이 구절만으로도 문제에 대한 이론적 접근 방식을 보여줍니다. 실행 위험은 때때로 정의 구성 요소입니다. 때로는 가장 단순한 포트폴리오 EURUSD1 대 EURUSD2가 분명히 수익성이 없을 수 있습니다.
이러한 정의는 각 증권 단위의 무한한 분할 가능성, 무한한 즉각적인 유동성 및 거래 비용이 없는 조건에서 제공됩니다. 사실 더 많은 조건이 있지만 이것이 주요 조건입니다.
예, 제형의 정확성과 수는 중요하지 않습니다. 이것은 더 많은 양자 공식화입니다. 이론을 가리키고, 자신의 명확한 정의와 공리를 구축한 결과입니다. 수학을 위한 수학. 이론의 조화와 명료함에서 오는 일종의 미학적 쾌감. 이 경우 레갈리아에 관계없이 모든 것이 말괄량이입니다. 중재의 본질은 간단합니다.
저도 앞장서서 반대합니다. 이러한 속성을 가진 HFT의 꽤 작동하는 변형이 있습니다.
무슨 내용인지 이해가 안되지만 상관없습니다.
두 EURUSD 옵션 간의 차이 프로세스 사이에 다이버전스 위험이 있다는 말씀이신가요? 동의할 수 없습니다. 이것은 실제 결정론적 차익 거래이며 실행 위험만 있습니다.
결정론적, 준고정적 및 기타 이단적 차익거래는 공적분이라는 동일한 성격을 가집니다. 나는 이것을 당신이 언급한 결정론적 차익거래와 다른 변태의 실무자로서 말할 수 있습니다.
공적분은 선형 관계입니다. 이러한 차익거래 정의를 통해 거래 전략의 종류를 크게 제한할 수 있습니다. 왜냐하면 현실에서는 비선형 관계를 가진 자산 간에 차익거래를 할 수 있기 때문입니다.
선형 관계가 다른 기호의 동일한 양자화된 가격 VR에 적용됩니까? 아니면 고속 선형 알고리즘을 사용하여 비선형 연결을 찾기 위해 다르게 양자화된 DVR에 선형 방법을 적용할 수 있습니까?
IMHO, 나는 이론가는 아니지만 꽤 실용적인 정의입니다. 다시 말하지만, 이들은 일반적으로 허용되는 정의입니다.
나의 불행(또는 행복?)은 내가 수학, 경제 이론 , 무역에 관한 책 등에 완전히 익숙하지 않다는 것입니다. 교육과 전직 마티넷을 박탈당했습니다. 따라서 일반적으로 받아 들여지는 정의는 아무것도 아닙니다. 알고리즘 거래에는 많은 연습과 개발된 실용적인 접근 방식이 있습니다. 원숭이처럼 나와 대화할 수 있는 교육받은 사람.
우리는 기능의 현재 파생 상품을 계산하고(옵션 포트폴리오의 자본이 있을 때) 이를 선형 상품의 미결 포지션 과 비교하고 차이가 있으면 조정합니다. 너무 자주 조정할 가치가 없습니다. 거래 비용(분산)이 많이 증가하고 있습니다. 기능이 충분히 기복이 있다면 외부에서의 그러한 조작은 전체 진보 커뮤니티에서 맹렬히 멸시받는 젊은 마티니/안티 마티니 애호가의 재미와 유사할 것입니다.
물론, 내일 스왑, 그리고 내일 이후 스왑 배송은 없을 것입니다.
그리고 내일이 아니라 모레 스왑을 하지 못하게 하는 것은 무엇입니까?
내일과 모레를 교환하는 이유는 무엇입니까?
예를 들어 2일에 거래가 성사됐다면... 4일에 합의가 이뤄졌다는 뜻이다. 정산이 4일뿐이라면 2일에서 3일, 3일에서 4일 밤에 스왑을 하는 이유는 무엇입니까?
사실 (양자 이론이 아닌) 실제로 차익 거래는 위험이 없습니다. 처음 세 단락은 내부자 거래보다 오히려 차익 거래를 설명합니다. 예를 들어, 선행 실행.
대부분의 경우 이는 실행 위험일 뿐입니다.
이러한 정의는 각 증권 단위의 무한한 분할 가능성, 무한한 즉시 유동성 및 거래 비용이 없는 조건에서 제공됩니다. 사실 더 많은 조건이 있지만 이것이 주요 조건입니다.
저도 앞장서서 반대합니다. 이러한 속성을 가진 HFT의 꽤 작동하는 변형이 있습니다.
실습에 따르면 EURUSD1 대 EURUSD2, EURUSD 대 6E(CME), EURUSD 대 EURGBP * GBPUSD 등 모든 차익거래는 통계적입니다.
두 EURUSD 옵션 간의 차이 프로세스 사이에 다이버전스 위험이 있다는 말씀이신가요? 동의할 수 없습니다. 이것은 실제 결정론적 차익 거래이며 실행 위험만 있습니다.
차익 거래는 공동 통합(특정 가정 포함) 포트폴리오에서만 가능합니다. 이러한 가정을 통해 차익 거래가 통계적으로 더 강력하게 호출되어 위험과 유동성 한도가 증가합니다.
