포럼을 얼마나 많이 읽었는지, 몇 가지 작업만 하면 레벨 2의 유리로 포럼이 진짜라는 것을 점점 더 확신하게 됩니다. 한 손의 손가락으로 사람을 셀 수 있는 것처럼 느껴집니다.
많은 사람들이 체적 흐름의 미세 구조를 연구하는 문제를 다루었다면 아주 간단한 아이디어(수학 교육조차 필요하지 않은)는 오래 전에 표면적이고 질적으로 논의되었을 것입니다. 다양한 종류의 양초를 분석하는 어떤 지표보다 훨씬 뛰어납니다. 게다가 제 생각에는 레벨 2의 현물 거래량이 동일한 MarketDelta의 선물에 대한 분석 품질 측면에서 배당률을 제공할 것입니다.
3-6개의 로트를 작업하고 유리에서 (표면적으로) 낚아올 수 있는 작은 것까지도 올바르게 시각화함으로써 지속적으로 좋은 돈을 벌 수 있습니다.
일반적으로 모든 것을 은색 접시에 담아야 하는 일부 소비자. 무엇이 효과적인지 말하고, 사진으로 보여주고, 모니터링하면 누군가가 이 영역에서 무언가를 파헤칠 것입니다. 너무 많은 것 아닙니까?
거래량, IMHO를 기반으로 한 예측에 종사하는 경우 초기 정보가 최대한 완전하고 중복되지 않도록 출처를 결정하는 것이 초기에 중요하지만 외환이 문제이며 MarketDelta에 대한 반대가 필요하지 않습니다. , 하지만 반대로 외환 계약의 거래도 가격과 직접적인 관련이 있고 거래소 T&S가 더 안정적이기 때문에 그들과 통합해야 합니다.
그리고 이미 그러한 조사를 하고 있는 경우, 예를 들어 어떤 주요 유동성 공급자가 대상이 되며 적어도 대략적으로 데이터에 반영되는 일일 회전율과 같은 완전성과 신뢰성을 위해 데이터를 특성화할 수 있습니까?
myo의 5달러 수수료는 HFT MM 알고리즘인 고속 독립 알고리즘의 경우에도 드문 일이 아닙니다. 나를 믿으십시오, 모든 것이 계산됩니다.
Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
클라이언트 사이에 HFT MM 알고리즘이 있는 경우 ECN/STP 수집기에 항상 유리합니다. 그들은 높은 회전율을 제공합니다. 그러나 독립적인 HFT MM 알고리즘의 경우 수수료 형태의 거래 수수료는 잠재력을 최대한 발휘하는 데 상당한 장애물입니다. 이러한 이유로 이면에 매우 명확한 매트가 있을 수 있는 마케팅 계획이 만들어지고 있습니다. HFT MM 알고리즘에 음수 수수료가 주어졌을 때의 계산. 저것들. 애그리게이터는 LP0에서 실행된 HFT MM 알고리즘의 모든 주문에 대해 커미션을 받지 않으며 트랜잭션의 다른 쪽인 PriceTaker에서 완전히 가져온 커미션의 일부를 그에게 지불합니다. 교환 알고리즘에 대한 설명에서 유사한 방식이 간략하게 언급되었습니다.
HFT 알고리즘에 관하여: 나는 펀드 중 하나가 현재 가격 에서 20포인트 떨어진 곳에 어떻게 많은 양을 넣는지 보았습니다. 알고리즘의 의미는 큰 주문이 들어오면 잔에 담긴 주문량을 다 먹어치우다가 작은 주문으로 순식간에 채워진다는 뜻인 것 같다.
사운딩과 관련하여 더 저렴한 방법이 있습니다. 두 개의 차트가 만들어집니다. 하나는 마지막 차트이고 다른 하나는 요청 및 입찰용입니다. 시장 주문이 적중하면 차트의 변화가 마지막으로 표시되고 LP에서 변화가 있을 때 차트에 막대가 만들어지지 않습니다. 이러한 사운딩을 위해서는 MT5와 거래소 브로커(거래소 실행)가 필요합니다.
네, 감사합니다. 이미 말했듯이 저는 증권 거래소에서 거래를 전혀 하지 않았습니다. 따라서 T&S 데이터를 사용하지 않았습니다. 추가됨:
HFT ММ-алгоритмы: биржа vs FOREX.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.
(큰 소리로 생각)
포럼을 얼마나 많이 읽었는지, 몇 가지 작업만 하면 레벨 2의 유리로 포럼이 진짜라는 것을 점점 더 확신하게 됩니다. 한 손의 손가락으로 사람을 셀 수 있는 것처럼 느껴집니다.
많은 사람들이 체적 흐름의 미세 구조를 연구하는 문제를 다루었다면 아주 간단한 아이디어(수학 교육조차 필요하지 않은)는 오래 전에 표면적이고 질적으로 논의되었을 것입니다. 다양한 종류의 양초를 분석하는 어떤 지표보다 훨씬 뛰어납니다. 게다가 제 생각에는 레벨 2의 현물 거래량이 동일한 MarketDelta의 선물에 대한 분석 품질 측면에서 배당률을 제공할 것입니다.
3-6개의 로트를 작업하고 유리에서 (표면적으로) 낚아올 수 있는 작은 것까지도 올바르게 시각화함으로써 지속적으로 좋은 돈을 벌 수 있습니다.
