동시에, 자기자본이 여전히 이 모델에 상응하는 것이 매우 바람직합니다. 최소한 시스템 포트폴리오를 컴파일하는 데 필요합니다.
이것은 어떤 의미에서 이 모델의 형평성을 측정하는 보조 메트릭의 출현으로 이어집니다. 예를 들어, 드리프트가 양수인 유의 수준 및/또는 증분 간에 상관 관계가 없는 유의 수준입니다.
시스템 포트폴리오를 컴파일할 때 새로운 메트릭이 나타납니다. 상관 매트릭스와 이러한 상관 관계의 중요도(보조) 수준이 나타납니다.
제 생각에는 포트폴리오 구축을 두 개의 순차적 작업으로 생각하는 것이 더 쉽습니다. 먼저 포트폴리오 구성 요소 간의 비율이 결정된 다음 포트폴리오의 총 가중치가 결정됩니다. 두 번째 과제는 근본적으로 더 중요한 것 같고, 소액예금의 경우 일정 기간 동안 이익을 최적화한다는 의미에서 해결할 수 있습니다. (단, 자기자본 손실이 일정 수준을 초과할 경우 포트폴리오 거래를 조기에 중단해야 함)
secret # : 나는 기꺼이 믿는다. 그러나 그것이 왜 필요한가? 두 틱 사이에 무언가를 삽입하는 것은 의미가 없습니다. 틱 사이에 발생하는 일은 Level2와 Level3에서 보다 자세한 개별 이벤트 흐름에 의해 결정되기 때문입니다.
프로세스뿐만 아니라 시장을 모델링하는 기능이 연속적이며 이해하기 쉽습니다. 개별 엔티티를 이해하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 또한 큰 세트에는 그 구성원의 속성이 축적되는 효과가 있어 가격에 대한 대중의 의견과 같다. 본질적으로 (가격에 대한 총체적인 의견) 연속 시간도 불연속적이지 않습니다. 그러나 그러한 가격에 매도하기 위한 구매 결정은 개별적입니다.
시스템 포트폴리오를 컴파일할 때 새로운 메트릭이 나타납니다. 상관 매트릭스와 이러한 상관 관계의 중요도(보조) 수준이 나타납니다.
제 생각에는 포트폴리오 구축을 두 개의 연속적인 작업으로 생각하는 것이 더 쉽습니다. 먼저 포트폴리오 구성 요소 간의 비율이 결정된 다음 포트폴리오의 총 가중치가 결정됩니다. 두 번째 과제는 근본적으로 더 중요한 것 같고, 소액예금의 경우 일정 기간 동안 이익을 최적화한다는 의미에서 해결할 수 있습니다. (단, 자기자본 손실이 일정 수준을 초과할 경우 포트폴리오 거래를 조기에 중단해야 함)
거래가 "성공 또는 중단" 방법에 따라 수행될 때 또 다른 인기 있는(소액 예금의 경우) 접근 방식이 있습니다. 다음 중 하나 에 도달하면 출력으로 공식화될 수 있습니다. 보증금을 지정된 횟수만큼 늘리거나 지정된 횟수만큼 줄이는 것(마진 콜). 시간과 관련된 조건을 추가하지 않으면 결과가 사소해 보일 것입니다. 볼륨이 0에 가까울수록 더 최적입니다(시간은 무한대가 됨). 지정된 시간에 도달하면 출구를 추가하거나 출구 시간에 대한 기대 수익의 비율을 최적화해야 합니다.
거래가 "성공 또는 중단" 방법에 따라 수행될 때 또 다른 인기 있는(소액 예금의 경우) 접근 방식이 있습니다. 다음 중 하나 에 도달하면 출력으로 공식화될 수 있습니다. 보증금을 지정된 횟수만큼 늘리거나 지정된 횟수만큼 줄이는 것(마진 콜). 시간과 관련된 조건을 추가하지 않으면 결과가 사소해 보일 것입니다. 볼륨이 0에 가까울수록 더 최적입니다(시간은 무한대가 됨). 지정된 시간에 도달하면 출구를 추가하거나 출구 시간에 대한 기대 수익의 비율을 최적화해야 합니다.
