価格が上下に動く確率が不均等であることについて - ページ 9 12345678910111213141516...184 新しいコメント 削除済み 2020.01.02 22:14 #81 Mikhael1983: 私からのアドバイスは、年越しのお酒を飲み過ぎないことです。 理論から実践へ CHINGIZ MUSTAFAEV 2020.01.02 23:01 #82 Mikhael1983: ありがとうございます。 ちょっと違いますね。正確には、まったくない。2020年1月3日のモスクワ時間午前0時の時点で、M5 tfの終盤、すなわちユーロドル(ED)とポンドドル(PD)をプロットしてみましょう。 また、シャーマニズム的な方法で、EDqとPDqという2つのカーブを追加でプロットしています。相関係数 corr(EDq, PDq) = 1 とする。厳密には、近似ではなく、ぶっきらぼうに正確に1であることに注意しよう。 したがって、リファレンスカーブ(いわば基準点)としての役割を果たすことができる。EDはPDよりもEDqから下方乖離していることがわかる。数字は書きません、グラフを見ればすべてわかります。 結論:8巻でEURUSDを買い、同時に3巻でGBPUSDを売ります(なぜかというと、EDqとPDqのボラティリティが非常に相関しているからです)。そして、私たちは簡単に利益を待つことができます。 P.S. 利益が出ないという声が爆発することを予見しています。しかし、その仕掛けは、リアルタイムで表示されることに注意しよう。見てみよう。 もし、データにそのような乖離が生じないように、何らかの「シャーマニズム的」な方法で基準曲線を構成しているとしたらどうだろうか。見積もりの客観性はどうでしょうか?リファレンスカーブを作る意味は何ですか?誰もが好きなように組み立てて、見たいものを見ることができる。そして、相関係数が1であること...まあ、何が驚きって...同じデータなんだから...。同じ楽器を、大まかに言えば、横顔だけ...。では結論から言うと、そもそもボラティリティはどのように計算したのでしょうか?今、計算したんですか?どのような期間で?報告書のどの期間を基準にしていますか?...さて、いつものように、たくさんの質問が...。 Maxim Kuznetsov 2020.01.02 23:18 #83 Martin CHEguevara: また、 基準曲線を「シャーマニズム的」な方法で構築 すれば、そのようなデータの乖離は生じないのでしょうか?それから、見積もりの客観性はどうでしょうか。リファレンスカーブを作る意味は何ですか?誰もが好きなように構成し、見たいものを見ることができる。 相関係数が1というのは...うん...何をそんなに驚いているんだ...同じデータなのに...。大まかに言えば同じ楽器ですが、横顔は......。 最後に、そもそもボラティリティはどのように算出したのでしょうか?今、計算したんですか?どのような期間で?報告書のどの期間を基準にしていますか? ...さて、いつものように多くの質問があるのですが・・・。 bzdyn - 任意で選んだ2つのメジャー(クロスもあるかもしれませんが、私はメジャーをいじっています)に対して、 abs(Pearson) 0.75-0.9 というようなカーブを作ることができます。しかし、永遠にではなく、突然です :-) 実はすべてのトピックは、この「ほとんど」を「まさに」その1に還元し、その2の大きな周期での相関から利益を 得るために渦を巻いているのです。話題の豊富さからも、本物のナッツであることがわかる PS/で、相関の考え方や計算式が適切でない疑いが大きい。値の離散性なのか、時間なのか、どこかで何かが間違っている :-) Mikhael1983 2020.01.03 00:19 #84 Maxim Kuznetsov: ...何かが間違っている) 待機中です。モスクワ時間午前3時10分現在の状況です。 Mikhael1983 2020.01.03 11:53 #85 モスクワの7時頃に寝て、今市場を見に来ただけです。何を見るか(半日ではなく、1日)。 ズレは減少せず、増加した。まあ、もちろん誰もそれを禁じてはいないのですが。同じ方向でもう一度開いてみましょう。それぞれロット8と3の割合で、EURUSDは買い、GBPUSDは売り、利益を待ってください。 P.S. 