작가의 대화. 알렉산더 스미르노프. - 페이지 5

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Prival :

ASmirnoff 25.01.2008 11:08


다음 질문에 대한 귀하의 답변은 저에게 중요합니다. 1. 누구의 알고리즘이 더 나은가요? 광산 또는 Dzhurika? 얼마나 더 나은가요? 2. Jurik의 알고리즘이 있습니까? 3. 어떻게 다릅니까?

이 포럼에 나타나게 되어 매우 기쁩니다. 그리고 연구에 도움이 되었으면 합니다. 불행히도, 나는 여기( '최소의 지연을 갖는 효과적인 평균화 알고리즘 및 지표에서의 사용' ) 이것이 "진정한" Jurik의 알고리즘이라고 말할 수 없습니다. 그러나 나는 당신이 그것들과 다른 것을 사용할 수 있다고 생각합니다. 비교를 위해 일부 필터를 제공할 준비가 되었지만 자세한 내용은 아래에서 설명합니다.


제 제안은 다음과 같습니다. 2개의 지표를 비교하고 어느 것이 더 나은지 질문에 답해야 하는 경우. 먼저 기준을 정의해야 합니다. 여러 개 있는 경우 컨볼루션을 수행할 수 있습니다. 중요한 것은 한 지표가 다른 지표보다 낫다는 철학적 진술일 뿐만 아니라 이에 대한 정확한 수학적 증거입니다. 또한 얼마나 더 나은지에 대한 질문을 정확히 어떻게 했습니까?


따라서 첫 번째 단계에서 다음 개념을 정의하고 싶습니다(나는 당신의 기사에서 MA의 단점을 취합니다)

  1. 평균 시간 지연. 어느 시점에서 어떻게 계산할 것인가? 보간 또는 외삽이 필요한지 결정하시겠습니까? 아니면 여기 저기 비교해 볼까요?
  2. 상대적으로 높은 변동성 ... 기사에서 더 나아가 Slutsky-Yul 효과는 Gibbs 현상입니까 아니면 다른 것입니까? (깁스 현상을 설명하는 파일을 첨부합니다.) 이것이 근본적으로 다른 경우 읽고 싶습니다. 누가 자료를 가지고 있는지 공유하십시오.
  3. " 선형 주파수 왜곡의 영향"이라는 개념을 열어주세요.
  4. "특정 편향으로 이러한 추세를 분리하여 비선형 가격 추세의 선형화".

트렌드로 무엇을 이해하고 공식화하십시오. 비선형 가격 추세로 무엇을 이해합니까, 동일한 공식이 바람직합니다.


사실 두 지표를 비교하려면 입력으로 무언가를 제공해야 합니다. 그리고 그 중 어느 것이 더 잘 필터링되는지(스무딩, 지연 등) 질문에 답하려면 진실, 우리가 입력하는 내용을 알아야 합니다. 매개변수를 알고 있는 잡음이 있는 정현파를 가정합니다.


이 데이터 배열을 필터링(평활화)하면 어떤 필터가 진실을 가장 잘 강조하는지 결정할 수 있습니다. 우리는 그것을 알고 있습니다(파란색 곡선).

다양한 입력 신호를 합성하는 것이 가능합니다. Jurik이 지표의 우수성을 입증하기 위해 사용한 것과 동일하다고 합시다. ( http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top ). 가장 중요한 것은 무엇을 결정하는 것입니다.

연구의 마지막 단계에서 매개변수, 주파수 응답, 위상 응답 및 ACF 측면에서 사이트에서 선택한 모든 통화의 가격 범위와 일치하는 합성(인공 가격 범위)을 배치할 준비가 되었습니다. 예를 들어, 일주일. 여기서는 '임의의 흐름과 FOREX 이론' 과 유사한 작업을 수행했습니다. 칼만 필터와 버터워스 필터를 비교했습니다.


이 기사에서는 일종의 고정 모드와 일부 원래 기준의 주파수 응답 및 위상 응답에 대해 이야기하고 있습니다.

신호의 주파수 응답과 위상 응답이 정지된 상태와 함께 일정한 상태를 달성했다면 DSP에 대한 모든 지식을 적용하고 최적에 가까운 디지털 필터를 합성할 준비가 된 것입니다. Bayes에 따르면, 나는 그것이 효과가 없을 것이라고 생각합니다. 왜냐하면. 선험적 데이터의 충분한 완성도(드물게 발생하지 않음)가 필요하지만 최대 가능성 또는 이상적인 관찰자의 기준에 따르면 할 수 있다고 생각합니다. 신호(적어도 주파수 응답에서)와 잡음이 무엇인지 결정하는 것만 필요합니다.

