По количеству тиков не ориентировался бы. Стоит любому выставить лимитник внутрь спреда и убрать, как тут же сразу два тика появятся. Т.е. очень искусственный показатель
"_Ask" 접미사는 Ask gangs입니다. 따라서 Vector_Ask[0] = Level2[0]_Ask - Level2[1]_Ask는 상태별로 인접한 주문서 가격으로 같은 수준의 Ask-gang에서 볼륨을 빼는 것을 의미합니다.
위에서 썼듯이 애그리게이터는 매우 심각한 기술 인프라를 가지고 있습니다. 그가 원하더라도 정상적인 인터넷 통신 채널을 통해 모든 클라이언트에게 Level2_All을 보낼 수는 없습니다. 더욱이, 가능하더라도 각 클라이언트는 이러한 높은 데이터 스트림을 수신하고 처리하기 위한 강력한 시스템을 보유해야 합니다. 따라서 이러한 경우의 탈출구는 스냅샷을 사용하는 것입니다. 조건이 트리거되면 생성된 Level2가 클라이언트(공개 가격 시스템으로)로 전송됩니다. 부하를 줄이기 위해 Level2의 갱 수도 줄일 수 있습니다.
이러한 많은 트릭에도 불구하고 클라이언트 Level2 주파수는 수백 헤르츠 단위로 측정할 수 있습니다.
가상 애그리게이터 틱.
여기에서도 모든 것이 간단합니다. 합성 Level2의 모든 변경 사항은 새로운 틱입니다.
나는 MT4에서 진드기의 축적에 대해 작고 서투른 연구를 했습니다. 고문과 스크립트를 통해 수집했습니다(RefreshRates 및 MarketInfo 10ms 사용). 나는 WinApi에 신경 쓰지 않고 Expert Advisor를 먼저 수동으로 시작한 다음 ~1-2초의 차이로 스크립트를 시작했습니다.
다른 Asks의 필요한 누적 수에 도달하면 경고가 표시되었습니다.
이유는 명확하지 않지만 스크립트는 더 짧은 시간에 더 많은 틱을 수집합니다. 이제 이것을 반복하여 화면을 만들었습니다.
T&S 데이터에 방향별 분류가 있을 때 PriceTakers 또는 Pricegivers의 일반적인 거래 지표에 대해 이야기할 수 있습니다.
언급된 방향이 PriceTakers와 관련이 있다고 가정합니다. 이것은 실제로 협약입니다. 왜냐하면 PriceGivers-directions - 반대 기호와 함께. T&S 시퀀스의 각 요소는 PriceTakers의 누군가가 수행한 거래에 대한 데이터(가격, 거래량 및 방향)임을 상기하십시오.
이것은 우리가 각 기호에 대해 개별적으로, 따라서 기호 조합에 대해 모든 PriceTaker의 총 자산에서 변화의 역학을 구축할 수 있음을 의미합니다. 또한 FOREX에서는 동시에 모든 크로스 및 메이저를 고려하여 PriceTaker의 전체 통화 프로필에서 변화의 역학을 구축하는 것이 가능합니다. PriceTaker가 보유하고 있는 통화의 양입니다.
재미있어졌습니다. 저자 자신이 집에서이 아이디어를 구현 했습니까? 또는 전체 "통화 프로필"의 변화 역학에 대한 통계를 수집한 후 어떤 새로운 아이디어가 나왔습니까?
나는 이 "참고서"를 훑어보았다... 글쎄, 내가 무슨 말을 할 수 있겠는가... 그것을 참고서라고 부르는 것은 어쩐지 하찮은 일이다. 그것은 오히려 작가의 시장에 대한 주관적인 관점을 표현하는 일련의 반성이다. 적어도 hrenfx 동지가 쓴 부분. 물론 나는 누군가가 자신의 생각을 다른 사람들과 공유하고 싶어한다는 사실에 반대하지 않지만 섹션이 참조로 배치된다면 모든 것이 엄격하고 명확하고 합리적이어야합니다.
