따라서 귀하의 주요 논제는 거래된 자산 사이에 뚜렷한 관계(즉, +1/-1에 가까운 상관 계수)의 필수/필수 존재입니다. 이러한 연결을 찾지 못하면 전통적으로 사용되는 통계/수학적 방법에 실망했고 새로운 접근 방식을 찾아야 했습니다.....
당신은 당신의 개그를 나에게 돌립니다.
이 주제에서 포럼의 많은 회원들은 우선 두 시리즈 사이에 논리적 관계가 있어야 할 필요성을 반복적으로 지적하고 그 후에야 수학적 분석 방법을 적용하려고 시도하지만 그 반대는 아닙니다!
논리적 연결이란 무엇을 의미합니까?
따라서 기본적 또는 기술적 수준에서 모든 자산 사이의 필수 발음 선형 상호 의존성의 존재가 존재해야 하거나 정당화되어야 하는 방법 을 설명하도록 요청합니다(귀하의 게시물에서 위에서 인용한 자산의 예를 사용할 수 있습니다 ... ).
두 TS 간의 선형 관계는 분산이 원래 TS의 분산보다 작은 합계(가중 계수 의 절대값 합계가 1임)가 있을 때 존재합니다. 상관 관계가 항상 이를 추적할 수 있는 것은 아닙니다. 분기 시작 부분에 예제가 제공됩니다. 그러나 이것에도 불구하고 상관 관계는 선형 관계를 평가하기 위한 허용 가능한(단순한) 도구입니다.
가격 VR을 생성하면 항상 그들 사이에 선형 관계가 있습니다. 선택 항목의 슬라이딩 창을 이동할 때 "걸을" 것입니다. 이러한 "보행"을 분석하면 VR의 선형 관계를 추정할 수 있습니다.
흔들어 드리겠습니다. 유가에 대한 엔화 수준의 의존성은 알려져 있습니다. 유가 상승 - 엔 하락. 엔과 달러는 같은 배에 있는 듯... :)
저것들. FA 수준의 연결은 쉽게 정당화됩니다.
;)
나는 또한 무역 균형 , 석유 선물 및 석유 회사의 주식, 상품 선물 및 상품 회사의 주식 등을 고려한 에너지 선물 자체, S & P500 및 DJ, 국가 통화 및 국가 주가 지수에 동의합니다. 등...... 목록에는 논리적 연결이 있으며 그러한 자산의 움직임에서 갑자기 "다른 추세"를 발견하면 이것이 거래 반영을 하는 이유입니다(S&P500 및 DJ의 잘 알려진 예 ) ....
Topikstarter는 모든 자산 간의 완전한 선형 종속성에 대한 필요성에 대한 질문을 제기합니다.
"와, 노르웨이 크로네와 싱가포르 달러 사이에는 선형 관계가 거의 없습니다. 말도 안 돼요!", "더 웃기게도 금과 캐나다 달러 사이에는 선형 관계가 거의 없습니다. 지옥!" ............... 그가 주어진 예에 대해 설명할 수 있다면(또는 설명할 수 있을 것입니다) 특정 거시경제적 구성요소 또는 다른 것으로부터 이어지는 의존성 - 저는 감사할 것입니다. ... ...
내 이해에 따르면 통계를 사용하면 추세가 VR 통계를 "막히게"하기 때문에 추세를 줄이는 VR이 포함됩니다.
내 특별한 경우 추세는 테이블의 모든 데이터(2000개 이상의 시간당 캔들)에 대한 선형 회귀 이며 공식은 차트에 표시됩니다.
나에게 추세 제거는 추세 공식과 기간의 단순한 문제가 아닙니다. 노이즈 구성 요소를 가능한 한 정상에 가깝게 하려고 무작위로 둘 다 선택합니다. 이것이 기준입니다. 그러나 이 기준은 RT = 추세 + 주기 + 잡음인 ARPSS 모델에서 가져온 것입니다. 제한 사항이 알려져 있으므로 주장하지 않습니다.
이 주제에서 내 게시물의 의미 : 올바른 방법으로 잘못 설정된 작업을 해결할 수 없습니다. 그리고 계산의 정확성으로이 문제를 정확하게 해결하는 것은 불가능합니다. 정확성의 문제는 처음부터 멀리 있습니다. 다른 많은 문제를 해결하는 것이 필요하기 전에 아마도 정확성의 문제가있을 것입니다. 예를 들어 정확도를 높여도 일부 VR 통계에 대한 신뢰 구간 을 변경할 수 없기 때문에 이 문제가 발생한 적이 없습니다. 내 경험이 증거가 아님을 이해합니다. Prival의 계산에서 이것은 아마도 중요할 수 있지만 정확도를 변경하면 신뢰 구간이 변경된다는 점은 언급하지 않았습니다.
