데이터 도착 시간 간의 불일치를 균등화하는 것이 필요할 수 있습니다(예: 첫 번째 틱이 일부 쌍에 대해 발생함(어떤 쌍에 대해 틱이 먼저 왔는지는 중요하지 않음). - 도착하자마자 다른 쌍의 데이터(변경 사항이 없으면 마지막 가격의 변경 사항을 취함) 및 계산된 불일치의 합계를 분석합니다.
'스큐'가 있지만 스프레드와 거래를 열고 닫는 조건에 비하면 미미하다. 부엌에서는 정상적인 중재가 작동하지 않습니다. 아니면 전혀 작동하지 않을 것입니다.
왜곡이 없는지 고려하십시오. 그리고 그것을 사용하려면 완전히 다른 거래량과 완전히 다른 유동성 공급자가 필요합니다. 거기에서 스프레드는 10배 작고 처리 속도는 더 빠르지만 이 수준에 도달하면 그런 넌센스를 처리하고 싶지 않을 것입니다.
이로 인해 차익 거래가 작동하지 않고 움직임이 변경됩니다(차익 거래의 위협으로 인해). 그리고 왜곡에 관해서는 네 맞습니다. 스프레드에 비해 중요하지 않습니다. 그러나 나는 별도의 왜곡이 아니라 축적과 이러한 축적의 속도를 고려하려고합니다. 하지만 삐뚤어졌다는 말은 옳지 않습니다. 이에 대해 어떻게 생각하세요?
FX에는 왜곡이 없다고 이미 썼습니다. 모든 도구는 즉시 처리됩니다. 시스템이 닫히면 즉시 처리됩니다. 그렇지 않으면 불가능합니다.
다중 통화 분석의 본질은 다릅니다. 한 주파수 대역에서 한 쌍의 인덱스의 동시성을 조사할 필요가 있습니다. 여기에는 많은 패턴이 있습니다. 이전 신호를 수신하는 방법을 찾는 것만 필요하지만 이것은 완전히 다른 주제입니다.
어때요 ... 유로 / 엔 쌍을 달러 / 엔 쌍으로 나누어 천연 유로 / 달러 쌍과 (합성처럼) 비교하더라도 거의 항상 + - 몇 점의 차이가있을 것입니다 .
물론, 다중 통화 분석은 이것에 국한되지 않습니다.
바로 필터 때문입니다. 각 쌍에서 서로 다른 인용문을 선별합니다. 여기에 명백한 왜곡이 있습니다.
그렇다면 실제 편향은 무엇이며 실제로 발생한다고 생각하십니까?
'스큐'가 있지만 스프레드와 거래를 열고 닫는 조건에 비하면 미미하다. 부엌에서는 정상적인 중재가 작동하지 않습니다. 아니면 전혀 작동하지 않을 것입니다.
왜곡이 없는지 고려하십시오. 그리고 그것을 사용하려면 완전히 다른 거래량과 완전히 다른 유동성 공급자가 필요합니다. 거기에서 스프레드는 10배 작고 처리 속도는 더 빠르지만 이 수준에 도달하면 그런 넌센스를 처리하고 싶지 않을 것입니다.
'스큐'가 있지만 스프레드와 거래를 열고 닫는 조건에 비하면 미미하다. 부엌에서는 정상적인 중재가 작동하지 않습니다. 아니면 전혀 작동하지 않을 것입니다.
왜곡이 없는지 고려하십시오. 그리고 그것을 사용하려면 완전히 다른 거래량과 완전히 다른 유동성 공급자가 필요합니다. 거기에서 스프레드는 10배 작고 처리 속도는 더 빠르지만 이 수준에 도달하면 그런 넌센스를 처리하고 싶지 않을 것입니다.
이로 인해 차익 거래가 작동하지 않고 움직임이 변경됩니다(차익 거래의 위협으로 인해). 그리고 왜곡에 관해서는 네 맞습니다. 스프레드에 비해 중요하지 않습니다. 그러나 나는 별도의 왜곡이 아니라 축적과 이러한 축적의 속도를 고려하려고합니다. 하지만 삐뚤어졌다는 말은 옳지 않습니다. 이에 대해 어떻게 생각하세요?