공적분은 선형 관계입니다. 이러한 차익거래 정의를 통해 거래 전략의 종류를 크게 제한할 수 있습니다. 현실에서는 비선형 관계가 있는 자산 간에 차익거래를 할 수 있기 때문입니다.
일반적으로 이것은 알고리즘 거래자와 양자 이론가 사이의 일종의 용어 분쟁입니다.
IMHO, 나는 이론가는 아니지만 꽤 실용적인 정의입니다. 다시 말하지만, 이들은 일반적으로 받아 들여지는 정의입니다.
그리고 내일이 아니라 모레 스왑을 하지 못하게 하는 것은 무엇입니까?
내일과 모레를 교환하는 이유는 무엇입니까?
예를 들어 2일에 거래가 성사됐다면... 4일에 합의가 이뤄졌다는 뜻이다. 정산이 4일뿐이라면 2일에서 3일, 3일에서 4일 밤에 스왑을 하는 이유는 무엇입니까?
계산이 되지 않도록)
추신: 지금 부터 지금 까지 읽기
대부분의 경우 이는 실행 위험일 뿐입니다.
이 구절만으로도 문제에 대한 이론적 접근 방식을 보여줍니다. 실행 위험은 때때로 정의 구성 요소입니다. 때로는 가장 단순한 포트폴리오 EURUSD1 대 EURUSD2가 분명히 수익성이 없을 수 있습니다.
이러한 정의는 각 증권 단위의 무한한 분할 가능성, 무한한 즉각적인 유동성 및 거래 비용이 없는 조건에서 제공됩니다. 사실 더 많은 조건이 있지만 이것이 주요 조건입니다.
예, 제형의 정확성과 수는 중요하지 않습니다. 이것은 더 많은 양자 공식화입니다. 이론을 가리키고, 자신의 명확한 정의와 공리를 구축한 결과입니다. 수학을 위한 수학. 이론의 조화와 명료함에서 오는 일종의 미학적 쾌감. 이 경우 레갈리아에 관계없이 모든 것이 말괄량이입니다. 중재의 본질은 간단합니다.
저도 앞장서서 반대합니다. 이러한 속성을 가진 HFT의 꽤 작동하는 변형이 있습니다.
무슨 내용인지 이해가 안되지만 상관없습니다.
두 EURUSD 옵션 간의 차이 프로세스 사이에 다이버전스 위험이 있다는 말씀이신가요? 동의할 수 없습니다. 이것은 실제 결정론적 차익 거래이며 실행 위험만 있습니다.
결정론적, 준고정적 및 기타 이단적 차익거래는 공적분이라는 동일한 성격을 가집니다. 나는 이것을 당신이 언급한 결정론적 차익거래와 다른 변태의 실무자로서 말할 수 있습니다.
공적분은 선형 관계입니다. 이러한 차익거래 정의를 통해 거래 전략의 종류를 크게 제한할 수 있습니다. 왜냐하면 현실에서는 비선형 관계를 가진 자산 간에 차익거래를 할 수 있기 때문입니다.
선형 관계가 다른 기호의 동일한 양자화된 가격 VR에 적용됩니까? 아니면 고속 선형 알고리즘을 사용하여 비선형 연결을 찾기 위해 다르게 양자화된 DVR에 선형 방법을 적용할 수 있습니까?
IMHO, 나는 이론가는 아니지만 꽤 실용적인 정의입니다. 다시 말하지만, 이들은 일반적으로 허용되는 정의입니다.
공적분은 선형 관계입니다. 이러한 차익거래 정의를 통해 거래 전략의 종류를 크게 제한할 수 있습니다. 왜냐하면 현실에서는 비선형 관계를 가진 자산 간에 차익거래를 할 수 있기 때문입니다.
기본적으로 없습니다. 제한 사항은 무엇입니까? 도구의 비선형 변환에서 공적분을 찾는 것을 방해하는 것은 무엇입니까?
기본적으로 없습니다. 제한 사항은 무엇입니까? 도구의 비선형 변환에서 공적분을 찾는 것을 방해하는 것은 무엇입니까?
제한이 없으며 비선형 공적분의 개념도 잘 알려져 있으며 깊이 개발되었습니다.
비선형 방법(비선형 공적분 및 신경망 포함)의 문제는 데이터에 너무 잘 맞습니다. 실제로 존재하지 않는 관계를 찾을 수 있습니다.
좋은 생각. 찾자. 그리고 나중에 어떻게 거래합니까? :)
거래(옵션 포트폴리오로 계약 기능을 취하고 근사화)하는 것은 가능하지만 왜 모든 것이 그렇게 복잡합니까?
때때로 당신은 엄청난 청중들에 대한 진술을 듣습니다. 이것이 사실인지 아닌지 알고 싶습니다. 그리고 적어도 시장 교육 프로그램의 논리적으로 의무적인 주제에 대한 많은 편지를 신중하게 읽는 것을 두려워하지 않습니다.
우울하게. 가장 비관적인 기분보다 더 나쁩니다. 그러나 개발자가 MQL 커뮤니티에서 알고리즘 거래를 개발하려고 아무리 애를 써도 작동하지 않습니다. 커뮤니티는 거의 전적으로 추가 클릭기로 구성되어 있습니다.
좋아요, 레벨이 너무 낮아서 기뻐요?