대화는 순환적으로 진행되었습니다)) 어쩌면 제가 어떻게 든 질문을 잘못 공식화했을 수 있습니다)) 예, "어떤 상황에서도 주문을 열 수 있습니다", 그러나 스레드 "스프레드를 좁혀 돈을 버는 방법"에 설명된 이상적인 상황을 의미합니다. 이를 염두에 두고 질문을 되풀이합니다. 고정 이익은 OrderCloseBy가 제출되기 전의 시간 간격에 발생할 수 있는 가능한 가격 변동에 달려 있습니까? 아니면 그 이후로 변하지 않았습니까?
알렉세이 : OrderCloseBy는 다른 위치를 희생시키면서 반대 위치를 닫습니다.
고마워, 캡!
산요우우우우우우우우우우우우우 : 증가한 것은 부가 아니라 자본의 양이 증가하지 않는 한 더 많은 재화를 획득할 가능성이었습니다.
복잡하지 않은 또 다른 알고리즘은 MM 알고리즘이라고도 합니다. 중재라고도 합니다. 지점 중 하나에서 이미 설명했습니다.
여기에는 큰 예금이 필요하지 않으며 반응 속도가 중요하며 레버리지는 1:1이 바람직합니다.
두 시장 A와 B가 있어야 합니다.
한 시장(A시장이라고 하자)에서는 가격에서 일정 거리(다른 시장의 가격을 기준으로 하여 거리를 선택합니다. 아래에서 설명하겠습니다)에서 판매를 위해 상단에 제한을 설정하고 하단에 대해 제한을 설정합니다. 구매 시 한도는 시장 B의 가격과 동시에 움직입니다.
우리는 제한 중 하나가 소비되기를 기다리고 있습니다. 시장 A에서 제한이 트리거되는 즉시 시장 B에서 트리거된 제한의 양과 동일한 시장 볼륨으로 반대 방향으로 시장에 진입합니다 . 트리거된 제한의 방향입니다. 결과적으로 두 시장에서 거래당 수수료 금액보다 스프레드가 더 큰 두 개의 서로 다른 방향의 포지션이 있습니다. 이것이 시스템의 장점입니다. 반대 제한이 트리거되면 주문이 마감됩니다.
유동성이 적은 시장에서 한도를 설정해야 하며, 그러면 한도가 더 잘 작동할 가능성이 있습니다.
한계까지의 거리 계산:
1. 시장 A와 시장 B의 평균 가격 스프레드 구하기
2. 시장 A의 가격에서 평균 시장간 스프레드를 빼거나 더합니다.
3. 상한선: 단락 2에서 얻은 값에 거래에 대한 시장 A와 B의 수수료 합계를 시장 B 가격의 백분율로 더합니다.
하한의 경우 동일한 값만 뺍니다.
한계 수준의 계산은 누가 분류해야 하는지를 명확하게 설명하지 못했습니다.
그래서 그런 시장을 찾았어요) 안정적이고 손으로 해보기도 하고 손으로 해봤는데 손이 힘들어요(가격이 빨리 내려가면 아프지만 알고리즘을 쓰는게 문제....)
https://www.mql5.com/en/forum/40389#comment_1341607
대화는 순환적으로 진행되었습니다)) 어쩌면 제가 어떻게 든 질문을 잘못 공식화했을 수 있습니다)) 예, "어떤 상황에서도 주문을 열 수 있습니다", 그러나 스레드 "스프레드를 좁혀 돈을 버는 방법"에 설명된 이상적인 상황을 의미합니다. 이를 염두에 두고 질문을 되풀이합니다. 고정 이익은 OrderCloseBy가 제출되기 전의 시간 간격에 발생할 수 있는 가능한 가격 변동에 달려 있습니까? 아니면 그 이후로 변하지 않았습니까?
OrderCloseBy는 다른 위치를 희생시키면서 반대 위치를 닫습니다.
고마워, 캡!
증가한 것은 부가 아니라 자본의 양이 증가하지 않는 한 더 많은 재화를 획득할 가능성이었습니다.
루블 기준으로 추가하겠습니다.
일반적으로 시장의 모든 알고리즘이나 알고리즘 시스템은 다른 알고리즘이나 알고리즘 시스템이 손실을 입는 경우에만 수익을 내기 시작합니다.
일반적으로 시장의 모든 알고리즘이나 알고리즘 시스템은 다른 알고리즘이나 알고리즘 시스템이 손실을 입는 경우에만 수익을 내기 시작합니다.
