価格が上下に動く確率が不均等であることについて - ページ 68

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khorosh:

エントリー精度の問題は、原則的に単一商品の取引と同じです。

ごく限られた参加者にしか理解されないのが不思議です。

khorosh

唯一の利点は、大きなスプレッドの後に収束する確率が高く なることである。

この確率はどうやって決めたのでしょうかね。それは本当に高い（私は疑う）であれば、この大規模な分割の時にあなたが等しい仮想SLとTPとアカウント上の時間の経過とともにスプレッドでポジションを開くことができます利益を形成される。ちなみに、MT5テスターで確認することができます。

私はこの現象を、より緩慢な普及運動と呼んでいます。こちらのプラスは、スプレッドがダラダラしているので、負けが少なくなることです。しかし、稼ぐチャンスも1組に比べればずっと少ない。すべての通貨から合成通貨を作り、その為替レートを静止させることができる。 しかし、スワップにより損失は増加する。

 
Aleksei Stepanenko:

ありがとうございます！面白いですね。また、非収束の前に収束する可能性が高くなった理由は何でしょうか。通貨間の不均衡は拡大するか？逆転の原動力は何 だと思うか？

収束する確率は発散する確率より高くはない。収束する確率が高まるのは、乖離の値が過去の平均値を上回ったときだけである。また、楽器に相関がある場合。

個別通貨のトレンドを反転させるのと同じこと。理由はさまざまです。ファンダメンタルニュース、群集心理、その他いろいろ。そして、ブラックスワンは起こるけれども、通貨間のバランスは基本的に常に保たれています。

 
khorosh:

... 群衆心理学 ...

もはや関係ない。

 
Aleksei Stepanenko:

収束／発散の要素について、もう少し詳しく説明します。

1.XXX/YYYYとXXX/ZZZを見ながら、キャンバーを求める。

それを見つけたら、YYY/YY/ZZZがどこにあるか、つまりレンジのレベルを見て、1に近ければ、このレベルを使って市場に参入し、スプレッドが続く可能性は低く なります。それが続けば、平均化する。

XXX/YYYYとZZZ/PPPに 注目し、 スプレッドを見つけ、私たちの意見で収束に傾いているペアでエントリーし、もし価格が私たちに逆行したら、間違った選択をしたことになるので、2番目に選んだペアでヘッジして3-5ポイント待ってクローズします。

同じ通貨を含まない、ほぼ鏡像のペアを選択します。スプレッドが続く場合は、リードした足を平均 化します。

XXX/YYYYとZZZ/PPPを見て、 スプレッドを見つける - 両ペアを同時にエントリーし、利益を待つ。

この方法は、片方の足がマイナスになるため、利益の拡大が遅くなり、あまり好ましくない。


実際には、私はVariant 2を使うことが多いですね。この方法の良いところは、通常、Variant 3 の場合よりもはるかに早く利益を上げることができることです。

バリエーション1は先に検討し、エントリーとエグジットのスクリーンショットを添付していますが、そこではヘッジは使っていません。

 
Aleksei Stepanenko:

システム1、2のために続けます。

図表がある。

ポイント1でエントリーすると、平均化しすぎて保証金が足りなくなるかもしれませんが、ポイント2でエントリーすれば、反転は必至で、平均化する必要すらないのかもしれません。

 
Aleksei Stepanenko:

Victor Nikolaev 氏に感謝しつつ、今もこのインジケーターを使用しています。

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無料でインジケーターを書きます

ヴィタリー・ムジチェンコ さん 2018.02.20 21:34

難しくない人は、インジケーターを書いてください。

最後に開いた ポジションからの損失がNポイント（設定により出力）を超えた場合、チャートの背景 色を赤色に変更します（設定により出力）。別のポジションが開設された場合、損失がピップ数でN値を超えるまで、背景は再びデフォルト値となります。可能であれば、アラートとしてサウンダーを追加してください（設定に入力します）。

以上)


 
Grigori.S.B:

不思議なのは、それがごく限られた参加者にしか理解されないことです。

この確率はどうやって決めたのでしょうね。もし本当に高いのであれば（私はそうは思わないが）、この大きなスプレッドの時に、仮想SLとTPを等しくしてポジションを開くことができ、時間の経過とともに口座は利益を形成することになります。ちなみに、MT5テスターで確認することができます。

