バックテストでは素晴らしいEA

Tross 2006.12.09 20:53 #1321

2005年からのバックテストを掲載したい。

結果は...違った!

*EDIT*

ミニではなく、1kではなく10kで開始しました（まだフォワードテストするつもりです）。

バックテストは本当に懐疑的です、とても小さな変化でこれほど大きな結果を見たことがあります。

特定のペアと期間のバックテストを設計しても、1ヶ月追加したら逆になってしまうような感じです。

Tross 2006.12.09 20:53 #1322

ダウンロード機能でデータを更新し、新しいレポートを作成したところ、非常に奇妙なことになりました。

*編集* 、これはビルド200でのことであることを言及することを意味します。

BrazilianTrader 2006.12.10 19:44 #1323

やあ、みんな...

週間比較レポート（バックテストとデモ口座の比較）が出ました。

ファイル:

fxdd_17nov_8dec_back.gif 8 kb

fxdd_17nov_8dec_back.htm 66 kb

fxdd_17nov_8dec_demo.gif 6 kb

fxdd_17nov_8dec_demo.htm 35 kb

rojotopo 2006.12.15 00:45 #1324

こんにちは

こんにちは。

MIGで見つけたCTの無料版をテストしているのですが、T15mは問題ないのですが、GMTの8時、13時、20時に損失が繰り返されます。取引時間を無効にする部分を貼り付けてみました。

extern string TimeTradeHoursDisabled="08,13,20"; // 例："00,01,02,03,04,05" GMT

extern int GMT=1; // ノースファイナンスのGMT=3、アルパリのGMT=1、IBFXのGMT=-1などの場合。

extern int MagicNumber=123000; // マジックナンバー -- ペア毎に変更する。

// ----

int NoTradeHours1=25; // 取引しない時間帯

int NoTradeHours2=25; // 取引を行わない時間帯

int NoTradeHours3=25; // 取引していない時間

int NoTradeHours4=25; // 取引を行わない時間

int NoTradeHours5=25; // 取引しない時間

int NoTradeHours6=25; // 取引しない時間

また、最後に以下を追加するように修正しました。

//+------------------------------------------------------------------+

//｜エキスパートスタート関数｜

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

{

GetMarketInfo();

CyberiaLots();

CalculateSpread();

FindSuitablePeriod();

CyberiaDecision();

VerbiageAndTimeCheck();

Trade();

SaveStat();

return(0);

int VerbiageAndTimeCheck() { (コメント行と時間のチェック)

文字列 comment_line="", comment_time="", comment_ver="";

string sp = "------------------------------ENCOUNT";

comment_ver=StringConcatenate(SystemName," v. ",version,"\n");

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled)>1){。

NoTradeHours1 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,0,2));

}

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 4) { NoTradeHours2 = StrToInteger(TimeTradeHoursDisabled,0,2); }.

NoTradeHours2 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,3,2));

}

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 7) { NoTradeHours3 = StrToInteger(TimeTradeHoursDisabled,3,2); }.

NoTradeHours3 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,6,2));

}

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 10) { NoTradeHours4 = StrToInteger(TimeTradeHoursDisabled,6,2); }.

NoTradeHours4 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,9,2));

}

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 13) { NoTradeHours5 = StrToInteger(TimeTradeHoursDisabled,9,2); }.

NoTradeHours5 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,12,2));

}

if (StringLen(TimeTradeHoursDisabled) > 16) { NoTradeHours6 = StrToInteger(TimeTradeHoursDisabled,12,2); }.

NoTradeHours6 = StrToInteger(StringSubstr(TimeTradeHoursDisabled,15,2));

}

int h=TimeHour(CurTime());

int hadj=TimeHour(CurTime())-GMT;

if (((hadj) == NoTradeHours1) || ((hadj) == NoTradeHours2) || ((hadj) == NoTradeHours3) || ((hadj) == NoTradeHours4) || )

((hadj) == NoTradeHours5) || ((hadj) == NoTradeHours6)) { {ブロック売り

BlockSell = true。

BlockBuy = true。

comment_time=StringConcatenate("Bad Trading Hour: ", hadj, " GMT");

} else {

BlockSell = false。

BlockBuy = false。

comment_time=StringConcatenate("Good Trading Hour: ", hadj, " GMT")。

}

comment_line = comment_ver + sp + comment_time;

if (IsTesting()==false)

コメント(comment_line);

}

しかし、それは動作しません

誰かこの問題を解決する方法を知っていますか？

ダウンロードしたCTを添付し、MIGでフォワードを試したところ、)8,13,20GMTを除いて良い結果が得られました。

sbは、使用されている最新のCTを投稿することができます

ありがとうございます。

パコ

ファイル:

cyberiatrader2.mq4 54 kb

Great EA in backtest! コーディングのヘルプ Reading price, volume, spread,

bolt 2006.12.17 21:58 #1325

CTでいくつかの理想的な設定を見つけました。リスクコードにいくつかの変数があり、正しく設定されていません。このアイデアは、Excelにエクスポートされたリスクテーブルを使用して、後のバージョンからインスピレーションを受けましたが、実際には、絶対値のみを見つける必要はありません!絶対値は市場の状況によって変化しますが、取引の開始または終了のリスクに対する相対値は我々が望むものです。

私は現在、非常に古いバージョン1.85fに基づいて簡単に修正できる3つのシンプルなexternバーを持っていますが、私の意見では、それ以降のバージョンは状況を悪化させています。

私はテストとデモのためにNorthFinanceを使用しています。(極稀に変更されることがあります) IBやFDDのような他のものは、スプレッドが広がると、文字通り年間利益の60%を失うことになります!!!

