어느? 자 그리고 나서. 예를 들어, 행동 가격 전략에 대한 대중의 관심 급증. 그는 다시 어디에서 왔고 어떻게 이 모든 것을 망칠 것인가. 연구를 위한 아주 정상적인 주제입니다. 게임의 의미는 이러한 전략이 얼마나 일반적인지, 어떤 수준에서 이러한 전략에 대해 얼마나 수익성 있게 플레이할 수 있는지를 결정하는 것입니다. 또는 나만 그런 것은 아니지만 많은 사람들이 이미 회사가 주식에 배당금을 지급하기 시작했다는 사실을 알아차렸습니다. 이전에는 많은 사람들이 지불하지 않았고 이익은 개발에 투자되었지만 지금은 시작되었습니다. 이것이 왜 그리고 시장이 미래에 어디로 이끌 것입니다.
불행히도, 나는 주식 분석, 에이커 통계를 거의 하지 않았습니다. 중재. 그래서 제가 건드리는 주제들에 대해서는 현 단계에서 제 자신에게서 아무것도 짜낼 수 없습니다.
게다가, 당신의 공식은 당신과 같은 다른 플레이어를 이기는 것에 관한 것입니다. 어떤 이유로(내 머리 속의 바퀴벌레) 나는 그것을 좋아하지 않는다. 따라서 원시 FOREX를 분석합니다.
스탯을 거래했습니다. 종합 주문서를 종합한 차익 거래는 가격이 확률적 이벤트라는 단순한 결론에 도달했습니다. 예, 이것은 오래된 hackneyed 아이디어이지만 소음 통계가 있습니다. 실제로 중재에서 이것은 분명합니다.
따라서 나는 천문학적 시간(그리고 이러한 종속성이 존재하는지 여부)과 틱 흐름의 과정(측정 단위로서의 틱 수)에 걸쳐 가격이 특정 수준에서 나타날 확률의 변화의 의존성을 탐구합니다. 시각). 지금까지 나는 뚱뚱한 꼬리가 out-of-noise 분석의 문제라는 결론에 도달했습니다. 그리고 노이즈는 자체 집계를 희생하여 생성될 수 있으므로 이를 탐색하는 것이 좋습니다.
스캘핑도 연습하는데 스탯의 특수한 경우입니다. 동일한 원칙이 더 높은 기간에 적용되는 차익 거래.
일반적으로 stat를 선호하는 선택입니다. 차익 거래는 높은 수익성과 낮은 위험 때문에 하락했습니다. 순전히 실용적인 이유 때문입니다. 물론 다른 주제도 흥미롭습니다.
다른 피드의 지연 시간을 결정하는 주제도 매우 흥미롭습니다. 예를 들어 주문서를 합성하고 있는데 가장 관련성이 높은 가격 출처와 이미 과거의 가격 출처가 명확하지 않습니다. 저것들. 누가 리드. 이 경우 리더는 역할을 변경할 수 있습니다. 여기서 Bid의 경우 한 명의 리더가 있고 Ask의 경우 완전히 다른 리더가 있다는 것도 흥미 롭습니다.
수학적 관점에서 문제는 가격 VR의 분석으로 축소됩니다. 실용적인 관점에서 이것은 최소한 그러한 단순한 이유 때문에 흥미롭습니다. 다양한 브로커 중에서 나머지보다 먼저 현재 가격을 제공하는 브로커를 선택해야 합니다. 최대 200-300ms의 지연이 있습니다(이미 ping을 고려함). 아주 괜찮은.
마스터와 슬레이브 자체를 결정하기 위한 알고리즘을 논의하는 것은 흥미롭습니다.
불행히도 이 모든 것이 너무 구체적이어서 아무도 다루지 않을 것입니다. 당신은 단지 열광적이거나 이것에서 돈을 짜낼 수 있다는 것이 전혀 연약하지 않다는 것을 완벽하게 이해해야하기 때문입니다.
불행히도 이 모든 것이 너무 구체적이어서 아무도 다루지 않을 것입니다. 당신은 단지 열광적이거나 이것에서 돈을 짜낼 수 있다는 것이 전혀 연약하지 않다는 것을 완벽하게 이해해야하기 때문입니다.