읽지 않은 "플레이어 파멸 문제" 및 기타 마틴게일에는 최적의 승수(라운드 수 및/또는 원하는 달성 가능한 막대 최대화)를 선택하는 옵션이 있습니다. 끝없는 게임에서 유한한 자본을 가진 플레이어가 망했다는 사실은 모두 읽혀지고 낙담됩니다. 그러나 작은 예금으로 높은 위험이 있다는 사실에 대해 장소에, 아아, 아니요. 조금씩 거래하면 더 빠르고 안정적으로 병합됩니다 - 생성된 역설 중 하나
읽지 않은 "플레이어 파멸 문제" 및 기타 마틴게일에는 최적의 승수(라운드 수 및/또는 원하는 달성 가능한 막대 최대화)를 선택하는 옵션이 있습니다. 끝없는 게임에서 유한한 자본을 가진 플레이어가 망했다는 사실은 모두 읽혀지고 낙담됩니다. 그러나 작은 예금으로 높은 위험이 있다는 사실에 대해 장소에, 아아, 아니요. 조금씩 거래하면 더 빠르고 안정적으로 병합됩니다 - 생성된 역설 중 하나
분명히, 당신은 지는 게임에서 위험을 증가시켜 손실을 약간 줄일 수 있다는 것을 의미합니다. 이 방법으로는 이익을 얻을 수 없습니다(패배 게임에서).
사건의 시장 흐름이 불연속적이기 때문에 시장 시간은 불연속적입니다. 즉, 주문, 거래입니다.
주문과 거래는 정해진 시간에 이루어지지 않습니다. 일반적으로 이러한 현상에는 푸아송 흐름과 같은 모델이 사용됩니다. 그들의 시간은 연속적입니다.
나는 기꺼이 믿는다. 그러나 그것이 왜 필요한가? 두 틱 사이에 무언가를 삽입하는 것은 의미가 없습니다. 틱 사이에 발생하는 일은 Level2와 Level3에서 보다 자세한 개별 이벤트 흐름에 의해 결정되기 때문입니다.
유체 역학(또는 전체 연속체 역학)과 같은 과학은 실제 물질의 원자성이 일반적으로 고려되지 않는 일부 유사체 역할을 할 수 있습니다.
이것은 많은 계산을 단순화합니다(원칙적으로 가능하게 함).
보다 구체적으로, 예를 들어 현대 포트폴리오 이론이나 옵션과 관련된 이론을 읽으면 이해할 수 있습니다.
동시에, 자기자본이 여전히 이 모델에 상응하는 것이 매우 바람직합니다. 최소한 시스템 포트폴리오를 컴파일하는 데 필요합니다.
이것은 어떤 의미에서 이 모델의 형평성을 측정하는 보조 메트릭의 출현으로 이어집니다. 예를 들어, 드리프트가 양수인 유의 수준 및/또는 증분 간에 상관 관계가 없는 유의 수준입니다.
시스템 포트폴리오를 컴파일할 때 새로운 메트릭이 나타납니다. 상관 매트릭스와 이러한 상관 관계의 중요도(보조) 수준이 나타납니다.
제 생각에는 포트폴리오 구축을 두 개의 순차적 작업으로 생각하는 것이 더 쉽습니다. 먼저 포트폴리오 구성 요소 간의 비율이 결정된 다음 포트폴리오의 총 가중치가 결정됩니다. 두 번째 과제는 근본적으로 더 중요한 것 같고, 소액예금의 경우 일정 기간 동안 이익을 최적화한다는 의미에서 해결할 수 있습니다. (단, 자기자본 손실이 일정 수준을 초과할 경우 포트폴리오 거래를 조기에 중단해야 함)
나는 기꺼이 믿는다. 그러나 그것이 왜 필요한가? 두 틱 사이에 무언가를 삽입하는 것은 의미가 없습니다. 틱 사이에 발생하는 일은 Level2와 Level3에서 보다 자세한 개별 이벤트 흐름에 의해 결정되기 때문입니다.
프로세스뿐만 아니라 시장을 모델링하는 기능이 연속적이며 이해하기 쉽습니다. 개별 엔티티를 이해하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 또한 큰 세트에는 그 구성원의 속성이 축적되는 효과가 있어 가격에 대한 대중의 의견과 같다. 본질적으로 (가격에 대한 총체적인 의견) 연속 시간도 불연속적이지 않습니다. 그러나 그러한 가격에 매도하기 위한 구매 결정은 개별적입니다.