내 이해에 따르면 통계를 사용하면 추세가 VR 통계를 "막히게"하기 때문에 추세를 줄이는 VR이 포함됩니다.
내 특별한 경우 추세는 테이블의 모든 데이터(2000개 이상의 시간당 캔들)에 대한 선형 회귀이며 공식은 차트에 표시됩니다.
나에게 추세 제거는 추세 공식과 기간의 단순한 문제가 아닙니다. 노이즈 구성 요소를 가능한 한 정상에 가깝게 하려고 무작위로 둘 다 선택합니다. 이것이 기준입니다. 그러나 이 기준은 RT = 추세 + 주기 + 잡음인 ARPSS 모델에서 가져온 것입니다. 제한 사항이 알려져 있으므로 주장하지 않습니다.
저는 개인적으로 RNG 구현에서와 동일한 성공으로 핸디캡에 대한 추세를 찾을 수 있다고 믿습니다.
따라서 귀하의 주요 논제는 거래된 자산 사이에 뚜렷한 관계(즉, +1/-1에 가까운 상관 계수)의 필수/필수 존재입니다. 이러한 연결을 찾지 못하면 전통적으로 사용되는 통계/수학적 방법에 실망했고 새로운 접근 방식을 찾아야 했습니다.....
당신은 당신의 개그를 나에게 돌립니다.
이 주제에서 포럼의 많은 회원들은 우선 두 시리즈 사이에 논리적 관계가 있어야 할 필요성을 반복적으로 지적하고 그 후에야 수학적 분석 방법을 적용하려고 시도하지만 그 반대는 아닙니다!
논리적 연결이란 무엇을 의미합니까?
따라서 기본적 또는 기술적 수준에서 모든 자산 사이의 필수 발음 선형 상호 의존성의 존재가 존재해야 하거나 정당화되어야 하는 방법 을 설명하도록 요청합니다(귀하의 게시물에서 위에서 인용한 자산의 예를 사용할 수 있습니다 ... ).
두 TS 간의 선형 관계는 분산이 원래 TS의 분산보다 작은 합계(가중 계수 의 절대값 합계가 1임)가 있을 때 존재합니다. 상관 관계가 항상 이를 추적할 수 있는 것은 아닙니다. 분기 시작 부분에 예제가 제공됩니다. 그러나 이것에도 불구하고 상관 관계는 선형 관계를 평가하기 위한 허용 가능한(단순한) 도구입니다.
가격 VR을 생성하면 항상 그들 사이에 선형 관계가 있습니다. 선택 항목의 슬라이딩 창을 이동할 때 "걸을" 것입니다. 이러한 "보행"을 분석하면 VR의 선형 관계를 추정할 수 있습니다.
흔들어 드리겠습니다. 유가에 대한 엔화 수준의 의존성은 알려져 있습니다. 유가 상승 - 엔 하락. 엔과 달러는 같은 배에 있는 듯... :)
저것들. FA 수준의 연결은 쉽게 정당화됩니다.
;)
나는 또한 무역 균형 , 석유 선물 및 석유 회사의 주식, 상품 선물 및 상품 회사의 주식 등을 고려한 에너지 선물 자체, S & P500 및 DJ, 국가 통화 및 국가 주가 지수에 동의합니다. 등...... 목록에는 논리적 연결이 있으며 그러한 자산의 움직임에서 갑자기 "다른 추세"를 발견하면 이것이 거래 반영을 하는 이유입니다(S&P500 및 DJ의 잘 알려진 예 ) ....
Topikstarter는 모든 자산 간의 완전한 선형 종속성에 대한 필요성에 대한 질문을 제기합니다.
"와, 노르웨이 크로네와 싱가포르 달러 사이에는 선형 관계가 거의 없습니다. 말도 안 돼요!", "더 웃기게도 금과 캐나다 달러 사이에는 선형 관계가 거의 없습니다. 지옥!" ............... 그가 주어진 예에 대해 설명할 수 있다면(또는 설명할 수 있을 것입니다) 특정 거시경제적 구성요소 또는 다른 것으로부터 이어지는 의존성 - 저는 감사할 것입니다. ... ...
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우리가 상관 관계에 대해 논의하고 있다면 연결의 합법성에 대한 실질적인 정당화 없이 얻은 결과에 대한 신뢰도에 대한 수치적 평가를 나타내지 않고 이 모든 것이 실질적으로 중요한 결과를 얻을 수 없도록 하는 욕설 입니다.
hrenfx로:
사람들이 당신에게 쓰는 것을 느껴보십시오!
사람들이 당신에게 쓰는 것을 느껴보십시오!
대답은 다음과 같습니다.