厳密に言えば、利益はすでに出ていました-ほんの少しですが-ディールを開くときにミスマッチが小さかったので-閉じることが可能で必要でしたが、その時私は眠っていました。この時(黒い曲線が赤い曲線に近づいた時)は、上のグラフのi=約180の基準に相当します)。 削除済み 2020.01.03 12:02 #86 Mikhael1983:モスクワの7時頃に寝て、今市場を見に来ただけです。何を見るか(半日ではなく、1日)。 ズレは減少せず、増加した。まあ、もちろん誰もこれを禁じてはいないのですが。同じ方向でもう一度開いてみましょう。それぞれロット8と3の割合で、EURUSDは買い、GBPUSDは売り、利益を待ってください。 P.S. 厳密に言えば、利益はすでに出ていました-ほんの少しですが-ディールを開くときにミスマッチが小さかったので-閉じることが可能で必要でしたが、その時私は眠っていました。この時(黒い曲線が赤い曲線に近づいた時)は、上のグラフのi=約180の基準に相当します)。 最大ダイバージェンスで取引を行い、コンバージェンスで決済する。 Mikhael1983 2020.01.03 12:25 #87 Vladimir Baskakov: 最大乖離幅でトレードを行い、収束で決済することが必要です もちろんです。そして、「不一致」の大きさは統計的に明らかで、これまで観測された不一致のパーセンテージで直接すべてを表すことは難しくありません。例えば、履歴の80%が小さくなるような乖離で市場に参入することです。ただし、利益を最大化するためではなく、あくまで仕掛けを見せることが目的です。重要なのは、最適化ではなく、利益を得るという事実そのものなのです。私がここに、それを行うことが望ましいという記述を投稿する少し前に、最初の組の案件をオープンしました。そして、満タンにしました。その後、別のペアを開いたところ、大きなダイバージェンスが見られました。現在、私の6つのトレードはこのような感じです(100-150ピップス4サイン程度のストップループも使っていて、価格の動きに合わせて時々シフトしています)。 つまり、重要なのは利益が出るかどうかであって、市場参入がいかに最適であったかではないのです) 追伸:スクリーンショットのサーバー時間は、モスクワ時間より1時間短いです。 Vitaly Muzichenko 2020.01.03 12:29 #88 Vladimir Baskakov: 最大乖離で取引を行い、収束で取引を終了させるべき 収束しても利益が保証されるわけではなく、マイナスになることもある。また、スワップについても興味深い指摘がありますが、それについてではなく khorosh 2020.01.03 12:30 #89 Vladimir Baskakov: 最大乖離幅で取引を行い、収束したところで決済する必要があります。 最大乖離の瞬間を判断できれば、価格の最大値や最小値を判断することを妨げるものはない - タスクはほぼ同じであり、その後ペア取引は必要ないでしょう)。 削除済み 2020.01.03 12:32 #90 khorosh: 最大乖離の瞬間を判断できれば、価格の最大値や最小値を判断することを妨げるものはない - タスクはほぼ同じであり、その後ペア取引は必要ないでしょう)。 それはTSの問題であって、私の問題ではありません。しかし、最適なエントリーポイントはそこにある。それがどう決まるかは、わからない。学べば、金持ちになれる。 12345678910111213141516...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
私からのアドバイスは、年越しのお酒を飲み過ぎないことです。
ありがとうございます。
ちょっと違いますね。正確には、まったくない。2020年1月3日のモスクワ時間午前0時の時点で、M5 tfの終盤、すなわちユーロドル(ED)とポンドドル(PD)をプロットしてみましょう。
また、シャーマニズム的な方法で、EDqとPDqという2つのカーブを追加でプロットしています。相関係数 corr(EDq, PDq) = 1 とする。厳密には、近似ではなく、ぶっきらぼうに正確に1であることに注意しよう。
したがって、リファレンスカーブ(いわば基準点)としての役割を果たすことができる。EDはPDよりもEDqから下方乖離していることがわかる。数字は書きません、グラフを見ればすべてわかります。
