첫째, 중재라고 하는 것에 대한 엄격한 정의가 있습니다. 오랫동안 알려져 왔으며 일반적으로 전문 퀀트 트레이더들 사이에서 받아 들여지고 있습니다.
간격 [t1;t2]에 대한 (결정론적) 차익 거래 기회는 다음과 같은 자체 자금 조달 포트폴리오 전략입니다.
1. 초기 시점의 포트폴리오 자본은 0과 같습니다(자체 자금 조달 조건).
2. 종료 시점에 포트폴리오 자본이 0보다 크거나 같을 확률은 1과 같습니다.
3. 종료 시점에 포트폴리오의 자본이 양수일 확률은 양수입니다.
둘째, hrenfx에 의해 주어진 정의는 유사하지만 통계적 차익거래의 정의와 완전히 일치하지는 않습니다. 일반적으로 다음과 같은 네 가지 조항으로 구성됩니다.
1. 초기 시점의 포트폴리오 자본은 0과 같습니다(자체 자금 조달 조건).
2. 무한 포지션 보유 시간을 가진 포트폴리오 자본의 기대 한계는 양수입니다.
3. 포트폴리오의 무한한 보유 시간으로 포트폴리오 자본이 음수가 될 확률의 한계는 0과 같습니다.
4. 포트폴리오의 무한한 보유 시간과 조건 3이 충족되지 않은 상태에서 보유 시간에 대한 포트폴리오 자본의 분산 비율의 한계는 0과 같습니다.
차익 거래 포트폴리오에 대한 일반적으로 인정되는 정의도 존재합니다. 그리고 그것은 결코 공동 통합 포트폴리오에 해당하지 않습니다.
쓰셨다니 대단합니다. 불행히도, 나는 이것을 완전히 말할 수 없습니다. 설명하겠습니다.
나는 당신이 쓴 모든 것을 미리 말할 것입니다 - 나는 완벽하게 이해합니다. 그리고 이러한 이유로 저는 반대합니다.
사실 (양자 이론이 아닌) 실제로 차익 거래는 위험이 없습니다. 처음 세 단락은 내부자 거래보다 오히려 차익 거래를 설명합니다. 예를 들어, 선행 실행.
실습에 따르면 EURUSD1 대 EURUSD2, EURUSD 대 6E(CME), EURUSD 대 EURGBP * GBPUSD 등 모든 차익거래는 통계적입니다.
차익 거래는 공동 통합(특정 가정 포함) 포트폴리오에서만 가능합니다. 이러한 가정을 통해 차익 거래가 통계적으로 더 강력하게 호출되어 위험과 유동성 한도가 증가합니다.
일반적으로 이것은 알고리즘 거래자와 양자 이론가 사이의 일종의 용어 분쟁입니다. 나는 어떤 책도 읽지 않았습니다. 일부 용어의 이름이 같으면 hrenfx_arbitrage와 같이 용어 앞에 의도적으로 hrenfx_ 포스트스크립트를 넣을 수 있습니다. 그러나 모든 정당한 존중과 함께 양자 정의는 상업보다 잡지에 더 가깝습니다.
중재의 개념은 정의에 있는 것보다 훨씬 더 광범위하다고 생각합니다.
중재
한 시장에서 사고 자산을 다른 시장으로 옮기고 고의적으로 더 높은 가격에 시장에서 판매하는 경우에도 이 차익 거래를 고려합니까, 아니면 제가 틀렸습니까?
배송(예: 통화)이 없는 시장 간의 자산 이동을 어떻게 상상하십니까?
레버리지로 MT5에서 거래할 때 우리는 인도를 청구하지 않으므로(1랏은 $100,000이고 그 중 $1,000만 있습니다), 반대 거래에 의해 청산될 때까지 포지션이 열려 있습니다. 아무도 구매 한 통화를 누구에게도 제공하겠다고 약속하지 않았습니다.
배송(예: 통화)이 없는 시장 간의 자산 이동을 어떻게 상상하십니까?
레버리지로 MT5에서 거래할 때 우리는 인도를 청구하지 않으므로(1랏은 $100,000이고 그 중 $1,000만 있습니다), 반대 거래에 의해 청산될 때까지 포지션이 열려 있습니다. 아무도 구매 한 통화를 누구에게도 제공하겠다고 약속하지 않았습니다.
MT4 \ MT5를 통한 거래뿐만 아니라 (관심있는 경우 최근 상황의 예를 들 수 있습니다).