슬라이딩 윈도우의 결과를 분석하기 전에 계산이 잘못된 경우 어떤 종류의 자신감 평가에 대해 이야기 할 수 있습니까?
QC의 신뢰도 특성을 제공하기 위해 슬라이딩 창에 대한 QC의 변화 역학을 분석합니다.
대답은 다음과 같습니다.
QC의 신뢰도 특성을 제공하기 위해 슬라이딩 창에 대한 QC의 변화 역학을 분석합니다.
들어봐, 무슨 말인지 정말 이해가 안 가니, 아니면 그냥 농담하는 거야?
들어봐, 무슨 말인지 정말 이해가 안 가니, 아니면 그냥 농담하는 거야?
젠장, 씹고 있어:
우리는 M5 기간을 잡았다. 창 크기는 288바(일)에서 취했습니다. 예를 들어 75,000바(1년)에 대해 CC(EURUSD 및 GBPUSD)를 계산했습니다. 75000 값으로 QC에서 VR을 받았습니다.
따라서 이 VR의 MO는 EURUSD 및 GBPUSD 관계의 추정치이고 이 VR의 분산은 24시간의 창에서 1년 동안 EURUSD 및 GBPUSD 관계의 신뢰 추정치입니다.
역사적 시작부터 이러한 경향을 발견했습니까?
내 이해에 따르면 통계를 사용하면 추세가 VR 통계를 "막히게"하기 때문에 추세를 줄이는 VR이 포함됩니다.
내 특별한 경우 추세는 테이블의 모든 데이터(2000개 이상의 시간당 캔들)에 대한 선형 회귀 이며 공식은 차트에 표시됩니다.
나에게 추세 제거는 추세 공식과 기간의 단순한 문제가 아닙니다. 노이즈 구성 요소를 가능한 한 정상에 가깝게 하려고 무작위로 둘 다 선택합니다. 이것이 기준입니다. 그러나 이 기준은 RT = 추세 + 주기 + 잡음인 ARPSS 모델에서 가져온 것입니다. 제한 사항이 알려져 있으므로 주장하지 않습니다.
그러나 Prival은 계산의 모든 단계에서 계산 정확도의 문제를 올바르게 지적합니다.
통계의 정확성 문제는 잘 알려져 있고 추가할 것이 없습니다.
당신은 주제를 뛰어넘는 놀라운 능력을 가지고 있습니다. 그리고 이번이 처음이 아닙니다.
이 주제에서 내 게시물의 의미 : 올바른 방법으로 잘못 설정된 작업을 해결할 수 없습니다. 그리고 계산의 정확성으로이 문제를 정확하게 해결하는 것은 불가능합니다. 정확성의 문제는 처음부터 멀리 있습니다. 다른 많은 문제를 해결하는 것이 필요하기 전에 아마도 정확성의 문제가있을 것입니다. 예를 들어 정확도를 높여도 일부 VR 통계에 대한 신뢰 구간 을 변경할 수 없기 때문에 이 문제가 발생한 적이 없습니다. 내 경험이 증거가 아님을 이해합니다. Prival의 계산에서 이것은 아마도 중요할 수 있지만 정확도를 변경하면 신뢰 구간이 변경된다는 점은 언급하지 않았습니다.
내 이해에 따르면 통계를 사용하면 추세가 VR 통계를 "막히게"하기 때문에 추세를 줄이는 VR이 포함됩니다.
내 특별한 경우 추세는 테이블의 모든 데이터(2000개 이상의 시간당 캔들)에 대한 선형 회귀이며 공식은 차트에 표시됩니다.
나에게 추세 제거는 추세 공식과 기간의 단순한 문제가 아닙니다. 노이즈 구성 요소를 가능한 한 정상에 가깝게 하려고 무작위로 둘 다 선택합니다. 이것이 기준입니다. 그러나 이 기준은 RT = 추세 + 주기 + 잡음인 ARPSS 모델에서 가져온 것입니다. 제한 사항이 알려져 있으므로 주장하지 않습니다.
저는 개인적으로 RNG 구현에서와 동일한 성공으로 핸디캡에 대한 추세를 찾을 수 있다고 믿습니다.
그것들은 전체 역사적 기간에 있어서는 안 됩니다. 통화/국가가 의미하는 경우.
글쎄요, 무릎 내에서 움직임의 경향을 고려한다면 33...
또 다른 것은 자금이나 원자재입니다. 거기에서 계절성과 추세를 제거하는 것이 적절합니다.
;)
따라서 이 VR의 MO는 EURUSD 및 GBPUSD 관계의 추정치이고 이 VR의 분산은 24시간의 창에서 1년 동안 EURUSD 및 GBPUSD 관계의 신뢰 추정치입니다.