私はこの現象を、より緩慢な普及運動と呼んでいます。こちらのプラスは、スプレッドがダラダラしているので、負けが少なくなることです。しかし、稼ぐチャンスも1組に比べればずっと少ない。すべての通貨から合成指数を作り、その為替レートを静止させることができる。しかし、スワップにより損失は増加する。

私が述べることはすべて、私の意見に過ぎません。私は、自分が書いたことがすべて正しいとは思っていません。私が間違っていることや勘違いしていることもあるかもしれません。

 
khorosh:

エントリー精度の問題は、原則的に単一商品の取引と同じです。

グリゴリ.S.B:

不思議なのは、それがごく限られた参加者にしか理解されないことです。

と誤解される。このことは、最も単純で一般的な考察からも明らかである。もちろん、過去の（線形結合）値に基づいて、将来のa*A + b*B線形結合（ここで、aとbはいくつかの定数係数、AとBは通貨ペア）を予測したい場合は、利益はありません、タスクは完全に別々にAまたはBを予測することと同等です（AおよびBグラフの特定のフォームのケースは考慮されていない、我々は典型的な引用の流れを意味します）。

しかし、入力情報として（過去に）a*A + b*Bがあるわけではなく、AとBが別々にあるのです。それがMORE情報です。わかったか？背景情報が多ければ、予測精度が格段に上がるのは自明の理です。こんな初歩的な物理学で誤解が生じるとは驚きです（例えば、AとBの知識から、A/Bの関係だけを予測するよりも、（A - B）差を予測する方が簡単なのは、良識ある人には至極当然です（A/CとB/Cの二つの関係ではなく、まさにA/Bの一つ））。

また、AとBを知った上で、任意の「差（A-B）」ではなく、AとBに対する具体的な（都合の良い）係数の組み合わせを予測すれば、さらに予測精度を高めることができる。こんな簡単なことでも説明しなければならないのかと、驚きさえ感じます。ここでは、理系や技術系の方が多いようですね。
 
Mikhael1983:

そして、誤解される。このことは、最も単純で一般的な考察からも明らかである。もちろん、a*A + b*B の線形結合（a と b は何らかの定数係数、A と B は通貨ペア）を過去のその（線形結合）値に基づいて予測したい場合は、何の得もなく、その作業は A または B を別々に予測することと全く同じです（ここでは、A および B チャートの特定の形態の場合を考慮せず、典型的な相場ストリームを意味します）。

しかし、入力情報として（過去に）a*A + b*Bではなく、AとBを別々に取り込んでいるのです。それがMORE情報です。わかったか？最初の情報がMOREであれば、予測は遥かに正確にできる、それは至極当然なことです。こんな初歩的な物理学で誤解が生じるとは驚きです（例えば、AとBの知識から、A/B関係だけを予測するよりも（A/CとB/Cの2つの関係ではなく、A/B1つだけの）差分を予測する方が簡単なのは、良識ある人には全く当たり前の話ですよね）。

また、AとBを知った上で、任意の「差（A-B）」ではなく、AとBに特定の（都合のよい）係数をつけた特定の組み合わせを予測すれば、さらに予測精度を高めることができる。こんな簡単なことでも説明しなければならないのかと、驚きさえ感じます。ここでは、理系や技術系の教育を受けている人が多いようですね。

マイケル、またくだらないことを言ってる。イベントや定数がAやBのように表示されますよね。前者の場合はブール代数や定理に近く、後者の場合は算術に近い。しかし、金融市場はそのどちらでもない。価格は、時間と多くの未知数の非常に複雑な関数である。また、A/B/Sで運用するのは全くもってナンセンスです。あなたはバカじゃないから、このことを理解できないはずがない。

 

そろそろトリックその7をお見せしましょう。ペアをEURUSDとGBPUSDから、皆さんのリクエストに応えて別のものに変更することにします。例えば、USDJPYやEURJPYなどです。

緑色で追加のカーブを描く以外はすべて同じです。2020.01.21のモスクワ時間19:45現在。

"一枚の写真ではこのように見えます。


何が見えるのか？USDJPY（黒い曲線）を買い、EURJPY（赤い曲線）を売るべきだということですが、乖離が小さい（33オウム）ので、まず増える可能性が非常に高いです（その後埋める、平均化だと主張する人もいるでしょう）。

体積比：2.175。

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