력을 가지고 있습니까?
3) 이론적 이익, 우리가 자본화하려는 %. 나는 따옴표를 보았다(2010년의 끝이나 시작이 분명하지 않음): 시작은 1.1600이고 끝은 1.1500 - 100핍입니다. 1.2700=2300(3300)핍까지 감소.
결론: 미래 거래 시스템의 틀 밖에서 이론화하는 것은 의미가 없습니다.
kotir의 오른쪽 가장자리는 무역에 흥미 롭습니다.
그리고 첫 번째 질문: 다음 막대를 어느 정도 확률로 예측하려면 이전 막대가 몇 개 필요합니까?
두 번째: 이 확률을 입증하기 위해 어떤 종류의 분석을 수행해야 하며 몇 개의 막대에 대해 수행해야 합니까?
물론 HSE의 부회장은 그런 현실적인 견해에 관심이 없으며 어떻게 증권 거래소에서 단 한 명의 패자도 아닌 물리 및 수리 과학 후보자가 TS 및 DS 프로세스를 가르 칠 수 있습니까? 동정녀 영혼들에게 진지하게 말하지만 우리는 어떻습니까? 우리가 예측하든 말든. 그리고 2년의 분석은 우리에게 도움이 되지 않습니다. 우리가 탈 수 있는 관성은 며칠, 몇 주 동안 지속됩니다. 치명적인 손실로 인해 월을 사용할 수 없습니다. 여기 국경이 있습니다.
faa1947 : 주님, 대학에서 온 이 현명한 사람들은 어떻게 그것을 얻었습니까! 소비에트 시대부터 그들은 똑똑하고 똑똑합니다. 가장 밝은 대표자는 Gaidar입니다.
흥미로운 접근 방식입니다. 이 책은 순전히 수학적이고 대부분 적용된 엔지니어링 문제이며, 물론 저자는 일부 지수와 인용문에 대해 콩 방법을 테스트했지만 그 과정이 매우 흥미로웠습니다. 나는 외환을 깨고 " 나는 고문을 팔고 있습니다."와 같은 판매 및 진술이 없습니다. 모든 좋은.
왜 그녀를 기억했는가? 아주 간단히 말해서, 제가 이 "현상"에 대해 사용하는 분류는 그다지 정확하지 않지만 제가 본 흥미로운 방법이 있습니다.
또는 알파는 실제로 투기적 구성 요소(일반적으로 어떻게든 예측 가능하고 볼륨이 존재하고 황소/곰은 감정 등 모든 것)이고 베타는 불가항력(예측 불가능, 스레드가 폭발한 원자력 발전소, 쓰나미, 등.)?
가정이 옳다면(그리고 결론은 생략하면서) 시장(가격이 하락해야 하는 영역의 의미에서)은 모든 것이 가능하더라도 "주도"할 가능성이 가장 큽니다. 아마도 당신이 옳습니다. 나는 투기적 요소가 90%의 핸디캡에 있다고 생각합니다.
그건 그렇고... 몇 분의 델타를 취하고 모든 RMS를 계산하는 것이 정확하지 않은 것 같습니다. 결국 강력한 것이 있습니다! 하루 중 시간 (거래 세션)에 대한 각 델타의 의존성, 또한 나는 비밀리에 말할 것입니다 - 매분, 심지어 시간이 아니라 ... 그래서. 먼저 몇 년 동안 하루의 각 분에 대한 표준 편차를 계산한 다음 연구된 모든 델타를 이 값으로 정규화해야 합니다. 그래서 더 좋지 않을까요?
흥미로운 생각은 우리 파티에서 소수의 사람들만이 이러한 종속성을 조사했습니다. 이 사람은 Yurixx와 다른 사람입니다. 더 이상 기억이 나지 않습니다. 그러나 이것은 아마도 추가적이고 중요한 요소라고 생각해야 합니다.
그러나 흥미롭습니다. Eview에서 선택하는 것이 영리하다고 생각하지 않습니까? 그런 의미에서 당신도 밝은 대표님! Gaidar보다 더 나쁠 수도 있습니다. 그는 Eview가 없었고 Hedrick과 Prescott도 그 당시 노벨상 수상자가 아니었습니다.
;)))
EViews - 이것은 시장에서 교육의 바닥이지만 자동 이론을 가진 자동 장치, PR 넌센스는 영리하지 않도록 경제 포럼에서 몰아내야 합니다.
Gaidar의 길을 똑바로 당신입니다!
:))))))))
좋아, 나는 아직 근본적인 결론을 의식적으로 진행하고 있지 않다. 나는 당신이 나중에 다시 올 것을 제안합니다.
관심이 있으시면 다음과 같은 목표가 가치있는 것 같습니다.
(1) "혼합물" 분리의 더 이해하기 쉬운 분류를 찾기 위해, 즉 원래 견적. 저것들. 더 정확한 "꼬리 자르기"
(2) "베타" 프로세스의 속성을 이해합니다. 예측 가능한 경우 이는 멋진 일입니다.
또는 알파는 실제로 투기적 구성 요소(일반적으로 어떻게든 예측 가능하고 볼륨이 존재하고 황소/곰은 감정 등 모든 것)이고 베타는 불가항력(예측 불가능, 스레드가 폭발한 원자력 발전소, 쓰나미, 등.)?
표본에 뚱뚱한 꼬리가 있다는 증거는 어디에 있습니까?
물론이죠.
다음은 2009-2010 Alpari의 EURCHF에 대한 회의록 분포입니다.
왼쪽 그림에서 원이 있는 열은 최소 자승법에 의해 초기 점에 새겨진 이 분포(파란색 - 법선)를 보여줍니다. 분포의 가장자리를 따라 Fat Tails가 명확하게 보이며 가우스 너머로 기어 나옵니다. 오른쪽은 동일하지만 효과를 더 명확하게 하기 위해 로그 스케일로 표시됩니다.