그건 그렇고, 조심스럽게 공부하고 잡담하지 마십시오)
Sergeev가 올바르게 이해했다면 현물 - 거래가 완료된 날로부터 두 번째 영업일에 결제가 이루어집니다.
저것들. 내일 이후, 그리고 모레 배달을 하지 않기 위해 포지션이 재개됩니다.( Swap은 때때로 Forex에서 Rolover 또는 Overnight라고도 불립니다 . - 그것은 ...를 나타냅니다.)
스왑을 제거하고 내일 이후에는 당신이 팔았던 것을 넣거나 당신이 산 것을 사야 할 것입니다.
추신:
- 급여는 언제인가요?
- 모레
)
내 말은 MT4\MT5를 통해서만 거래하는 것이 아닙니다.
그건 그렇고, 조심스럽게 공부하고 잡담하지 마십시오)
Sergeev가 올바르게 이해했다면 현물 - 거래가 완료된 날로부터 두 번째 영업일에 결제가 이루어집니다.
저것들. 내일 이후, 그리고 모레 배달을 하지 않기 위해 포지션이 재개됩니다.( Swap은 때때로 Forex에서 Rolover 또는 Overnight라고도 불립니다 . - 그것은 ...를 나타냅니다.)
스왑을 제거하고 내일 이후에는 당신이 팔았던 것을 넣거나 당신이 산 것을 사야 할 것입니다.
추신:
- 급여는 언제인가요?
- 모레
)
나는 작은 사교 모임을 제안합니다. 공부하다. 첫 번째 게시물의 메인 스레드에서 빨간색 글자로 다음과 같이 작성합니다.
"이 스레드를 읽은 후 얼마나 많은 독자가 그 안에 제시된 자료를 이해했는지 아는 것이 중요합니다. 스레드가 시장이 어떻게 작동하는지 이해하는 데 도움이 되었다면 대담), 이 스레드 앞에 가서 좋아요. 리뷰는 필요없고 좋아요만 하면 됩니다."
때때로 당신은 엄청난 청중들에 대한 진술을 듣습니다. 이것이 사실인지 아닌지 알고 싶습니다. 그리고 적어도 시장 교육 프로그램의 논리적으로 의무적인 주제에 대한 많은 편지를 신중하게 읽는 것을 두려워하지 않습니다.
Sergeev가 올바르게 이해했다면 현물 - 거래가 완료된 날로부터 두 번째 영업일에 결제가 이루어집니다.
저것들. 내일 이후, 그리고 모레 배달을 하지 않기 위해 포지션이 재개됩니다.( Swap은 때때로 Forex에서 Rolover 또는 Overnight라고도 불립니다 . - 그것은 ...를 나타냅니다.)
스왑을 제거하고 내일 이후에는 당신이 팔았던 것을 넣거나 당신이 산 것을 사야 할 것입니다.
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롤오버는 다음날(내일)이 아니라 바로 다음날(내일) 발생합니다.
중재의 개념은 정의에 있는 것보다 훨씬 더 광범위하다고 생각합니다.
중재
한 시장에서 사고 자산을 다른 시장으로 옮기고 고의적으로 더 높은 가격에 시장에서 판매하는 경우에도 이 차익 거래를 고려합니까, 아니면 제가 틀렸습니까?
나는 당신과 hrenfx에 동시에 대답할 것입니다.
첫째, 중재라고 하는 것에 대한 엄격한 정의가 있습니다. 오래 전부터 알려져 왔으며 일반적으로 전문 퀀트 트레이더들 사이에서 받아 들여지고 있습니다.
구간 [t1;t2]에 대한 (결정적) 차익 거래 기회는 다음과 같은 포트폴리오 전략입니다.
1. 초기 시점의 포트폴리오 자본은 0과 같습니다(자체 자금 조달 조건).
2. 종료 시점에 포트폴리오 자본이 0보다 크거나 같을 확률은 1과 같습니다.
3. 종료 시점에 포트폴리오의 자본이 양수일 확률은 양수입니다.
둘째, hrenfx에 의해 주어진 정의는 유사하지만 통계적 차익거래의 정의와 완전히 일치하지는 않습니다. 일반적으로 다음과 같은 네 가지 조항으로 구성됩니다.
1. 초기 시점의 포트폴리오 자본은 0과 같습니다(자체 자금 조달 조건).
2. 포지션 보유기간이 무한한 포트폴리오 자본의 기대한계는 양수이다.