그러나 이것은 위의 질문과 어떤 관련이 있습니까? ))
그러나 이것은 위의 질문과 어떤 관련이 있습니까? ))
복잡하지 않은 또 다른 알고리즘은 MM 알고리즘이라고도 합니다. 중재라고도 합니다. 지점 중 하나에서 이미 설명했습니다.
여기에는 큰 예금이 필요하지 않으며 반응 속도가 중요하며 레버리지는 1:1이 바람직합니다.
두 시장 A와 B가 있어야 합니다.
한 시장(A시장이라고 하자)에서는 가격에서 일정 거리(다른 시장의 가격을 기준으로 하여 거리를 선택합니다. 아래에서 설명하겠습니다)에서 판매를 위해 상단에 제한을 설정하고 하단에 대해 제한을 설정합니다. 구매 시 한도는 시장 B의 가격과 동시에 움직입니다.
우리는 제한 중 하나가 소비되기를 기다리고 있습니다. 시장 A에서 제한이 트리거되는 즉시 시장 B에서 트리거된 제한의 양과 동일한 시장 볼륨으로 반대 방향으로 시장에 진입합니다 . 트리거된 제한의 방향입니다. 결과적으로 두 시장에서 거래당 수수료 금액보다 스프레드가 더 큰 두 개의 서로 다른 방향의 포지션이 있습니다. 이것이 시스템의 장점입니다. 반대 제한이 트리거되면 주문이 마감됩니다.
유동성이 적은 시장에서 한도를 설정해야 하며, 그러면 한도가 더 잘 작동할 가능성이 있습니다.
한계까지의 거리 계산:
1. 시장 A와 시장 B의 평균 가격 스프레드 구하기
2. 시장 A의 가격에서 평균 시장간 스프레드를 빼거나 더합니다.
3. 상한선: 단락 2에서 얻은 값에 거래에 대한 시장 A와 B의 수수료 합계를 시장 B 가격의 백분율로 더합니다.
하한의 경우 동일한 값만 뺍니다.
한계 수준의 계산은 누가 분류해야 하는지를 명확하게 설명하지 못했습니다.
그래서 그런 시장을 찾았어요) 안정적이고 손으로 해보기도 하고 손으로 해봤는데 손이 힘들어요(가격이 빨리 내려가면 아프지만 알고리즘을 작성하는데 문제가 있습니다....)
그래서 그런 시장을 찾았어요) 안정적이고 손으로 해보기도 하고 손으로 해봤는데 손이 힘들어요(가격이 빨리 내려가면 아프지만 알고리즘을 쓰는게 문제....)
시장의 모든 이익은 차익거래이며, 차익거래의 다양성을 파헤치다 보면 상품간에 차익거래가 있다는 것을 알게 될 것입니다.
그러나 하나의 상품에 대한 차익 거래에 초점을 맞추면 모든 것이 제 시간에 시작과 종료를 퍼뜨리는 것으로 귀결됩니다.
시장에서 포지션이 길수록 위험은 높아지고 시간이 짧을수록 이익은 낮아집니다.
따라서 교훈: 다방향 예금을 설정하더라도 상황을 분류하는 칠면조를 작성해야 합니다. 이제 다방향 예금을 설정할 수 있거나 설정할 수 없습니다(마켓 메이커도 때때로 시장에서 조용히 빠져나옴).
Urain :
따라서 도덕: 다방향 예금을 설정하더라도 상황을 분류하는 칠면조를 작성해야 합니다. 이제 다방향 예금을 설정할 수 있거나 설정할 수 없습니다.
그들은 시스템 운영 비용이 지불되지 않기 때문에 시장을 떠납니다.
제한을 설정하기 위해 알아야 할 사항은 신선한 고기가 도착했는지 여부(예탁금이 보충되었는지 여부)뿐입니다.
그들은 시스템 운영 비용이 지불되지 않기 때문에 시장을 떠납니다.
제한을 설정하기 위해 알아야 할 사항은 신선한 고기가 도착했는지 여부(예탁금이 보충되었는지 여부)뿐입니다.
시스템이 동적이고 비용이 통계적으로 결정된다면 비용을 어떻게 결정할 수 있습니까? 마케터는 뉴스보다 먼저 시장을 떠납니다.
그리고 신선창고는 전혀 관련이 없고 계속해서 열리고 합쳐지고, 기창고의 물결이 왔다는 정확한 지적은 없으나 요점은 모든 것을 빼내고 새로운 물결을 기다려야 할 때다. .