정보 출처를 밝히지 않고 허공에서 많은 것을 가져옵니다. 다음은 "알고리즘 트레이더"와 "클리커"로 분류하는 예입니다. 이것은 어디에서 가져온 것입니까? 거래자가 손으로 거래하는지 아니면 로봇의 도움으로 거래하는지 전혀 모르는 경우 브로커가 어떻게 거래자를 이와 같이 분류할 수 있습니까? 브로커는 거래 빈도와 포지션 보유 시간에 따라 간접적으로만 이를 결정할 수 있습니다. 그리고 이러한 범주에 대해 잘 정립된 교환 정의가 있습니다: scalper (pipser) 및 positioner . 또한 스캘퍼는 자동이 아닌 "수동"일 수 있습니다. 그렇다면 왜 우리 자신의 분류/개념 중 일부를 도입하고 공통적인 것으로 전달해야 했을까요? 그건 그렇고, 1 년 이상 거래소 환경에 있음에도 불구하고 "클리커"(거래와 관련하여)라는 개념을 처음 들었습니다. 아마도 저자는 좁은 범위의 어딘가에서 그러한 전문 용어를 사용하고 있을 것입니다. 그러나 그는 실제로 참고서에 그런 전문용어를 사용할 수 있습니까? 그리고 왜 갑자기 "클리커 경쟁이 높은지"도 분명하지 않습니다. 중개인은 큰 매출을 올리는 사람에게 관심이 있으며 그가 클리커인지 ***커인지는 중요하지 않습니다. 그리고 가장 큰 회전율은 클리커가 아닌 핍서리 로봇에 의해 이루어집니다.
글쎄, 즉시 내 눈을 사로 잡은 것에서 :
На биржах во время торговой сессии заранее выставленный лимитник исполняется в 99% случаев точно по цене - без проскальзываний
왜 99%만? 나머지 1%는 어디로 갔을까? 그렇다면 더 이상 증권 거래소가 아니라 주방입니다. 또는 제한되지 않습니다.
그러나 어쨌든, 그것은 모두 사소한 일입니다. 다른 것이 더 나를 놀라게합니다. 주제는 "상인 가이드 ..."라고하지만 실제로는 여전히 모든 것이 외환을 중심으로 이루어집니다. 물론 증권 거래소에 대한 언급도 있지만 이 모든 것이 여기 포럼에서 누군가가 적절하게 말한 "Forex 거래자들이 증권 거래소에 대해 이야기하기 위해 모였습니다"라는 문구가 생각납니다. :)
결국, 이 모든 ECN, 애그리게이터/shmagregator 등은 본질적으로 더 인간적인 얼굴을 가진 동일한 주방입니다. 이 혼돈에서 벗어나려고 애쓰지 말아야 합니다. 또한 다중 통화 카지노뿐만 아니라 다양한 거래 수단이 풍부한 정상적인 문명화되고 투명한 시장이 있습니다. Metaquotes는 사랑하는 메타트레이더를 이러한 목적으로 수정했습니다. 하지만 보시다시피 Forex 트레이더에게 아무리 많은 먹이를 줘도 그는 항상 Forex를 봅니다.))
틱으로 오해가 있었던 것 같은데 제가 직접 해명한 것 같습니다.
질문 : 거래자는 ESN/STP 사이트에서 오는 onTick 이벤트를 어떻게 해석해야 합니까?
내 대답 : Level2_0의 원자적 변경(하나의 클라이언트 주문 배치/실행/삭제) + 외부 수집기 LP에서 Level2의 일반 스냅샷(주어진 빈도로).
틱은 원자적 이벤트가 아니며 가격을 분석할 때 틱에 의존할 가치가 없습니다(틱을 시간 척도로 사용). 이러한 의미에서 진드기는 천문학적 시간에 기반을 둔 막대와 유사합니다.
STP에 관한 부분에 대해
Vector_Ask[0]이란 무엇입니까?
진드기에 대해서는 별도의 게시물을 작성하는 것이 좋습니다. 간단한 예 :
По количеству тиков не ориентировался бы. Стоит любому выставить лимитник внутрь спреда и убрать, как тут же сразу два тика появятся. Т.е. очень искусственный показатель
잘했어! 이사한 것으로 보이는 몇 안 되는 사람(다른 사람들은 그냥 조용히 있는 것 같습니다) 중 한 사람이 어떻게 그리고 무엇을 하고 있습니다.