이 모든 이론은 실생활과 매우 거리가 멀다)
누구에게나 자신의 삶이 있다
이 모든 이론은 실생활과 매우 거리가 멀다)
지금까지는 아니다. 거리 측정의 특징은 다음과 같습니다.
더 구체적으로 금융 수학의 경우 다음을 참조하세요.
Kendall의 책에서 인용 https://www.mql5.com/en/forum/368720/page30#comment_24266356
"1.5 파는 사람"이라고 답할 수 있는 경우와 불가능한 경우에는 모든 것이 특정 작업에 의해 결정됩니다. 결국, 파는 사람은 1.5 요율로 일할 수 있습니다.
시스템 포트폴리오를 컴파일할 때 새로운 메트릭이 나타납니다. 상관 매트릭스와 이러한 상관 관계의 중요도(보조) 수준이 나타납니다.
제 생각에는 포트폴리오 구축을 두 개의 연속적인 작업으로 생각하는 것이 더 쉽습니다. 먼저 포트폴리오 구성 요소 간의 비율이 결정된 다음 포트폴리오의 총 가중치가 결정됩니다. 두 번째 과제는 근본적으로 더 중요한 것 같고, 소액예금의 경우 일정 기간 동안 이익을 최적화한다는 의미에서 해결할 수 있습니다. (단, 자기자본 손실이 일정 수준을 초과할 경우 포트폴리오 거래를 조기에 중단해야 함)
거래가 "성공 또는 중단" 방법에 따라 수행될 때 또 다른 인기 있는(소액 예금의 경우) 접근 방식이 있습니다. 다음 중 하나 에 도달하면 출력으로 공식화될 수 있습니다. 보증금을 지정된 횟수만큼 늘리거나 지정된 횟수만큼 줄이는 것(마진 콜). 시간과 관련된 조건을 추가하지 않으면 결과가 사소해 보일 것입니다. 볼륨이 0에 가까울수록 더 최적입니다(시간은 무한대가 됨). 지정된 시간에 도달하면 출구를 추가하거나 출구 시간에 대한 기대 수익의 비율을 최적화해야 합니다.
거래가 "성공 또는 중단" 방법에 따라 수행될 때 또 다른 인기 있는(소액 예금의 경우) 접근 방식이 있습니다. 다음 중 하나 에 도달하면 출력으로 공식화될 수 있습니다. 보증금을 지정된 횟수만큼 늘리거나 지정된 횟수만큼 줄이는 것(마진 콜). 시간과 관련된 조건을 추가하지 않으면 결과가 사소해 보일 것입니다. 볼륨이 0에 가까울수록 더 최적입니다(시간은 무한대가 됨). 지정된 시간에 도달하면 출구를 추가하거나 출구 시간에 대한 기대 수익의 비율을 최적화해야 합니다.
읽지 않은 "플레이어 파멸 문제" 및 기타 마틴게일에는 최적의 승수(라운드 수 및/또는 원하는 달성 가능한 막대 최대화)를 선택하는 옵션이 있습니다.
끝없는 게임에서 유한한 자본을 가진 플레이어가 망했다는 사실은 모두 읽혀지고 낙담됩니다.
그러나 작은 예금으로 높은 위험이 있다는 사실에 대해 장소에, 아아, 아니요. 조금씩 거래하면 더 빠르고 안정적으로 병합됩니다 - 생성된 역설 중 하나
읽지 않은 "플레이어 파멸 문제" 및 기타 마틴게일에는 최적의 승수(라운드 수 및/또는 원하는 달성 가능한 막대 최대화)를 선택하는 옵션이 있습니다.
끝없는 게임에서 유한한 자본을 가진 플레이어가 망했다는 사실은 모두 읽혀지고 낙담됩니다.
그러나 작은 예금으로 높은 위험이 있다는 사실에 대해 장소에, 아아, 아니요. 조금씩 거래하면 더 빠르고 안정적으로 병합됩니다 - 생성된 역설 중 하나
분명히, 당신은 지는 게임에서 위험을 증가시켜 손실을 약간 줄일 수 있다는 것을 의미합니다. 이 방법으로는 이익을 얻을 수 없습니다(패배 게임에서).
나에게 이것은 "환자가 죽기 전에 땀을 흘렸는지"에 대한 농담과 같은 것입니다)
"아무것도 바꾸지 않고 적자 경제에서 수익성있는 경제를 만드는 것은 불가능합니다.")