バックテストでは素晴らしいEA - ページ 77

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xxDavidxSxx:
私は、これがコードで削除/ブロックされているのを見つけました。ブロックを解除して、全く同じバックテストを$jpyで実行して、違いがあるかどうか確認しています。 Daveさん。

はすべて同じ％で、同じ回数の取引をしました。しかし、賞金は1,000ドル多くなっています。おそらく、変更とは関係ないのでしょう。3万5千ドルのうち1千ドルの差は大したことではありません。もう一度、変更せずに実行して、ユーロドルでもテストしてみます。

私は2組のペアでCTを動かしています。CTの名前をペアごとに変えて使っています。

Dave

 
xxDavidxSxx:
コード内で削除/ブロックされているのを発見しました。ブロックを解除し、$jpyで全く同じバックテストを実行し、違いがあるかどうかを確認しています。Dave

Daveさん、こんにちは。

double BuyPossibilityQualityMid;は変数宣言のみです。私が確認 したところ、BuyPossibilityQualityMidはどの計算にも使用されていません（v1.85）。

 
kalamari:
1.85gは1.85fと同じでトレーリングストップの修正のみです。そこで、v1.85gにmagicnumber autocalculationを追加し、1.85hが既にあるのでv1.85g2にリネームしました。 バージョン1.85g2添付

gに変更すると、1.85fでは3回連続で勝ちトレードがあったのに、4回連続で負けトレードが発生しています。 とりあえず1.85fに戻してみます。

ありがとうございました。

Fx Diva

 
fxdiva:
gにすると、1.85fでは3回連続で勝ちトレードがあったのに、4回連続で負けトレードが発生しています。 とりあえず1.85fに戻します。

トレーリングストップを無効にしてみてください。

 

CalculatePossibility (int shift) のコードで気づいたことがあります。

DecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * shift);

PrevDecisionValue = iClose(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1)) - iOpen(Symbol(), 0, ValuePeriod * (shift + 1));

PrevDecisionValueはValuePeriodを使って計算されています。ValuePeriodPrevがあるので、それを使ってPrevDecisionValueを計算すべきでは？

編集：または単に計算後にDecisionValueをPrevDecisionValueに保存する？

 

私はこれをテストしているだけですが、初期のMT3時代からバックテストをしているので、どのように機能するかはわかっています:) このシステムについては、ロシア語の他の場所に多くのものが投稿されています。 本質的には、これはまだフレームワークのみであり、全く実際に稼働しているシステムではない。有料のプロバージョンは、そのカントカントは、そのはるかに良いこの景品その後を保証するためのものです。

とにかく、Nueral Netsと学習についての話がたくさんある。これは後でパッチされるもので、有料のプロ版ではそのままになるかもしれません。 私は個人的に遺伝的プログラミングに取り組んでおり、NNベースのシステムには取り組んでいません。 このスクリプトは学習しませんし、最後のトレードを見ることもしませんが、どれくらいの資金が残っているかを見ることはできます。 残りの計算はすべて確率に基づくものです。とはいえ、30分から60分といった少し大きめの時間枠では、数学的な根拠からパフォーマンスが若干向上します。4時間足以上では、ノイズフロアを超えるため、ポジョンを発見する上でテクニカルが一役買うことがありますが、このスクリプトは長い時間枠を取引するようには作られていませんし、そうするのに適しているとは思えません。もし、あなたが4時間足の取引が好きなら、他のものを代わりに使ってください。また、あなたは15ピップを収集するために一週間待っている退屈で死ぬと思います:)

スキャルパーモード1分は、長い時間枠の取引、つまり5分のバーと同時に作動させてはいけません。BlockPipsator = trueであることを確認してください。ほとんどのブローカーはこの機能を許可しません。それは、価格がどのようなものであるかを刻々と 尋ね、そして4ピップを集めるために、その両側に1ピップの注文を出そうとすることによって、サーバーに多くの負担をかけるからです。実際、電話や電子メールで、電話取引のみで、注文を出すことを伝えてくるところもあります!さらに、これは非常に重要なことですが、MTではバックテストが1分までしかできません。その1分の間に、バックテスターが決して見ることのない多くのバーが、穏やかなニュースタイムセッションオープンなどの周りにあります。そのため、この機能の効果を確認するためのバックテストの日々は、ライブで実行しない限り、実現されることはないでしょう。 このため、バックテスターは、5、9、11ピップなどのストップが良い値であると勘違いしてしまいますが、実際にはリアルタイムでこの倍であるべきなのです。このスクリプトの作者は、リアルタイムで5ピップスを引き出すために18ピップス（それ以上であれば）を推奨しています。 バックテストでは常にAlpariから1分足のティックをダウンロードし、90%のモデリングができるようにしています。これは完璧には程遠いですが、感覚をつかむには十分です。しかし、リアルタイムでのパフォーマンスは、スキャルパーの場合、MTより少なくとも50％低くなります。大きな時間軸では、そのピップは完璧です。私はEAを1年間稼動させていますが、フォワードとバックテストの結果は常に正確なストップとTPのポイントに適合しています。Alpariがこのティックデータを提供しているため、彼らのセットアップでのみ正しく機能します。ベンチマークテストと結果の比較にはアルパリのみを使用してください。他のトレーダーはタイムゾーンやデータの品質が異なるため、タイムシフトを適用しても同じ結果を得ることはできません。