메인 스레드의 게시물을 이해하는 사람이 있는지 모르겠습니다. 일반적인 것을 설명하는 것은 이미 비현실적입니다. 거의 모든 것이 언급되었습니다.
추신 아마도 나는 교육 프로그램을 마칠 것입니다. 처음에 생각했던 것보다 더 많이 나왔다. 누군가가 도움이 되었다면 구독을 취소할 수 있습니다. 적어도 나는 그것이 비어 있지 않다는 것을 알게 될 것입니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
트레이더 가이드: 주문, 가격, 주문서, 자금, 통화
hrenfx , 2013.07.15 22:13
.....집계 클라이언트 틱.
위에서 썼듯이 애그리게이터는 매우 심각한 기술 인프라를 가지고 있습니다. 그가 원하더라도 정상적인 인터넷 통신 채널을 통해 모든 클라이언트에게 Level2_All을 보낼 수는 없습니다. 더욱이, 가능하더라도 각 클라이언트는 이러한 높은 데이터 스트림을 수신하고 처리하기 위한 강력한 시스템을 보유해야 합니다. 따라서 이러한 경우의 탈출구는 스냅샷을 사용하는 것입니다. 조건이 트리거되면 생성된 Level2가 클라이언트(공개 가격 시스템으로)로 전송됩니다. 부하를 줄이기 위해 Level2의 갱 수도 줄일 수 있습니다.
이러한 많은 트릭에도 불구하고 클라이언트 Level2 주파수는 수백 헤르츠 단위로 측정할 수 있습니다.
가상 애그리게이터 틱.
여기에서도 모든 것이 간단합니다. 합성 Level2의 모든 변경 사항은 새로운 틱입니다.
나는 MT4에서 진드기의 축적에 대해 작고 서투른 연구를 했습니다. 고문과 스크립트를 통해 수집했습니다(RefreshRates 및 MarketInfo 10ms 사용). 나는 WinApi에 신경 쓰지 않고 Expert Advisor를 먼저 수동으로 시작한 다음 ~1-2초의 차이로 스크립트를 시작했습니다.
다른 Asks의 필요한 누적 수에 도달하면 경고가 표시되었습니다.
이유는 명확하지 않지만 스크립트는 더 짧은 시간에 더 많은 틱을 수집합니다. 이제 이것을 반복하여 화면을 만들었습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
트레이더 가이드: 주문, 가격, 주문서, 자금, 통화
hrenfx , 2013.07.15 23:14
.....적응형 마크업이 활성화되면 애그리게이터는 성능 품질이 평균 수준에 도달할 때까지 가짜 LP를 마크업합니다.
따라서 이러한 마크업은 LP의 조작 행위에 대한 좋은 도구입니다.
.....
추신 아마도 나는 교육 프로그램을 마칠 것입니다. 처음에 생각했던 것보다 더 많이 나왔다. 누군가가 도움이 되었다면 구독을 취소할 수 있습니다. 적어도 나는 그것이 비어 있지 않다는 것을 알게 될 것입니다.
네, 도움이 됩니다. 모든 것이 더 잘 정리되고 머리에 정착됩니다. 조심스럽게 두 가지를 따르고 때때로 다시 읽으십시오.
중요한 특별한 경우(특히 ECN/STP 장치에 관한)가 있는 경우 더 쓰십시오. 또한 쓰십시오. 저희가 알아낼 것입니다... :)
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
트레이더 가이드: 주문, 가격, 주문서, 자금, 통화
hrenfx , 2013.07.17 02:14
PriceTakers 대 PriceGivers.T&S 데이터에 방향별 분류가 있을 때 PriceTakers 또는 Pricegivers의 일반적인 거래 지표에 대해 이야기할 수 있습니다.
언급된 방향이 PriceTakers와 관련이 있다고 가정합니다. 이것은 실제로 협약입니다. 왜냐하면 PriceGivers-directions - 반대 기호와 함께.
T&S 시퀀스의 각 요소는 PriceTakers의 누군가가 수행한 거래에 대한 데이터(가격, 거래량 및 방향)임을 상기하십시오.