extern double closemultiplier = 1.5; この値は、決済注文のリスクプロファイルを変更し、決済のリスクは常に開始よりも小さくなければなりません。この値は、オープンより小さく、デフォルトビルドより大きいです。言い換えれば、私たちは市場に参入することを恐れていますが、利益を失うことを恐れているのです:) 時々、相場がもう50ピップス動くと、これはとても無駄に見えますが、私の研究によると、これが機能するためには、非常に慎重でなければならないことが分かっています。

extern double openmultiplier = 1.7; この値は、オープニングトレードのリスクプロファイルを変更します。この値は取引開始時のリスクプロフィールを変更し、取引終了時のリスクプロフィールを大きくし、言い換えれば「安全な」エントリーのみを探します。1.0は他のすべてのビルドを表し、私は確率を増加させ、リスクを減少させました。トレードオフは取引回数を減らすことです。高すぎると、数日間取引なしで過ごすことになりますが、利益率は劇的に上昇します。

extern double StopBias =1.1; この値は、自動ストップロスの相対ポジョニングを増加させます。ストップロスは市場のボラティリティの関数であるべきなので、固定されたハードストップは使用しないでください。8月には20のストップロスを設定してもよかったかもしれませんが、ATRが100をはるかに超えるユーロの現在では、間違いなくそうではありません。したがって、可能な限り、ストップは現在の市場の状況を反映したものであるべきです。自動ストップロスは直近の数本のバーを使用し、ATRとスプレッドを計算します。つまり、ストップはノイズの範囲外にあり、それはまさに私たちが望むところなのです。 GAオプティマイザーは、デフォルトの1よりわずかに増やすことで、ノイズエンベロープの端がテストされる際に、ストップバックを防ぎ、ほんの2、3ピップスで本当に迷惑な損失を被ることを発見しました。

私はCCIをフィルターとしてのみ使用しており、それ以外のものは使用していません。時間足やニュースの時間帯フィルター、トレーリングストップを使うのは忘れてください、CTのエンジンの大部分はすでにそこにあるのですが、まだ調整されていません。多くの有益なトレードはニュース時に発生します。絶対値ではなく、相対値で判断するようにします。

私のロットに対するリスクは0.4で、最大ロットは99に変更しました。ほとんどのブローカーがオートで100ロットを許可するときに、利益を制限することのポイントは10に制限しないでください？

私はこのことについて考え、あなたが思い付くものを見るためにあなたのスマートな人を残す:)

今日まで 1 月 1 日。

テスト中のバー 49504

モデル化されたティック 1246996

モデリングの品質90.00パーセント

初期預金 10000.00

合計純利益97985.55

売上総利益 224608.37

総損失 -126622.82

利益係数 1.77

期待ペイオフ 176.23

絶対的ドローダウン 953.60

最大ドローダウン 18422.75 (17.57%)

相対ドローダウン 32.86% (5034.65) 大きな利益を考えると、立派なものです。

総トレード数 556

ショートポジション (ウォン) 256 (89.45%)

ロングポジション(ウォン) 300 (94.00%)

利益取引（全体の割合） 511 (91.91%) 90%以上の成功率で非常に喜ばしい。

損失トレード (% of total) 45 (8.09%) あまり負けたことがない。

最大の

利益トレード 3894.00

損失トレード -11830.00

平均値

利益トレード 439.55

損失額 -2813.84

最大

連勝(利益) 74 (19719.35)

連続損失（資金での損失） 3 (-2841.40)

最大

連続利益（勝利数） 33358.89 (33)

連続損失 (損失数) -11830.00 (1)

平均値

連勝 13

連敗 1

EAのご提案（負けから利益へ） SIMPLE-MACD-EA : MACDの2チャンネルに基づいた非常にシンプルなEAです。是非お試しください。 EAが商業的に認められるには、どれくらいの利益が必要ですか？

削除済み 2006.12.21 20:37 #1326

IBFXが6pipのスプレッドでユーロドルを変動させるのを見て、私は今日IBFXの口座を閉じようとしています。Davidsxの例に従ってFXDDに口座を開くつもりです。スプレッドが大きく変動しないブローカーで、まだ使えるEAになることを期待しています。

削除済み 2006.12.22 16:06 #1327

メリークリスマス私の新しい口座はfxddで開設され、資金が供給されています。私は今、最大ロット=0.01でCTを行っており、私はdavidsxが得ているその75％の勝利パターンを見ることを期待しています。また、fxddはポジションに時間制限がないことを知り、勇気づけられました。私が見てきた戦略の中には、1分以内しか開いていないポジションをうまく利用するものがありました。

削除済み 2006.12.22 18:30 #1328

すみません、みなさん、私は自分のワイヤーを交差させてしまいました...。

CTの最新のアップグレードをここに掲載しました...

https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems

abrs70 2006.12.24 14:15 #1329

FXDDにはデモ用のマイクロ口座があるのですか？

BrazilianTrader 2006.12.24 14:16 #1330

Aaragorn:
皆さん、すみません、電線を交差させてしまいました...。

CTの最新アップグレードをここに投稿しました...

https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems

別のバージョンがあるのは良いことです...。

これからテストして、v1.93bと結果を比較するつもりです...。

ところで、FXDDデモ口座での1.93bは、バックテストと非常によく似たパフォーマンスを示しました...違いは、取引回数が少ないことと、利益が少ないことで、年末（11月と12月）にCTが平凡なパフォーマンスを示すのは普通であることを考えると、全く心配はない。

もし1.95が1.93bより良い結果を示さなければ、私は2007年までにFXDDライブ口座で後者を使い始めるでしょう。

皆さん、メリークリスマス!

そして、もしそれまでに投稿できなかったら、ハッピーニューイヤー!

バックテストでは素晴らしいEA - ページ 133