Gardenn>> : У меня нарисовался такой алгоритм всего этого (опять же, сильно не бейте, с Бернулли и Марковым я, мягко говоря, не знаком). 1. Виртуальный цикл. Засекаем текущую точку в каждой паре из нашей корзины (я взял 21 - полный комплект 7 валют). Ждём суммарного пунктового отклонения (заданного - поскольку возможности тестирования всего этого мультивалютного хозяйства нет, приходится это отклонение задавать из опыта на глаз). (*Тут еще примечание на полях, что нормировать стоимость пункта кажется избыточным, потому что если браться за нормировку, то сначала надо будет отнормировать пункт по каждой паре, а потом лот. Из общих соображений понятно, что сии операции взаимообратны и в какой-то большой степени взаимоперекрывающи.) Когда суммарное пунктовое отклонение достигнуто, находим пару с максимальным отклонением и берем еще все другие, отклонение которых не меньше половины максимального. И заряжаем всех их равными лотами в сторону камбэка - соответственно начинаем реальный цикл. 2. Реальный цикл. Ждем либо запланированной суммарной прибыли либо граничного минуса. Если достигается минус, то повторно прогоняем ту же операцию открытия новых поз, что при старте. Есть еще ряд тюнинговых тонкостей, которые в процессе проверки и прояснения, но общая схема именно такова. И в целом, при разумном манименеджементе (два пункта в самом начале этого поста) надеюсь будет рисоваться плюс.
루프가 가상이면 기다릴 필요가 없습니다. 기록을 과거로 되돌리면 현재 순간에 최대 편차가 있는 쌍을 얻을 수 있습니다. 포인트 편차는 계산하기 어렵지 않습니다. 한 쌍의 평균 편차에 쌍 수를 곱한 것입니다. 각 쌍에 대해 포인트와 로트를 정규화할 필요는 없습니다. 포인트 비용에 포인트 편차, 각 쌍의 가상 위치 볼륨을 곱하면 충분합니다. 당연히 확산을 고려해야합니다 ...
Andrei01>> : Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Может быть будет точнее, если под временем наступления события в будущем подразумевается лишь вероятность получения какого-то профита в течении заранее определенного периода времени?
과거에서 미래에 무작위 이벤트가 발생하는 시간에 영향을 줄 수 있습니까? 그래 넌 할수있어.
예시:
1) 스프레드를 고려한 범위가 동일한 경우(sl 23 tp 20) 이 시나리오의 기회는 50/50 결과인 경우 이익 또는 중지를 받는 임의의 이벤트(미래에 발생) - 일련의 실험을 수행할 때 1:1의 평균 지표를 얻으십시오. 그리고 이 주기의 실행 시간을 확인하면 해당 주기에서 동일합니다.
2) 스프레드를 고려한 범위에 편차(sl 40 tp 20)가 있는 경우 이익 또는 중지를 받는 임의의 이벤트(미래에 발생)로 마감될 거래 수 이익은 (정량적으로) stop을 초과하고 stop과 이익을 실행하는 데 평균적으로 얼마나 시간이 걸렸는지 기간을 다시 보면이 실험에서 이익이 동시에 마감되었음을 알 수 있습니다. 속도가 느려지고 정지하는 데 2배의 시간이 더 걸립니다.
과거에서 미래에 무작위 이벤트가 발생하는 시간에 영향을 줄 수 있습니까? 그래 넌 할수있어.
2) 스프레드를 고려한 범위에 편차(sl 40 tp 20)가 있는 경우 이익 또는 중지를 받는 임의의 이벤트(미래에 발생)로 마감될 거래 수 이익은 ( 정량적으로 ) stop을 초과하고 stop과 이익을 실행하는 데 평균적으로 얼마나 많은 시간이 걸렸는지 기간을 다시 보면이 실험에서 이익이 동시에 마감되었음을 알 수 있습니다. 속도가 느려지고 정지하는 데 2배의 시간이 더 걸립니다.
그러나 모든 거래의 총 이익에 관해서 이익이 있는 거래의 수가 중요합니까? "시간 관리"의 목표는 전체 이익을 희생시키면서 더 수익성 있는 거래를 얻는 것입니까?
Andrei01>> : А разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? Разве цель "управления временем" получить большее количество профитных сделок в ущерб общему профиту?