사실 Jurik의 알고리즘 자체는 필요하지 않습니다. 우리는 50-100 막대의 가격 차트 세그먼트와 진정한 Jurik 알고리즘의 출력에서 출력 제품이 필요합니다. 다음으로, 임펄스 응답 판독값의 추정치가 발견되고 원하는 알고리즘 자체가 합성됩니다.

 
Integer :
AS미르노프 :

..."VS"의 기사가 귀하에게 큰 관심을 불러일으킵니다.


이것은 우리가 "VS"에서 봉사하는 동안 읽은 바로 "코만도 후보"의 저자라는 것을 의미합니까? :-)

1. 내 알고리즘과 Dzhurika 중 누구의 알고리즘이 더 나은가요? 얼마나 더 나은가요?

내 거울 빛을 말해, 모든 진실을 말해 ...


2. Jurik의 알고리즘이 있습니까?

3. 어떻게 다릅니까?


Alexander, 흥미로운 질문, 기사 제목이 너무 시끄럽습니다. 이 사업에 종사하고 있다면 Jurik의 코드를 가져와 분해하고 알고리즘을 이해하는 것이 어떻습니까?

오늘날 TAR에는 물이 너무 많고 이 기사가 관심을 가질 만한 자격 있는 설명은 거의 없습니다. 지표 알고리즘의 상관 분석은 약 10-15%가 진정으로 독창적이고 서로 독립적인 것으로 나타났습니다. Dzhurik은 그의 "두뇌"로 돈을 벌고 있습니다. 내 아이디어를 무료로 제공했습니다. 아마 그것만으로도 감사할 것입니다.
 
ASmirnoff :
중성자 :

네 항상 부탁드립니다!

그는 기사를 훑어보았다. 내가 작가를 이해하지 못했을 뿐이야!

평활화 알고리즘을 사용할 때 군지연(GD) 발생에 대해 언급한 곳에서 저자는 역주행을 사용하여 후자를 "제거"하는 방법을 제시합니다. .. 이게 뭐야, 농담이야? 캐주얼(VR의 오른쪽 끝에서 작동) 시스템의 경우 원칙적으로 GZ를 제거할 수 없는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 물론 VR이 정의되고 행 중앙(오른쪽 가장자리가 아님)에서 VR로 작업할 계획이라면 저자가 조언한 대로 반대 방향으로 동일한 매개변수. 그런데 저자는 왜 이런 평균화 알고리즘을 사용하면 필연적으로 마지막 막대에 다시 그리기가 나타날 것이라고 말을 하지 않는 것일까. 그는 잊었습니까 아니면 모르십니까? 아니면 또 어떤가요?

다음은 기사의 인용문입니다.

"따라서 위에서 고려한 제안의 도움으로 시간 지연 m/2를 부분적으로 보상하는 것이 가능합니다(기존 이동 평균의 첫 번째 단점 제거). ... 그리고 두 번째 부정적인 영향이 제거됩니다... 둘 다 세 번째와 네 번째 ...

제안된 평균 알고리즘을 사용하면 선형 주파수 왜곡도 크게 줄일 수 있습니다."

집단지연 보상에 대한 생각은 내 것이 아니라 미국 과학자들의 것이다. 그러나 그것은 실시간이 아닌 "작동"했습니다. 예를 들어, 전파 천문학에서. 나의 성과는 합성 이동 평균의 형태로 실용적인 알고리즘을 제공할 수 있었다는 것입니다. 동료, 사이비 과학 논쟁을 시작하기 전에 "물질적인 부분"을 연구해야합니다.


수학 부분으로 돌아가기 전에 직접적인 질문에 답하십시오 . "동료"는 평균 곡선의 오른쪽 가장자리를 지속적으로 다시 그리는 것과 관련된 금융 시계열 분석을 위한 알고리즘의 실제 가치를 무엇이라고 생각합니까? 우리(거래자, MTS)가 결정을 내려야 하는 바로 그 가장자리!

그리고 제발 미국인, 우주비행사 등에 호소하지 마세요. 그들은 모두 자신들의 과업과 관련하여 이 문제를 해결했고, 저는 그들이 당신과 달리 "훌륭하게" 해결했음에 의심의 여지가 없습니다. 그러나 통합된 랜덤 노이즈에 대해 알고리즘을 실행하면 마찬가지로 매끄럽게 됩니다. 이제 원칙적으로 불가능한 미래를 예측할 수 있다고 주장합니까? 곡선의 오른쪽 가장자리를 보면 (나머지 스무딩 섹션과 비교하여) 실험 포인트와 얼마나 다른지 알 수 있기 때문에 그렇지 않기를 바랍니다. 그리고 공정한 흔들림(약 m/2 포인트) 후에야 "존경하는" 위치를 차지합니다. 이제 우리는 춥지 않고 뜨겁지 않습니다. 다시 말해서, 나는 당신의 전체 날씬한 건물(FZ, GZ, 낮은 "진동" 등이 거의 없음)이 당신이 빨아들인 것처럼 보이는 기초(역주행을 사용할 가능성) 위에 서 있다고 말하고 싶습니다. 시장 분석에는 적용되지 않습니다.