일반적으로 모든 것을 은색 접시에 담아야 하는 일부 소비자. 무엇이 효과적인지 말하고, 사진으로 보여주고, 모니터링하면 누군가가 이 영역에서 무언가를 파헤칠 것입니다. 너무 많은 것 아닙니까?
거래량, IMHO를 기반으로 한 예측에 종사하는 경우 초기 정보가 최대한 완전하고 중복되지 않도록 출처를 결정하는 것이 초기에 중요하지만 외환이 문제이며 MarketDelta에 대한 반대가 필요하지 않습니다. , 하지만 반대로 외환 계약의 거래도 가격과 직접적인 관련이 있고 거래소 T&S가 더 안정적이기 때문에 그들과 통합해야 합니다.
그리고 이미 그러한 조사를 하고 있는 경우, 예를 들어 어떤 주요 유동성 공급자가 대상이 되며 적어도 대략적으로 데이터에 반영되는 일일 회전율과 같은 완전성과 신뢰성을 위해 데이터를 특성화할 수 있습니까?
myo의 5달러 수수료는 HFT MM 알고리즘인 고속 독립 알고리즘의 경우에도 드문 일이 아닙니다. 나를 믿으십시오, 모든 것이 계산됩니다.
Ну и если владельцем такого ММ-алгоритма является сам ECN/STP-агрегатор, то комиссия, естесственно, за использование его же LP0 нулевая. А клиент за совершение сделки еще и комиссию в полном объеме заплатит агрегатору. Т.е. фактически для такого владельца комиссия даже отрицательная.
클라이언트 사이에 HFT MM 알고리즘이 있는 경우 ECN/STP 수집기에 항상 유리합니다. 그들은 높은 회전율을 제공합니다. 그러나 독립적인 HFT MM 알고리즘의 경우 수수료 형태의 거래 수수료는 잠재력을 최대한 발휘하는 데 상당한 장애물입니다. 이러한 이유로 이면에 매우 명확한 매트가 있을 수 있는 마케팅 계획이 만들어지고 있습니다. HFT MM 알고리즘에 음수 수수료가 주어졌을 때의 계산. 저것들. 애그리게이터는 LP0에서 실행된 HFT MM 알고리즘의 모든 주문에 대해 커미션을 받지 않으며 트랜잭션의 다른 쪽인 PriceTaker에서 완전히 가져온 커미션의 일부를 그에게 지불합니다. 교환 알고리즘에 대한 설명에서 유사한 방식이 간략하게 언급되었습니다.
추신: "ECN/STP 애그리게이터"라고 부르는 것을 ECN과 관련이 없는 일반 사람들은 "주방"이라고 부릅니다.
나는 다른 사람들처럼 중개인에게 180억 달러를 지불합니다. HFT MM 알고리즘을 사용하지 않습니다.
설명된 내용 중 많은 부분이 현재 내 브로커에 의해 구현되지 않았습니다. 아마도 언젠가는 있을 것입니다. 편견 없이 교육 프로그램을 작성했습니다.
스크립트 는 지난 달의 매출을 계산했습니다. 정확히 10야드를 넘었습니다. 훨씬 더 자원이 풍부한 HFT MM 알고리즘에 추가 비용을 지불하더라도 중개인이 얼마를 벌 것인지 추정할 수 있습니다.
나는 다른 사람들처럼 중개인에게 180억 달러를 지불합니다.
HFT 알고리즘에 관하여: 나는 펀드 중 하나가 현재 가격 에서 20포인트 떨어진 곳에 어떻게 많은 양을 넣는지 보았습니다. 알고리즘의 의미는 큰 주문이 들어오면 잔에 담긴 주문량을 다 먹어치우다가 작은 주문으로 순식간에 채워진다는 뜻인 것 같다.
사운딩과 관련하여 더 저렴한 방법이 있습니다. 두 개의 차트가 만들어집니다. 하나는 마지막 차트이고 다른 하나는 요청 및 입찰용입니다. 시장 주문이 적중하면 차트의 변화가 마지막으로 표시되고 LP에서 변화가 있을 때 차트에 막대가 만들어지지 않습니다. 이러한 사운딩을 위해서는 MT5와 거래소 브로커(거래소 실행)가 필요합니다.
네, 감사합니다. 이미 말했듯이 저는 증권 거래소에서 거래를 전혀 하지 않았습니다. 따라서 T&S 데이터를 사용하지 않았습니다. 추가됨:
HFT ММ-алгоритмы: биржа vs FOREX.
На FOREX далеко не все ECN/STP-агрегаторы предоставляют T&S-данные. На то может быть сразу несколько причин. Например, скрыть обороты и не дать явно проанализировать исходящий из ECN/STP токсик. Однако, все же некоторые ECN/STP-агрегаторы такую информацию предоставляют.
На биржах T&S имеется, но данные о классификации сделок (PriceGivers или PriceTakers) далеко не всегда имеют официальное (биржевое) происхождение. Чаще всего это независимая алгоритмическая классификация.
Как в случае с биржей, так и с ECN/STP-агрегатором правильно классифицированные T&S-данные показывают, когда PriceTakers/PriceGivers проигрывают/выигрывают. В таком случае для создания независимого простейшего HFT ММ-алгоритма не требуется (при должной тех. инфраструктуре - скорость) даже зондирование и какой-либо анализ динамики Level2. Т.к. соответствующим образом преобразованные и проанализированные T&S-данные - вышеупомянутый инсайд.