hrenfx : 통계 차익 거래는 노이즈에 더 가까워질수록 위험이 적습니다. 나는 LTCM의 역사를 공부하지 않았지만 (아직 요점을 보지 못했다), 뭔가가 그들이 HFT와 매우 멀었다는 것을 알려줍니다. 우리는 장기적으로 시장 중립적인 포트폴리오를 만들어 거래했습니다. 이것은 큰 위험이지만 동시에 엄청난 유동성입니다. 다각화는 전혀 관련이 없습니다. 더욱이 여기에서는 다각화의 반대 측면도 역전될 수 있습니다. 사용된 시장 상호 연결이 한 곳에서 끊어지고 체인을 따라 다른 곳에서 상호 연결이 끊어집니다. 저것들. 전체 시장의 사슬 재편에 달렸다. 그러나 HFT는 이러한 의미에서 훨씬 덜 위험합니다.
나는 이것을 또 다른 문제로 본다. 궁금해서 여기 IBFX를 봤습니다. 예를 들어 EURUSD에는 0.00005, 때로는 0.0001이라는 증분이 있습니다. 사실, 네 자리 숫자가 얻어진다. 동시에 그들의 웹사이트 어딘가에는 은행 이름이 포함된 계약 사양 판이 있습니다. 모든 전공은 StroyInvestPromTrustBank가 아니라 DB나 Citi입니다.
불행히도 IB에는 데모만 있고 레벨 II에는 인용 출처가 없지만 광고 사진에 있어서 그런 것인지 확인할 방법이 없습니다.
이제 문제 자체에 대해. 다섯째 기호는 어디에서 왔습니까? 예, 우리는 ECN, 유동성 제공자 등에 대한 멋진 이야기를 들었고 심지어 어딘가에서 낙관적으로 이 문제를 살펴보았습니다. 모든 것이 괜찮습니다. 그러나 일반적으로 대규모 플레이어가 가지고 있지 않은 경우 다섯 번째 기호는 어디에서 오는 것입니까?
우리는 다섯 번째 징후가 나쁘다는 사실에 대해 이야기하지 않고 있습니다. 문제는 그것이 어디에서 왔으며 그 뒤에 무엇이 있는지입니다.
샘플링 단계는 몇 가지 논리적 고려 사항을 기반으로 설정됩니다. 예를 들어 경매에서 로트가 수백만 달러인 경우 입찰가를 1달러 높일 수 없습니다. 그렇지 않으면 경매가 오래 지속되고 최고가를 결정하는 데 그러한 유연성이 의미가 없습니다. 따라서 경매에서 이산화 단계는 로트의 초기 비용에 대한 일종의 조건부 백분율입니다.
시장 가격 책정 및 전자 거래에서 이산화 단계를 선택하는 합리성은 기술적 및 조작 가능성을 고려해야 합니다. 기술적인 제약이 없더라도 이산화 단계를 거부하는 것은 불합리하기 때문에 조작 가능한 구성 요소가 나타납니다. 예를 들어, 시장 조성자는 추가 유치를 위해 현재 BestPrice보다 20자리 핍 더 나은 가격을 설정할 수 있습니다. 유동성.
현재의 5자리 숫자는 훨씬 더 정확하고 유연한 가격 책정을 가능하게 하여 많은 시장 참가자들이 즐겁게 사용하고 있습니다. 그리고 일부 중개인에게 본격적인 5자리 숫자가 없다는 것(기술적인 문제와 추가 돈을 벌고자 하는 욕구 때문일 가능성이 높음 - 은행 가격은 5핍으로 반올림됨)은 나쁜 주장입니다. 큰 것을 포함한 모든 시장 참가자는 현물 FOREX에서 "다섯 자리"로 인용됩니다.
또한 수수료는 네 자리 포인트보다 훨씬 적습니다. 많은 LP는 스프레드(마크업)에 커미션을 투자하여 커미션 없는 피드를 제공하므로 실제로는 5자리가 필요합니다. 예를 들어, Integral은 Currenex보다 수수료가 낮기 때문에 많은 LP가 Integral로 이동하므로 더 비싼 Currenex보다 일부 기호에 대해 더 나은 가격(몇 개의 5자리 핍)이 있습니다.
