理論から実践へ。第2部 - ページ 108 1...101102103104105106107108109110111112113114115...180 新しいコメント Доктор 2021.05.04 18:29 #1071 Alexander_K2: SBとの違いをもっと探してみてください。アレクセイ・ニコラエフ: はい、そうします。 まあ、大体において、これが単一の線形商品でお金を稼ぐ唯一の方法です(HFTなどの様々なエキゾチックなものを括弧内に残しています)。 Aleksey Nikolayev 2021.05.04 18:47 #1072 Доктор:まあ、大体において、これが単一の線形商品でお金を稼ぐ唯一の方法です(HFTなどのエキゾチックなものを括弧内に残しています)。 ポートフォリオ上でも、多次元SB(多次元Wiener過程など)を考えれば。典型的な例は、ポートフォリオの価格を定常化しようとするものですが、価格が多変量SBである場合は明らかに不可能です。 HFTの場合は、何らかのプロセス制御が現れるという意味で、かなり複雑なのです。これはもう、科学的にやろうとすると、もっと複雑なマトスタットになってしまうんです。 Alexander_K2 2021.05.04 18:50 #1073 Доктор:まあ、大体において、これが単一ラインの商品からお金を稼ぐ唯一の方法です(HFTなどのエキゾチックなものは括弧で囲んでいます)。 唯一無二の存在ではありません。 自分のTSを開発する際、SBとの比較は全くしなかったし、今もしていない。まったく無関心なんです。私の論文やシェレピン・L.A.の著書・モノグラフがあり、すべてがありました。そして、数学の演習からは絶対的に遠いけれど、物理学や生物学には近い人間とのコミュニケーションがありました。 私の成績は芳しくないかもしれませんが、私はマーケットで儲けること自体が目的ではありません。あくまでもレジャー、趣味です。面白い趣味ですね。魅力的だ。 Aleksey Nikolayev 2021.05.04 18:52 #1074 secret:つまり、非永久的な期間を持つ変動は周期的なものなのです。思想的には、それほど難しい「ピリオド」ではないのです。技術的にはもっと難しい) もちろん試すことは可能ですが、なぜか人生の筋についてのジョークが頭に浮かびます--「それは白い筋であることがわかった」) Доктор 2021.05.04 18:57 #1075 Aleksey Nikolayev:ポートフォリオ上でも、多変量SB(多変量Wiener過程など)を考えれば。典型的な例は、ポートフォリオの価格を定常的にしようとするもので、価格が多変量SBである場合は明らかに不可能である。HFTの場合は、何らかのプロセス制御が現れるという意味で、かなり複雑なのです。これはもう、科学的にやろうとすると、もっと複雑なマトスタットになってしまうんです。 HFT、特に取引所取引に関しては、そこでの数学は原始的であり、インフラを犠牲にすることでエッジを獲得しているのです。しかし、HFTについて 定式化されたルール(SBとの差で稼ぐ)も満たされている:サブ秒間隔でのHurstは0.5より明らかに小さい。 Alexander_K2 2021.05.04 18:58 #1076 А!ガンちゃんを忘れてた...。どうして...許せない。至高のマスター!もちろん、市場の循環性というファンダメンタルズは、彼の功績である。 Aleksey Nikolayev 2021.05.04 18:58 #1077 Alexander_K2:唯一無二の存在ではありません。自分のTSを開発する上で、SBとの比較は一切していませんし、今もしていません。 明らかにそうでしょう。あなたの「魔法の指標」の大きな値は、SB仮説が否定される明白なポイントです。このことを理解できないのは、あなたの問題であり、失敗であり、恥なのです。 Доктор 2021.05.04 19:01 #1078 Alexander_K2:唯一無二の存在ではありません。自分のTSを開発する上で、SBとの比較は一切していませんし、今もしていません。私は全く無関心です。私の卒業論文とシェレピンの本・モノグラフがあった。そして、数学の演習からは絶対的に遠いけれど、物理学や生物学には近い人間とのコミュニケーションがありました。私の成績は芳しくないかもしれませんが、私はマーケットで儲けること自体が目的ではありません。あくまでも余暇の過ごし方、趣味です。面白い趣味ですね。魅力的な1枚です。 ほぼ唯一無二の存在。また、トレーディングの道については、誰もが深い理論にのめり込んだり、それを利用したりするわけではありません。しかし、だからといって、その理論が有効であることを否定するものではありません。 secret 2021.05.04 19:08 #1079 Alexander_K2:余計なお世話だ。このバカには4年間悩まされ続けている。精神病院に入れられるべきバカがいる。 誰かが、苦しんでいる人々に、無意味なものを売られていることを警告する必要があります) Aleksey Nikolayev 2021.05.04 19:09 #1080 Доктор:HFT、特に取引所取引のHFTに関しては、数学は原始的で、エッジはインフラによって達成されます。