バックテストでは素晴らしいEA - ページ 63 1...565758596061626364656667686970...150 新しいコメント kat 2006.10.04 20:57 #621 kalamari: バックテストレポートの数字が何であるかを説明する記事はこちらです。https://www.mql5.com/en/articles/1486 'Bars in test' フィールドは、モデリングのベースとなった履歴の深さを表示します。 アルパリから同じデータを持っていて、同じ期間でテストした場合、少なくとも同じ数のバーがあるはずだと理解しているのですが、なぜ違うのでしょうか？ 私はあなたに同意します。私の2回目のバックテストは、最初のものと同じでした - あなたのように。MT4のデータに関する2つのスクリーンショットを添付します。あなたのものと比較してみてください。私のFXDDソフトはビルド197です。 私も疲れているのですが、この問題は「EnableSleeping=false」を設定しました。私は今IBFXminiソフトウェアをダウンロードし、データを統合しています。そして、ちょうどこれを書いている間、私はこのバックテスターがあなたのようなカーブを描いているのを見ることができます。それはソフトウェアのせいです。私は新しいブローカーが必要ですか？ ファイル: history.jpg 48 kb chart_offline.jpg 139 kb testergraph_1.gif 6 kb kalamari 2006.10.04 21:28 #622 kat: MT4のデータに関する2つのスクリーンショットを添付します。あなたのものと比べてみてください。 私のは違います:/ (添付). もう一度データをインポートして みます。 kat: 新しいブローカーが必要でしょうか？ なぜこれほど多くの違いがあるのかを理解するのに時間が必要です。 ファイル: historycenter.jpg 94 kb 削除済み 2006.10.04 23:22 #623 この24時間、ライブ口座とデモ口座が 1ピップ程度の差でほぼ同じトレードをするのを見てきました。 この違いにどれだけストレスを感じるか。目標は、自分たちが納得できるレベルのパフォーマンスを見つけることではないのだろうか。そして、何が望ましい効果を生み出しているのかを理解することです。ドローダウンと収益性はトレードオフの関係にあるような気がするのですが。ドローダウンがほとんどないくらいにロットを小さくすると、利益もほとんどない。 Dmitry 2006.10.05 06:05 #624 kalamariさん、こんにちは。 バックテスト 時の調整で、EnablePIPTimer = trueにしましたか？ kat 2006.10.05 11:47 #625 まだ解決していませんが、昨日からこのエキスパートで何度か取引（デモ）をして、4勝1敗でした。 ファイル: kalamaritrader.jpg 35 kb Dmitry 2006.10.05 12:12 #626 kat: 私も疲れているのですが、この問題は "EnableSleeping=false "に設定されています。 あなたは、どのバージョンのEAでそのようなパラメータを 発見しましたか？ fikko 2006.10.05 12:36 #627 kat: このことを明確にする必要があります。それでは、テストの違いを観察してみましょう。 1.ブローカープラットフォーム。 IBFXはミニロット（EURUSDm、1.0）のための他のラベルがあります。 FXDDのミニロットは0.1 2.レポート カラマリ: 16418本 kat: 14219本 Kalamari: 1534666 ticks modelled kat: 2980208 ticks modelled これは結果に影響するのでしょうか？ 使用したデータは同じですが、厳密な意味ではGMTシフトを調整する必要があります。アルパリのデータはCETで、現在はGMT+2になっています。 何かクリアにするアイデアはありませんか？ 私ももう一度テストしてみます。 Katさん＆Kalamariさん、こんにちは。 お二人ともAlpariのデータを別のブローカーに供給していますが、テスト結果は同じではありません。考えられることは (1) M1、M5...のデータ数が同じではありません。H1.全く同じでなければなりません。 (2) MetaTraderにはまだバグがあり、H1で試した後、H4に進み、他の通貨に進み、H1に戻ると結果が異なることがある。しかし、このような場合は、MTを終了し、以下のファイルを削除してください。 C:\Program FIlesMetaTrader Alpari ╱tester ╱history C:\Program FIlesMetaTrader Alpari ╱Tester ╱log (3)それから、通貨の約定は同じではありません。ブローカーによって異なるが、以下のような変数がある。スプレッド、指値、逆指値、約定サイズ、利益計算、スワップタイプ、スワップロング、スワップショート、 margin calucaltion mode、マージンヘッジ、などなど。