3. 포트폴리오의 무한한 보유 시간으로 포트폴리오 자본이 음수가 될 확률의 한계는 0과 같습니다.
4. 포트폴리오의 무한한 보유 시간과 조건 3이 충족되지 않은 상태에서 보유 시간에 대한 포트폴리오 자본의 분산 비율의 한계는 0과 같습니다.
이러한 공동 통합 포트폴리오 자체를 차익 거래 포트폴리오(방금 발명)라고 합니다.
차익 거래 포트폴리오에 대한 일반적으로 인정되는 정의도 존재합니다. 그리고 그것은 결코 공동 통합 포트폴리오에 해당하지 않습니다.
차익 거래 포트폴리오에 대한 일반적으로 인정되는 정의도 존재합니다. 그리고 그것은 결코 공동 통합 포트폴리오에 해당하지 않습니다.
이 개념을 공개하고 완전한 일반 기사의 형태로 참조 스레드에 넣을 수 있습니다.
이를 위해서는 많은 부수적 정의와 규정이 필요할 것이다. 개인적으로 저는 권위 있는 출처를 가리키는 것이 더 쉽다고 생각합니다.
Thomas Bjork "지속적인 시간에서의 차익거래 이론. 제2판" - Oxford University Press, 2003.
Thomas Björk "연속 시간 차익 거래 이론" - MTsNMO, 2010.
나는 당신과 hrenfx에 동시에 대답할 것입니다.
첫째, 중재라고 하는 것에 대한 엄격한 정의가 있습니다. 오랫동안 알려져 왔으며 일반적으로 전문 퀀트 트레이더들 사이에서 받아 들여지고 있습니다.
간격 [t1;t2]에 대한 (결정론적) 차익 거래 기회는 다음과 같은 자체 자금 조달 포트폴리오 전략입니다.
1. 초기 시점의 포트폴리오 자본은 0과 같습니다(자체 자금 조달 조건).
2. 종료 시점에 포트폴리오 자본이 0보다 크거나 같을 확률은 1과 같습니다.
3. 종료 시점에 포트폴리오의 자본이 양수일 확률은 양수입니다.
둘째, hrenfx에 의해 주어진 정의는 유사하지만 통계적 차익거래의 정의와 완전히 일치하지는 않습니다. 일반적으로 다음과 같은 네 가지 조항으로 구성됩니다.
1. 초기 시점의 포트폴리오 자본은 0과 같습니다(자체 자금 조달 조건).
2. 무한 포지션 보유 시간을 가진 포트폴리오 자본의 기대 한계는 양수입니다.
3. 포트폴리오의 무한한 보유 시간으로 포트폴리오 자본이 음수가 될 확률의 한계는 0과 같습니다.
4. 포트폴리오의 무한한 보유 시간과 조건 3이 충족되지 않은 상태에서 보유 시간에 대한 포트폴리오 자본의 분산 비율의 한계는 0과 같습니다.
차익 거래 포트폴리오에 대한 일반적으로 인정되는 정의도 존재합니다. 그리고 그것은 결코 공동 통합 포트폴리오에 해당하지 않습니다.
쓰셨다니 대단합니다. 불행히도, 나는 이것을 완전히 말할 수 없습니다. 설명하겠습니다.
나는 당신이 쓴 모든 것을 미리 말할 것입니다 - 나는 완벽하게 이해합니다. 그리고 이러한 이유로 저는 반대합니다.
사실 (양자 이론이 아닌) 실제로 차익 거래는 위험이 없습니다. 처음 세 단락은 내부자 거래보다 오히려 차익 거래를 설명합니다. 예를 들어, 선행 실행.
실습에 따르면 EURUSD1 대 EURUSD2, EURUSD 대 6E(CME), EURUSD 대 EURGBP * GBPUSD 등 모든 차익거래는 통계적입니다.
차익 거래는 공동 통합(특정 가정 포함) 포트폴리오에서만 가능합니다. 이러한 가정을 통해 차익 거래가 통계적으로 더 강력하게 호출되어 위험과 유동성 한도가 증가합니다.
일반적으로 이것은 알고리즘 거래자와 양자 이론가 사이의 일종의 용어 분쟁입니다. 나는 어떤 책도 읽지 않았습니다. 일부 용어의 이름이 같으면 hrenfx_arbitrage와 같이 용어 앞에 의도적으로 hrenfx_ 포스트스크립트를 넣을 수 있습니다. 그러나 모든 정당한 존중과 함께 양자 정의는 상업보다 잡지에 더 가깝습니다.