성능의 중요성에 대해. 각각의 추가 핍 이익, 수수료의 모든 센트 - MO 전략에 직접적인 영향. 수백 또는 수천 건의 트랜잭션이 있는 MO의 미미한 변경조차도 최종 유형의 결과를 제공합니다. 그러나 ML 외에도 거부의 개념도 있습니다. 즉, 단위로 측정된 트랜잭션 수로 가장 정확한 틱 테스터에서도 실제 결과와 결과가 크게 다를 수 있음을 의미합니다.
PS DC는 거래 조건에서 ECN/STP와 경쟁할 수 없습니다. 따라서 DC에 대해 이야기하는 것은 오랫동안 관련이 없습니다.
통계 차익 거래는 노이즈에 더 가까워질수록 위험이 적습니다. 나는 LTCM의 역사를 공부하지 않았지만 (아직 요점을 보지 못했다), 뭔가가 그들이 HFT와 매우 멀었다는 것을 알려줍니다. 우리는 장기적으로 시장 중립적인 포트폴리오를 만들어 거래했습니다. 이것은 큰 위험이지만 동시에 엄청난 유동성입니다. 다각화는 전혀 관련이 없습니다. 더욱이 여기에서는 다각화의 반대 측면도 역전될 수 있습니다. 사용된 시장 상호 연결이 한 곳에서 끊어지고 체인을 따라 다른 곳에서 상호 연결이 끊어집니다. 저것들. 전체 시장의 사슬 재편에 달렸다. 그러나 HFT는 이러한 의미에서 훨씬 덜 위험합니다.
스프레드 비용은 어떻습니까? 덮혀있는건지...
그건 그렇고, 여러분, 통화의 그러한 "반환"행동에 대해 추측하는 사람이 있습니까?
이 사진이 있습니다.
스프레드 비용은 어떻습니까? 덮혀있는건지...
요점은 CHF에 대해 EUR로 플레이하지 않는 것 같습니다.
이것은 분명히 통화 선물입니다. 귀하의 사진은 귀하의 출처의 인용문에서 포착할 수 있는 것이 없음을 분명히 보여줍니다. ECN/STP와의 그림에 따르면 물론 한 번 이상 이익을 짜낼 수 있었다.
그리고 그게 무슨의미입니까?
ECN / STP에 추가 표시가 있습니다. 그렇지 않으면 모든 것이 죽은 것처럼 보입니다.
거래소에도 인위적으로 비논리적인 제한을 가하는 좋은 예입니다. 분명히, 기호의 스프레드가 이산화 단계의 영역에 지속적으로 있으면 해당 단계(단계)를 줄여야 합니다.
샘플링 단계를 줄이면 필연적으로 거래소와 브로커의 기술적 부담이 크게 증가하지만 현재의 기술적 불완전성에 가격을 제한하는 것은 잘못된 것입니다.
나는 이것을 또 다른 문제로 본다. 궁금해서 여기 IBFX를 봤습니다. 예를 들어 EURUSD에는 0.00005, 때로는 0.0001이라는 증분이 있습니다. 사실, 네 자리 숫자가 얻어진다. 동시에 그들의 웹사이트 어딘가에는 은행 이름이 포함된 계약 사양 판이 있습니다. 모든 전공은 StroyInvestPromTrustBank가 아니라 DB나 Citi입니다.
불행히도 IB에는 데모만 있고 레벨 II에는 인용 출처가 없지만 광고 사진에 있어서 그런 것인지 확인할 방법이 없습니다.
이제 문제 자체에 대해. 다섯째 기호는 어디에서 왔습니까? 예, 우리는 ECN, 유동성 제공자 등에 대한 멋진 이야기를 들었고 심지어 어딘가에서 낙관적으로 이 문제를 살펴보았습니다. 모든 것이 괜찮습니다. 그러나 일반적으로 대규모 플레이어가 가지고 있지 않은 경우 다섯 번째 기호는 어디에서 오는 것입니까?
우리는 다섯 번째 징후가 나쁘다는 사실에 대해 이야기하지 않고 있습니다. 문제는 그것이 어디에서 왔으며 그 뒤에 무엇이 있는지입니다.