これはストラテジーテスターのシンボルプロパティで 確認することができます。 (4) また、使用するアクティブ口座の設定も考慮されます。例えば、「レバレッジ1:100」の口座と「レバレッジ1:500」の口座では、結果が異なることがあります。これはテストモードですが、使用される情報のほとんどは、あなたのアクティブなアカウントから取得されます。 そう、ブローカーによって挙動が異なるのです。 kat 2006.10.05 13:07 #628 nikkeifx: あなたは、どのようなバージョンのEAでそのようなパラメータを発見した？ 聖杯を 除くすべてのエキスパートで。 kat 2006.10.05 13:23 #629 fikko: Katさん、Kalamariさん、こんにちは。お二人ともアルパリのデータを別のブローカーに供給しており、テスト結果が同じではありません。考えられる原因 (1) M1，M5...のデータ数が同じでない。H1.全く同じでなければなりません。 (2) MetaTraderにはまだバグがあり、H1で試した後、H4に進み、他の通貨に進み、H1に戻ると結果が異なることがある。しかし、このような場合は、MTを終了し、以下のファイルを削除してください。 C:\Program FIlesMetaTrader Alpari ╱tester ╱history C:\Program FIlesMetaTrader Alpari ╱Tester ╱log (3)それから、通貨の約定は同じではありません。ブローカーによって異なるが、以下のような変数がある。スプレッド、指値、逆指値、約定サイズ、利益計算、スワップタイプ、スワップロング、スワップショート、 margin calucaltion mode、マージンヘッジ、などなど。これはストラテジーテスターのシンボルプロパティで確認することができます。 (4) また、使用するアクティブ口座の設定も考慮されます。例えば、「レバレッジ1:100」の口座と「レバレッジ1:500」の口座では、結果が異なることがあります。テストモードとはいえ、ほとんどの情報はアクティブな口座から取得されています。 そう、ブローカーによって挙動が異なるのです。 fikkoさん、ありがとうございます、これではっきりしました。今、新しいIBFXのプラットフォームでテストしているので、もしかしたらこの結果はより信頼できるものになるかもしれません。kalamariさんの結果は本当に素晴らしいもので、これを確認できれば努力の甲斐があると思うので、このまま続けていこうと思います。 とはいえ、もう一度やり直さなければならないのですが、厳密には方法論です。 kalamari 2006.10.05 15:59 #630 悪いニュースです。 アルパリからもう一度データをダウンロードし、MTのヒストリカルデータをクリアにして、新しくインポート しました。 前回、なぜあんなに良い結果が出たのか分かりませんが、多分、何らかの形でデータが破損していたのだと思います。 ファイル: ct_v.1.89b_eurusd_1h_2_1.zip 98 kb ct_v.1.89b_gbpusd_1h_1.zip 118 kb 1...565758596061626364656667686970...150 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
バックテストレポートの数字が何であるかを説明する記事はこちらです。
https://www.mql5.com/en/articles/1486
'Bars in test' フィールドは、モデリングのベースとなった履歴の深さを表示します。
アルパリから同じデータを持っていて、同じ期間でテストした場合、少なくとも同じ数のバーがあるはずだと理解しているのですが、なぜ違うのでしょうか？私はあなたに同意します。私の2回目のバックテストは、最初のものと同じでした - あなたのように。MT4のデータに関する2つのスクリーンショットを添付します。あなたのものと比較してみてください。私のFXDDソフトはビルド197です。
私も疲れているのですが、この問題は「EnableSleeping=false」を設定しました。私は今IBFXminiソフトウェアをダウンロードし、データを統合しています。そして、ちょうどこれを書いている間、私はこのバックテスターがあなたのようなカーブを描いているのを見ることができます。それはソフトウェアのせいです。私は新しいブローカーが必要ですか？
MT4のデータに関する2つのスクリーンショットを添付します。あなたのものと比べてみてください。
私のは違います:/ (添付). もう一度データをインポートして みます。
新しいブローカーが必要でしょうか？
なぜこれほど多くの違いがあるのかを理解するのに時間が必要です。
この24時間、ライブ口座とデモ口座が 1ピップ程度の差でほぼ同じトレードをするのを見てきました。
この違いにどれだけストレスを感じるか。目標は、自分たちが納得できるレベルのパフォーマンスを見つけることではないのだろうか。そして、何が望ましい効果を生み出しているのかを理解することです。ドローダウンと収益性はトレードオフの関係にあるような気がするのですが。ドローダウンがほとんどないくらいにロットを小さくすると、利益もほとんどない。