이 샘플에서 TX의 존재를 증명했습니까?
이 샘플의 알파 및 오메가는 다음과 같습니다.
나는 우리가 두 프로세스 사이에 상당한 음의 상호 상관 관계가 있다는 것에 대해 이야기할 수 있다고 생각합니다. 분리는 5/2 시그마 수준에서 수행되었습니다.
또한 Eurobucks를 위해. 분할은 3 시그마 수준에 따라 수행되었습니다.
예나를 위해. 분리는 2 시그마 수준에 따라 수행되었습니다.
가격 계열과 프로세스의 쌍별 상관 관계의 최소 합이라는 조건에 따라 알파와 오메가를 분리해야 할 것 같습니다. 동시에 이러한 프로세스에 대한 최대 정보 용량은 가격 계열의 동작 예측과 관련하여 달성됩니다(이 가정에는 증거가 필요함).
그레이 , 다음은?
세 가지 다른 도구(하나는 위기 당시에도)에 대해 처리된 데이터를 게시했고 이제 목표를 결정해야 합니다. 결과를 보고 소계를 합산합니다.
물론이죠.
이 샘플에서 TX의 존재를 증명했습니까?:진지한 답변 감사합니다. 이제 나는 당신이 거기에 있는 것을 다른 방식으로 찾고 있다는 데 의심의 여지가 없습니다.
또 다른 질문이 남아 있습니다. 왜? 실질적인 의심이 있습니다.
1) 시장은 모든 뉴스로부터 관성(메모리)을 갖는다. 2년에 걸친 인용문을 보면, 2년 동안 관성을 유발한 이벤트를 사용하려고 합니까?
2) 투자 기간. 당신이 찾은 뚱뚱한 꼬리는 분산의 불안정성으로 인해 투자하는 것이 위험하다는 것을 보여줍니다. 그리고 미래는 어떻습니까? 당신의 연구 결과는 어떤 예측력을 가지고 있습니까?
3) 이론적 이익, 우리가 자본화하려는 %. 나는 따옴표를 보았다(2010년의 끝이나 시작이 분명하지 않음): 시작은 1.1600이고 끝은 1.1500 - 100핍입니다. 1.2700=2300(3300)핍까지 감소.
결론: 미래 거래 시스템의 틀 밖에서 이론화하는 것은 의미가 없습니다.
kotir의 오른쪽 가장자리는 무역에 흥미 롭습니다.
그리고 첫 번째 질문: 다음 막대를 어느 정도 확률로 예측하려면 이전 막대가 몇 개 필요합니까?
두 번째: 이 확률을 입증하기 위해 어떤 종류의 분석을 수행해야 하며 몇 개의 막대에 대해 수행해야 합니까?
물론 HSE의 부회장은 그런 현실적인 견해에 관심이 없으며 어떻게 증권 거래소에서 단 한 명의 패자도 아닌 물리 및 수리 과학 후보자가 TS 및 DS 프로세스를 가르 칠 수 있습니까? 동정녀 영혼들에게 진지하게 말하지만 우리는 어떻습니까? 우리가 예측하든 말든. 그리고 2년의 분석은 우리에게 도움이 되지 않습니다. 우리가 탈 수 있는 관성은 며칠, 몇 주 동안 지속됩니다. 치명적인 손실로 인해 월을 사용할 수 없습니다. 여기 국경이 있습니다.
주님, 대학에서 온 이 현명한 사람들은 어떻게 그것을 얻었습니까! 소비에트 시대부터 그들은 똑똑하고 똑똑합니다. 가장 밝은 대표자는 Gaidar입니다.
흥미로운 접근 방식입니다. 이 책은 순전히 수학적이고 대부분 적용된 엔지니어링 문제이며, 물론 저자는 일부 지수와 인용문에 대해 콩 방법을 테스트했지만 그 과정이 매우 흥미로웠습니다. 나는 외환을 깨고 " 나는 고문을 팔고 있습니다."와 같은 판매 및 진술이 없습니다. 모든 좋은.
왜 그녀를 기억했는가? 아주 간단히 말해서, 제가 이 "현상"에 대해 사용하는 분류는 그다지 정확하지 않지만 제가 본 흥미로운 방법이 있습니다.
아이언버드에게
가정이 옳다면(그리고 결론은 생략하면서) 시장(가격이 하락해야 하는 영역의 의미에서)은 모든 것이 가능하더라도 "주도"할 가능성이 가장 큽니다. 아마도 당신이 옳습니다. 나는 투기적 요소가 90%의 핸디캡에 있다고 생각합니다.
그건 그렇고... 몇 분의 델타를 취하고 모든 RMS를 계산하는 것이 정확하지 않은 것 같습니다. 결국 강력한 것이 있습니다! 하루 중 시간 (거래 세션)에 대한 각 델타의 의존성, 또한 나는 비밀리에 말할 것입니다 - 매분, 심지어 시간이 아니라 ... 그래서. 먼저 몇 년 동안 하루의 각 분에 대한 표준 편차를 계산한 다음 연구된 모든 델타를 이 값으로 정규화해야 합니다. 그래서 더 좋지 않을까요?
흥미로운 생각은 우리 파티에서 소수의 사람들만이 이러한 종속성을 조사했습니다. 이 사람은 Yurixx와 다른 사람입니다. 더 이상 기억이 나지 않습니다. 그러나 이것은 아마도 추가적이고 중요한 요소라고 생각해야 합니다.
중성자 에게
Итак, Серый , что дальше?
잠깐, 이제 생각을 해야 합니다... 내 astrolabe을 조립하고 뭔가를 확인하고 결과를 게시할 것입니다. (아마도 월요일에만)