아니요, 이 모든 것은 오랫동안 알려지고 실행되어 왔습니다. 다시 한 번 나스닥에 주목합니다. 합성 유리는 나스닥의 왼손과 희미하게 닮았다. 따라서 "도끼"라는 개념이 있습니다. 현재 선두 MM이며 도끼를 감지하는 방법이 있습니다. 주문서, 더 정확하게는 Level2 등에 많은 스캘핑 기술이 있습니다. 또한 전략에는 수동 및 자동이 있습니다. 외환을 전공하는 은행의 통화 부서(아무도 들어오지 못하게 함)에는 자체 합성 오더북이 있기 때문에 정확히 그러한 전략과 접근 방식이 있다고 확신합니다. 일반적으로 내 의견으로는 거기를 볼 필요가 있습니다. 그러나 다시 말하지만, 합성 유리와 나스닥의 견적 장착의 차이점이 무엇인지 기억해야 합니다.
FOREX의 특징은 NASDAQ과 달리 일부 시장 참가자가 서로의 존재를 인식하지 못한다는 것입니다. 다른 장소에 흩어져 있고, 자신의 로컬 사이트 등을 가지고 있습니다. NASDAQ에서는 모든 것이 중앙 집중화됩니다. 고전적인 차익 거래조차도 실제로 불가능하기 때문입니다. 모든 것이 한 곳에 모입니다. 그리고 믹싱하는 사람만이 이 기술 내부자, 즉 i.е를 사용할 수 있습니다. 나스닥 자체. 따라서 FOREX의 합성 주문서는 훨씬 덜 세련되고 훨씬 더 비효율적입니다.
일반적으로 stat를 선호하는 선택입니다. 차익 거래는 높은 수익성과 낮은 위험 때문에 하락했습니다. 순전히 실용적인 이유 때문입니다. 물론 다른 주제도 흥미롭습니다.
내가 스스로 말했듯이 이 주제에 있는 사람들이 확신했듯이 현재 유행하는 거의 모든 HFT 전략은 스캘핑에 대한 stat.arbitrage의 핵심입니다.
일반적으로 이것은 확실히 흥미로운 주제입니다. 다음은 예시 사진입니다.
미국 주식, 독일 주식 및 유로달러 선물. 동거하는 모습을 볼 수 있으며, 중재의 기회가 있는 것으로 보입니다. 그러나 문제는 이것이 아니라 다른 영역의 이러한 금융 상품이 이런 식으로 작동하도록 만드는 힘입니다. 사실 이것은 통계적 차익거래의 본질에 대한 질문이며 따라서 안정성에 대한 질문입니다.
FOREX의 특징은 NASDAQ과 달리 일부 시장 참가자가 서로의 존재를 인식하지 못한다는 것입니다. 다른 장소에 흩어져 있고, 자신의 로컬 사이트 등을 가지고 있습니다. NASDAQ에서는 모든 것이 중앙 집중화됩니다. 고전적인 차익 거래조차도 실제로 불가능하기 때문입니다. 모든 것이 한 곳에 모입니다. 그리고 믹싱하는 사람만이 이 기술 내부자, 즉 i.е를 사용할 수 있습니다. 나스닥 자체. 따라서 FOREX의 합성 주문서는 훨씬 덜 세련되고 훨씬 더 비효율적입니다.
알고리즘과 관련하여 링크를 공유하십시오.
글쎄요, 차익 거래자와 스캘퍼는 여전히 독립적으로 살고 있으며 클래스로 죽지 않았습니다. 거기에서 스프레드의 가장자리에 서야 하는 의무 외에도 MM은 고객을 위해 매도/매수해야 하는 또 다른 의무가 있으며 여기에서 모든 종류의 기회가 발생합니다. 원칙적으로, 도끼는 어리석게도(거의 믿지 않는) 시장을 움직이기로 결정했거나 대량 주문을 강요받은 것입니다.
알고리즘에 따르면 도움이되는 링크는 할 수 없습니다. 광고되지는 않지만 때때로 영어 포럼에서 무언가를 찾을 수 있습니다. 우리 맘바에서는 비슷한 일을 하려고 하지만 우리 시장은 본질적으로 조작적이어서 작동하지 않을 것입니다. 일반적으로 이 비즈니스를 직접 수행하지 않기 때문에 이 문제에 대해 구체적으로 도움을 주는 방법을 모르겠습니다.
추신: nasdaku, 번역에 대한 일종의 오래된 책이 있었던 걸로 기억합니다. 저자 반 타프가 20년 정도 된 것 같습니다. 일종의 입문서라고 해도 과언이 아닐 정도로 거기에 내가 틀리지 않는다면 완전히 수동 거래 이고 상당히 구식이다.
