추신: 예를 들어 Morgan Stanley가 스스로에게 어떤 자유 를 허용할 것인지 알 수 있습니다.
비슷한 스레드의 인용문으로 대답하겠습니다.
매트. 방법은 원래 VR의 특성이 무엇인지 상관하지 않습니다. 이것이 SB(random walks)인 경우 Recycle은 여전히 최종 창에서 종속성을 찾습니다. 물론 종속성은 없지만 SB는 순수한 마틴게일입니다. 이것은 공식 아래에서 그래프의 스트레칭이 될 것입니다.
질문: 질문이 있습니다. 이 합성에 포함된 상품의 스프레드(매도호가)의 합보다 더 큰 채널에 지속적으로 존재하는 합성을 생성할 수 있습니까?
답변: 모든 것은 역사에서 만들어질 수 있습니다.
그리고 생성된 합성 및 중량 계수가 우리가 절실히 필요로 하는 일정에 맞춰 조정되지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까?
보장이 없습니다. 이러한 에퀴티가 랜덤 워크인 경우, 즉 완전히 독립적인 경우 가장 순수한 적합성이 됩니다.
사실이 있습니다. 합성 상품이 어느 정도 경제적 의미를 가질 필요가 있습니다(모든 쌍의 합은 얼마입니까? 40,000개 상품의 가격을 더하면 어떻게 될까요?) 그리고 사실은 가장 눈에 띄는 곳에 있습니다. 약한 놈을 잡는 게 낫다고 생각하는 것보다, huh, sanyooooook?
따라서 남은 것은 합성이 정교한 "수학적 방법"을 사용하여 역사에 대한 또 다른 조정이 아니라 고유한 특성을 가진 실제로 새로운 도구임을 증명하는 경제적 사실을 가져오는 것뿐입니다. 예, 당신 자신이 이것을 아주 잘 이해하고 그것에 대해 반복해서 말했지만 대중은 당신에게서 "올바른"합성을 만드는 방법에 대한 구체적인 논문이나 예를 듣지 못했습니다. ).
hrenfx : 이 게시물을 읽으십시오. 이것이 말도 안 된다고 생각하는 사람이 있으면 자유롭게 이야기하십시오. 당신의 권리. 건설적인 비판에만 응하겠습니다.
저는 주로 mql5 포럼에 글을 작성하지만 이 포럼에서 귀하의 적극적인 참여를 보고 저도 등록하기로 결정했습니다.
더 이상 비판의 관점에서가 아니라 합성 물질을 만들 때 발생할 수 있는 문제의 관점에서 – 포트폴리오를 지속적으로 재조정해야 할 필요성. 간단한 차익 거래 링 EURUSD, GBPUSD, EURGBP를 예로 들어 보겠습니다. 한 값을 중심으로 진동하는 가장 단순한 합성을 생성하려면 EURUSD 1.18랏을 매도하고 EURGBP 1.18랏을 구매하고 GBPUSD 1랏을 매도해야 합니다. 그러면 100% 헤징을 유지하기 위해서는 지속적으로 매도/매수해야 합니다. 따라서 포트폴리오의 지속적인 재조정에는 상당한 거래 비용이 필요합니다.
합성 물질을 만드는 것은 흥미로운 주제이지만 헤지 펀드의 경우 더 많은 것입니다. 낮은 수수료, LP 및 자체 IT 플랫폼에 대한 직접 액세스 덕분에 데스크
요청은 여전히 유효합니다. 토픽 스타터의 설득력 있는 사례를 기다리고 있습니다.
우리는 읽습니다 .
추신: 예를 들어 Morgan Stanley가 스스로에게 어떤 자유 를 허용할 것인지 알 수 있습니다.
한번 비슷한 실험을 해본 기억이 있습니다.
그러나 도구를 조금 다르게 선택했습니다.
CL (LightSweet) - BRN (브렌트) - 6C (캐나다) - USDNOK (역 렌더링)
중간선을 기준으로 "임의-통계" 항목을 구현할 계획이었습니다. 그러나 손은 구체적으로 닿지 않았다. 나는 단기 통화 스프레드에 현혹되었습니다.
우리는 읽습니다 .
추신: 예를 들어 Morgan Stanley가 스스로에게 어떤 자유 를 허용할 것인지 알 수 있습니다.
비슷한 스레드의 인용문으로 대답하겠습니다.