이것은 우리가 각 기호에 대해 개별적으로, 따라서 기호 조합에 대해 모든 PriceTaker의 총 자산에서 변화의 역학을 구축할 수 있음을 의미합니다. 또한 FOREX에서는 동시에 모든 크로스 및 메이저를 고려하여 PriceTaker의 전체 통화 프로필에서 변화의 역학을 구축하는 것이 가능합니다. PriceTaker가 보유하고 있는 통화의 양입니다.
재미있어졌습니다. 저자 자신이 집에서이 아이디어를 구현 했습니까? 또는 전체 "통화 프로필"의 변화 역학에 대한 통계를 수집한 후 어떤 새로운 아이디어가 나왔습니까?
나는 이 "참고서"를 훑어보았다... 글쎄, 내가 무슨 말을 할 수 있겠는가... 그것을 참고서라고 부르는 것은 어쩐지 하찮은 일이다. 그것은 오히려 작가의 시장에 대한 주관적인 관점을 표현하는 일련의 반성이다. 적어도 hrenfx 동지가 쓴 부분. 물론 나는 누군가가 자신의 생각을 다른 사람들과 공유하고 싶어한다는 사실에 반대하지 않지만 섹션이 참조로 배치된다면 모든 것이 엄격하고 명확하고 합리적이어야합니다.
정보 출처를 밝히지 않고 허공에서 많은 것을 가져옵니다. 다음은 "알고리즘 트레이더"와 "클리커"로 분류하는 예입니다. 이것은 어디에서 가져온 것입니까? 거래자가 손으로 거래하는지 아니면 로봇의 도움으로 거래하는지 전혀 모르는 경우 브로커가 어떻게 거래자를 이와 같이 분류할 수 있습니까? 브로커는 거래 빈도와 포지션 보유 시간에 따라 간접적으로만 이를 결정할 수 있습니다. 그리고 이러한 범주에 대해 잘 정립된 교환 정의가 있습니다: scalper (pipser) 및 positioner . 또한 스캘퍼는 자동이 아닌 "수동"일 수 있습니다. 그렇다면 왜 우리 자신의 분류/개념 중 일부를 도입하고 공통적인 것으로 전달해야 했을까요? 그건 그렇고, 1 년 이상 거래소 환경에 있음에도 불구하고 "클리커"(거래와 관련하여)라는 개념을 처음 들었습니다. 아마도 저자는 좁은 범위의 어딘가에서 그러한 전문 용어를 사용하고 있을 것입니다. 그러나 그는 실제로 참고서에 그런 전문용어를 사용할 수 있습니까? 그리고 왜 갑자기 "클리커 경쟁이 높은지"도 분명하지 않습니다. 중개인은 큰 매출을 올리는 사람에게 관심이 있으며 그가 클리커인지 ***커인지는 중요하지 않습니다. 그리고 가장 큰 회전율은 클리커가 아닌 핍서리 로봇에 의해 이루어집니다.
글쎄, 즉시 내 눈을 사로 잡은 것에서 :
На биржах во время торговой сессии заранее выставленный лимитник исполняется в 99% случаев точно по цене - без проскальзываний
왜 99%만? 나머지 1%는 어디로 갔을까? 그렇다면 더 이상 증권 거래소가 아니라 주방입니다. 또는 제한되지 않습니다.
그러나 어쨌든, 그것은 모두 사소한 일입니다. 다른 것이 더 나를 놀라게합니다. 주제는 "상인 가이드 ..."라고하지만 실제로는 여전히 모든 것이 외환을 중심으로 이루어집니다. 물론 증권 거래소에 대한 언급도 있지만 이 모든 것이 여기 포럼에서 누군가가 적절하게 말한 "Forex 거래자들이 증권 거래소에 대해 이야기하기 위해 모였습니다"라는 문구가 생각납니다. :)
결국, 이 모든 ECN, 애그리게이터/shmagregator 등은 본질적으로 더 인간적인 얼굴을 가진 동일한 주방입니다. 이 혼돈에서 벗어나려고 애쓰지 말아야 합니다. 또한 다중 통화 카지노뿐만 아니라 다양한 거래 수단이 풍부한 정상적인 문명화되고 투명한 시장이 있습니다. Metaquotes는 사랑하는 메타트레이더를 이러한 목적으로 수정했습니다. 하지만 보시다시피 Forex 트레이더에게 아무리 많은 먹이를 줘도 그는 항상 Forex를 봅니다.))