しかし、HFTについて 定式化されたルール(SBとの差で稼ぐ)も満たされている:サブ秒間隔でのHurstは0.5より明らかに小さい。 私が考えるに、HFTとはまずフロントランニングです。私は、(理論的な観点から)スキャルピングを通常の投機と特に区別していません。私は、小さなスケールでは価格はむしろ持続的であることに同意し、トピックスターターがこれを利用して分散し、彼のリターンシステムのドローダウンを減らすようにアドバイスしたこともあります。 1...101102103104105106107108109110111112113114115...180 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
SBとの違いをもっと探してみてください。
アレクセイ・ニコラエフ:
はい、そうします。
まあ、大体において、これが単一の線形商品でお金を稼ぐ唯一の方法です(HFTなどの様々なエキゾチックなものを括弧内に残しています)。
まあ、大体において、これが単一の線形商品でお金を稼ぐ唯一の方法です(HFTなどのエキゾチックなものを括弧内に残しています)。
ポートフォリオ上でも、多次元SB(多次元Wiener過程など)を考えれば。典型的な例は、ポートフォリオの価格を定常化しようとするものですが、価格が多変量SBである場合は明らかに不可能です。
HFTの場合は、何らかのプロセス制御が現れるという意味で、かなり複雑なのです。これはもう、科学的にやろうとすると、もっと複雑なマトスタットになってしまうんです。
まあ、大体において、これが単一ラインの商品からお金を稼ぐ唯一の方法です(HFTなどのエキゾチックなものは括弧で囲んでいます)。
唯一無二の存在ではありません。
自分のTSを開発する際、SBとの比較は全くしなかったし、今もしていない。まったく無関心なんです。私の論文やシェレピン・L.A.の著書・モノグラフがあり、すべてがありました。そして、数学の演習からは絶対的に遠いけれど、物理学や生物学には近い人間とのコミュニケーションがありました。
私の成績は芳しくないかもしれませんが、私はマーケットで儲けること自体が目的ではありません。あくまでもレジャー、趣味です。面白い趣味ですね。魅力的だ。
つまり、非永久的な期間を持つ変動は周期的なものなのです。思想的には、それほど難しい「ピリオド」ではないのです。技術的にはもっと難しい)
もちろん試すことは可能ですが、なぜか人生の筋についてのジョークが頭に浮かびます--「それは白い筋であることがわかった」)
ポートフォリオ上でも、多変量SB(多変量Wiener過程など)を考えれば。典型的な例は、ポートフォリオの価格を定常的にしようとするもので、価格が多変量SBである場合は明らかに不可能である。
HFTの場合は、何らかのプロセス制御が現れるという意味で、かなり複雑なのです。これはもう、科学的にやろうとすると、もっと複雑なマトスタットになってしまうんです。
HFT、特に取引所取引に関しては、そこでの数学は原始的であり、インフラを犠牲にすることでエッジを獲得しているのです。しかし、HFTについて 定式化されたルール(SBとの差で稼ぐ)も満たされている:サブ秒間隔でのHurstは0.5より明らかに小さい。
唯一無二の存在ではありません。
自分のTSを開発する上で、SBとの比較は一切していませんし、今もしていません。
明らかにそうでしょう。あなたの「魔法の指標」の大きな値は、SB仮説が否定される明白なポイントです。このことを理解できないのは、あなたの問題であり、失敗であり、恥なのです。
唯一無二の存在ではありません。
自分のTSを開発する上で、SBとの比較は一切していませんし、今もしていません。私は全く無関心です。私の卒業論文とシェレピンの本・モノグラフがあった。そして、数学の演習からは絶対的に遠いけれど、物理学や生物学には近い人間とのコミュニケーションがありました。
私の成績は芳しくないかもしれませんが、私はマーケットで儲けること自体が目的ではありません。あくまでも余暇の過ごし方、趣味です。面白い趣味ですね。魅力的な1枚です。
ほぼ唯一無二の存在。また、トレーディングの道については、誰もが深い理論にのめり込んだり、それを利用したりするわけではありません。しかし、だからといって、その理論が有効であることを否定するものではありません。
余計なお世話だ。このバカには4年間悩まされ続けている。精神病院に入れられるべきバカがいる。
HFT、特に取引所取引のHFTに関しては、数学は原始的で、エッジはインフラによって達成されます。しかし、HFTについて 定式化されたルール(SBとの差で稼ぐ)も満たされている:サブ秒間隔でのHurstは0.5より明らかに小さい。
私が考えるに、HFTとはまずフロントランニングです。私は、(理論的な観点から)スキャルピングを通常の投機と特に区別していません。私は、小さなスケールでは価格はむしろ持続的であることに同意し、トピックスターターがこれを利用して分散し、彼のリターンシステムのドローダウンを減らすようにアドバイスしたこともあります。