secret # : 하지 않을 것이다. 예를 들어, Hirst의 낮과 밤을 세십시오. 또는 낮은 일일 변동성과 높은 (시장에서 거의 변경되지 않음). 뉴스 기간 동안 및 없이. 섭동은 다중 통화 분석으로 감지됩니다. 이것이 시장을 SB와 구별하는 것입니다 - 공식이 있는 마술이 아니라 실생활의 "물리학")
일반적으로 Hurst는 변동성에 반응하지 않아야 합니다. 반응하면 X를 계산하는 공식이 올바르지 않습니다.
secret # : 우리는 다른 것을 봅니다. 예를 들어 정현파를 가져 가라. 기간이 기간보다 훨씬 크면 반환 가능하고 기간보다 훨씬 작으면 추세입니다.
ps y=sqrt(t)는 아마도 가격이 아니라 여전히 변동성일 것입니다.
이 경우 Hurst는 로그 척도로 계산된 점의 선형 회귀입니다. 정현파의 경우 처음에는 빠르게(0.5보다 빠름) 그 다음 천천히(0.5보다 작음) 감소하는 점 세트를 얻어야 합니다. 저것들. 그런 포커가 나올 것입니다. 또 다른 점은 이 경우 선형 회귀는 악마가 보여줄 내용을 보여주므로 이 지표를 심각하게 고수한다면 여전히 잔차를 살펴봐야 한다는 것입니다.
하지 않을 것이다. 예를 들어, Hirst의 낮과 밤을 세십시오. 또는 낮은 일일 변동성과 높은 (시장에서 거의 변경되지 않음). 뉴스 기간 동안 및 없이. 섭동은 다중 통화 분석으로 감지됩니다. 이것이 시장을 SB와 구별하는 것입니다 - 공식이 있는 마술이 아니라 실생활의 "물리학")
일반적으로 Hurst는 변동성에 반응하지 않아야 합니다. 반응하면 X를 계산하는 공식이 올바르지 않습니다.
우리가 SB의 구현을 취하고 그것에 대해 Hurst를 고려한다면 상황은 동일할 것입니다)
SB Hurst는 0.5에 훨씬 더 가깝고 더 안정적입니다. 물론 이 중요성의 가치는 계산 방법의 정확성에 달려 있습니다.
그러나 추가 확인이 필요합니다. 예를 들어 평균이 0.5인데 분산이 SB와 많이 다른 상황이 가능합니다.
다른 통계와 마찬가지로 MO, stddev, 상관 관계 - 계산된 모든 수치에는 그림자가 있습니다: 신뢰 계수.
우리는 다른 것을 봅니다. 예를 들어 정현파를 가져 가라. 기간이 기간보다 훨씬 크면 반환 가능하고 기간보다 훨씬 작으면 추세입니다.
이 경우 Hurst는 로그 척도로 계산된 점의 선형 회귀입니다. 정현파의 경우 처음에는 빠르게(0.5보다 빠름) 그 다음 천천히(0.5보다 작음) 감소하는 점 세트를 얻어야 합니다. 저것들. 그런 포커가 나올 것입니다. 또 다른 점은 이 경우 선형 회귀는 악마가 보여줄 내용을 보여주므로 이 지표를 심각하게 고수한다면 여전히 잔차를 살펴봐야 한다는 것입니다.
과학은 많은 괴짜를 할 수 있지만 질문의 수학적 의미는 나에게 명확하지 않습니다.
다른 통계와 마찬가지로 MO, stddev, 상관 관계 - 계산된 모든 수치에는 그림자가 있습니다. 신뢰 계수 .
신뢰 구간에 대해 이야기하고 있다면 허스트가 실물 자산에 대해 본 모든 연구에서 그는 (신뢰 구간) 항상 값 0.5를 포함했습니다.
0.5에서 Hurst의 차이의 유의 수준에 대해 이야기하면 그러한 연구를 기억하지 못하지만 높을 가능성은 없습니다.
sma(분도 내장되어 있음)
글쎄, 아마도 그것은 일종의 가중 이동 평균이 될 것이며, 그 계수는 최소 제곱 방법을 사용하여 계산됩니다.
원칙적으로는 표준적인 선형예측 문제이나, 일반적으로 실생활에서 거의 필요하지 않은 이론의 형태로 제시됨) 예를 들어, 이것은 슈릭이 한 때 서두르던 콜모고로프의 글임)
sma, MNK도 내장되어 있음)
근사치처럼 중앙에 위치하는 슬라이더가 마탄에 있습니까?
이렇게 ?
이렇게 ?
내 거래 로봇은 10줄을 사용합니다)
1000자 길이의 문자열?
예, 그런 것입니다. 사실, 이 특별한 것은 교활합니다. 그것은 오직 역사에만 집중되어 있고, 맨 오른쪽 지점에서는 일반적인 lwma와 일치합니다.