Topikstarter는 여기에서 가르치지 않지만 오도합니다 :) 그가 내린 결론과 계산은 일반적으로 정확하지 않기 때문입니다. 예를 들어, 출력
3. 여러 좋은 지표를 잘못 연결해도 시스템 성능이 향상되지 않습니다.
"좋은" 지표의 판독값이 종종 서로 모순되는 경우에만 정확합니다(이는 엄격하게 수학적으로 표시될 수 있음). 그리고 "연결된" 지표를 사용하여 정확한 예측 가능성은 과거 데이터를 기반으로만 평가할 수 있습니다. 필요하면 공식을 쓸 수 있습니다. "유틸리티 공식"이라고 부를 수도 있습니다. :))))
내가 약속한 이후로, 여기에 효용 공식이 있습니다. 그대로 두십시오. (실제로는 보통 Bayes 공식이라고 합니다 :))
P(A+ 및 B+|M+)*P(M+)
P(M+|A+ 및 B+)= --------------------------
P(A+ 및 B+)
P(A- 및 B-|M-)*P(M-)
P(M-|A- 및 B-)=--------------------
P(A- 및 B-)
이벤트 지정: M+(M-) - 시장이 상승(하락), A+, B+(A-, B-) - 해당 표시기가 "up"("down") 신호를 나타냅니다.
세로 막대는 "~에 따라"를 의미합니다.
첫 번째 확률은 구매에 대한 합의 예측(AND 시스템에 따라 예측, 주제 스타터라고 함)이 있는 이익의 확률이고, 두 번째 확률은 판매에 대한 것과 동일합니다. 대칭 시장에서 P(M+)=P(M-)=0.5 나머지 확률은 각각 빈도로 추정할 수 있습니다. 예를 들어, P(A+ AND B+|M+)는 이 예측이 정확했다면, P(A+ AND B+|M+)가 구매하려는 지표 A와 B의 공동 표시 이벤트 빈도로 대체될 수 있습니다. AND B+)는 일반적으로 표시기가 동일한 것을 표시하는 빈도입니다(이 경우 "위쪽").
지표가 대칭적으로 구축되면 두 공식 모두 거의 동일한 값을 제공해야 하며 이는 전체 이익 확률의 추정치이기도 합니다.
글쎄요, 베드로가 와서 모든 것을 저속하게 했습니다. 일반적으로 그는 모든 것을 올바르게 말했습니다.
아무것도 저속하지 않았습니다 ...하지만 누군가는 검색을 사용하고 누군가는 그것을 찾을 것이고 누군가는 껍질을 뱉어야 할 것입니다 ...
여기, 숙취 없이 영광스러운 Svinozavr 이 있습니다. 젊은 스탈린주의자-미추린주의자들이여, 그가 여기 있는 여러분 모두에게 무엇을 묻겠습니까? 큐브를 올바르게 수집하는 방법을 알게 될 것입니다 ...
젊은 Michurint 클럽, 젠장. Lysenko는 교육 수준이 낮습니다. ))) 결합/교차의 결과로 어떤 종류의 "밀가루 퍼짐"을 얻고 싶습니까? 루돌프 황제의 궁정에 있는 전문가 건물. 파우스트는 국내산입니다. // 그게 다야, 진정해...))))
지표는 TA의 분석 도구입니다. 그들이 측정하는 것을 이해하지 못하고 생각 없이 결합하기 시작하면 결과가 적절할 것입니다. 먼저 아이디어, 시장 현황, 격리하려는 조건이 필요하고 분석 도구(지표)를 선택해야 합니다.
그래서 ... "나는 이것을 추가했다가 버렸다 ... 좋아졌다 ... 나빠졌다 ..." 탬버린으로 캔캔을 먹어 본 적이 있습니까?
헛되이 당신은 우리 식물학자에게 무기를 들었습니다. 여기 topikstarter가 가르칩니다.
그런데.
지금까지 아무도 단계적 발달 이론을 반박하지 않았다.
그리고 남부지방의 감자 퇴화 문제는 여전했다.