나는 단지 예를 들었습니다 ........... 그리고 제기된 질문에 대답했습니다.
이 맥락 에서 모든 거래의 총 이익에 관해서 이익이 있는 거래의 수가 중요합니까? 그리고 우리는 무엇을 위해 노력하고 있습니까?
아이디어를 드리겠습니다 . 실행 시간(이익)과 (중지)를 분배할 수 있고 이러한 값을 실제로 제어할 수 있다면 평균 주기 시간과 주문 실행 확률을 미리 알고 있습니다. 왜 이 시간에 스톱(... 조건부로 말하자)이 올 때까지 앉아서 같은 방식으로 이익을 얻지 않아야합니까? 아마도 곡선보다 앞서서 작업하고 초기 값과 제어된 값이 그렇게 많다고 해도 안정적인 긍정적인 결과를 가져올까요? :-)))
이 맥락 에서 모든 거래의 총 이익에 관해서 이익이 있는 거래의 수가 중요합니까? 그리고 우리는 무엇을 위해 노력하고 있습니까?
아이디어를 드리겠습니다 . 실행 시간(이익)과 (중지)를 분배할 수 있고 이러한 값을 실제로 제어할 수 있다면 평균 주기 시간과 주문 실행 확률을 미리 알고 있습니다. 왜 이 시간에 스톱(... 조건부로 말하자)이 올 때까지 앉아서 같은 방식으로 이익을 얻지 않아야합니까? 아마도 곡선보다 앞서서 작업하고 초기 값과 제어된 값이 그렇게 많다고 해도 안정적인 긍정적인 결과를 가져올까요? :-)))
시간의 구조에 대한 BBC 영화, 매우 유용한 비디오를 시청하는 것이 좋습니다.
그건 그렇고, 이 영화의 이름은 무엇입니까? (더 흥미로운 것은 영어로 된 원본 제목입니다)
У меня нарисовался такой алгоритм всего этого (опять же, сильно не бейте, с Бернулли и Марковым я, мягко говоря, не знаком).
1. Виртуальный цикл. Засекаем текущую точку в каждой паре из нашей корзины (я взял 21 - полный комплект 7 валют). Ждём суммарного пунктового отклонения (заданного - поскольку возможности тестирования всего этого мультивалютного хозяйства нет, приходится это отклонение задавать из опыта на глаз). (*Тут еще примечание на полях, что нормировать стоимость пункта кажется избыточным, потому что если браться за нормировку, то сначала надо будет отнормировать пункт по каждой паре, а потом лот. Из общих соображений понятно, что сии операции взаимообратны и в какой-то большой степени взаимоперекрывающи.)
Когда суммарное пунктовое отклонение достигнуто, находим пару с максимальным отклонением и берем еще все другие, отклонение которых не меньше половины максимального. И заряжаем всех их равными лотами в сторону камбэка - соответственно начинаем реальный цикл.
2. Реальный цикл. Ждем либо запланированной суммарной прибыли либо граничного минуса. Если достигается минус, то повторно прогоняем ту же операцию открытия новых поз, что при старте.
Есть еще ряд тюнинговых тонкостей, которые в процессе проверки и прояснения, но общая схема именно такова. И в целом, при разумном манименеджементе (два пункта в самом начале этого поста) надеюсь будет рисоваться плюс.
루프가 가상이면 기다릴 필요가 없습니다. 기록을 과거로 되돌리면 현재 순간에 최대 편차가 있는 쌍을 얻을 수 있습니다. 포인트 편차는 계산하기 어렵지 않습니다. 한 쌍의 평균 편차에 쌍 수를 곱한 것입니다. 각 쌍에 대해 포인트와 로트를 정규화할 필요는 없습니다. 포인트 비용에 포인트 편차, 각 쌍의 가상 위치 볼륨을 곱하면 충분합니다. 당연히 확산을 고려해야합니다 ...
여러분, 주요 TIME 요소를 고려하지 마십시오. 오늘은 4월 1일입니다 ...
Разве временем наступления случайного события в будущем можно влиять из прошлого? Может быть будет точнее, если под временем наступления события в будущем подразумевается лишь вероятность получения какого-то профита в течении заранее определенного периода времени?