매트. 방법은 원래 VR의 특성이 무엇인지 상관하지 않습니다. 이것이 SB(random walks)인 경우 Recycle은 여전히 최종 창에서 종속성을 찾습니다. 물론 종속성은 없지만 SB는 순수한 마틴게일입니다. 이것은 공식 아래에서 그래프의 스트레칭이 될 것입니다.
질문: 질문이 있습니다. 이 합성에 포함된 상품의 스프레드(매도호가)의 합보다 더 큰 채널에 지속적으로 존재하는 합성을 생성할 수 있습니까?
답변: 모든 것은 역사에서 만들어질 수 있습니다.
그리고 생성된 합성 및 중량 계수가 우리가 절실히 필요로 하는 일정에 맞춰 조정되지 않을 것이라는 보장은 어디에 있습니까?
보장이 없습니다. 이러한 에퀴티가 랜덤 워크인 경우, 즉 완전히 독립적인 경우 가장 순수한 적합성이 됩니다.
사실이 있습니다. 합성 상품이 어느 정도 경제적 의미를 가질 필요가 있습니다(모든 쌍의 합은 얼마입니까? 40,000개 상품의 가격을 더하면 어떻게 될까요?)
그리고 사실은 가장 눈에 띄는 곳에 있습니다. 약한 놈을 잡는 게 낫다고 생각하는 것보다, huh, sanyooooook?
따라서 남은 것은 합성이 정교한 "수학적 방법"을 사용하여 역사에 대한 또 다른 조정이 아니라 고유한 특성을 가진 실제로 새로운 도구임을 증명하는 경제적 사실을 가져오는 것뿐입니다. 예, 당신 자신이 이것을 아주 잘 이해하고 그것에 대해 반복해서 말했지만 대중은 당신에게서 "올바른"합성을 만드는 방법에 대한 구체적인 논문이나 예를 듣지 못했습니다. ).
이 게시물을 읽으십시오. 이것이 말도 안 된다고 생각하는 사람이 있으면 자유롭게 이야기하십시오. 당신의 권리. 건설적인 비판에만 응하겠습니다.
저는 주로 mql5 포럼에 글을 작성하지만 이 포럼에서 귀하의 적극적인 참여를 보고 저도 등록하기로 결정했습니다.
더 이상 비판의 관점에서가 아니라 합성 물질을 만들 때 발생할 수 있는 문제의 관점에서 – 포트폴리오를 지속적으로 재조정해야 할 필요성. 간단한 차익 거래 링 EURUSD, GBPUSD, EURGBP를 예로 들어 보겠습니다. 한 값을 중심으로 진동하는 가장 단순한 합성을 생성하려면 EURUSD 1.18랏을 매도하고 EURGBP 1.18랏을 구매하고 GBPUSD 1랏을 매도해야 합니다. 그러면 100% 헤징을 유지하기 위해서는 지속적으로 매도/매수해야 합니다. 따라서 포트폴리오의 지속적인 재조정에는 상당한 거래 비용이 필요합니다.
합성 물질을 만드는 것은 흥미로운 주제이지만 헤지 펀드의 경우 더 많은 것입니다. 낮은 수수료, LP 및 자체 IT 플랫폼에 대한 직접 액세스 덕분에 데스크
하지만 다른 원리로 합성 물질을 만들려고 하면 어떻게 될까요? 나는, 다른 옵션처럼, 합성은 차익 거래의 경우와 마찬가지로 최소한이 아니라 가능한 한 많이 평균에서 벗어나야 합니다.
그리고 당신은 유행하는 게임을 할 수 있습니다.하지만 다른 원리로 합성 물질을 만들려고 하면 어떻게 될까요? 나는, 다른 옵션처럼, 합성은 차익 거래의 경우와 마찬가지로 최소한이 아니라 가능한 한 많이 평균에서 벗어나야 합니다.
그리고 당신은 유행하는 게임을 할 수 있습니다.하지만 다른 원리로 합성 물질을 만들려고 하면 어떻게 될까요? 나는, 다른 옵션처럼, 합성은 차익 거래의 경우와 마찬가지로 최소한이 아니라 가능한 한 많이 평균에서 벗어나야 합니다.
그리고 당신은 유행하는 게임을 할 수 있습니다.맞아요.
공동 통합을 기반으로 쌍 거래를 구축하는 데 많은 시간을 할애했습니다. 모든것이 좋아. 100% 합성으로 돌아갑니다. 하지만. 합성과의 편차는 스프레드와 비슷합니다. 나는 공적분되지만 강하게 발산할 그러한 쌍을 찾을 수 없었습니다. 다른 방향으로 최소 20핍.