주님! 나는 "VS"의 기사가 당신의 큰 관심을 불러 일으키는 동일한 Alexander Smirnov입니다. 나는 과학자이지만 과거에는 실용적인 상인이었습니다. 나는 TAR을 아주 잘한다. 응용 수학자.
:-)
 
ASmirnoff : "쉬운" 알고리즘은 맞지만 그것을 구현한 프로그래머는 이 언어에 대한 경험이 없습니다. 진리의 기준은 실천이다. 이 알고리즘은 평균화 창의 크기에 관계없이 평균화 곱의 지연을 1bar로 보장합니다.

딜레이가 1바에 불과하다는 점은 매우 좋습니다. 어떻게 든 자신의 눈으로 볼 수 있습니까? 준비 표시기는 어디에서 얻을 수 있습니까?
 
LeoV , 이것은 역학에서 볼 수 있어야 합니다. 임펄스 응답이 우수한 임의의 부드러운 곡선은 다시 그리면 가치가 없습니다(우리 문제에 적용됨).
 
Mathemat :
LeoV , 이것은 역학에서 볼 수 있어야 합니다. 임펄스 응답이 우수한 임의의 부드러운 곡선은 다시 그리면 가치가 없습니다(우리 문제에 적용됨).

그녀는 무엇입니까, 다시 그리기? 글쎄, 그것은 우리의 작업에 적용되지 않습니다. SSA(캐터필러) 알고리즘도 좋은 알고리즘이지만 아쉽게도 다시 그리기는.......
 

어떻게 든 자신의 눈으로 볼 수 있습니까? 준비 표시기는 어디에서 얻을 수 있습니까?


Iazi에서 번역하려고합니다.


 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   SmirnoffMA.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright " Smirnoff moving average "
#property link      " www.spekulant.ru "
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Yellow
//---- input parameters
extern int per = 4 ;   // должна быть кратна 4!(4,8,12,и т.д.)
//---- buffers
double ExtMapBuffer1 [] ;
//----
int n ;
double alf = 0.0 , q1 [] , q2 [] ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init ()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ) ;
   SetIndexBuffer ( 0 , ExtMapBuffer1 ) ;
   //
   alf = 2.0 / ( per / 2 + 1 ) ;
   n = per - 1 ;
   ArrayResize ( q1 , per ) ; ArrayResize ( q2 , per ) ;
//----
   return ( 0 ) ;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit ()
  {
   return ( 0 ) ;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start ()
  {
   int    counted_bars = IndicatorCounted () ;
   if ( counted_bars < 0 )    return ( - 1 ) ;
   if ( per % 4 != 0 )            return ( - 1 ) ;
   int lm = Bars - counted_bars + 1 ; 
   //----
   for ( int shift = 0 ; shift < lm ; shift ++ )
      { q1 [ 0 ] = Close [ shift ] ;
       for ( int j = 1 ; j < per ; j ++ ) q1 [ j ] = q1 [ j - 1 ] + alf * ( Close [ shift + j ] - q1 [ j - 1 ]) ;
       for ( int s = 1 ; s < per / 2 ; s ++ )
          { for ( j = 0 ; j < per ; j ++ ) q2 [ j ] = q1 [ n - j ] ;
           q1 [ 0 ] = q2 [ 0 ] ;
           for ( j = 1 ; j < per ; j ++ ) q1 [ j ] = q1 [ j - 1 ] + alf * ( q2 [ j ] - q1 [ j - 1 ]) ;
          }
       ExtMapBuffer1 [ shift ] = q1 [ n ] ;
      }
   //----
   return ( 0 ) ;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
파일:
smirnoffma_1.mq4  3 kb
 
zigan : 에서 번역하는 중:

그래서 이 표시기는 다시 그릴까요?
 
아니요.
 

알렉산더! 이 모양이어야합니까? 파란색 - 알고리즘에 따라 zigan 이 수행한 작업, 바다색 - Code Base의 JMA. 둘 다 12의 값을 가집니다.

여기 또 다른 그림이 있습니다. 매개변수가 두 곡선 모두에 대해 4일 때:

결론( zigan 알고리즘이 올바르게 번역된 경우):

1. 당신의 곡선은 "가시"입니다.

2. 매개변수를 늘리면 곡선이 언더오버랩됩니다. Jurik은 강한 움직임을 더 잘 수행합니다.

123456789101112...44
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