そのため、より長い時間枠で見る必要があります。15分であれば1日に2回程度の取引が可能です。30分や1時間足では週に3、4回しか取引できないかもしれません。また、より大きな時間枠では、より大きなストップが必要です。無料の昼食というものはありません。受け取るためには与えなければなりません。20ピップが欲しいなら、40ピップ与える覚悟が必要です。実際、テクニカル情報では、ストップを使わないこと、つまりストップを0に設定すると、ダイナミックオートストップが作動し、15分足で70/100ピップまで上昇することを推奨しています。このようにすると、利益が大幅に増加しますが、実際には、システムに張り付いて目を離さないようにする必要があります。これはひどいリスクだと思うかもしれませんが、ストップがヒットする確率は約20分の1に減ります。これにより、70回のストップヒットを受ける前に、25ピップずつ50回連続して勝つことができるのです。

基本的にこれは運に左右されるので、知性は必要ありません。その理由は、30分以下はカオスノイズとみなされるため、ノイズとカオスを取引する場合、そのすべてはマネーマンと価格がどこから来たかを超えて戻ってくる確率に起因します。著者は、これはフルタイムの自動機械ではないと言い続けています。主要なニュースの前に取引を停止することを確認するのはあなた次第です。このスクリプトは、通常のマーケットノイズで動作しますが、衝撃的なニュースバーストは毎回それを殺します。このような相互作用があるため、バックテストを適切に行うことはできません。従ってそれはdescretional用具である。 それはユーロの土地のニュースなどに対処しますが、NFPのためにオフに決定的に！！！。 私は、その面白さともっと詳しく見る価値があると思いますが、それは道具箱の中にその場所があるのです。

そういえば、トレーリングストップを設定する利点がないことを忘れていた。それは大きな時間枠でブレイクアウトするときに使うもので、その場合でもTpとハードストップの方がずっとうまくいきます。 実際、私のテストでは、トレーリングストップは悪いものです。なぜなら、リアルタイムでは、5秒間に25ピップ上昇し、トレーダーを一掃しますが、1分間のテストバーでは見ることさえできません。

 

いい記事ですね。

1時間の時間枠にあなたの提案は何です。あなたは30分以下について多くのことを話した。しかし、私は1時間の時間枠が行くための方法であると信じています。それは最高のリスク/リターン比を 与える。たとえ自動S / Lが引き継ぐようにS / Lなしで、リスク報酬は1 / 1に近いです。勝ちと比較した場合の損失を見ると、1/1に近いと思います。

デイブ

 

s/lを "0 "にして$/jpyのバックテストを再実行しました。EAがそれ自身の自動S/Lを設定することを許可する。

結果はひどいものでした。勝率は63%から67%にわずかに上昇しました。しかし、利益は35kから24kに減少し、最大ドローダウンは73％でした。

73%はドローダウンが多すぎる。

Dave

 

私は数日間街を離れる予定です...外出先からノートPCで機会が許す限りチェック します。私のEaは低ロット設定のままにしておこうと思います。ロングとショート両方のトレードを許可するように戻すかどうかはわからないけど。今日のパフォーマンスから判断すると、制限することが有効とは思えません。

 
xxDavidxSxx:
s/lを「0」に設定して、$/jpyのバックテストを再実行しました。EAが自動的にS/Lを設定するようにした。

結果は最悪だった。勝率は63%から67%に微増した。しかし、利益は35kから24kに減少し、最大ドローダウンは73%でした。

73%はドローダウンが多すぎる。

Dave

73%は自殺行為だ。

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