샘플 상관 관계가 0이라고 해서 선형 관계가 없는 것은 아닙니다. - 페이지 12

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사람들,하지만 복소수의 상관 관계를 계산하는 방법? 모든 피어슨 상관관계 계산(예를 들어)을 어리석게도 복잡한 영역으로 옮기면 의미 있는 것이 나올까?

이 주제에 대해 인터넷에서 지금 뒤적입니다. 일반적으로 복잡한 변수에 대한 상관 관계 계산은 상당히 적용 가능합니다.

나는 오랫동안 이 주제에 대해 이리저리 돌아다녔습니다.

여기에 DSP 전문가가 있습니까?

 
hrenfx :

복잡한 변수의 계량 경제학에서 상관 분석

감사합니다. 보러 갑니다.
 
hrenfx :

예를 들어, 1. 당신 은 ..당신은 나에게 명확하지 않은 공식 을 사용합니다 . 2. 상관 계수를 계산하기 위해 (아래는 corr2 함수입니다).

...

2. 명확하지 않은 것이 있다면 이는 개인의 문제입니다.

1. 여기 보고 사과하세요.

 
Integer :

1. 여기 보고 사과하세요.

좋아 보였다. 당신은 게으른 것 같습니다:

QC를 찾는 방법은 파란색으로 표시되어 있습니다(나는 그것에 대해 반대하지 않습니다). 자세히 보면 사전 로그가 없는 VR 중 하나의 반전이 QC의 절대값을 변경한다는 것을 알 수 있습니다. 차이가 약한 것 같으면 EURUSD를 GBPUSD로 사용하지 말고 가격 BP에 대한 다른 옵션을 사용하십시오...

 
맞습니다, 1/X는 X의 선형 변환이 아니며 그래프가 반전되고 원본과 매우 유사하지만 여전히 정확한 사본이 반전되지는 않습니다. 이중 변수 의 소수 자릿수가 제한되어 있기 때문에 여전히 오류가 있을 수 있습니다. [삭제, 흥분]
 
hrenfx : 자세히 보면 먼저 대수를 취하지 않고 VR 중 하나를 반전하면 QC의 절대값이 변경됨을 알 수 있습니다.
나에게 설명해줘, 무딘, 왜 | 품질 관리 | 시리즈의 역전에서 불변이어야 합니다.
 
Mathemat :
나에게 설명해줘, 무딘, 왜 | 품질 관리 | 시리즈의 역전에서 불변이어야 합니다.


당연한걸 설명하기가 어렵네요. 나는 다음과 같이 시도할 것이다:

USD를 기준으로 EUR와 JPY 간의 선형 관계를 정의해야 한다고 가정해 보겠습니다. 분명히, 이 연결은 EUR 및 JPY가 있는 BP를 사용할 수 있는지 여부에 의존하지 않습니다. 예를 들어 EURUSD를 USDJPY로, USDEUR을 USDJPY로, EURUSD를 JPYUSD로 취하는 경우 EUR와 JPY(USD 기준) 간의 관계는 항상 명확합니다.

선형 관계는 사전 로그 VR을 사용하여 QC를 특성화합니다. 원인 예:

  1. EURUSD와 USDJPY를 사용했습니다. log(EURUSD) = a * log(USDJPY) -> a = log(EURUSD) / log(USDJPY). 이 표현을 기억합시다.
  2. USDEUR와 USDJPY를 사용했습니다. log(USDEUR) = b * log(USDJPY) -> b = log(USDEUR) / log(USDJPY) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.
  3. 우리는 EURUSD와 JPYUSD를 취했습니다. log(EURUSD) = c * log(JPYUSD) -> c = log(EURUSD) / log(JPYUSD) = -log(EURUSD) / log(USDJPY) = -a.

가장 중요한 것은 USD에 상대적인 EUR와 JPY 간의 관계가 사용 가능한 BP에 어떤 식으로든 의존하지 않는다는 것입니다(관계 의 절대 가치 는 변경되지 않음). Mathemat 에 BP EURUSD와 USDJPY가 있고 정수 - EURUSD와 JPYUSD가 있다면 이상할 것입니다. 그리고 둘 다 USD에 대한 EUR와 JPY의 관계가 다르다고 주장했습니다...

 
hrenfx :

...


summ(X)*summ(Y)가 있는 알고리즘을 피하십시오. 결과가 다른 이유는 https://www.mql5.com/en/forum/107017/page5 입니다. 공식 자체는 정확하지만 반올림 오류로 인해 이 효과가 발생합니다.
 
hrenfx :

좋아 보였다. 당신은 게으른 것 같습니다:

QC를 찾는 방법은 파란색으로 표시되어 있습니다(나는 그것에 대해 반대하지 않습니다). 자세히 보면 사전 로그가 없는 VR 중 하나의 반전이 QC의 절대값을 변경한다는 것을 알 수 있습니다. 차이가 약한 것 같으면 EURUSD를 GBPUSD로 사용하지 말고 가격 BP에 대한 다른 옵션을 사용하십시오...


멋진 공식, 그리고 가장 중요한 것은 정확합니다. 그러나 Forex에서 VR에 적용할 수 있다는 증거는 어디에 있습니까? EURUSD 히스토그램. 공식은 빨간색 선에 있지만 현실은 완전히 다릅니다.

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