나스닥에 고전적 차익거래가 없다는 점에 대해 말하면서, 나는 Ask < Bid를 의미했습니다. 거래소에서는 ECN과 동일한 가격 책정 규칙으로 인해 기본적으로 불가능합니다. 그리고 FOREX에는 다른 거래소에는 없는 기능인 STP가 있습니다. 나는 증권 거래소에서 직접 거래하지 않았지만 논리적으로 클래스로서 사전 설정된 한도에 대한 긍정적인 미끄러짐이 없어야 합니다.
불행히도, 나는 주식 분석, 에이커 통계를 거의 하지 않았습니다. 중재. 그래서 제가 건드리는 주제들에 대해서는 현 단계에서 제 자신에게서 아무것도 짜낼 수 없습니다.
게다가, 당신의 공식은 당신과 같은 다른 플레이어를 이기는 것에 관한 것입니다. 어떤 이유로(내 머리 속의 바퀴벌레) 나는 그것을 좋아하지 않는다. 따라서 원시 FOREX를 분석합니다.
스탯을 거래했습니다. 종합 주문서를 종합한 차익 거래는 가격이 확률적 이벤트라는 단순한 결론에 도달했습니다. 예, 이것은 오래된 hackneyed 아이디어이지만 소음 통계가 있습니다. 실제로 중재에서 이것은 분명합니다.
따라서 나는 천문학적 시간(그리고 이러한 종속성이 존재하는지 여부)과 틱 흐름의 과정(측정 단위로서의 틱 수)에 걸쳐 가격이 특정 수준에서 나타날 확률의 변화의 의존성을 탐구합니다. 시각). 지금까지 나는 뚱뚱한 꼬리가 out-of-noise 분석의 문제라는 결론에 도달했습니다. 그리고 노이즈는 자체 집계를 희생하여 생성될 수 있으므로 이를 탐색하는 것이 좋습니다.
스캘핑도 연습하는데 스탯의 특수한 경우입니다. 동일한 원칙이 더 높은 기간에 적용되는 차익 거래.
일반적으로 stat를 선호하는 선택입니다. 차익 거래는 높은 수익성과 낮은 위험 때문에 하락했습니다. 순전히 실용적인 이유 때문입니다. 물론 다른 주제도 흥미롭습니다.
다른 피드의 지연 시간을 결정하는 주제도 매우 흥미롭습니다. 예를 들어 주문서를 합성하고 있는데 가장 관련성이 높은 가격 출처와 이미 과거의 가격 출처가 명확하지 않습니다. 저것들. 누가 리드. 이 경우 리더는 역할을 변경할 수 있습니다. 여기서 Bid의 경우 한 명의 리더가 있고 Ask의 경우 완전히 다른 리더가 있다는 것도 흥미 롭습니다.
수학적 관점에서 문제는 가격 VR의 분석으로 축소됩니다. 실용적인 관점에서 이것은 최소한 그러한 단순한 이유 때문에 흥미롭습니다. 다양한 브로커 중에서 나머지보다 먼저 현재 가격을 제공하는 브로커를 선택해야 합니다. 최대 200-300ms의 지연이 있습니다(이미 ping을 고려함). 아주 괜찮은.
마스터와 슬레이브 자체를 결정하기 위한 알고리즘을 논의하는 것은 흥미롭습니다.
불행히도 이 모든 것이 너무 구체적이어서 아무도 다루지 않을 것입니다. 당신은 단지 열광적이거나 이것에서 돈을 짜낼 수 있다는 것이 전혀 연약하지 않다는 것을 완벽하게 이해해야하기 때문입니다.
마스터와 슬레이브 자체를 결정하기 위한 알고리즘을 논의하는 것은 흥미롭습니다.
불행히도 이 모든 것이 너무 구체적이어서 아무도 다루지 않을 것입니다. 당신은 단지 열광적이거나 이것에서 돈을 짜낼 수 있다는 것이 전혀 연약하지 않다는 것을 완벽하게 이해해야하기 때문입니다.
FOREX의 특징은 NASDAQ과 달리 일부 시장 참가자가 서로의 존재를 인식하지 못한다는 것입니다. 다른 장소에 흩어져 있고, 자신의 로컬 사이트 등을 가지고 있습니다. NASDAQ에서는 모든 것이 중앙 집중화됩니다. 고전적인 차익 거래조차도 실제로 불가능하기 때문입니다. 모든 것이 한 곳에 모입니다. 그리고 믹싱하는 사람만이 이 기술 내부자, 즉 i.е를 사용할 수 있습니다. 나스닥 자체. 따라서 FOREX의 합성 주문서는 훨씬 덜 세련되고 훨씬 더 비효율적입니다.