Instant-execution을 사용하면 허용 슬리피지를 지정하고 requot에 동의하지 않을 수 있습니다. 그러면 카드가 어떻게 떨어질지 알 수 있습니다.
동의하지 않고 무엇을 - 전혀 열지 않습니까? 이 옵션은 차익 거래 전략을 위한 것입니다(특정 가격으로 개설해야 합니다. 그렇지 않으면 개설할 의미가 없습니다).
그리고 다른 전략의 경우 동일한 요청을 즉시 새로운 가격으로 보내야 합니다. 그렇다면 차이점은 무엇입니까?
그리고 전략이 "이 가격 이상으로만 들어가야 한다"고 한다면 한도가 필요하고 즉각적인 실행은 아무 상관이 없습니다.
NDD의 차분한 평균 스프레드는 5핍(5자리)을 나타내며 스프레드 측면에서 거래당 수수료는 4핍(5자리)입니다.
반올림하면 평균 손실이 1 표준 핍인 것으로 나타났습니다. 이 상황에서 1 표준 핍의 추가 미끄러짐은
스프레드가 2핍으로 고정되어 있고 새로운 가격에 동의하지 않을 가능성이 있기 때문에 이점을 무효화합니다.
물론 실행 속도를 더한 것입니다.
"DC를 핍으로 잡기"하지 않으면 차이가 전혀 눈에 띄지 않을 것입니다.
실행 유형에 대해 이야기하는 것은 나에게 있어 실행 유형이 전략의 일부인 경우에만 의미가 있습니다.
샘플링 단계는 몇 가지 논리적 고려 사항을 기반으로 설정됩니다. 예를 들어 경매에서 로트가 수백만 달러인 경우 입찰가를 1달러 높일 수 없습니다. 그렇지 않으면 경매가 오래 지속되고 최고가를 결정하는 데 그러한 유연성이 의미가 없습니다. 따라서 경매에서 이산화 단계는 로트의 초기 비용에 대한 일종의 조건부 백분율입니다.
시장 가격 책정 및 전자 거래에서 이산화 단계를 선택하는 합리성은 기술적 및 조작 가능성을 고려해야 합니다. 기술적인 제약이 없더라도 이산화 단계를 거부하는 것은 불합리하기 때문에 조작 가능한 구성 요소가 나타납니다. 예를 들어, 시장 조성자는 추가 유치를 위해 현재 BestPrice보다 20자리 핍 더 나은 가격을 설정할 수 있습니다. 유동성.
현재의 5자리 숫자는 훨씬 더 정확하고 유연한 가격 책정을 가능하게 하여 많은 시장 참가자들이 즐겁게 사용하고 있습니다. 그리고 일부 중개인에게 본격적인 5자리 숫자가 없다는 것(기술적인 문제와 추가 돈을 벌고자 하는 욕구 때문일 가능성이 높음 - 은행 가격은 5핍으로 반올림됨)은 나쁜 주장입니다. 큰 것을 포함한 모든 시장 참가자는 현물 FOREX에서 "다섯 자리"로 인용됩니다.
또한 수수료는 네 자리 포인트보다 훨씬 적습니다. 많은 LP는 스프레드(마크업)에 커미션을 투자하여 커미션 없는 피드를 제공하므로 실제로는 5자리가 필요합니다. 예를 들어, Integral은 Currenex보다 수수료가 낮기 때문에 많은 LP가 Integral로 이동하므로 더 비싼 Currenex보다 일부 기호에 대해 더 나은 가격(몇 개의 5자리 핍)이 있습니다.
성능의 중요성에 대해. 각각의 추가 핍 이익, 수수료의 모든 센트 - MO 전략에 직접적인 영향. 수백 또는 수천 건의 트랜잭션이 있는 MO의 미미한 변경조차도 최종 유형의 결과를 제공합니다. 그러나 ML 외에도 거부의 개념도 있습니다. 즉, 단위로 측정된 트랜잭션 수로 가장 정확한 틱 테스터에서도 실제 결과와 결과가 크게 다를 수 있음을 의미합니다.
PS DC는 거래 조건에서 ECN/STP와 경쟁할 수 없습니다. 따라서 DC에 대해 이야기하는 것은 오랫동안 관련이 없습니다.