글쎄, 설득력이 없다, hrenfx ! 나는 대수 수익률이 견적 과정을 설명하는 데 더 적합하다는 것을 이해하지만 여기에는 하나가 아니라 두 개의 프로세스가 있습니다.
둘째, 우리는 무엇을 위해 싸우고 있습니까? 상관 계수의 천분의 일? 그리고 그녀는 당신에게 무엇을 줄 것입니까? 그러한 정확성은 무엇입니까?
값이 몇 퍼센트가 아니라 넓은 범위에서 변할 때 로그를 사용하는 것이 합리적입니다.
"천분의 일"이 아니라 차이가 큰 경우 실제 가격 VR에 대한 예를 보여주지 않겠습니다. 예, 가격의 절대 가치에 대한 연구를 이해해야합니다. 핀. 도구는 바보입니다. 거의 아무도 이것을 보지 않는다는 것이 놀랍습니다. Markowitz 포트폴리오 문제의 공식화를 살펴보겠습니다. 그리고 더 나은 - Recycle , 가격, TS 자산 등 원래 VR의 특성에 대해 신경 쓰지 않습니다. 이러한 VR 사이에는 선형 관계가 매우 명확하고 모호하지 않습니다.
넌센스는 유의성 평가 없이 상관 값을 얻은 경우입니다.
슬라이딩 창의 결과를 분석하기 전에 계산이 잘못된 경우 어떤 종류의 자신감 평가에 대해 이야기 할 수 있습니까?
넌센스는 상관관계(선형 관계를 특징짓는)가 쌍 {EURUSD; USDJPY} 및 {EURUSD; 엔달러} .
흥미롭고 누가 그런 다른 (미친) 결과를 얻었습니까?
슬라이딩 윈도우의 결과를 분석하기 전에 계산이 잘못된 경우 어떤 종류의 자신감 평가에 대해 이야기 할 수 있습니까?
주머니에 또 무엇이 있습니까?
역학은 슬라이딩 샘플링 창에서 제공됩니다.
야아?! :)))
500개 샘플의 샘플에서? 마지막 100개 샘플에 대한 관계(또는 관계 부족)를 식별해야 합니다.
EURUSD와 예를 들어, GBPUSD를 쌍 으로 만드시겠습니까? 이 쌍의 연결이 어떻게 바뀌는지, 따옴표가 얼마나
한 쌍이 다른 쌍보다 앞서 있습니까 아니면 뒤에 있습니까? :)
나는 Pearson이 이 접근법을 사용할 때 "거짓말도 있고 큰 거짓말도 있지만 통계도 있다"는 말이 나오게 된다고 주장합니다.
:)
넌센스는 상관관계(선형 관계를 특징짓는)가 쌍 {EURUSD; USDJPY} 및 {EURUSD; 엔달러}
좋아, y = a x + b라고 하자. y 와 1/ x 사이에도 선형 관계가 있음을 증명하십시오.
흥미롭고 누가 그런 다른 (미친) 결과를 얻었습니까?
예를 들어, 당신은 .. 당신은 상관 계수를 계산하기 위해 나에게 명확하지 않은 공식 을 사용합니다(아래는 corr2 함수입니다).
아래에서는 초기 VR의 예비 로그 없이 상관 관계 계산을 보여줍니다.
1/X 는 다른 QC 절대값을 제공함을 알 수 있습니다.
이제 로그를 사용하여:
1/X 는 동일한 결과를 제공함을 알 수 있습니다.
위에서 작성한 것처럼 Mathcad 가 상관 관계를 계산하는 것도 볼 수 있습니다. 공분산을 표준 편차의 곱으로 나눈 값은 corr3 함수입니다.
좋아, y = a x + b라고 하자. y 와 1/ x 사이에도 선형 관계가 있음을 증명하십시오.
여기서 선형 관계는 무엇입니까? 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하기가 정말 어렵습니까?
EURUSD = a * USDJPY + b 와 같이 표현하지 않습니다. 아니면 여기에서 가격 VR의 로그를 취하지 않고 선형 회귀 를 사용합니까?
표시되는 경우 log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b 입니다. 그리고 사실, 이 b 는 0 값으로 버려야 합니다.
log(USDJPY) == -log(JPYUSD) 인 것은 분명하지 않습니다. 그리고 가격 VR이 반전될 때 선형 관계는 정의에 따라 절대값이 변경되지 않고 부호만 변경된다는 것입니다.
위에서 이것은 분명히 증명된다.
EURUSD = a * USDJPY + b 와 같이 표현하지 않습니다. 아니면 여기에서 가격 VR의 로그를 취하지 않고 선형 회귀를 사용합니까?
표시되는 경우 log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b 입니다. 그리고 사실, 이 b 는 0 값으로 버려야 합니다.
글쎄, 설득력이 없다, hrenfx ! 나는 대수 수익률이 견적 과정을 설명하는 데 더 적합하다는 것을 이해하지만 여기에는 하나가 아니라 두 개의 프로세스가 있습니다.
둘째, 우리는 무엇을 위해 싸우고 있습니까? 상관 계수의 천분의 일? 그리고 그녀는 당신에게 무엇을 줄 것입니까? 그러한 정확성은 무엇입니까?
값이 몇 퍼센트가 아니라 넓은 범위에서 변할 때 로그를 사용하는 것이 합리적입니다.
글쎄, 설득력이 없다, hrenfx ! 나는 대수 수익률이 견적 과정을 설명하는 데 더 적합하다는 것을 이해하지만 여기에는 하나가 아니라 두 개의 프로세스가 있습니다.
둘째, 우리는 무엇을 위해 싸우고 있습니까? 상관 계수의 천분의 일? 그리고 그녀는 당신에게 무엇을 줄 것입니까? 그러한 정확성은 무엇입니까?
값이 몇 퍼센트가 아니라 넓은 범위에서 변할 때 로그를 사용하는 것이 합리적입니다.
"천분의 일"이 아니라 차이가 큰 경우 실제 가격 VR에 대한 예를 보여주지 않겠습니다. 예, 가격의 절대 가치에 대한 연구를 이해해야합니다. 핀. 도구는 바보입니다. 거의 아무도 이것을 보지 않는다는 것이 놀랍습니다. Markowitz 포트폴리오 문제의 공식화를 살펴보겠습니다. 그리고 더 나은 - Recycle , 가격, TS 자산 등 원래 VR의 특성에 대해 신경 쓰지 않습니다. 이러한 VR 사이에는 선형 관계가 매우 명확하고 모호하지 않습니다.