내가 말할 수있는 것은 - Forex의 교육은 vernalization보다 나쁘지 않습니다 ...
본질을 이해하자마자 통찰력이 떠올랐습니다! - 바아! 콜리안이 왔습니다.
또는 Svinozavr ;)
그들이 무엇을 측정하고 있는지 이해하지 못한다면 무의식적으로 결합하기 시작하십시오 .....
글쎄, 왜 사람들을 그렇게 나쁘게 생각합니까, Svinozavr.
AlGor , 어떻게 사용하도록 제안합니까? 이에 대한 아이디어가 있습니까?
아무것도 저속하지 않았습니다 ...하지만 누군가는 검색을 사용하고 누군가는 그것을 찾을 것이고 누군가는 껍질을 뱉어야 할 것입니다 ...
하지만 당신이 아닌가요? 사이먼은 지금 이렇게 말했습니다.
모든 사람을 위해 콧물을 닦을 수는 없습니다 ... 장미 색 안경을 벗을 수 없습니다 ... 충돌로부터 자신을 보호 할 수 없습니다 ... Forex는 한 번 실수한 트레이더는 계속해서 실수를 반복한다는 사실...
여기 topikstarter가 가르칩니다.
Topikstarter는 여기에서 가르치지 않지만 오도합니다 :) 그가 내린 결론과 계산은 일반적으로 정확하지 않기 때문입니다. 예를 들어, 출력
3. 여러 좋은 지표를 잘못 연결해도 시스템 성능이 향상되지 않습니다.
"좋은" 지표의 판독값이 종종 서로 모순되는 경우에만 정확합니다(이는 엄격하게 수학적으로 표시될 수 있음). 그리고 "연결된" 지표를 사용하여 정확한 예측 가능성은 과거 데이터를 기반으로만 평가할 수 있습니다. 필요하면 공식을 쓸 수 있습니다. "유틸리티 공식"이라고 부를 수도 있습니다. :))))
..."좋은" 표시기의 판독값이 종종 서로 모순되는 경우에만 수정합니다...
정확히.
AlGor , 어떻게 사용하도록 제안합니까? 이에 대한 아이디어가 있습니까?
사용하지 않습니다. 그러나 :
... 그러나 우리 동포인 Brookhaven 국립 연구소의 물리학자 Sergei Maslov에 따르면 두 개의 수익성이 없는 손실 주식 포트폴리오 사이에 자본을 분배하면 감소하지 않고 증가할 것입니다 ...
내가 약속한 이후로, 여기에 효용 공식이 있습니다. 그대로 두십시오. (실제로는 보통 Bayes 공식이라고 합니다 :))
P(A+ 및 B+|M+)*P(M+)
P(M+|A+ 및 B+)= --------------------------
P(A+ 및 B+)
P(A- 및 B-|M-)*P(M-)
P(M-|A- 및 B-)=--------------------
P(A- 및 B-)
이벤트 지정: M+(M-) - 시장이 상승(하락), A+, B+(A-, B-) - 해당 표시기가 "up"("down") 신호를 나타냅니다.
세로 막대는 "~에 따라"를 의미합니다.
첫 번째 확률은 구매에 대한 합의 예측(AND 시스템에 따라 예측, 주제 스타터라고 함)이 있는 이익의 확률이고, 두 번째 확률은 판매에 대한 것과 동일합니다. 대칭 시장에서 P(M+)=P(M-)=0.5 나머지 확률은 각각 빈도로 추정할 수 있습니다. 예를 들어, P(A+ AND B+|M+)는 이 예측이 정확했다면, P(A+ AND B+|M+)가 구매하려는 지표 A와 B의 공동 표시 이벤트 빈도로 대체될 수 있습니다. AND B+)는 일반적으로 표시기가 동일한 것을 표시하는 빈도입니다(이 경우 "위쪽").
지표가 대칭적으로 구축되면 두 공식 모두 거의 동일한 값을 제공해야 하며 이는 전체 이익 확률의 추정치이기도 합니다.