結論:8巻でEURUSDを買い、同時に3巻でGBPUSDを売ります(なぜかというと、EDqとPDqのボラティリティが非常に相関しているからです)。そして、私たちは簡単に利益を待つことができます。
P.S. 利益が出ないという声が爆発することを予見しています。しかし、その仕掛けは、リアルタイムで表示されることに注意しよう。見てみよう。
また、 基準曲線を「シャーマニズム的」な方法で構築 すれば、そのようなデータの乖離は生じないのでしょうか?それから、見積もりの客観性はどうでしょうか。リファレンスカーブを作る意味は何ですか?誰もが好きなように構成し、見たいものを見ることができる。
bzdyn - 任意で選んだ2つのメジャー(クロスもあるかもしれませんが、私はメジャーをいじっています)に対して、 abs(Pearson) 0.75-0.9 というようなカーブを作ることができます。しかし、永遠にではなく、突然です :-)
実はすべてのトピックは、この「ほとんど」を「まさに」その1に還元し、その2の大きな周期での相関から利益を 得るために渦を巻いているのです。話題の豊富さからも、本物のナッツであることがわかる
PS/で、相関の考え方や計算式が適切でない疑いが大きい。値の離散性なのか、時間なのか、どこかで何かが間違っている :-)
Maxim Kuznetsov:
...何かが間違っている)
待機中です。モスクワ時間午前3時10分現在の状況です。
モスクワの7時頃に寝て、今市場を見に来ただけです。何を見るか(半日ではなく、1日)。
ズレは減少せず、増加した。まあ、もちろん誰もそれを禁じてはいないのですが。同じ方向でもう一度開いてみましょう。それぞれロット8と3の割合で、EURUSDは買い、GBPUSDは売り、利益を待ってください。
P.S. 厳密に言えば、利益はすでに出ていました-ほんの少しですが-ディールを開くときにミスマッチが小さかったので-閉じることが可能で必要でしたが、その時私は眠っていました。この時(黒い曲線が赤い曲線に近づいた時)は、上のグラフのi=約180の基準に相当します)。
モスクワの7時頃に寝て、今市場を見に来ただけです。何を見るか(半日ではなく、1日)。
ズレは減少せず、増加した。まあ、もちろん誰もこれを禁じてはいないのですが。同じ方向でもう一度開いてみましょう。それぞれロット8と3の割合で、EURUSDは買い、GBPUSDは売り、利益を待ってください。
P.S. 厳密に言えば、利益はすでに出ていました-ほんの少しですが-ディールを開くときにミスマッチが小さかったので-閉じることが可能で必要でしたが、その時私は眠っていました。この時(黒い曲線が赤い曲線に近づいた時)は、上のグラフのi=約180の基準に相当します)。
最大乖離幅でトレードを行い、収束で決済することが必要です
もちろんです。そして、「不一致」の大きさは統計的に明らかで、これまで観測された不一致のパーセンテージで直接すべてを表すことは難しくありません。例えば、履歴の80%が小さくなるような乖離で市場に参入することです。ただし、利益を最大化するためではなく、あくまで仕掛けを見せることが目的です。重要なのは、最適化ではなく、利益を得るという事実そのものなのです。私がここに、それを行うことが望ましいという記述を投稿する少し前に、最初の組の案件をオープンしました。そして、満タンにしました。その後、別のペアを開いたところ、大きなダイバージェンスが見られました。現在、私の6つのトレードはこのような感じです(100-150ピップス4サイン程度のストップループも使っていて、価格の動きに合わせて時々シフトしています)。
つまり、重要なのは利益が出るかどうかであって、市場参入がいかに最適であったかではないのです)
追伸:スクリーンショットのサーバー時間は、モスクワ時間より1時間短いです。
最大乖離で取引を行い、収束で取引を終了させるべき
収束しても利益が保証されるわけではなく、マイナスになることもある。また、スワップについても興味深い指摘がありますが、それについてではなく
最大乖離幅で取引を行い、収束したところで決済する必要があります。
最大乖離の瞬間を判断できれば、価格の最大値や最小値を判断することを妨げるものはない - タスクはほぼ同じであり、その後ペア取引は必要ないでしょう)。
最大乖離の瞬間を判断できれば、価格の最大値や最小値を判断することを妨げるものはない - タスクはほぼ同じであり、その後ペア取引は必要ないでしょう)。