Matstat 계량 경제학 마탄 - 페이지 33

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Maxim Kuznetsov # :

롤오버는 별도의 트랜잭션으로 간주됩니다(일반적으로 현재의 방식임).

초과 체류는 받침대에서 100% 빠르게 미끄러집니다.

이것은 생각입니다. 장기 거래에는 여러 일일 거래가 포함되며 각 거래에는 고유한 결과가 있습니다.

 
Доктор # :

주식 안정성의 가장 간단한 척도는 RF입니다.

그냥 쓰고 싶었고 일반적으로 포트폴리오를 포함한 모든 차량에 적합합니다.

 
Доктор # :

주식 안정성의 가장 간단한 척도는 RF입니다.

어떤 근거로 그런 결론을 내리셨습니까? 이것은 견고하지 않은 메트릭입니다. 하나의 거래가 그것을 근본적으로 바꿀 수 있습니다.
 
secret # :
하나의 거래가 그것을 근본적으로 바꿀 수 있습니다.

이런 일이 발생하면 온실에서 무언가를 수정할 수 있습니까? 그리고 win% 자체는 전략이 수익성이 있는지 여부조차 보여주지 않습니다. 그리고 블랙스완이 갑자기 찾아와도 크게 달라지지 않는데 왜 그런 지표가 필요할까요?

 
Andrei Trukhanovich # :

이런 일이 발생하면 온실에서 무언가를 수정할 수 있습니까? 그리고 win% 자체는 전략이 수익성이 있는지 여부조차 보여주지 않습니다. 그리고 블랙스완이 갑자기 찾아와도 크게 달라지지 않는데 왜 그런 지표가 필요할까요?

필요한 이유는 다음과 같습니다.
CL은 정의에 따라 통계 분석을 할 수 없습니다. 이것이 거래의 가혹한 현실)
CL의 손실이 시스템이 나쁘다는 것을 의미하지는 않습니다.
 
secret # :
어떤 근거로 그런 결론을 내리셨습니까? 이것은 견고하지 않은 메트릭입니다. 하나의 거래가 그것을 근본적으로 바꿀 수 있습니다.

글쎄, 하나의 거래가 그것을 근본적으로 바꿀 수 있다면 TS는 그렇습니다. RF가 통지할 사항에 대해.

 
Доктор # :

글쎄, 하나의 거래가 그것을 근본적으로 바꿀 수 있다면 TS는 그렇습니다. RF가 통지할 사항에 대해.

어떤 시스템도 CL을 제공할 수 없습니다.
 
손절매로 사용되는 마진콜의 블랙스완 공격이라고 부를만한 가치가 있나요?) Taleb은 다른 의미로 생각합니다)
 
secret # :
CL의 손실이 시스템이 나쁘다는 것을 의미하지는 않습니다.

ChL은 지표로 win%의 열등함을 과장한 예입니다. 글쎄요, 자기자본의 PV 안정성이 훨씬 더 좋습니다.

하나의 트랜잭션이 성능에 큰 영향을 미친다면 TS를 검토할 가치가 있습니다.
 
좋아, 논할 가치가 없다)
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