kalamariさん、こんにちは。
バックテスト 時の調整で、EnablePIPTimer = trueにしましたか？
まだ解決していませんが、昨日からこのエキスパートで何度か取引（デモ）をして、4勝1敗でした。
私も疲れているのですが、この問題は "EnableSleeping=false "に設定されています。
あなたは、どのバージョンのEAでそのようなパラメータを 発見しましたか？
このことを明確にする必要があります。
それでは、テストの違いを観察してみましょう。
1.ブローカープラットフォーム。
IBFXはミニロット（EURUSDm、1.0）のための他のラベルがあります。
FXDDのミニロットは0.1
2.レポート
カラマリ: 16418本
kat: 14219本
Kalamari: 1534666 ticks modelled
kat: 2980208 ticks modelled
これは結果に影響するのでしょうか？
使用したデータは同じですが、厳密な意味ではGMTシフトを調整する必要があります。アルパリのデータはCETで、現在はGMT+2になっています。
何かクリアにするアイデアはありませんか？
私ももう一度テストしてみます。Katさん＆Kalamariさん、こんにちは。
お二人ともAlpariのデータを別のブローカーに供給していますが、テスト結果は同じではありません。考えられることは
(1) M1、M5...のデータ数が同じではありません。H1.全く同じでなければなりません。
(2) MetaTraderにはまだバグがあり、H1で試した後、H4に進み、他の通貨に進み、H1に戻ると結果が異なることがある。しかし、このような場合は、MTを終了し、以下のファイルを削除してください。
C:\Program FIlesMetaTrader Alpari ╱tester ╱history
C:\Program FIlesMetaTrader Alpari ╱Tester ╱log
(3)それから、通貨の約定は同じではありません。ブローカーによって異なるが、以下のような変数がある。スプレッド、指値、逆指値、約定サイズ、利益計算、スワップタイプ、スワップロング、スワップショート、 margin calucaltion mode、マージンヘッジ、などなど。これはストラテジーテスターのシンボルプロパティで 確認することができます。
(4) また、使用するアクティブ口座の設定も考慮されます。例えば、「レバレッジ1:100」の口座と「レバレッジ1:500」の口座では、結果が異なることがあります。これはテストモードですが、使用される情報のほとんどは、あなたのアクティブなアカウントから取得されます。
そう、ブローカーによって挙動が異なるのです。
あなたは、どのようなバージョンのEAでそのようなパラメータを発見した？
聖杯を 除くすべてのエキスパートで。
Katさん、Kalamariさん、こんにちは。
お二人ともアルパリのデータを別のブローカーに供給しており、テスト結果が同じではありません。考えられる原因
(1) M1，M5...のデータ数が同じでない。H1.全く同じでなければなりません。
(2) MetaTraderにはまだバグがあり、H1で試した後、H4に進み、他の通貨に進み、H1に戻ると結果が異なることがある。しかし、このような場合は、MTを終了し、以下のファイルを削除してください。
C:\Program FIlesMetaTrader Alpari ╱tester ╱history
C:\Program FIlesMetaTrader Alpari ╱Tester ╱log
(3)それから、通貨の約定は同じではありません。ブローカーによって異なるが、以下のような変数がある。スプレッド、指値、逆指値、約定サイズ、利益計算、スワップタイプ、スワップロング、スワップショート、 margin calucaltion mode、マージンヘッジ、などなど。これはストラテジーテスターのシンボルプロパティで確認することができます。
(4) また、使用するアクティブ口座の設定も考慮されます。例えば、「レバレッジ1:100」の口座と「レバレッジ1:500」の口座では、結果が異なることがあります。テストモードとはいえ、ほとんどの情報はアクティブな口座から取得されています。
そう、ブローカーによって挙動が異なるのです。fikkoさん、ありがとうございます、これではっきりしました。今、新しいIBFXのプラットフォームでテストしているので、もしかしたらこの結果はより信頼できるものになるかもしれません。kalamariさんの結果は本当に素晴らしいもので、これを確認できれば努力の甲斐があると思うので、このまま続けていこうと思います。
とはいえ、もう一度やり直さなければならないのですが、厳密には方法論です。
悪いニュースです。
アルパリからもう一度データをダウンロードし、MTのヒストリカルデータをクリアにして、新しくインポート しました。
前回、なぜあんなに良い結果が出たのか分かりませんが、多分、何らかの形でデータが破損していたのだと思います。