알고리즘과 관련하여 링크를 공유하십시오.
일반적으로 stat를 선호하는 선택입니다. 차익 거래는 높은 수익성과 낮은 위험 때문에 하락했습니다. 순전히 실용적인 이유 때문입니다. 물론 다른 주제도 흥미롭습니다.
내가 스스로 말했듯이 이 주제에 있는 사람들이 확신했듯이 현재 유행하는 거의 모든 HFT 전략은 스캘핑에 대한 stat.arbitrage의 핵심입니다.
일반적으로 이것은 확실히 흥미로운 주제입니다. 다음은 예시 사진입니다.
미국 주식, 독일 주식 및 유로달러 선물. 동거하는 모습을 볼 수 있으며, 중재의 기회가 있는 것으로 보입니다. 그러나 문제는 이것이 아니라 다른 영역의 이러한 금융 상품이 이런 식으로 작동하도록 만드는 힘입니다. 사실 이것은 통계적 차익거래의 본질에 대한 질문이며 따라서 안정성에 대한 질문입니다.
FOREX의 특징은 NASDAQ과 달리 일부 시장 참가자가 서로의 존재를 인식하지 못한다는 것입니다. 다른 장소에 흩어져 있고, 자신의 로컬 사이트 등을 가지고 있습니다. NASDAQ에서는 모든 것이 중앙 집중화됩니다. 고전적인 차익 거래조차도 실제로 불가능하기 때문입니다. 모든 것이 한 곳에 모입니다. 그리고 믹싱하는 사람만이 이 기술 내부자, 즉 i.е를 사용할 수 있습니다. 나스닥 자체. 따라서 FOREX의 합성 주문서는 훨씬 덜 세련되고 훨씬 더 비효율적입니다.
알고리즘과 관련하여 링크를 공유하십시오.
글쎄요, 차익 거래자와 스캘퍼는 여전히 독립적으로 살고 있으며 클래스로 죽지 않았습니다. 거기에서 스프레드의 가장자리에 서야 하는 의무 외에도 MM은 고객을 위해 매도/매수해야 하는 또 다른 의무가 있으며 여기에서 모든 종류의 기회가 발생합니다. 원칙적으로, 도끼는 어리석게도(거의 믿지 않는) 시장을 움직이기로 결정했거나 대량 주문을 강요받은 것입니다.
알고리즘에 따르면 도움이되는 링크는 할 수 없습니다. 광고되지는 않지만 때때로 영어 포럼에서 무언가를 찾을 수 있습니다. 우리 맘바에서는 비슷한 일을 하려고 하지만 우리 시장은 본질적으로 조작적이어서 작동하지 않을 것입니다. 일반적으로 이 비즈니스를 직접 수행하지 않기 때문에 이 문제에 대해 구체적으로 도움을 주는 방법을 모르겠습니다.
추신: nasdaku, 번역에 대한 일종의 오래된 책이 있었던 걸로 기억합니다. 저자 반 타프가 20년 정도 된 것 같습니다. 일종의 입문서라고 해도 과언이 아닐 정도로 거기에 내가 틀리지 않는다면 완전히 수동 거래 이고 상당히 구식이다.
당신은 stat의 관행에 익숙하지 않은 것 같습니다. 중재, 안정성(및 성격)에 대한 질문에 대해 이야기하고 있기 때문입니다.
솔직히 말해서 자신의 방법을 사용하면 엄청난 수의 기호가 있는 거래소에서 차익 거래를 하는 것이 훨씬 쉬울 것입니다. 아아, 게으르고 보수적입니다. 알고리즘의 관점에서 모든 것이 동일해야 합니다.
위의 사진에서 아무것도 말할 수 없습니다, 그것은 너무 거칠다 - M1. 수명 이 50ms 이상인 진드기를 수집합니다. 나는 거기를 볼 것이다.
통계에 대한 바구니 검색. 중재는 자동화에 적합합니다.
나스닥에 고전적 차익거래가 없다는 점에 대해 말하면서, 나는 Ask < Bid를 의미했습니다. 거래소에서는 ECN과 동일한 가격 책정 규칙으로 인해 기본적으로 불가능합니다. 그리고 FOREX에는 다른 거래소에는 없는 기능인 STP가 있습니다. 나는 증권 거래소에서 직접 거래하지 않았지만 논리적으로 클래스로서 사전 설정된 한도에 대한 긍정적인 미끄러짐이 없어야 합니다.