バックテストでは素晴らしいEA - ページ 68

新しいコメント
 
dorrtaj:
こんにちは、David

このバージョンのファイルセットは何ですか？

tnx

よろしく

file setの意味がわかりません。私の設定と末尾のs/lを固定した状態で85fです。

もしそれがあなたの意味するところなら。

 

USD/JPYのアグレッシブな場合の私の最高の結果は以下の通りです。

私が上に投稿したバージョンで、ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7を設定します。

残りはデフォルトのまま。5から23までの全ての＃を試しましたが、7が最も良いバランスでした。

現在、11が最適かどうか、異なるS/Lで作業しています。

次にユーロ/ドルでテストします。

そして、各ペアで2年を通して実行するつもりです。

どなたか、これらの設定をgbp/$と$/chfで実行していただけませんか？

デイブ

ファイル:
1_year_7_peroid_63.htm  386 kb
1_year_7_peroid_63.gif  6 kb
 

2年間90％の品質。1年後のバックテストと同じ63％の勝率を維持。

デイブ

 
tururo:
注目のニュースの日時がすべて入ったデータファイルを、起動時にエキスパートに読み込ませるということもできそうです。これはバックテストにも使えるはずです。私にもできますが、暇なときにやっていると2、3日かかりそうです。私はそれに着手します。

すごいですねー。見るのが楽しみです。

 
kalamari:
最初の1、2ヶ月を除いて、すべての月が非常に良好です。 どの日にテストを開始しても、信頼できるテストができません。新しいデータをダウンロードしても、mtを再度インストールしても、このスレッドはそのためのものではありません。

ちょっと待てよ

おそらく課題は、あなたが得た結果を解釈することにあるのでしょう...。

あなたのおっしゃることは、私のテスト結果 にも表れています。

つまり、どの月にテストを始めても、最初の1～2ヶ月はほとんど荒れてしまうということです。これについては持論があります。

このEAは内部でシミュレーションを行っているようで、そこから統計的な確率を導き出し、その確率が判断に影響を及ぼしているようです。このEAは、その統計的な情報を蓄積するために、一定期間稼働させないと、そのデータに基づいた判断ができないのでしょう。もしそうなら（まだコードに深く入っていないので確信は持てませんが）、プログラムがどの程度前にその時間範囲に遭遇するかによって、どの特定の時間範囲でも同じトレードをすることはないでしょう。これは意味があるのでしょうか？

言い換えれば、私の理論は、EAが本当に勝ち始める前に、内部統計ベースを構築する必要があるため、実行することによって学習する必要があるということです。

これを検証するために、2006年8月1日から今日までのテストと、2006年9月1日から今日までのテストの2つを実行しました。その結果を並べてみると、9月と10月のトレードに若干の違いがあることに気づきました。これは理論が正しいことの証拠かもしれません。他の原因もあるかもしれませんが、これは理論の裏付けになるかもしれません。

 
Aaragorn:
これについては仮説があります。

私もそれについて考えましたが、katやnikkeifxのバックテストを見て、私のものと比較してみてください。同じパラメータで私は非常に良い結果を得ていますが、katやnikkeifxはそうではありません。

もしCTが統計値を変数に集めるなら（調べてみます）、バックテストを実行し、統計値をチェックし、別のテストのためにCTを初期化するパラメータとして置くことは問題ではないはずです。

 

Argorn,

ストップロスの 指数を変更すると、どのようなことが起こるのでしょうか？

 

ユーロドルではconservitiveバージョン、JPYではaggressiveバージョンを最近テストしています。両方とも現在リアルマネーで動いています。

また、デモを開設し、フォワードテストのために8つの異なるペアでアグレッシブバージョンを動かしています。

私は、この2つのペアで良い結果を得ることができ、他のペアで何かをするとそれが最悪になることに本当に腹を立てています。

ニュースの時間帯は、チャートビジュアルで見る限り、私のテストを台無しにしているようです。

だから、8つのペアでフォワードテストが何をもたらすか見てみるよ。私がすべての1時間チャートで使っているのと同じ11ピップのS/Lで。

 
xxDavidxSxx:
Argornさん、ストップロス指標を変更すると、どのような効果がありますか？

いくつかのテストでは、相対的なドローダウンを減らすことができたので、私は確信が持てないのです。というのも、いくつかのテストでは、相対的なドローダウンが減少したのですが、それを変更してから、すべてのテストでそうなることが証明されたわけではありません。ですから、何とも言えません。

 

これは、少なくとも今週のライブフォワードで実行しようと思っているものです。

maxlots=10とmaxlots=0.5の2つのレポートがあります。

このEAで使っている設定を添付します。インターバンクのミニ口座の1時間足のgbpusdチャート で使っています。

ご存知の通り、私の口座には368ドルしかありません。0.5以上のロットで取引させるのは難しい。このレベルでは、取引は片道4.50ドルから10.50ドルの間で、1日平均2回から4回の取引があると思われます。

9月27日から現在までのドローダウンは、これまでのデータで最悪の時間幅を表しています。もしそうしなければならないなら、私はそれを我慢できると思います。

ただ、引き金を引いてmaxlots=10で取引できるようにする勇気がないのです。私は、おそらく、フリーマージンの成長に基づいて、私が我慢できると思うロットを増加させることができるステップ制御を構築する必要があるのか分からない。実際、私は自分が耐えられるリスク設定を見つける必要があり、それで十分です。0.5 maxlots の 3.73% の相対ドローダウンは心地よく、もう一つの方は成長が楽しみです。

決断決断...資金管理の質問...ハム

1...616263646566676869707172737475...150
新しいコメント