과거에서 미래에 무작위 이벤트가 발생하는 시간에 영향을 줄 수 있습니까? 그래 넌 할수있어.
예시:
1) 스프레드를 고려한 범위가 동일한 경우(sl 23 tp 20) 이 시나리오의 기회는 50/50 결과인 경우 이익 또는 중지를 받는 임의의 이벤트(미래에 발생) - 일련의 실험을 수행할 때 1:1의 평균 지표를 얻으십시오. 그리고 이 주기의 실행 시간을 확인하면 해당 주기에서 동일합니다.
2) 스프레드를 고려한 범위에 편차(sl 40 tp 20)가 있는 경우 이익 또는 중지를 받는 임의의 이벤트(미래에 발생)로 마감될 거래 수 이익은 (정량적으로) stop을 초과하고 stop과 이익을 실행하는 데 평균적으로 얼마나 시간이 걸렸는지 기간을 다시 보면이 실험에서 이익이 동시에 마감되었음을 알 수 있습니다. 속도가 느려지고 정지하는 데 2배의 시간이 더 걸립니다.
랜덤 이벤트가 발생하는 타이밍을 관리하는 것은 그리 어렵지 않습니다 :-)))
과거에서 미래에 무작위 이벤트가 발생하는 시간에 영향을 줄 수 있습니까? 그래 넌 할수있어.
2) 스프레드를 고려한 범위에 편차(sl 40 tp 20)가 있는 경우 이익 또는 중지를 받는 임의의 이벤트(미래에 발생)로 마감될 거래 수 이익은 ( 정량적으로 ) stop을 초과하고 stop과 이익을 실행하는 데 평균적으로 얼마나 많은 시간이 걸렸는지 기간을 다시 보면이 실험에서 이익이 동시에 마감되었음을 알 수 있습니다. 속도가 느려지고 정지하는 데 2배의 시간이 더 걸립니다.
На форуме уже выложили модули для мультивалютного тестирования, так что может прогонять по тестеру.
링크 줄 수 있니? 물론이죠А разве количество сделок с профитом имеет значение когда речь идет об общем профите по всем сделкам? Разве цель "управления временем" получить большее количество профитных сделок в ущерб общему профиту?
나는 단지 예를 들었습니다 ........... 그리고 제기된 질문에 대답했습니다.
이 맥락 에서 모든 거래의 총 이익에 관해서 이익이 있는 거래의 수가 중요합니까? 그리고 우리는 무엇을 위해 노력하고 있습니까?
아이디어를 드리겠습니다 . 실행 시간(이익)과 (중지)를 분배할 수 있고 이러한 값을 실제로 제어할 수 있다면 평균 주기 시간과 주문 실행 확률을 미리 알고 있습니다. 왜 이 시간에 스톱(... 조건부로 말하자)이 올 때까지 앉아서 같은 방식으로 이익을 얻지 않아야합니까? 아마도 곡선보다 앞서서 작업하고 초기 값과 제어된 값이 그렇게 많다고 해도 안정적인 긍정적인 결과를 가져올까요? :-)))
시간의 구조에 대한 BBC 영화, 매우 유용한 비디오를 시청하는 것이 좋습니다.
나는 단지 예를 들었습니다 ........... 그리고 제기된 질문에 대답했습니다.
이 맥락 에서 모든 거래의 총 이익에 관해서 이익이 있는 거래의 수가 중요합니까? 그리고 우리는 무엇을 위해 노력하고 있습니까?
아이디어를 드리겠습니다 . 실행 시간(이익)과 (중지)를 분배할 수 있고 이러한 값을 실제로 제어할 수 있다면 평균 주기 시간과 주문 실행 확률을 미리 알고 있습니다. 왜 이 시간에 스톱(... 조건부로 말하자)이 올 때까지 앉아서 같은 방식으로 이익을 얻지 않아야합니까? 아마도 곡선보다 앞서서 작업하고 초기 값과 제어된 값이 그렇게 많다고 해도 안정적인 긍정적인 결과를 가져올까요? :-)))
시간의 구조에 대한 BBC 영화, 매우 유용한 비디오를 시청하는 것이 좋습니다.
그건 그렇고, 이 영화의 이름은 무엇입니까?(더 흥미로운 것은 영어로 된 원본 제목입니다)